总盈亏(期望值)、盈亏比、胜率比、等等

fengyang2

总盈亏(期望值)、盈亏比、胜率比、等等

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：fengyang2 浏览：38392 回复：39

举一帖
[
一个普通交易者对交易的一些感悟
****

我想在这里透露一下我在今年上半年的交易业绩(按照1 mini口计算)：总交易次数：305；总交易成功率：30%；平均每次交易盈利：4.79美元。看出我的交易成功率有多低了吗？这还是平均数，我最差的一个月，交易成功率只有17%(当月平均每口亏损33美元)。刚刚过去的7月份，交易成功率也只有20%左右，平均每口亏损122美元。即使如此低的交易成功率(反正你们也不知道我到底是谁，到底在哪)而且平均每次成功交易的盈利也刚刚超过30美元，但我仍然能在总体上实现盈利，我认爲最重要的原因是：我平均每次亏损很低，只有不到8美元。
　　明白了我的意思吗？我交易成功率很低(低到连我自己都不好意思)，平均每次成功交易的盈利也不算高(最多一次127美元，最少一次26美元，平均数只有区区35美元)，但我平均每500美元的本金，在今年头7个月赚取了1460美元的盈利。尽管在高手们眼中不值一提，但我相当满足。平均每次交易盈利4.79美元，
]

操作是艺术的
成本的盈亏需像生意人般的精明它是科学的

总盈亏 =赢的所有次数 *赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额
胜率比= 赢的所有次数 / 总次数 * 100%  --(A)
盈亏比 = 赢的平均金额 / 输的平均金额    --(B)
(每次赢的 是扣除成本之后 大于等于0 那就是赢的 反之为输)
(买一 卖一 一次交易 ..... 若买5 卖5 可视为 5次交易)

总次数         305
赢的所有次数   91.5 次
输的所有次数   213.5 次
赢的平均金额   35                  (赢 =胜   输=亏)
输的平均金额     8.15
总盈亏 = 赢的所有次数 *赢的平均金额 - 输的所有次数 * 输的平均金额
       = 91.5 * 35 - 213.5 * 8.15
       = 1460
胜率比 = 赢的所有次数 / 总次数 * 100%
       = 91.5/30.5 * 100 % = 30 %
盈亏比 = 平均赢的金额 / 平均亏损的金额
      = 35 / 8.15
      = 4.3

交易一次盈亏金额 = 1460.95 / 305 = 4.79

胜率比 低 但盈亏比 高 也能赢
亏损金额低 防守做得彻底 好的防守

半年 约有 120个交易日 交易305次交易 属于短线交易
短线交易周期 依然可细分 短中长
最短的当属 day-trader 一日交易约40回合
就算 day-trader 依然可细分 短中长


感觉啦
操作周期由短而长 胜率比 易由高而低 时间长短跟不确定因素多寡成正比
操作周期由短而长 盈亏比 易由低而高 时间长短跟市场波动幅大大小成正比

当操作非常短的 day-trader 盈亏比 不可能如此高的
除非 像这位作者 交易 一天 约几次 (3次 试单扣除的话 就不能以3来看)

一日交易到 40回合 那属于 老手行为 所有的机会都不错过
所有的时间 都在经营风险的机会

一个新手 交易次数 愈少愈好
要提高盈亏比
要提高胜率比
要学习 输 如何小输 如何稳定的小输 决不允许大亏
    == 10次交易 赢了9次 输一次亏光赢的 还倒亏一些 不允许
    == 有几次 100% 获利又如何亏了一次 100% 一无所有

上面的例子 我混了几年网路 也看到几位同作者般
胜率比 看来挺低的 但盈亏比高 还是能赢
当然说真话 赢的不多 但能生存就好了 ^__^
我说说， 我清楚的赢模式
     就是
        盈亏比 大于等于1 并且 胜率比大于等于 50 ；
       简单言之， 就是赢的平均金额 ，大于等于输的平均金额； 并且 赢的次数， 大于等于输的次数。

      胜率比高 可以盈亏比略低于1 但不能太低 还是能赢。
      盈亏比高 可以胜率比略低于50 但不能太低 还是能赢。

      下面所列出的 ，是不能赢， 铁输。
      1. 盈亏比 小于1 并且 胜率比 小于 50 。
      2. 胜率比稍稍大于50 盈亏比太低。
      3. 盈亏比稍稍高于1  胜率比太低。

