stc1975 发表于 2012-3-21 22:04

交易系统测评

stc1975 发表于 2012-3-21 22:07

手动测




①苆嘟變dE簡單 发表于 2012-3-22 00:01

42%不如去赌百家乐。百家乐也有46%#*29*#

stc1975 发表于 2012-3-22 01:29

回复 #3 ①苆嘟變dE簡單 的帖子

嘿嘿！资金增长才是硬道理！！

奔腾 发表于 2012-3-22 08:05

手动挡和自动挡竟然差这么多，汗颜呀！
日线级别的自动挡能跑到四成多的速度，不容易。但评测的周期太短了，从2000年2月开始测测。
评测的结果和实际驾驶时的效果有差别，开车的都知道。

caijing3001 发表于 2012-3-22 10:44

百家乐也有46%

stc1975 发表于 2012-3-22 12:02

回复 #5 奔腾 的帖子

是的！这评测条件不能盘中触发，所以自动档跟手动档的区别很大！手动档如果排除心理及资金进场所影响的话，应该会好一点！系统评测好并不一定实盘好！因为当日是动态的！盘后是静态的！

奔腾 发表于 2012-3-22 21:48

根据 埃尔德 博士的三重滤网理论，结合自己的技术指标设计的交易模型，结果如下：

                              程式化交易测评报告

      测试品种: SZ000960 锡业股份
          净利润:      19540.10            净利润率:          39.08%
          总盈利:      25751.80            总亏损:      -6211.70

      交易次数:               6                胜率:          33.33%
    年均交易次数:            4.95   盈利/亏损交易次数:             2/4

    多头交易次数:               6      空头交易次数:               0
    多头盈利次数:               2      空头盈利次数:               0

    最大单次盈利:      19467.75      最大单次亏损:      -2692.96
      平均盈利:      12875.90            平均亏损:      -1552.93
      平均利润:         4291.97   平均盈利/平均亏损:            8.29

最大连续盈利次数:               1    最大连续亏损次数:               3
交易平均周期数:         12.33
盈利交易平均周期:         37.00    亏损交易平均周期:            6.50
      盈利系数:            0.61

    最大浮动盈利:      22330.00      最大浮动亏损:      -3339.00

          总投入:      50000.00            有效投入:      47361.33
      年回报率:          31.31%      年有效回报率:          33.01%
简单买入持有回报:         -19.19%    买入持有年回报率:         -16.14%

      总交易额:       618661.56            交易费:          814.44
   交易费/利润:         4.168%

      测试时间: 2011/01/04 -- 2012/03/21共 442 天
      测试周期数:             287
      平均仓位:          29.95%            最大仓位:          99.91%
      平均持仓量:          713.24          最大持仓量:         2900.00
      空仓周期数:             200      空仓周期比例:          69.69%
    最长空仓周期:            86      平均空仓周期:         28.00

------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:          33.33%
      信号数量:               6      年均信号数量:            4.95
    五日获利概率:          33.33%      十日获利概率:          33.33%
二十日获利概率:          33.33%    目标周期获利概率:          33.33%

注：模式已经对 STKINDI 的采集数据进行了修正：采用当前周期数据之前的两个数据进行比较和计算。

[ 本帖最后由 奔腾 于 2012-3-22 23:13 编辑 ]

奔腾 发表于 2012-3-22 21:53

全时段的结果经过修正计算处理后，为负值。没有参考意义。

[ 本帖最后由 奔腾 于 2012-3-22 23:15 编辑 ]

奔腾 发表于 2012-3-22 22:01

“stc1975”，幸好瞅上了你的帖子，也幸好对“三重滤网”这个词这么眼熟，不然还真是错过了，幸会幸会。

stc1975 发表于 2012-3-22 23:44

哈哈！我在三重滤网上加了一点东西！进场点有点区别！

stc1975 发表于 2012-3-22 23:47

你的系统也很好呀！交易少一样赚钱！

狙击手童彤 发表于 2012-4-1 15:04

请问为什么多头和空头买进的时间不一样呢？
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