论交易模式的缺憾

量产型渣古

原帖由 xvjsheng 于 2009-9-22 18:47 发表


你这个回帖的意思我也很清楚    你应该是指   用N个系统分析方法来解决一个问题  市场转折
姑且不说你的系统管不管用  即使现在管用是否将来也管用 ？ 还有 最大的问题是你究竟用了多大的精力来运用你的系 ...

我认为你不懂我说什么。
市场转折的特征，在不同时期，不同市场，不同品种上有不同的表现，你的眼光不要局限在股市上。技术分析和交易系统的舞台是很广阔的，不同交易品种都有它的特征，这样会使某些系统在某些品种和时间上较有优势，作为系统交易者应该要注意系统的适用性。
至于某个系统将来管不管用你不用去担心，未来的东西我们没可能知道也无办法掌握，我们只能根据过往的记录下注，如果环境改变使市场特征改变了，资金曲线自然会显示出来，那么可以尝试修改参数，如果改参数也不行就换系统或者关闭系统——这就是系统的维护。

你不要搞错，系统交易者不会认为这个世界有乌托邦，所以他们才会承认系统会有失败的时候，要实行绝对的保护性止损和资金管理将失败的损失降到他们能接受的水平。使用机械系统交易等于交易者承认他们的理性是有限的，无法认识市场的全部特征，所以他们将他们有限理性对市场的理解简化成一个模型做系统化机械化的交易，他们只捕捉他们能识别的趋势，赚他们能赚的，什么黑马跟他们没关系，碰上了是运气，碰不上也是正常。

至于你举的反例不能说明什么，你举出某人抛硬币连续抛出5次字就能推翻抛硬币出现某面的概率是50%这个结论吗？不能的。概率是什么？技术交易是什么？单次无效，多次有效。
赔率、正确率这两个基本的东西，是不是应该了解清楚？

我不是说服什么人去使用机械交易系统，我只是澄清一些基本概念。

机械交易系统自然不是最好的，但它也不是最坏，它起码比许多什么都没有的交易者优胜不少了。

什么都想要，什么都想捕捉，结果可能什么都得不到。

量产型渣古

模式跟技术是对立吗？
概念有问题吧。
模式，系统，根本就是技术派开发出来的吧。当然基本分析派也用，他们一样有大堆分析模型用来衡量价值和价值的变化。

技术派的模式、系统就是将分析技术，系统化，将买、卖、资金管理的技术工具组合成交易之环。

xvjsheng

原帖由 量产型渣古 于 2009-9-22 23:11 发表
模式跟技术是对立吗？
概念有问题吧。
模式，系统，根本就是技术派开发出来的吧。当然基本分析派也用，他们一样有大堆分析模型用来衡量价值和价值的变化。

技术派的模式、系统就是将分析技术，系统化，将买 ...

我们讨论的都是饶口令    我说的机械式的交易    是一种不分析  不事实求是  的坏脾气    *:1  其他不在讨论范围

[ 本帖最后由 xvjsheng 于 2009-9-22 23:50 编辑 ]

量产型渣古

分析？机械化交易系统就是将分析交给电脑而已。怎么会不分析？

xvjsheng

原帖由 量产型渣古 于 2009-9-23 00:18 发表
分析？机械化交易系统就是将分析交给电脑而已。怎么会不分析？

休战协议 ：   这样讨论没有结果  我以后去实战比较好 实战是检验的准绳  *:1

量产型渣古

原帖由 xvjsheng 于 2009-9-23 00:25 发表


休战协议 ：   这样讨论没有结果  我以后去实战比较好 实战是检验的准绳  *:1

最后我推荐你看看金融帝国的《走出幻觉，走向成熟》本坛就有，不同意没所谓，了解一下也无妨。

ahdst001

我曾大概用了半年多的时间测试过飞狐  分析家 通达信等交易软件数万个公式
短期100%盈利的公式均含有未来函数



看到楼主这些话，倍感亲切。大约在10年前，当时好像只有分析家、指南针能够测试公式吧，我记不太清楚了。楼主做的我当时也都做过，天天热衷测试从网上找的各种公式，还自己做指标公式测试，希望能找到一个完美的解决方案。为此还被未来函数狠狠的忽悠了一次，根据信号买入，第二天信号居然没了！**，然后就是几个跌停。

这么多年过来，渐渐有了一些很粗浅的领悟。大约明白了在组成交易的体系里面，单独提出交易模式进行测试，答案大概是无解。而且，在我看来，在整个体系里面，交易模式大概是最无关紧要的，也是最好解决的。

以上观点只对我本人有效，不具备普遍意义，特此说明。

xvjsheng

原帖由 量产型渣古 于 2009-9-23 00:28 发表

最后我推荐你看看金融帝国的《走出幻觉，走向成熟》本坛就有，不同意没所谓，了解一下也无妨。

清者自清  浊者自浊   你看了那些书和我的感受是不一样    因为我和你存在着个体差异

xvjsheng

原帖由 ahdst001 于 2009-9-23 00:50 发表
我曾大概用了半年多的时间测试过飞狐  分析家 通达信等交易软件数万个公式
短期100%盈利的公式均含有未来函数
看到楼主这些话，倍感亲切。大约在10年前，当时好像只有分析家、指南针能够测试公式吧，我 ...

