潘多拉宝盒*期指

alexlau0622

潘多拉宝盒*期指

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：alexlau0622 浏览：12352 回复：20

期指的推出，颠覆了很多大陆股民的传统思维。
因为陌生，所以对它好奇；因为陌生，所以对它畏惧。就像小朋友，小女生看待恐怖片那样的心态，又怕又想看！#*22*#
此贴，我想以演义的方式，不定期的收集一些有趣的传说，和一些我对它浅陋的见解，给关注这方面的朋友以娱乐性的参考。
同时，欢迎期货前辈，高手们，多多指点，不吝赐教！#bb#

此帖不欢迎不文明用语和恶意捣乱，否则拉到4楼做标本！#*1#

alexlau0622

以下故事为转载，请勿对号入座：
4月16日，一个幽灵从瓶中被释放出来，它已经开始让A股投资者恐惧。随着5月2日，央行再提存款准备金率0.5%，这个幽灵不排除会更有力量。
                  这个幽灵就是股指期货，它有两种可能的描述：一种是天使，一种是魔鬼。在其推出前，A股的一些主流人士把它描述为天使——对冲风险的理性工具，并以天女下凡般地欢迎。
                 我一直强烈质疑它的“天使”外衣——自2007年4月出版了《谁在暗算股指期货》一书以来，便坚持认为：股指期货并不能平稳市场，相反，它将刺激投机，放大涨跌幅度，推出前助涨，推出后助跌。它将大大加速股市财富由弱者向强者转移的速度。
                  果不其然，“天使”的临幸让A股大部分投资者深感恐惧，它几乎一出场就决定了股票现货市场的命运，短短两周内，在沪深300指数最大下跌11.2%的引领下，上证指数最大跌去了10.7%，A股市值蒸发了超过2.3万亿元。
                  按照国际市场的一般标准，如果股指期货的成交量超过了当日股票的成交量，那么，股指期货市场就有决定股票市场的力量。股指期货上市的第三天，中国鑫融期货交易所的股指期货成交量就已经超过了上海证交所的股票成交量。
                  鉴于超过90%的交易都是在当天交割完成，投机性超强，英国《金融时报》评之为“中国最大的赌场”——这显然更接近于“魔鬼”。不过该文借一位交易者的口，轻易地就将之委过于“来自浙江的富豪”。
                 我不敢相信浙江本土富豪“游击队”如此神奇强大，因为这是沪深300指数，要使它大幅下跌，除了期货市场的强力做空外，还须同时两个配合：一是A股市场的大量抛出股票，规模要达上千亿元；二是政策面的配合——正如打压房地产的新政同时出台，沉重打击了A股。浙江的“土财主们”绝无此等号召力。而国际热钱是经常披着江浙富豪外衣的。当然，国际热钱和国内热钱的行为方式很相似——都是唯恐天下不乱，市场大起大伏，从而乱中取利。
                 打压楼市和做空股市的不期而遇耐人寻味，更巧合的是，4月16日——指期货正式推出之日——本来是美国国会审议中国“人民币操纵”的日子。这一天原本有两颗可以做空的重磅炸弹，一是假如美国国会认定中国“人民币操纵”，双方贸易战的可能性大增，A股将备受打击，那么利用股指期货做空中国A股可获暴利；当前者没有引爆，打压楼市就成了做空股市的强大武器。
                  简言之，这一轮股市被做空可能并不简单，我们须在更宏大的背景中分析股指期货作为一个重要支点的战略博弈真相。（张庭宾）

      　　4月19日到4月23日，中国股指期货上市之后的第一个完整交易周，一个代号“野狼军团”的组织集训于三亚，百余人从全国各地飞赴亚龙湾。这批人有男有女，有老有少。最大的共同点是，每个人都随身带着一至两台笔记本电脑。
            
             　　他们为了一个共同的目标而来——投身刚刚上市的股指期货交易。
            
            
      　　他们有统一的队服；每天早上7点在海边准时出操；每天早上在升国旗唱国歌之后会升团旗唱团歌；在总教头陈浩的设计下，这个团队还有非常严明的晋升制度：一共分9个等级，达到最初等级的标准是你必须周收益超过10%，5天之中有3天盈利。
            
            
      　　请注意，这不是仿真，也不是模拟，是完全真枪实弹的实盘——据统计，野狼军团的258个操盘手，在4月19日“黑色星期一”换手过百亿，接近“中金所一号会员”国泰君安期货总成交额的90%。
            
            
      　　不过如果你细心留意每天盘后中金所公布的交易排名，你会发现从4月21日开始，数据有了微妙变化。当日国泰君安期货的成交量为31416手，比前一天大幅下降了16736手。
            
