谢谢金融版主的贴，另外我对etf50的价格形成原理不是很清楚想请教一下
我知道etf50的价格基本上是指数除以1000得出的，但是我觉得一般指数设立之初是指定一个基期为一个整数点，比如100或1000开始加权计算的
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1，我想这并不是问题的关键。指数的基期确实通常为100或1000，但这并不是绝对的。为什么上证50指数不是这样，我确实不知道。我想该指数有其编制的道理，这方面我没有过多的研究。如果你自己编制指数，那么你可以把基期定位任何一个数值。
2，etf50基金的目的不是跑盈大盘，而是使净值的变动与股指的变动差异达到最小化。其实这样的方法很简单：就是按照权重的比例，将资金分布在这50只股票上。如果某股的股本发生变化，那么基金将调整仓位而达到和权重的比例。送股和转增并不影响权重和仓位的比例，增发会影响权重和仓位的比例，所以需要调整。也就是说，需要调整的情况并不是经常发生。那么开始时，能够使基金0。01元对应50指数1的0个点，那么将来的这种比例关系也不会发生什么转变。
[ Last edited by 金融帝国 on 2005-8-4 at 01:42 ] 先顶再看～ Originally posted by 中医世家 at 2005-8-4 19:18
权证交易=股市“万人坑”
看看以前权证的下场吧！！！！
此权证非彼权证。
不要一朝被蛇咬，十年怕井绳。这是一种公平的赌博，没有什么可怕的。如果50权证跌破行权价格，使得权证一文不值。那么发生权证的人，也会出现亏损。只要他通过购买50etf来对冲风险的话！
权证的发行人属于利润有限而风险无限。我想发行人是不可能不去买入实盘来对冲风险的。只要权证发行人对冲风险锁定利润，那么他关心的问题就是不跌破行权价格。跌破行权价格，就是双输。
[ Last edited by 金融帝国 on 2005-8-4 at 22:25 ] Originally posted by 金融帝国 at 2005-8-4 01:34
1，我想这并不是问题的关键。指数的基期确实通常为100或1000，但这并不是绝对的。为什么上证50指数不是这样，我确实不知道。我想该指数有其编制的道理，这方面我没有过多的研究。如果你自己编制指数，那么你可以 ...
谢谢金融版主回复赐教 etf50是如何能够使10点点位变动等于1分钱的呢？ 学习新东西了谢谢你!!!
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