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所认止损的设置是最难的，若过小轻易被触发，肯定也不合理，一般来说要经过数据测试。至少从数学原理上，你的系统没有发生突变或突破时不能被触发，也就是如随机数据分布中2.6倍标准偏差范围之内波动不触发，但设得过高，若系统平时止盈很少，一时止损触发损失很大，盈亏比可能也不合理。但问题光有历义数据测试也不足以解决问题，可能还有很多小概率事件发生。真正的大机构肯定是采用多模型多时间周期不相关品种进行操作，所以这就能够理解，真正大机构平均年盈利率20%，就可以傲视华尔街了！因为这是极难的事！在期货论坛里那个多品种程序化三年来展示连续获利50%以上可以说是全国期货界里的万分之十之内的高手了！当然这些仅是我个人的观点啦！
cristi1218 发表于 2016-2-2 20:13
交流一下啊，这样说吧，好象理论上也有趋势模型与震荡模型的，做市商和高高频交易可以测算市场中的大量止 ...
如果我把市场确定为A股市场，一个周期确定为五年。
有没有可能在股介一路下跌中，依然能够一直获利呢？（这才是真正的做空）
7分心态3分缠 发表于 2016-2-2 19:57
还是太年轻了，会好起来的，我也在努力中
是啊，韭菜太新，感觉一个A股只能做方向还好，
像他们做期货外汇的，两个方向，我看着K线都是蒙的。A股真是全世界最好做的市场了。
所以，三种价格运行的情况，应该有明确的应对策略。
如果说，我们的头脑中还有需要清洗的，难道“止损”不正是造成大众亏损的真正原因吗？
如果说，趋势的改变都无法鉴别，却还要通过止损来实现操作的目标，想想都知道那和小孩玩家家有什么区别？
尤其那些胜率论者，说什么羸一百次不够输一次的观点，不值得我们进行一点逻辑性的思考吗？
还有，那些大师们最后的灭亡，不都与他们没有相应的应对策略有关吗？
神的随波逐流 发表于 2016-2-2 20:33
是啊，韭菜太新，感觉一个A股只能做方向还好，
像他们做期货外汇的，两个方向，我看着K线都是蒙的。A股 ...
A股才有小散生存空间，国外市场都是机构在博杀，哪一天只要A股取消T+1，最消涨跌停加上杠杆，小散肯定只能选择离开市场！
知行合一太难了。都说这次做错了，下次不犯了就对了。可我这次错了，下次还照错不误，几十次上百次地重复同一个错误。我也知道只要能克服这个毛病，我就能赚钱，而且可以赚大钱，可就是做不到。
谢感共 发表于 2016-2-2 20:40
尤其那些胜率论者，说什么羸一百次不够输一次的观点，不值得我们进行一点逻辑性的思考吗？
还有，那些大师 ...
我认为不同模型思路是不一样的！数学上就是计算期望值，当然包括胜率和盈亏比两项乘积！，只要是正的就可以，不过我的程序化模型开发了三年也没有开发成功震荡模型，相对而言趋势模型比较容易获利，当然止损不能太小，不然手续费都不够！趋势模型思路就是在震荡期尽量不开仓，当趋势出来时，逆向单止损跟进方向，若本来持有正向单当然就是获大利了！
趋势模型就是相当于主张尽量只做缠论里的三买三卖，不在中枢内操作！震荡模型就是不断中枢内低买高卖，不设止损，那万一快速突破时正好是逆向单怎么办？
当然若胜率过低，说明它这个系统经常止损，或者是说是趋势模型可在震荡期开平太频繁，肯定不是好模型，一般来说应该胜率在四成以上，盈亏比在三比一以上，才是基本及格模型！厉害的可能是胜率45%以上，盈亏比四比一以上！最关键是这个模型没有经过反复单一品种优化，适用于多个市场多周期多品种！
个人感觉，当一个人不要被自己击败了，就差不多了。
谢谢楼主的真心经验分享，很有共鸣，学习很多。谢谢。
感谢谢感兄的回复和意见。关于止损问题，可能各有道理。我的观点是，如果不止损，如果行情一直不利发展下去，就可能造成大的亏损。如果你介入后出现亏损，说明你的介入计划是错误的。此时，应该进一步判断。行情朝不利方向发展有多远，如果到了价格的底部区域，可以等等看。可如果发现不是这样，我的做法是赶紧走人，不用等到止损。到了止损点，则必须止损走人。不用止损的理论和实盘，如果谢兄愿意从理论上多分析一些，甚至开一一专贴更好，期待高言。感谢关于纪律违反的几位兄弟发言，这个问题很多年前，交易专家就找个办法，甚至得出的结论是无解和世界难题，这也是本人开此贴的目的。如果有做法，并且有成效，希望高言。
买点买，卖点卖，不知道什么是止损:DAXIAO
大多数人的账户都是止损止没的吧;TOUXIAO
本帖最后由 oyyt2004 于 2016-2-3 00:31 编辑
小弟是个无水平的人，很喜欢看刀兄的贴，我的操作系统很简单，20日均线金叉60日均线是必要条件，股价上20日均线买入，破20日均线卖出，如果20均线死叉60日均线就休息，不存在止损，但关键在于有强大的执行力。由于自己的执行 力不够，经常没有按照系统执行，很期待刀兄的交易系统。
本帖最后由 7分心态3分缠 于 2016-2-3 00:36 编辑
耐心小刀 发表于 2016-2-2 21:47
感谢谢感兄的回复和意见。关于止损问题，可能各有道理。我的观点是，如果不止损，如果行情一直不利发展下去 ...