             　　数据急剧变化的背后是什么故事？也许你做梦都想不到，这是“野狼军团”的主动刹车所致。
            
            
      　　记者三亚实地探营股指期货市场最有纪律的百人方阵，就在亚龙湾的一家豪华五星级酒店，排列整齐的野狼军团在股指期货上市前三天打出了占全市场份额9%的交易量。
            
             　　门外一百米就是南中国最美的海——亚龙湾蓝天碧海，微风拍岸。
            
             　　但厅内一百余人鸦雀无声，无人张望。
            
             　　这一周，期指波澜壮阔——没有人看海，只有人看盘。
            
             　　狭路相逢：遭遇永安系
            
             　　亚龙湾希尔顿，钻石厅。
            
             　　一男三女，主席台上四个操盘手。其中包括野狼军团的总教头陈浩和总裁判长王颖。
            
            
      　　左右两边是两个大屏幕，两名操盘手下单的一举一动都被实时显示出来。不过，台下的一百余人，抬头看的并不多。每个人都紧盯着自己的屏幕，每一笔下单，其实是在表达自己对市场的理解。
            
             　　当然，这个理解有时候对，有时候错。
            
             　　如果单以成败论英雄的话，那么在激动人心的这一周的第一天，4月19日，这个群体中有54%的人理解对了。
            
             　　数据显示，在此次纳入统计的野狼军团78人中，有54%的人当日盈利，当天冠军的收益率是——13.91%。
            
            
      　　这一天是典型的单边市，上证指数大跌150点，主力合约IF1005则大跌218.2点。作为实盘股指期货第一次遭遇的单边市，这个集体成绩算是相当不错，远超市场平均40%的胜率。
            
             　　考验在第二天来临。
            
             　　4月20日周二，沪指收盘基本平盘，但上下影线皆长，一个震荡市。一个本该适合小波段操作的日子，但问题就在于——狼来了。
            
            
      　　下午两点至两点十二分，期指走出一波巨量拉升，从3179点拉升至3240点，瞬间上涨61点。气势凶悍的上升直线直接轧空了不少选手，团队的集体成绩出现较大波动。
            
             　　在盘后的复盘和总结中，大家认为这一动作显然不是一般人所为，所有的猜测指向一个出口——来自商品期货市场的“老期货”们正式登场。
            
            
      　　事实上，当天盘后中金所发布的数据印证了这一猜测，浙江永安大幅加仓289手多单，一举跃居多头榜首。而浙江永安正是此前商品期货市场上叱咤风云的角色，被市场认为是江浙资金的代表。
            
             　　逐秒复盘，控制仓位
            
             　　4月20日，周二下午收盘以后。
            
            
      　　针对团员交易过于频繁、不设止损点等弊端，按捺不住的总裁判长王颖在主席台上开始“训话”：“有队员70万保证金1天打出了3万块的佣金，有那么多交易机会吗？”
            
             　　她大声反问台下的一百余人。
            
             　　“从明天开始，每人先用一手来做，不允许满仓操作”。
            
             　　总教头陈浩接过话来，“明天从我做起，用一手操作”。
            
            
      　　随后，陈浩用了两个小时的时间，对当天的股指期货走势进行了逐秒复盘，着重分析了当天操作中遭遇的最大难题——期指与现货之间的相位差——也就是两者走势不完全
     
      拟合的问题。
            
            
      　　在当晚的聊天中，陈浩对记者表示，野狼军团中的大部分成员来自于A股市场，这些人一个最大的特点就是对指数的分析有独到之处，而不足之处则在于，对于期货的操盘手法认识不够。
            
            
      　　“理论上来说，期指与股指的走势之间是高度关联的，从股指的分析来判断期指的走势是完全可行的”，陈浩表示，“但现阶段，由于机构还没有入场，套利的操作非常少，导致在短周期内，可能出现期货与股指之间走势的偏离”。
            
             　　如何适应这种偏离，甚至利用这种偏离，是目前做好股指期货短线操作的关键所在。
            
             　　“控制仓位，从一手做起，是为了让大家把心态调整好。心态好了，技术上的问题好解决”，陈浩说。
            
             　　300万赚110万：实盘要诀在“稳”
            
             　　一个有趣的细节是，由于第二天开始部分军团成员控制仓位的举措，当日国泰君安席位的成交量下滑了30%。
            
             　　控制仓位之后，周三团队的整体胜率回升，回到了市场平均水平。
            
            
      　　对此，陈浩的解释是，影响交易的因素很多，只能一个一个来解决。只用一手做交易使得大家的心态都放轻松了，在这个基础上，再来调整其他的因素。
            
            
      　　周四，野狼军团将实盘博弈的对手方，来自商品期货市场的代表请到了现场，国信期货总经理余晓东在中午收盘后跟团员们作了交流。余反复强调，“顺势而为是做期货的最高信念，在日常的操作中要培养期货思维，严格遵守纪律。”
            
