关于《海龟交易法则》的数据问题

prongs 发表于 2010-9-27 11:50

本人新手，正在看《海龟交易法则》，对数据上有些疑问，请大家多多指教~~
第七章80页有一个交易系统的测试结果显示以每年43.7%的复利增长，跟接下来在书中附的图基本是吻合的。而在94页提到mar比率的时候又讲到其平均复合回报率为27.38%，如过用这个数据10年的增长率只能达到(1+0.2738)的十次方-1=1024.6%，不知道是我哪里理解错了？还有怎么在帖子里插入图片啊...

[ 本帖最后由 prongs 于 2010-9-27 11:53 编辑 ]

亏死不认输 发表于 2010-9-27 12:44

海龟交易法则，我喜欢，这是交易的最高成就，无人能比，叹为观止，交易至海龟，胜负在于资金和风险管理了

vjrgp 发表于 2010-9-27 15:35

这本书看过两遍了
感觉看得还不是很i懂，有必要看第三遍，第四遍。。。。。
至于交易系统测试，作者的本意应该是说：只是对历史资料的一次统计
该书的本意：毕竟未来不会复制历史
至于43.7%，27.38的复合回报率会根据测试时间段的不同结果不同，当然还有很多其他因素会导致结果的不同

vjrgp 发表于 2010-9-27 15:38

个人认为如果想成功投资者要有自己的交易系统
这个系统至少要经过历史资料的检测
应该知道连续亏损的最大次数，最大资金回撤率等等
有了这些会让你在投资心态方面更加健康，快乐，我认为这些才是最主要的

prongs 发表于 2010-9-27 17:14

回复 #3 vjrgp 的帖子

如果有书的话麻烦看下，貌似测试时间段是完全一样的啊，所以很迷茫...还有89页的滚动平均一年期回报率(average one-year trailing return)我也不是很懂，求解~~

prongs 发表于 2010-9-27 17:16

回复 #4 vjrgp 的帖子

呵呵，不知道楼上有没有做过自己的系统呢？

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