20楼说的这么绝对不知道有啥意思，呵呵。
请教老师，一只股票交易100次，60次获利40次亏损，这个是不是称为60%的成功率啊？
原帖由 flmxf 于 2010-7-15 01:51 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
LZ的指标公式发在哪了？学习下#*19*#
就以下这几句话
交易评价系统
年交易日:=242;
净利润:=616171456.00 ;
盈利交易次数:=4815;
盈利交易平均周期:= 19.40;
亏损交易次数:=5047;
亏损交易平均周期:=6.84;
交易次数:=亏损交易次数+盈利交易次数;
交易平均周期:= ((盈利交易次数*盈利交易平均周期)+(亏损交易平均周期*亏损交易次数))/(盈利交易次数+亏损交易次数);
每次收益%:=pow(10,(log(((净利润/((交易次数*交易平均周期)/年交易日))/1000000)+1)/(年交易日/交易平均周期)))-1;
总收益%:pow(1+每次收益%,(年交易日/交易平均周期))-1;
原帖由 秋水寂寞 于 2010-7-15 07:47 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
世间绝对没有成功率50%以上的程序
楼主的方向离成功越来越远了
成功只是一种思想与理念
如千招万招最后化成无招胜有招
特别是在一个以人为本的交易市场，人又是世间最复杂的高级动物
所以就更不可能有 ...
谢谢提醒，谢谢。再请你看张图。
原帖由 zhouyi70 于 2010-7-15 08:37 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
请教老师，一只股票交易100次，60次获利40次亏损，这个是不是称为60%的成功率啊？
别叫老师，只是同学
您说得应该是吧。
#*d1*# #*d1*#
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一个交易系统中，最重要的部分不是收益率，也不是成功率，而是：“平均盈利/平均亏损”这个系数。你在2007年测试的两个系统，KD系统的系数是0.03，GGG系统的系数是0.41，这说明GGG系统强于KD系统。由于这两个系统的系数都没超过1，所以不能用于实战。
一个优秀的交易系统，全时段统计的系数在50以上。
#*)*# #*)*#
原帖由 奔腾 于 2010-7-16 16:32 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
一个交易系统中，最重要的部分不是收益率，也不是成功率，而是：“平均盈利/平均亏损”这个系数。你在2007年测试的两个系统，KD系统的系数是0.03，GGG系统的系数是0.41，这说明GGG系统强于KD系统。由于这两个系 ...
学习了，拜谢。
1；平均盈利 和 平均亏损的单位是元么？如果我没有误解您的意思，那么举个反例，赢一次赚了20元，输了九次，每次10元，这个系数是2，好像更不实用吧？我倒觉得最合理的评价就是单位时间收益和上一个单位时间的收益之比，当然这个我是很难表达出来，也许您可以。#*19*#
2：不能用于实战，这个我也不太承认，但不做辩解。您说的当然有您的道理。
3；谢谢。
原帖由 狙击手童彤 于 2010-7-16 17:51 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
学习了，拜谢。
1；平均盈利 和 平均亏损的单位是元么？如果我没有误解您的意思，那么举个反例，赢一次赚了20元，输了九次，每次10元，这个系数是2，好像更不实用吧？我倒觉得最合理的评价就是单位时间收益和 ...
说实话，我很钦佩你的钻研精神。第一，你的这种计算方法l理论上成立，但你找得出一个实战的例子吗？这样的情况在实战中出现的概率是多少呢？除非有针对性的编制一套系统，否则我判断这种情况在实战中出现的概率连百分之一都没有。至于第二，你做的测试段是365天，时间范围是1971/11/16 -- 1971/10/16，对这我真的无语！至于实战结果如何，只要使用者本人满意就行，我只是根据数据来阐述自己的观点。第三，也谢谢你！
原帖由 奔腾 于 2010-7-16 22:13 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
说实话，我很钦佩你的钻研精神。第一，你的这种计算方法l理论上成立，但你找得出一个实战的例子吗？这样的情况在实战中出现的概率是多少呢？除非有针对性的编制一套系统，否则我判断这种情况在实战中出现的 ...