             　　到周五收盘，数据表明，一些团员已经迅速适应实盘，初步找到了盈利模式。
            
            
      　　在此次一周实盘集训中，来自江西的陈革连续五天都是正收益。他告诉记者，周一和周二，他每天只做了一笔交易，没有把握不出手，慢慢过渡到周五，当天才做了十几笔。
            
            
      　　此前他曾做过五个月的股指仿真交易，基本上每周都能赚钱，最高时周收益超过20%。当记者问他实盘与仿真交易最大的区别时，他回答“实盘行情变化的速度快，走势更凶悍。”
            
            
      　　“实盘盈利最关键的地方就是控制风险，没把握不下单”，他最后强调。而本次实战的冠军姓周，来自北京，尽管他不愿透露更多个人信息，但数据显示，6个交易日中，他用300万的本金赚得了110万的收益，收益率超过30%。
            
            
      　　“他的特点也非常鲜明，看准了才出手，一天只做三到四个来回。”知情人士点评说，“做相对大的波段，这样的好处是能少犯错误，同时容易抓到大行情。像周一单边市就是他盈利最多的一天。而唯一亏损的是周三，亏损1%之后他就迅速收手了。

[ 本帖最后由 alexlau0622 于 2010-6-10 12:15 编辑 ]

alexlau0622

对于6月9日的突然大涨，有阴谋论者认为：游资用1亿拉中信银行，引爆了其它板块，然后狙杀沽空部位。这有一定的可信度：


但观察中信和浦发的TIC图，浦发比中信更与期指抿合，按爆发力看，小资金的合力做不出这效果，所以，我估计是主流资金在产业资金影响下，已在布局。

[ 本帖最后由 alexlau0622 于 2010-6-10 13:03 编辑 ]

alexlau0622

#*)*# #*)*# #*)*#

lockin

外部沙发支持LZ，等待中。

alexlau0622

继续阴谋论：
本来大主力在10号很有机会接着9号的势，对期指空头痛下杀着，只要需不大的资金，约9号13:30分后资金量的三分之一吧，把沪指拉高20点开盘，就能形成孤岛，迫使大量沽盘止损。

但看10号的开盘，主力似乎放任9号的跟风买盘平仓，原因有二：1，小长假前，无意开战。2，筹码未足，继续折腾。

[ 本帖最后由 alexlau0622 于 2010-6-10 23:32 编辑 ]

万念俱灰

顶贴加分升级#*18*#

chunart

厉害厉害#*d1*#

barbiboy

这是个残酷的市场啊

alex2u

这ID名，

这图像

咋那么象俺的

山寨版！#*22*#

alexlau0622

原帖由 alex2u 于 2010-6-10 15:41 发表
这ID名，

这图像

咋那么象俺的

山寨版！#*22*#

不同版本，不构成侵权。#*22*#

alex2u

原帖由 alexlau0622 于 2010-6-10 17:11 发表

不同版本，不构成侵权。#*22*#

你平脚裤


俺三角裤。#*19*#

很忙很忙

#loveliness# 都是内裤外穿

luguocross

即使是神，也无法让一个人短短几天或者几周就能找到盈利模式。

迷失股海

#*d1*# #*22*#

hjwzq

多谢分享。。。。。

wgsy

本来这个社会，官员已经与富商勾结在一起，就象证监会从来都是大资金的代言人，其中的利益和猫腻，早就是公开的秘密。

alexlau0622

原帖由 alex2u 于 2010-6-10 17:49 发表



你平脚裤


俺三角裤。#*19*#

我没把三角裤穿在外面#*29*#

当然比你帅点点#*22*# #*19*#

alex2u

原帖由 alexlau0622 于 2010-6-10 23:03 发表

我没把三角裤穿在外面#*29*#

当然比你帅点点#*22*# #*19*#

确实很帅！就是脸上毛多点！O(∩_∩)O哈！#*29*#

alexlau0622

继续阴谋论：
本来大主力在10号很有机会接着9号的势，对期指空头痛下杀着，只要需不大的资金，约9号13:30分后资金量的三分之一吧，把沪指拉高20点开盘，就能形成孤岛，迫使大量沽盘止损。

但看10号的开盘，主力似乎放任9号的跟风买盘平仓，原因有二：1，小长假前，无意开战。2，筹码未足，继续折腾。