中国股市现状

slpb

看了20多个小时总算看完，我几个问题想问问和尚老师
1、按照您给出的仓位比例公式，如果盈亏比很大，胜率不用太大仓位就要满了，这怎么办？
2、在用分时交易时有没有好办法？
3、是否存在买入时候看您的平均摆动，卖出看上证加权更有效率的规律？

slpb

我觉得摆弄任何一种金叉死叉之类的好像年收益率都不会偏离10％太多，20％是一个极限。可能还是和尚以前说的一句似乎是不用指标的方式可能能突破这个瓶颈

slpb

顶一下老和尚无私奉献，虽然我认为有效市场理论的科学性几乎为0

slpb

和老和尚以及几个高人学了不少，发个论文给和尚研究

[ 本帖最后由 slpb 于 2008-10-31 00:48 编辑 ]

slpb

[quote]原帖由 野狐禅 于 2008-10-31 05:19 发表  

看完整个贴，我也迷糊了，本来我一直是非常相信索罗斯那套的，我现在是理论上的随机游走

slpb

[quote]原帖由 野狐禅 于 2008-11-1 02:22 发表   

如果现代投资学是遵从小数定律，那索罗斯也不一定就是瞎掰，如果一定要符合大数定律恐怕现代投资学的基础也要动摇

slpb

找错题

6201楼的图片里的错别字:*22*:

slpb

请教老和尚一个问题，是否很难打败25日均线？

slpb

to 野狐禅

收盘价大于25日均线做多，小于25日均线做空，复杂模型是否确实能超越均线？

[ 本帖最后由 slpb 于 2009-3-10 01:39 编辑 ]

slpb

QUOTE:
原帖由 slpb 于 2009-3-10 01:34 发表
收盘价大于25日均线做多，小于25日均线做空，复杂模型是否确实能超越均线？


那要超过得多了。均线是打不赢市场的。



这是大智慧的均线系统，交易对象是上证指数，测试时间: 1998/01/01 ---2005/12/01 似乎超越基准很多啊

是不是这样测试有问题呢？



IF CROSS(CLOSE,MA(CLOSE,25)) THEN
    BUY(100%);
ELSE IF CROSS(MA(CLOSE,25),CLOSE) THEN
    SELL(100%);



系统测试报告
        测试股票: 上证指数
          净利润:    1,058,442.50元            净利润率:           105.84%
          总盈利:    2,128,621.75元              总亏损:   -1,070,179.25元

        交易次数:              67次                胜率:            32.84%
    年均交易次数:              8.46   盈利/亏损交易次数:             22/45

    最大单次盈利:      352,144.00元        最大单次亏损:      -76,950.00元
        平均盈利:       96,755.53元            平均亏损:      -23,781.76元
        平均利润:          15797.65   平均盈利/平均亏损:              4.07

最大连续盈利次数:                 3    最大连续亏损次数:                 8
  交易平均周期数:              7.47
盈利交易平均周期:             17.55    亏损交易平均周期:              2.55
        盈利系数:              0.33

    最大浮动盈利:      547,632.06元        最大浮动亏损:      -18,871.97元
  最大浮动盈亏差:      566,504.04元

          总投入:    1,000,000.00元            有效投入:      998,158.00元
        年回报率:             9.54%        年有效回报率:             9.56%
简单买入持有回报:          -109.93%    买入持有年回报率:            -1.#J%

        总交易额:  221,467,584.00元              交易费:      442,935.16元
     交易费/利润:              0.42

        测试时间: 1998/01/01 ---2005/12/01  共2890天
      测试周期数:              1905
        平均仓位:            43.85%            最大仓位:            99.92%
      平均持仓量:          494.44股          最大持仓量:        1,800.00股

------------------------------买入信号统计-----------------------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:            11.94%
        信号数量:                67        年均信号数量:              8.46
    五日获利概率:            56.72%        十日获利概率:            53.73%
  二十日获利概率:            47.76%    目标周期获利概率:            47.76%

slpb

系统测试报告
        测试股票: 上证指数
          净利润:   11,335,257.50元            净利润率:          1133.53%
          总盈利:   18,229,484.00元              总亏损:   -6,894,226.50元

        交易次数:             109次                胜率:            35.78%
    年均交易次数:              8.26   盈利/亏损交易次数:             39/70

    最大单次盈利:    3,909,204.00元        最大单次亏损:     -655,928.06元
        平均盈利:      467,422.67元            平均亏损:      -98,488.95元
        平均利润:         103993.19   平均盈利/平均亏损:              4.75

最大连续盈利次数:                 3    最大连续亏损次数:                 8
  交易平均周期数:              8.85
盈利交易平均周期:             19.93    亏损交易平均周期:              2.68
        盈利系数:              0.45

    最大浮动盈利:    5,369,494.00元        最大浮动亏损:     -203,346.53元
  最大浮动盈亏差:    5,572,840.53元

          总投入:    1,000,000.00元            有效投入:      999,379.50元
        年回报率:            20.97%        年有效回报率:            20.98%
简单买入持有回报:           193.91%    买入持有年回报率:             8.51%

        总交易额:  941,719,808.00元              交易费:    1,883,439.63元
     交易费/利润:              0.17

        测试时间: 1996/01/01 ---2009/03/10  共4816天
      测试周期数:              3187
        平均仓位:            50.89%            最大仓位:            99.99%
      平均持仓量:        1,196.74股          最大持仓量:        6,000.00股

------------------------------买入信号统计-----------------------------------
(统计所有买入信号点情况，不考虑交易测试中资金及策略造成的信号删除问题)
          成功率:            20.18%
        信号数量:               109        年均信号数量:              8.26
    五日获利概率:            59.63%        十日获利概率:            56.88%
  二十日获利概率:            55.05%    目标周期获利概率:            55.05%



96年到现在均线跑赢基准已经超越一般意义上优秀的基金经理

slpb

在大智慧上用同样的方式测试NDX和SPX都无法跑赢市场。是否可以这样理解中国的投资者放弃了最简单的盈利模型，不怕套:*22*:

slpb

在您的V=R+T中，是否可以用复利分析代替方差分析，我记得看过一篇介绍这个的文章

slpb

[quote]原帖由 野狐禅 于 2009-3-11 00:33 发表


如何推导的啊？我觉得复利就是算术平均-几何平均吧

slpb

[quote]原帖由 野狐禅 于 2009-3-11 00:33 发表

如何推导的啊？我觉得复利就是算术平均-几何平均吧

slpb

[quote]原帖由 野狐禅 于 2009-3-12 04:21 发表

按照野孤禅老师的教导，在大智慧上用复利代替方差，模拟老和尚指数，感觉这样似乎和陈浩做的CTQ差不多

slpb

就是陈浩他们设计的一个加权回归分析，专门分析指数的，他们叫综合趋势品质，可以在网上搜搜，早先他们详细讲解过

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d33b057010094x7.html

slpb

哦，原来如此，加权其实就是用放大镜，你的线比他的快，似乎用了显微镜

slpb

他和你似乎是同行，可能是国内最早鼓吹用神经网络炒股的，我给的就是他的官方博客，我有很多都是模仿他的

slpb

继续请教老和尚，你认为是理论重要还是方法重要？