问题一：如何客观测试你的交易系统：
方案和时机选择信号对系统的可靠度非常重要——在这种移动发生时，你多长时间会赚到一次钱。对它们的测试应该独立于系统中的所有其他要素。
非常好的测试这类信号的方法做法是确定在各种时段之后信号的可靠度（在百分之多少的时间，系统是盈利的）。你可以尝试一个小时、一天中的最后时刻，或者1天、2 天、5 天、10天和20 天之后。一个随机系统平均应该有大约50％ 的可靠度（也就是说，一般会在45％~55％之间）。如果你的观念比随机系统要好，那么它就应该达到55％的可靠度或者更好，特别是在1~5天的时间段内。如果达不到，就说明你的观念并不比随机系统好，无论这一观念看上去多么合理。
有些人可能会说我忽略了系统开发中很重要的一环：优化。然而，优化只是让你的观念与历史吻合，优化做得越多，将来系统的有效性就越差。相反，我认为应该尽最大努力去理解理念，对自己的优势理解得越多，你必须去做的历史性测试就越少。
我们有以下六种不同类型的市场：
平缓的上涨；
剧烈的上涨；
平缓的横向移动；
剧烈的横向移动；
平缓的下跌；
剧烈的下跌。
你应该知道在以上每一种类型的市场上，系统都会出现什么样的结果，如果得不到这样的结果，至少需要在进行交易之前，从理论上理解你的系统在以上每一种类型的市场上是如何表现的。系统在剧烈下跌的市场上有效吗？
:*22*: 最近论坛比较流行技术心法传授贴，大家都把自己认为不错的交易方法分享出来，这当然是好事，但是写者有意，看者未必有力能学会。一个系统的好坏不是自己认为如何，而是要经过测试后才能下结论的 。有些貌似很好用的方法，其实连个系统的皮毛都还不是，这样的东西也许会赚到钱，但绝对不会持续让你赚到钱:*22*:
[ 本帖最后由 lsy2007 于 2009-1-4 14:44 编辑 ] 问题二：止损。
保护性止损是系统告诉你，为了保护资金，什么时候该退出交易的那一部分。它是任何系统的关键部分，是你为了保住资金而应该退出市场的那个点，因为你的理念看上去并不起作用。如何知道理念不起作用取决于理念的本质。
:*22*: 这里所说的止损并不是大家所说的割肉。止损则是交易系统和市场不一致的情况下，对资金的保护措施:*22*: 所以抱怨越止越损的朋友们，还是先看看你是否有一个成熟的交易体系，止损不过是对这个体系失效时的保护而已，既然是保护，必然会有所损失，但相信保护性的损失决不会大到让你痛不欲生的地步:*29*: 牛年恭喜发牛财！:*22*: 圣贤之人是既悟道又行道，这才是真正的悟道。只明其理而不知其行，还是未悟。所以看到股友说到悟，我第一念头就是行，悟只是念，行才会得真果
顶
支持一下,顶顶顶顶*d:1* *d:1* *d:1* 看过这本书,写得不错,主要是这本书的很多视角我觉得和大多数书籍不太一样,能引发新的思考.另外作者本人是处于顾问的角度,按照其自我介绍,应该能更客观的审视一些专业交易人员的交易理念,用这本书来反驳铁杆预测派,倒是一记大棒:*22*:支持下楼主,希望还能看到更多的心得体会:*19*: 好文章 谢谢
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*d:1* *d:1* 还没看先顶下。 绝对是本好书，可惜没有秘籍、黑马之类的吸引眼球，呵呵 :*P :*22*: *d:1*[ 本帖最后由 趋势刀客 于 2009-5-13 19:28 编辑 ] *d:1* *d:1* *d:1* 认同圣杯就在我心中。:*29*: :*29*: 收藏了,谢谢!! 好贴，顶一下，欢迎探讨 通向《财务自由之路》想必是很多股友的必备书籍,收藏了,谢谢!! 法无定法，存乎于心 楼主应该是这个论坛难得的明白人了:*22*: 我怎么不能下载看啊？想学习下哦？