     若想在此投机世界生存 ，只有在此两方面， 尽力提升
     (A)..盈亏比 大于等于1 并且 (B)..胜率比 大于等于 50
       简单言之 ，就是赢的平均金额大于等于输的平均金额 ， 并且 赢的次数大于等于输的次数。
       也只有 不断检讨 交易纪录 ，才能提升 (A)、(B)二式

      书上所言， 要有盈亏比 3:1 的机会才出手；这是说，往下亏的机会1 往上有3的获利机会。
      这点出了，谨慎出手， 耐心等待， 好的交易机会才出手。
      期指又该如何看这呢？
      成本3点 ，判断往下有7点机会， 判断若往上有30点机会。符合盈亏比3比1的机会，
      该出手就出手。

      我只要有机会， 盈亏比大于1 就出手，
      判断 往上幅度不大 出手量小些...........(3)，
      判断  往上幅度大 出手量大些。
      当然 (3)式 不是 好习惯，没有2年的赢家经验不可玩3式。
     还是依照好的交易机会 ，在出手，这才是好习惯。

真正老师二位 一位是您的交易纪录 一位是不骗人的市场



   



   

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2008-4-20 06:19 编辑 ]

marcopolox

老兵不死.

清醒疯子

生命安全最重要，确保死不了的前提下，再去想怎么捞好处：）

投机专家

:*19*: :*19*: :*19*: 不错 ，慢慢理解

小成图第一高手

谢谢楼主朋友了.受教.

清醒疯子

借用金融帝国兄的一些说法：）
赔率与胜率互损，频率与胜率互损。

我们经常做的事是：
拿赔率换胜率
拿频率换胜率

普遍认为，胜才是最重要的。就算赔率不大，但胜就有赚。而赚多赚少则要看赔率。

eiong

:*19*: :*19*: :*19*:

西门吹期

说白了就是要赢大的亏小的，但怎样做到呢？这就考验人了，楼主是怎样做的？能透露个一二吗？:*22*: :*22*: :*22*:

fengyang2

原帖由 清醒疯子 于 2008-4-19 19:01 发表
借用金融帝国兄的一些说法：）
赔率与胜率互损，频率与胜率互损。

我们经常做的事是：
拿赔率换胜率
拿频率换胜率

普遍认为，胜才是最重要的。就算赔率不大，但胜就有赚。而赚多赚少则要看赔率。

朋友 看没阿...:*22*: :*9*: :*9*:
赔率与胜率....[互损]?互损?
频率与胜率互损???

fengyang2

原帖由 西门吹期 于 2008-4-19 20:41 发表
说白了就是要赢大的亏小的，但怎样做到呢？这就考验人了，楼主是怎样做的？能透露个一二吗？:*22*: :*22*: :*22*:

实话说 赢大亏小 我在 DAY_TRADER 并没做到 盈亏比 这2年4个月 约1.07
你要失望啦  再赢大方面 去年开始才真正面对此问题 还在向前卖力学习中:)

fengyang2

買一手賣一手 一次  ...  買5手 賣5手  視為 5次..其餘狀況 皆同
盈亏比 提高 0.1 您知道 对总盈亏 成长多少吗
胜率比 提高1个百分点 您知道 对盈亏总成长多少吗
来此看到有DAY_TRADER 交易大高手...所以 贴此......没有不良目的啦 俺不素好鸟 更不是坏蛋:*18*:
只是想呈现 事实.............................................................................
设交易一点 5元  ****
以 一年做个统计                                                               
  总次数    赢均  输均   盈亏比               
  160000    50   50          1               
                 55  50       1.1               
                 60   50      1.2               
                 70   50      1.4               
                 90   50      1.8               


胜率比 赢次数 输次数              总盈亏(W)  --------------------------------------------------------
                                            盈亏比 1  盈亏比 1.1 盈亏比 1.2  盈亏比 1.4  ---------
                                                1              1.1            1.2           1.4           1.8
55        88000        72000        80        124         168         256         432
56        89600        70400        96        141         186         275         454
57        91200        68800        112        158         203         294         477
58        92800        67200        128        174         221         314         499
59        94400        65600        144        191         238         333         522
60        96000        64000        160        208         256         352         544
61        97600        62400        176        225         274         371         566
62        99200        60800        192        242         291         390         589

