魏公子 发表于 2011-5-31 20:12

也谈谈交易次数

前几天看了一个坛友关于交易频率的帖子
大意就是：交易频繁者必死

如果以05年上市交易的50ETF为例
仅仅五六年的时间
价格就与20日均线交叉130次

假如每次就算是三分之一仓操作
手续费也是个客观的数字了

魏公子 发表于 2011-5-31 20:16

至于历史最悠久的上证指数
更是累计和20日均线交叉了401次

x 发表于 2011-5-31 20:32

亏死倒在其次，关键是累死就不划算了

xscl2011 发表于 2011-5-31 20:36

不能简单地看问题，交易次数多少并不说明一定就亏。
只要每次都赚钱就不怕多交易。

justcome 发表于 2011-5-31 20:56

交易频繁和赢亏没必然联系

但如果简单拿交叉当交易依据, 那一定会亏死, 而且一般是稳定的亏手续费而死.

飞舟 发表于 2011-5-31 21:50

公子还是喜欢用数字说话

cobra_nick 发表于 2011-5-31 22:22

原帖由 魏公子 于 2011-5-31 20:12 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
前几天看了一个坛友关于交易频率的帖子
大意就是：交易频繁者必死

如果以05年上市交易的50ETF为例
仅仅五六年的时间
价格就与20日均线交叉130次

假如每次就算是三分之一仓操作
手续费也是个客观的数字了


完蛋了，最近我的操作比较频繁！要小心了.......

ad011 发表于 2011-5-31 22:26

这个是咋计算出来滴?数？一个个数？

小马克 发表于 2011-5-31 22:34

没有一定的交易次数，也没有一定的交易经验。样品不足，不能有效确定有效率；
交易的少，最终交易结果的有效性就延迟了而已，而不能说明交易成功，失败用的时间可能会更长的周期才能看出来，那样更杯具。

lds013 发表于 2011-5-31 22:50

学习中，谢过楼主！！！

97boy1672 发表于 2011-6-1 09:25

魏公子是个有心的统计人

只赚两个点 发表于 2011-6-1 16:01

有道理啊,交易费用是很昂贵的

托帕 发表于 2011-6-1 16:11

不是高手不做短线。

j4466 发表于 2011-6-1 16:46

jnzw2009 发表于 2011-6-1 17:23

说的都是认真思考的，但未必就是真理。
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