基于统计原理的技术分析（2）（10月8日更新）
第五章：基于统计原理的技术分析（2）我们很多人，奋战于股市很多年，也学了太多的知识。就象前边的黑子先生，市面上见到的理论他都学过，非但如此，网上的一些千奇百怪的东西他也多有涉猎，说起来头头是道、个顶个。可他操盘就别提了，水平差倒也罢了，关键是，他没有一套固定的战法，基本上是游击战加麻雀战：乱战。
通过这些年和坛友们的交流，发现，居然有很大比例的老鸟都在这么干、而且很可能不看这本书的话还要一直这么干下去。
过程也很相似：通过一定时间对股市的了解、加上自身的学习，掌握了一些基本知识，并且学了几招前人的经验并用于实践：比如老鸭头。嗯，你很兴奋，照着它做了，可是你点子背运气差，连着几次都赶上了不成功的时候，赔了不少钱，于是你对它有了疑心，觉得发明它的人是个骗子。于是你又换了一个：比如MACD背离，结果有赢有亏，嗯，看来这玩意儿也靠不住。于是你又换……
几年下来，你成了一名股市侃家，什么理论什么招式你都知道了些，可没有一样用得好。有点象中国男脚，把全世界的先进“特色”都学过来了，自己还是没特色。
虽然有些浮躁、但的确用了功，为什么没学成呢？难道技术分析真的没用？
因为我们忘记了基于统计学原理下的技术分析的一个基本原理：确定准确率，需要足够数量的样本。
硬币正面向上的概率是50%，第一次就掷出了正面向上、或者连续两次甚至五次都是正面向上，能以此得出正面向上的概率是100%吗（老庄可能混淆了“概率”和“几率”这两个概念，大家能看懂就行，专业人士勿怪）？
肯定不能！地球人都知道。
你几次的盈亏、不能代表你用的方法行或者不行。前人总结出来的很多方法，都是可以直接用于实战的。比如十三日线战法：线上买、线下卖，当然这条线周期太短，需要极好的心态修炼和较强的资金管理能力。老庄在坛子里给大家总结出来的60日线战法，是很机械、效率并不太高的方法，但是简单，就是60日线开始向上时买入、开始向下时卖出，全仓进出、没有别的要求。老庄1996年入市，你们要是有心人，就从1996年7月起，用上证给老庄算算，算到现在看看老庄挣了多少？算出来会吓你们一跳。
地球人都知道的道理，为什么我们用的时候就给忘了呢？
因为我们忽视了统计学的一个基本原理：验证准确率对样本数的要求。
写到这里，大家也*白了老庄要表达的意思：
成熟的交易方法，来自于成熟的经验、不断的完善、正确的策略（包括资金管理），然后就剩下一条：长期坚持！运用它，一两次的涨停不代表它有多好，大幅下跌甚至跌停除了极个别的基本面突发意外，就是你的止损策略出了问题。之所以止损策略出了问题，是因为你又一次违反的样本的原理：企图用一个样本来解决你的盈利问题。否则怎么会在一棵树上吊死？
这一卷，是《线行笔记》大卷里的第一卷，只是个辅垫，并没有打算解决具体问题。我知道大家都很着急，要学具体的招式，劝都劝不住。但任何事情没有过程的积淀是不可能成功的，我们必须一步一步地来，一口吃不成胖子，胖子是一口一口地吃出来的。
心急的都是贪婪和赌性的发作、是导致亏钱的天字第一号原因。老庄之所以把《股海钓话》卷放到这本书里，后面大家会慢慢明白，上卷才是解决股市盈利问题的关键！
本章关键句：
1、稳定的盈利来自于足够数量的样本的堆积。
2、用较少的样本来判断交易系统的成功与否是愚昧的，用它来判断明天的行情是极其冒险的，和掷飞标没什么区别。比如前边你发现一两次MACD与股价背离后行情就反转了，并以此来判断今后的行情。
3、一口吃不成胖子，胖子是一口一口地吃出来的。
长贴进不去了，发个短的试下反应。
本人原创《线行股海》节选，转载就注明。
