yanbingyatt 发表于 2004-9-28 16:36

FINANCIAL TIME SERIES TOOLBOX似乎较薄弱。

FRACT，
您说的很正确，我是推荐给希望在这方面发展的初学朋友们。这个TOOLBOX 是较容易上手，还有一些简单的例子。在此基础上，可以引进NN 和 GA, 以及 SVM 等常用到的技术。
关于‘随机序列的一次实现‘，我的看法是模型学习的是序列中的模式（PATTERN),模式是市场行为的统计描述。时间序列模型的根基在于我们相信这些模式是重复出现的，这也是可以证明的。

yanbingyatt 发表于 2004-9-28 17:48

有兴趣建模研究的，光临这个网站，学点东西。

http://www.shumo.com/

06092793 发表于 2004-9-29 07:14

学习！

yanbingyatt 发表于 2004-9-29 17:57

有一些相关的技术书籍和从事研究的朋友分享，

文件太大，约20M一个,不知道如何贴在此处宝地，有感兴趣的吗？以下是相关书名。你也可以尝试找找中文译本。

fract 发表于 2004-9-29 19:32

Originally posted by yanbingyatt at 2004-9-29 17:57:
文件太大，约20M一个,不知道如何贴在此处宝地，有感兴趣的吗？以下是相关书名。你也可以尝试找找中文译本。
的确是几本好书！特别是有关混沌理论与非线性动力学应用的书，国内似乎尚未见到中文译本。楼主如能上传，那就太好了！
对于大文件，只能将原文件压缩、分割为较小文件上传。因本论坛上传附件大小有限制。

淡水鱼 发表于 2004-9-30 14:07

好！

振兴这个坛子！系统交易！

qj28xf 发表于 2004-10-3 14:32

谢谢辛苦了！！！

最后一个傻瓜 发表于 2004-10-4 15:52

系统交易也不是灵丹妙药，不要形式化复杂化了

yanbingyatt 发表于 2004-10-4 18:32

你说的好

我研究和开发模型的一个最基本的前提和要求就是：一定要简单，要简单的可以理解，不要复杂的模型结构和难以理解的交易规则。其实你千万不要认为模型有多复杂，无非是把市场交易情况量化，然后在量化的市场交易情况和交易规则之间建立一定权重的映射，只是电脑程序来优化交易规则，跟我们看图找规律一样。

我用10年的不同的股票数据测试后（这些数据没有在模型训练中用到），回报和风险稳定。经过2年的时间实际交易，到目前为止跟模拟结果相仿。

吹牛无罪 发表于 2004-10-7 10:00

良好的交易系统不会轻易存在在市场上没给‘大众‘，千万不要迷信，这个道理太简单了。-------------------好！

大蜜蜂 发表于 2004-10-15 12:54

很谢谢

最后一个傻瓜 发表于 2004-10-19 16:12

顶

Originally posted by yanbingyatt at 2004-10-4 18:32:
我用10年的不同的股票数据测试后（这些数据没有在模型训练中用到），回报和风险稳定。经过2年的时间实际交易，到目前为止跟模拟结果相仿。


这些数据是前推还是外延的？希望交个朋友，QQ：10887236

风轻云淡 发表于 2004-10-20 20:51

我大学学计算机的，参加过大学生数模竞赛，对这个有兴趣，想学
楼主能不能简单介绍一下你的研究内容

刘诗悦 发表于 2004-10-23 13:06

这几句话胜过千言，因为都是真话，也在点子上：）

yanbingbing 发表于 2004-10-26 10:41

再

yanbingbing 发表于 2004-10-26 10:49

贴一篇论文,

不好意思,忘记yanbingyatt 户头的密码了,怎么也进不来,密码也要不回来,
只好重新注册一个.
不知道管理员可以发给我yanbingyatt的密码吗?

付振中 发表于 2004-10-26 16:41

说的非常好。非常真实

王火月 发表于 2004-11-8 21:43

谢谢辛苦了！！！

Andrella 发表于 2004-11-11 14:27

美国的大炒家丹尼斯.理查德用自己的技术指标及交易系统用 16 年时间将 400美元炒到 2亿美元, 至今方法全部保密, 只知道确实有可稳定赢利的机械式交易系统

yanbingbing 发表于 2004-11-13 18:48

我没有这样好，

不过，只要跟我以前工作的年薪18万人民币相比要好些我已经满意了，最重要的还是稳定性。
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