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FJJS 发表于 2013-9-5 15:45

锤吊线精论 四 之 资金管理-1

本帖最后由 FJJS 于 2013-9-5 15:52 编辑

锤吊线精论 四 之 资金管理-1这里我要引用一句话：请你不要轻易相信我的结论。你必须自行测试。另外，对于我认可的指标，我建议你重新进行测试。—马丁·普林格 很多人在交易时往往忽略资金管理的重要性，作为一个完整的趋势交易系统，资金管理往往比交易决策占有更大的权重。 基于锤吊线的趋势交易系统，其胜率一般不会超过40%，大多维持30%的胜率。假设，该系统的胜率为40%。该如何加码呢？第一种，全头寸建仓。在10次交易中，至少有60个止损单位。打平这60个止损单位，所需的盈损期望比 15:1。第二种，采用正金字加码法 4-3-2-1，在10次交易中，至少有28个止损单位，打平这28个止损单位，所需的盈损期望比6:1第三种，采用倒金字加码法1-2-3-4，在10次交易中，至少有6个止损单位，打平这6个止损单位，所需的盈损期望比1.5:1。第四种，平均加码法2-2-2-2-2或5-5，在10次交易中，至少有12个或30个止损单位，打平止损单位，所需要的盈损期望比3:1或7.5:1。
综上所述，第三种的倒金字加码法比较适合锤吊线这类低胜率的趋势交易系统。由于锤吊线很容易出现各类“骗线”的线体，而放弃交易往往会失去获利的可能，因为基于锤吊线的交易系统长期来看，是凭借几笔暴利对冲数笔较小的亏损的交易系统。所以在交易时添加试错的交易法则，有助于系统的稳定性。
其本质是倒金字加码以较小的代价试探锤子线的有效性，倘若趋势符合自己的预期，由于锤子线本身就代表一段当前趋势的底部，较小的头寸依然能获取较为可观的利润，而后随着趋势的确认，头寸逐步加大，也可以冲销前面错失的趋势机会，所获的利润也会较大。反之，若趋势与自己相悖，所面临风险远小于自己的获利。
锤吊线精论 一 http://bbs.macd.cn/thread-2341979-1-1.html
锤吊线精论 二 http://bbs.macd.cn/thread-2342721-1-1.html
锤吊线精论 三 、 番外篇 http://bbs.macd.cn/thread-2343601-1-1.html

未完待续。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

web6s 发表于 2013-9-5 15:50

好！
一个K线形态，居然可以讲出这么多东西，很有讲究！
前面没怎么看，这个贴子对于资金管理的道理，还是让人有点受益。

web6s 发表于 2013-9-5 16:04

楼主高手，让我茅塞顿开。
十分受教，大受启发。

web6s 发表于 2013-9-5 16:06

期待楼主的后续高论。

车场 发表于 2013-9-5 16:16

资金管理我觉得自己真是不太搞得好 学习了

web6s 发表于 2013-9-5 16:25

还要再说一句，楼主的一番道理，让我认识到了我的致命缺陷。
启发太大了，不是小启发，而是涉及整个交易体系的根本性的启发。
前段时间一直不知道该走向何方，那叫一个迷茫啊，受到楼主启发后，终于方向清楚了。
感激涕零啊！

FJJS 发表于 2013-9-5 16:34

web6s 发表于 2013-9-5 16:25 static/image/common/back.gif
还要再说一句，楼主的一番道理，让我认识到了我的致命缺陷。
启发太大了，不是小启发，而是涉及整个交易体 ...

你好 投机交易是需要系统性学习的，这里建议你反复阅读 丁圣元译的【《金融市场技术分析》、《日本蜡烛图技术》、《股票作手回忆录》】作为基础书目。

web6s 发表于 2013-9-5 16:45

本帖最后由 web6s 于 2013-9-5 17:11 编辑

:victory:

FJJS 发表于 2013-9-5 16:55

web6s 发表于 2013-9-5 16:45 static/image/common/back.gif
我也说点体会，算做狗尾续貂。希望能对楼主有所启发。
我受到的启发，并不是资金管理方面，而是交易系统的 ...

请问 你所指的指数趋势为何物？

web6s 发表于 2013-9-5 17:00

本帖最后由 web6s 于 2013-9-5 17:14 编辑

:victory:

web6s 发表于 2013-9-5 17:10

本帖最后由 web6s 于 2013-9-5 17:15 编辑

:victory:

FJJS 发表于 2013-9-5 17:19

web6s 发表于 2013-9-5 17:00 static/image/common/back.gif
回馈楼主：

这是我2012年的策略选股程序，虽然只有3个小程序，但也构成了选股体系中的一个小模块。不过， ...

我这里有个建议，这套基于十字星的交易系统是否有足够的数据支持？一般100笔真实交易可以作为评判依据。实际交易系统中应该避免系统过度优化以及后市交易的倾向。十字星此类蜡烛图的线体，只提供交易点位，并不作为预测工具，否则长期来看交易处于负期望。

a555512 发表于 2013-9-5 17:43

法金 发表于 2013-9-5 17:58

三本书都有,蜡烛图技术认真看了二遍,还有一本关于练习方面的也看了两遍,回忆录看了一遍,金融分析买了盗版了,没看,准备再买一本

FJJS 发表于 2013-9-5 20:09

法金 发表于 2013-9-5 17:58 static/image/common/back.gif
三本书都有,蜡烛图技术认真看了二遍,还有一本关于练习方面的也看了两遍,回忆录看了一遍,金融分析买了盗版了 ...

建议你现在可以阅读《高级技术分析》和《海龟交易系统》这本书 然后试着在word上写出自己的交易系统 现实中 一般的交易软件并不适合通过相关编程编写交易规则 我提倡 通过文字的方式诉诸交易系统 在基金公司里这部分是用来考核交易员业绩的 是一份严格的文件 如果你有这方面的想法 可以试着写好交易系统通过邮件的方式发给我 因为现在休假 比较空闲 我会回复

web6s 发表于 2013-9-5 21:56

期待后续贴

web6s 发表于 2013-9-6 07:59

本帖最后由 web6s 于 2013-9-6 08:24 编辑

期待楼主后续高论

xiao790527 发表于 2013-9-8 16:03

FJJS 发表于 2013-9-5 16:34 static/image/common/back.gif
你好 投机交易是需要系统性学习的，这里建议你反复阅读 丁圣元译的【《金融市场技术分析》、《日本蜡烛图 ...

还有《股市趋势技术分析》及《专业投机原理》这两本书我觉得很好，楼主觉得怎样。

xiao790527 发表于 2013-9-8 16:09

能否举例说明，在该系统中，1-2-3-4加码法怎么操作？每次加码的依据是什么？谢谢！

FJJS 发表于 2013-9-8 16:11

xiao790527 发表于 2013-9-8 16:03 static/image/common/back.gif
还有《股市趋势技术分析》及《专业投机原理》这两本书我觉得很好，楼主觉得怎样。

股市趋势技术分析 不太适合当下的金融环境 由于城书过早 理论略显成就 只需阅读金融技术分析即可

专业投机原理 此书一般

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