某某某人物 发表于 2013-1-18 05:09

这是交易系统的一个环节，而不是全部。是对某一个单子的处理。核心的何时开单，开单方向并没有说啊，首开仓量，加仓，减仓，全部平仓的条件都没有说。呵呵。

heartrat 发表于 2013-1-18 18:04

这个方法不可行！因为在随机买卖下，股票上破 2%，下破 2% 的概率是各 50%，赢利期望值=0，扣除手续费就是亏损。
正确的做法之一：
选择在无效市场下手落单！在有效市场，价格随机波动，赢利期望值=0。在无效市场，价格不再随机波动，而呈现趋势，顺着趋势落单，赢利期望值必然>0。市场有效还是无效，有一套纯客观的量化测试方法。西方最近十年的研究，已从纯技术方面发展出一套客观的量化股票，期货，外汇是否可以赚钱的方法，简单概括如下：
1.只有交易对象处于严重的市场无效情况下，则可以用纯技术方法牟利。
2.衡量市场是否有效的客观指标是随机游层 Z 值，当 Z值> 1.64, 市场被假定为是无效市场，顺着趋势交易即可。

heartrat 发表于 2013-1-18 18:20

补充上面：
1. 各种交易品种经过测试，选择 z 值大的交易，比如 ero/usd 就比其他品种 z 值大，容易赢利。
2. 交易品种各个时段测试，选择 z 值大的时段交易，容易赢利，比如外汇，晚上 9：00 - 10：00 这一个小时，z 值最大。
3. 交易周期选择，原则上周期短的 z 值大，有时 1 分钟周期，z>1.64, 呈现趋势，但在5 分钟周期，却z<1.64, 呈现随机波动 。
以上三条就是高频交易的精髓。

hlyibao 发表于 2013-1-21 08:43

前几年和讯上有人说过这种交易方法。但是用在股市上可能要稍微修改一下。

钢铁斗士 发表于 2013-1-22 13:43

楼主说探讨，发了贴后就失踪了，晕:dizzy::curse:
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