论坛 › 〖期货技术交流〗 › 研究程序化交易数十年，2013年3月25日开始实盘

freedomll 发表于 2013-5-8 10:24

等新系统上线了,走势又变了,其实上不上新系统不重要. 有几套策略也不重要,重要的是,在不合用的时候,是不是可以停下来,这才重要

erichua 发表于 2013-5-8 22:37

本帖最后由 erichua 于 2013-5-9 21:44 编辑

freedomll 发表于 2013-5-8 23:22

我只能说世界从来没有变过，只是无法描述。

其实这与中西方文化的差异是一样的道理。

西方的技术与文明追求的是准确地表述，而东方的文明讲的是意境

两只黄鹂鸣翠柳的意境是无法用公式写出来的

cristi1218 发表于 2013-5-8 23:28

看不憧你的核心思想和逻辑。如稻草人虽然故意隐去了交易价，但一看就是趋势突破系统。交易次数很少，大量都是过滤的。你的交易量很大，又不是一次性开平仓，连续开平仓真看不出你是啥系统，为何趋势和整理均受打击。

zhx163 发表于 2013-5-9 06:11

怪不得股指妖了。这样的资金太多了

马凉 发表于 2013-5-9 07:37

行情在变，行情以后还是不断再变，一直在赚钱的程序突然连续爆亏，甚至淡出舞台，这样的实例看得太多了。到底什么样的程序可以一直守着不断赚钱？这是作为程序化交易值得思考的课题。


研究几十年,这样的问题不应该再提出来了吧:L

erichua 发表于 2013-5-9 21:45

本帖最后由 erichua 于 2013-5-9 21:55 编辑



程序化模型是采用信号出现立即下单，不能有信号消失，不做复核，信号不能有反复，如果错了就要启用平仓止损模型。
我目前使用的就是信号出现马上下单成交，不然有悖程序化模型设计理念。

erichua 发表于 2013-5-12 06:34

补个图

tsctnet 发表于 2013-5-12 12:08

你手续费真低 比我低50% 看来是为频繁交易而生

cristi1218 发表于 2013-5-13 17:01

今天我的系统亏损4000元一手，估计楼主也没啥好果子。

cristi1218 发表于 2013-5-13 17:04

再不来一次单也大趋势，楼主系统很快触及一20%了。

huqiqiang 发表于 2013-5-13 18:05

期货公司赚了:lol

erichua 发表于 2013-5-13 22:31

亏损总额继续创下最高纪录,趋势跟随策略在近期的震荡行情中难有起色，但这是我们观察模型能否平稳度过回撤期的好机会。如果在趋势来临前亏损程度在可控范围内，并且在交易原理上未发现明显的逻辑错误，那么模型的坚韧度就是值得信赖的。

CEO 发表于 2013-5-14 13:34

erichua 发表于 2013-5-13 22:31 static/image/common/back.gif
亏损总额继续创下最高纪录,趋势跟随策略在近期的震荡行情中难有起色，但这是我们观察模型能否平 ...

你这样的交易，有为期货公司“洗钱”之嫌:lol;P:lol

heaven_911 发表于 2013-5-14 16:07

很快会玩完的

cristi1218 发表于 2013-5-14 22:14

看在楼主真诚毎天上实贴份上，我虽然菜鸟，研究才一年程序化不到，定型也就三个月。但我觉得楼主的核心逻辑未必是趋势跟踪，更不是突破系统，可是调整行情时又亏损。这里面肯定有逻辑混乱地方。我的模型核心是趋势跟踪，昨天亏损，但今天一手就扒回一万多。只要是累似今天这种单边肯定嫌钱。所以楼主可能需重新审视一下核心逻辑。

erichua 发表于 2013-5-15 14:17

小鱼儿 发表于 2013-5-16 11:44

大家放心，楼主没那么快倒下的。他最近确实没遇上好的行情，但是他在更新程序和策略，至于会做成什么样子，拭目以待吧。去年1-12月，他前面5个月都是亏损的，仍然在后面7个月实现了1年1倍的目标。今年他1-2月赚了600万，只是3月开贴的时候，他开始亏了，所以没什么可大惊小怪的……

shawn_liu 发表于 2013-5-16 16:50

今天的行情股指看着涨了很多，程序化估计难搞，挨打很容易。

erichua 发表于 2013-5-16 20:02

5月15日

5月16日

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