（为了对付自动刷新  写几句就要编辑一下 否则文字容易丢失）

恩 通过讨论最有益的地方更多的是对人的理解    我甚至还加深了层次的含义   有些人已经有了基础  本来可以做得很好  却被圣杯的传说吸引  拿着金钥匙讨饭吃  更有甚者  将金子当沙子用   和稀泥建成一座座拉风的墙将自己捆在里面还自鸣得意
把模式交给电脑  殊不知电脑系统还存在漏洞呢    一个个交易的用法被模式化的结果   变成了一堆堆的沙子  再交给电脑一折腾   又转换成了沙雕的艺术      走出幻觉有时确实能改变一个人的命运  可是天意难违.....

[ 本帖最后由 xvjsheng 于 2009-9-23 05:31 编辑 ]

xvjsheng

把严谨的交易交给不识情为何物的电脑去胡闹  还美其名曰  回避情感波动  这种鸵鸟政策能回避风险 给你好果子吃吗 ？

量产型渣古

我很好奇，交给电脑怎么会是不严谨？
既然大家都无发知道全部信息，那么电脑考虑那么几个参数和你考虑这个那个信息有什么区别？

1对无限和2对无限，有区别么？:*22*:
另外系统交易回避风险的方法是靠绝对止损和资金管理。

[ 本帖最后由 量产型渣古 于 2009-9-23 18:48 编辑 ]

量产型渣古

原帖由 xvjsheng 于 2009-9-23 01:04 发表


（为了对付自动刷新  写几句就要编辑一下 否则文字容易丢失）

恩 通过讨论最有益的地方更多的是对人的理解    我甚至还加深了层次的含义   有些人已经有了基础  本来可以做得很好  却被圣杯的传说吸引   ...

机械化程序不追求圣杯的，不是吗，测试的时候已经知道只有40%正确率。
机械化交易者怎么会不知道有漏洞？只有40%甚至更低的正确率啊。正因为有漏洞，正确率又低，才要资金管理和绝对止损啊。
你对系统交易的理解不会就是系统里面自带的那几个“买”和“卖”吧

不要拿用未来函数骗钱的所谓系统来说机械化系统嘛。

[ 本帖最后由 量产型渣古 于 2009-9-23 18:54 编辑 ]

量产型渣古

原帖由 ahdst001 于 2009-9-23 00:50 发表
我曾大概用了半年多的时间测试过飞狐  分析家 通达信等交易软件数万个公式
短期100%盈利的公式均含有未来函数



看到楼主这些话，倍感亲切。大约在10年前，当时好像只有分析家、指南针能够测试公式吧，我 ...

对，交易系统其实很简单，简单的双均线系统就可以用，前面不是有人用得不错嘛。

量产型渣古

原帖由 xvjsheng 于 2009-9-23 00:59 发表


清者自清  浊者自浊   你看了那些书和我的感受是不一样    因为我和你存在着个体差异

不要什么清浊的，市场里没有什么对错的。

所以我从来不找直觉交易者麻烦。他们的方法虽然我用不来，但我不会否认他们。

sina999

原帖由 量产型渣古 于 2009-9-23 18:50 发表


不要什么清浊的，市场里没有什么对错的。

所以我从来不找直觉交易者麻烦。他们的方法虽然我用不来，但我不会否认他们。

赞同你的理念，受益匪浅，希望你能开个新贴，系统的说一下你的理念。

rookies

无语了，楼主还在这里磨嘴皮子，楼主给机械化交易的定义就是用公式套公式，未来函数，100%胜率?

难道不知道一个机械化交易模式本身就包含了资金管理和止损条件！

而且针对不同的市场，不同的时期，开发者也必须设计不同地模型来保持最终盈利

一个有效的机械化交易模式

在考虑最几年绝大多数外部环境情况的条件下，未来一段时间最终收益应该为正值。

[ 本帖最后由 rookies 于 2009-9-24 14:20 编辑 ]

rookies

人为操作与机械交易的最大不同就是人为判断，也可以说是人为干预。

就如同我说的，一套全自动化生产牛奶的生产线，还需要人为去挤牛奶？人为干预的前提条件是机械化条件的水平低下

xvjsheng

原帖由 量产型渣古 于 2009-9-23 18:44 发表



机械化程序不追求圣杯的，不是吗，测试的时候已经知道只有40%正确率。
机械化交易者怎么会不知道有漏洞？只有40%甚至更低的正确率啊。正因为有漏洞，正确率又低，才要资金管理和绝对止损啊。
你对系统交 ...

机械交易模式和公式主义的死穴  
一般情形下 机械交易模式在单边涨市如果你的目标只赚10%  那么在单边跌市你的连续止损就会让你真的巨亏 在震荡市机械交易的模式也是不可能盈利的 因为部分的个股其实分化严重 机械的交易模式的死穴在于市场不会按照你逻辑演绎
40% 的成功率可以简单重复吗？ 请问你将如何保证那六成的失败止损 ？即便你事先测试那种模式的叠加是有赢余的  但开盘来个跌停等诸如此类的逃跑一旦失败  你的盈利必将受到歼灭  而你的资产受的重创也是迟早的事  因为实战中这种情形是很常见的   更多的复杂类型被模式化的后果是难以想象的  这好比盲人骑瞎马  险中加险
看个特例  在期货交易中   为什么没有人敢用机械交易模式?   由此可见 公式化的信号不过是一个为失败交易而仗胆的指令

xvjsheng

这个问题反正市场会给出明确的答复  你们去验证我不反对   希望给出的学费少一点  早一点悬崖勒马   祝福你们   我的辩友们

yzsyt

简单看了一下，说说从别人那儿听来的道理。

给一个孩子一把利剑，他伤到别人的机会也是有的，但更多的机会是伤害自己。
武功高手一把钝刀，伤人护己。