單位............................................W..........W...........W...........W..........W

hjsying

呵呵，很有趣的东西，看来我还得继续提高盈亏比！:)

fengyang2

好难睡阿 可能内分泌又失调中
写写文章好啰 做自己不怎么喜欢ㄉ事  #$$%&^*^*
写文章 比操作  难上难  唉***从小对语文就讨厌

要赢  要赢  拿什么来赢阿 :*29*:
说要检讨 真有在检讨吗 还是发泄个情绪 找寻共同者彼此安慰:*27*:
检讨可有依清楚的纪录的过程去看 还是凭印象在检讨呢:*10*:
能再次去舔着伤痛吗 能不怪东不怪西 承认错就在本身吗:*29*:
能抛开亏损或赢了的情绪 真正理性去分析吗:*19*: :)


记帐****日-明细帐
纪录些什么呢
交易日期  买、卖价  买、卖手数 开仓时间(t1) 平仓时间(t2) 盈亏金额(扣除成本)
盈亏点数(含成本)  盈亏百分比 交易时间长短(t2-t1)   评论

检讨重点 市场是怎样个情形 你做的单 又是 怎样个情形
你做的单 跟 市场 融和渡如何
有没当各市场的好的跟屁虫呢
有粉多粉多可以在这里检讨的
搞不好你会清楚的认识自己了 自己的长处 自己的短处
..
..
注：盈亏百分比 =盈亏金额 / 1手保证金 *100% (设1手保证金 只做一手单)  或 (一般皆以此来看)
       盈亏百分比 =盈亏金额 / 3手保证金 *100% (设3手保证金 只做一手单)  或
       盈亏百分比 =盈亏金额 / 5手保证金 *100% (设5手保证金 只做一手单)  或
         ：
       盈亏百分比 =盈亏金额 / 契约价值 (不杆杠)
       盈亏金额 = (卖价 -买价) * (一点几元) - 成本

一个月 做个 月-总帐
纪录些什么呢  (对于 day_trader 交易次数多的 一天的帐 也该有此 比较好)

年/月        总次数        赢次数        输次数        胜率比(%)        总盈亏(元)        赢的次数的所有金额(元)        赢的平均金额(元)        输的次数的所有金额(元)        输的平均金额(元)        盈亏比      输的平均金额(元)/保证金*100%

这些 在发此文 写了… 就不在此重复

记帐的好处
   纠正错误 就会减少错误
   赢的动作 让它成为习惯
   学习时间可能缩短
   …
   … 不止这些啦 我想不到了 用点表达 呵呵

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2008-4-20 06:40 编辑 ]

marcopolox

夜猫有损身体。

weiwei2424

楼主是 真正的做好风险控制系统的典范
风报比4:1 30%就可以赢利

希望楼主完善交易系统  风险控制和交易系统两条腿走路 赚大钱 :*18*:

wolfgod2008

学习中，谢谢了

redchina001

:)

post_deleted

shane_lee

盈亏比 = 平均赢的金额 / 平均亏损的金额
      = 35 / 8.15
      = 4.3
=============================================
4.3的盈亏比，真是高得恐怖啊！请问fengyang2兄交易什么品种，能把平均亏损控制在8USD左右，而且还是day trading的手法？感觉好像只有外汇交易可能做到这样了

我也是典型的daytrading手法，看1 min图，常交易的品种外汇、农产品、小原油、小道指。试着统计了一下最近的交易记录：
盈亏比（赢利单的平均赢利/亏损单的平均亏损）只有1.5左右；胜率比（盈利单数量/总单数）稍好些：60％多一点。亏损单平均亏损额有点记不起来了，要回家查一下记录。
我一直在想daytrading是否很难达到1：3的风险/报酬比，但看到fengyang2兄的成绩，觉得还是有可能的，自己可能还是持长做得很不够……

[ 本帖最后由 shane_lee 于 2008-5-20 10:24 编辑 ]