[ 本帖最后由 爱庄股份 于 2010-10-8 23:15 编辑 ] 老庄新贴顶起来 没有一套固定的战法，基本上是游击战加麻雀战：乱战 几年下来，自己成了一名股市侃家，什么理论什么招式都知道了些，可没有一样用得好。有点象中国男脚，把全世界的先进“特色”都学过来了，自己还是没特色。 文章写的很不错！ 在庄哥的强帖前排占位听课 进来学习了！ 好好学习！！！！！！！！！ 好文采。学习 前排占个座，听老庄讲课！呵呵。。。 进来学习了！ 进来学习了！ 再顶......... 看老庄如何赚钱，当然也要看你如何亏损。 成熟的交易方法，来自于成熟的经验 听课的来了。 学习成功经验，认真听课！ 第五章：基于统计原理的技术分析（1）
选自《线行股海》之“线行笔记-技术分析姓啥” 作者：爱庄股份转贴请注明
这一章，对本卷内容做个小结。
技术分析基于统计学原理，其特征是通过对原始数据的分类筛选、归纳采集等方式，企图通过区别于原始数据的表达，突出原始数据的“特色”和“异常”。
比如，用指标的快慢线来表现K线近期走势与平时的不同；用指标变化的速率来表现K线运行速率在不同时期的差异。
充分利用这些特点，才是技术分析的“应该”做的事情。
我们知道，统计学中样本数的大小，对统计结果的准确率影响极大。想想独立事件和大数定律、想想日间杂波和趋势，万法归一，本质上说的都是同一个道理。没有百分之百的事情，我们只能通过相应的分析、得出股价后期运行方向（不是明天的方向，前文已述不再重复）、以及朝着这个方向运行的可能性有多大。
可能性的大小，才是技术分析需要的结果。用通常的说法，就是指标的成功率大小。
因此，成功率，是技术分析追求的目标。
下面我们用选股公式来举例。
一些人喜欢编写选股公式，编出来的东西五花八门，有的短短几行、有的有好几页，看得老庄头晕目眩，当然这个和老庄只有“JQKA”的水平有关。他们企图找到一条一劳永逸的路子，花他个一年半载整个好公式出来，以后照着做就是了。可现实中没听到有这样的成功者。其实有这样的人，至少从理论上说完全可以出现这样的人。但为什么这样的人没出现呢？
老庄以为主要有两个原因，一个是再好的公式，选出的票票也要通过人工鉴别，这可是靠本事说话的。这个话题不在本章范围、先不谈。还有一个原因，就是他们没有完全理解成功率的含义。
比如，你搞出一个成功率70%的公式、信号分布均匀，那完全有可操作性，要知道真正70%成功率的公式已经很不错了。你也觉得可行，便用于实战。前边用得还不错、也小赚了些，有一天你用它选出好几个股票，你发现有一只你特别中意，于是你全仓杀入这只股票要来个“唆哈”、甚至借钱加仓，结果股票下跌了，因为你很看好它，下跌了你也认为是洗盘，结果……最终，错过了止损你只好挥刀割肉，加上错误的资金管理，一次就把你赔大发了，于是你再也不用那个公式了。
现在我们分析下，“成功率”这么简单的“成功次数/总操作次数”的问题，我们却没有闹明白。
在股市，“成功率”应该用“净利润总额”来表示，这样大家就清楚了。
是的，你操作了50次，按成功率70%算，赢利35次亏损15次，可你每次赢利只有1-2个点，亏损却在3-5个点，你的成功率有多高？
或者，你每次赢利1-2个点，多数亏损也控制在1-2个点之内，可有一次你动刀子了，把你的股价砍了个对半，你的赢利从何而来？
因此，至少在股市，我们的成功率公式表达应该为：利润总额－亏损总额＝净利润总额。（是不是很眼熟？）
由于公式的局限，“利润总额”总在一个范围内，所以，要想提高你的净利润总额、也就是你的成功率，功夫要用在“亏损总额”的处理上。
这下明白了几乎有的大师为什么都拼命强调止损的重要性了吧。
这下明白了我们整天忙于找涨停、找黑马却不理会套牢的票票是多么愚蠢的事情了吧。
“截断亏损、让利润奔跑！”多么补实的一句话啊！可它的内涵又是多么的丰富！
什么是经典语句，就是看上去平凡内涵却极其丰富、且道出了问题的关键。
本章关键句：
一、技术分析用于判断股价运行方向的可能性，而不是必然性。
二、记住这个公式：“收益总额－付出总额＝得到的收益”。它不但适用于股市，还适用于我们生活工作的所有方面。 很好，有感悟
现在我与你的理念相同
就是缺少控制自己的力量。