谢谢你的较真，最近很幸运，碰到了好几位这样的朋友。#*19*#
我在此提供的计算方法仅仅是针对一个交易系统的评价方法，具体的实战是GGG（当时随便点了个名字）系统，我并没有在这里透露半点有关它的理念啊。
您观察得真仔细，当时QSGD朋友已经表示了疑问，而我愚蠢到今天才在你的指点下明白，说实话，这真的要感谢您两位。时间已经过去两年多了，我无法知道当时到底发生了什么，但可以肯定是从测试结果里直接拷贝下来的，我也没有细看。抱歉了。
至于您说的针对它编一个系统，这样的系统我编写了无数个，但都是用一个自用的核心理念，效果大多数都还不错。所以您的'使用者本人满意就行"
完全符合条件。这样我重发一个070416-080416这个期间的测试（现在我已经改用阳光股道），我认为这段期间大盘几乎是不涨不跌，较容易的看出结果。还有，我的这套系统在熊市中亏损一点不亚于大盘，08年我大概亏了60-70%，但好在牛市中能够补偿。
程式化交易测评报告
测试品种数: 1473
净利润: 893828.63 净利润率: 0.07%
总盈利: 1124490.88 总亏损: -230662.28
交易次数: 16 胜率: 62.50%
年均交易次数: 15.96 盈利/亏损交易次数: 10/6
多头交易次数: 16 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 10 空头盈利次数: 0
最大单次盈利: 748101.19 最大单次亏损: -83374.06
平均盈利: 112449.09 平均亏损: -38443.71
平均利润: 70280.68 均盈利/均亏损: 2.93
最大连盈次数: 5 最大连亏次数: 2
交易平均周期数: 5.25
盈利交易平均周期: 8.40 亏损交易平均周期: 5.17
盈利系数: 0.66
最大浮动盈利: 749486.50 最大浮动亏损: -333065.78
总投入: 1255988480.00 有效投入: 7997525.00
年回报率: 0.07% 年有效回报率: 11.14%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 36130892.00 交易费: 18065.45
交易费/利润: 2.021%
测试时间: 2007/04/16 -- 2008/04/16共 366 天
测试周期数: 0
平均仓位: 0.00% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 392200.00
空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00%
最长空仓周期: 245 平均空仓周期: 0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 54.05%
信号数量: 74 年均信号数量: 73.80
五日获利概率: 45.95% 十日获利概率: 47.30%
二十日获利概率: 56.76% 目标周期获利概率: 56.76%
交易系统评价如下（大概240天）
年交易日:=240;
净利润:=893828.63;
盈利交易次数:=10;
亏损交易次数:=6;
盈利交易平均周期:= 8.40;
亏损交易平均周期:=5.17;
交易次数:=亏损交易次数+盈利交易次数;
交易平均周期:= ((盈利交易次数*盈利交易平均周期)+(亏损交易平均周期*亏损交易次数))/(盈利交易次数+亏损交易次数);
每次收益%:=pow(10,(log(((净利润/((交易次数*交易平均周期)/年交易日))/1000000)+1)/(年交易日/交易平均周期)))-1;
总收益%:(pow(1+每次收益%,(年交易日/交易平均周期))-1);
最终的结果是1.865，我也许是厚颜无耻的认为应该赚1.865倍,测试结果与现实是不可能完全一样的,而且我的系统时间越久更有出入,因为只有我清楚他的理念。但单从我近几年的操作收益来看，测试结果和现实出入至少不会出现方向性的错误。本不想贴我实际资金的图，我知道这样的水平顶多只是赢家里的中流，只是为了您的 概率连百分之一都没有 这样一句话。如果您相信我了，那么至少你就会敢于去想像，因为一切皆有可能。
对了，测试与实际相差很大也许您肯定会怀疑这样的系统的可靠性。你的怀疑不是没有道理，换了我也一样，但如果您知道他出现差异的原因（当然这种原因是您无法避免的）而且这种原因和您的理念并不冲突的话就不会影响您的信任度了。那么是否就是说这个测试就没有必要了？也不是，最起码他增加了自己的信心，而且对挑选更优秀的系统有帮助。谢谢。
首先你没有明白我的意思，我的上个回帖是针对你前个回帖中1、2、3的观点而做出的。你现在的回帖中，模糊的语言用的太多了，其实你不用贴图，你做个全时段的测试，再进入查看其中个股买卖的详细数据，最后和实际盘中的结果做个对比，我敢说很多成交都是不可能成立的。
全市场的交易测试早就被证明不成立，它的创造者——“分析家”在后来已经抛弃了这个模式测试，就是一个很好的证明。
请问奔腾老师，（ 全市场的交易测试）是不是在系统做测试时将所有的股票同时加入测试啊！为什么不成立呢？#*31*#
你的系统熊市回撤太厉害了，这样的系统要改进
建议你加入熊市的大盘判断，也就可以在熊市时不操作或者少操作，又或者在熊市时用更严格胜率更高的条件
你可以看一下我的一个系统的各种图：http://blog.sina.com.cn/s/blog_62bafd520100jehz.html在熊市时几乎没有什么明显回撤，
做系统要考虑的问题是很多的
[ 本帖最后由 fqaa 于 2010-7-17 10:34 编辑 ]
原帖由 fqaa 于 2010-7-17 10:31 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
你的系统熊市回撤太厉害了，这样的系统要改进
建议你加入熊市的大盘判断，也就可以在熊市时不操作或者少操作，又或者在熊市时用更严格胜率更高的条件
你可以看一下我的一个系统的各种图：http://blog.sina.co ...
你的系统测试里胜率55.12%，成功率70.62%，为何不一样？#*)*#
原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 09:28 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
请问奔腾老师，（ 全市场的交易测试）是不是在系统做测试时将所有的股票同时加入测试啊！为什么不成立呢？#*31*#
我只是在谈自己对问题的一些看法，谈不上什么老师不老师的。目前的证券分析软件，大概只有飞狐还保留着全市场测试。为什么说它不成立呢？我举个例子，系统17元发出买卖信号，默认你买卖了。实际情况呢，大盘股在正负百分之一的范围内没什么问题，小盘股呢？这就是阻击手童丹谈的出现差异的原因（至少我这么认为）。而分析家和飞狐的测试系统均采用利滚利的投资方式，这样以来水分越滚越大，最后夸大到令人惊叹的地步。
原帖由 zhouyi70 于 2010-7-17 11:19 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
你的系统测试里胜率55.12%，成功率70.62%，为何不一样？#*)*#
胜率和成功率是不同的概念，这个你可以具体看各个软件里面的解释，或者网上搜索也行
[ 本帖最后由 fqaa 于 2010-7-17 12:13 编辑 ]
我的几个系统的“平均盈利/平均亏损”系数基本在1.8-2.2之间，有不含未来不含涨停能到50的吗？表示怀疑。
系统好坏要全面考虑，以胜率为主，成功率对中线系统有参考意义，短线几乎没有参考价值。
最重要的还是手动把测试结果的每个股票都认真看一遍，才能发现问题，并判断该系统能否由于实战。