我只听有钱的，玩股票玩到开公司的别的没意义。有道理就拿下，没道理就不听咯.小刀不管你下次发文是不是核心，但人性不会变.
要实现交易规则，必须先用交易模式来说服自己。而要有交易模式必须先知道自己想要什么。（当读了缠论之后我就知道我想要什么）大目标都是一样，就是稳定盈利。但要实现稳定盈利，其实就得有交易系统。而交易系统每个人都是不同。我与别人交流自己的交易时，我都是提倡要有一套符合自己习惯的交易系统或交易模式。而交易模式就包含介入退出止损。如阁下所说，介入、退出、止损这些都是可以由自己控制的。所以这三点包含了很多个人喜好在里面。我与别人交流时。都是尽量让别人能按自己的喜好和习惯去找介入点和退出点和止损点。另一方面，资金管理的方法就可以相互借鉴了。由此来形成一套符合自己的交易系统。我个人只看过缠论！也没别人那样看了几次。我只摘取缠论中我喜欢的部分。那就是线段！线段操作的一个特点就是递归明确、分类少、精确介入方便！我目前的用法是，以4小时图或30分钟图为介入目标，然后由1钟图精确介入。而止损则在于1分钟图，盈利则在30分钟图或4小时图。当然，可能在这里也有很多人不信。认为在1分钟介入会导致止损频繁。其实并非如此，在缠论里没有止损也是有道理的。因为是在股票操作，而且缠师的资金雄厚。完全可以达到不止损的条件。我目前是这么认为的，我也觉得我理论上在股票上是可以做到的。但在下是操作外汇的，在1分钟图介入的止损也不多。因为我通过一系列的线段形态来对我的交易模式进行筛选。而且当形成1分钟一段时，我基本就不会亏损了。然后1分钟线段升级为5分钟线段我以经可以盈利了。再升级时，我基本可以不用去看那支品种了。因为这种递归关系相当明确，所以我对这种操作有充足的信心。其实说来话很长，因为缠论的线段其实让我感觉并不完美。我个人在缠论的线段上有做了一些改变。使每次划分就如当下复盘一般。所以我的交易方法的缺点就是需要不断的划图。
另一个缺点就是不能像那些股评那样，预测点位，预测明天是高开还是低走，预测未来几天的涨跌幅。
谢感共 发表于 2016-2-2 19:31
从个人的实践和认知来说，止损是不是必须执行？或者说该不该成为操作系统的必备条件？
本身就是一个问题 ...
止损是一个抛弃错误的，迅速找到正确的过程，不止损在中国上也是可行的，因为股票又不退市，等过多少年说不定又一鸣惊人，但是股票也是有时间成本的。只要你等的起，不止损也确实是避免亏损的好方法。但是在美国是不行的。因为他们有严格的退市制度。 不止损在中国不考虑时间成本的情况下确实是可行的。
耐心小刀 发表于 2016-2-2 21:47
感谢谢感兄的回复和意见。关于止损问题，可能各有道理。我的观点是，如果不止损，如果行情一直不利发展下去 ...
情况不对，与自己的预期不一致，拔腿就跑，说的好。