自动化交易的真相

深蓝魔力 · 发表于 2010-9-16 08:44

老大的TB搞的不错啊。
这样的测试实际价值不大。

win5000k · 发表于 2010-9-16 09:20

收益率和我的差不多，每个品种都是上市以来的全部数据吧？

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 09:38

没有未来函数，开仓点位和平仓点位也准确，实际中可能会有滑点，但几年中才交易几十次，滑点影响可以忽略。
资金曲线应该很平稳，连续亏损和最大亏损都不大，多品种一混合，整体会很平和。

txsx · 发表于 2010-9-16 09:50

这种测试我以前也做过很多。一句话，结果还是不准确。
指数数据是综合了各月份合约的价格经过加权平均来的，跟实际操作时候的主力合约有出入，加上换月时候的价格差，这个出入就比较大了，特别是趋势明显的时候，换月价格差距常常非常大

zttzzh · 发表于 2010-9-16 10:19

原帖由 txsx 于 2010-9-16 09:50 发表
这种测试我以前也做过很多。一句话，结果还是不准确。
指数数据是综合了各月份合约的价格经过加权平均来的，跟实际操作时候的主力合约有出入，加上换月时候的价格差，这个出入就比较大了，特别是趋势明显的时候 ...

的确如此，我的测试都是主力合约时期的测试，即使这样依然还是有出入，只要有赚钱的可能性大于亏损的就行了。

tsctnet · 发表于 2010-9-16 11:17

你是用tb的指数作为测试对象的话那实际交易的时候还是会有出入的这是我的经验一般周期长出入会稍小一点如果楼主是用日线那应该问题不会太大

tsctnet · 发表于 2010-9-16 11:18

贴一个有复利效应的测试图看看

三线顺 · 发表于 2010-9-16 11:45

你测式有这么多开平信号
你再用手工做一下开平仓
看看差距有多大#*31*#

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 11:46

原帖由 tsctnet 于 2010-9-16 11:18 发表
贴一个有复利效应的测试图看看

怎么设置？

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 11:50

原帖由 win5000k 于 2010-9-16 09:20 发表
收益率和我的差不多，每个品种都是上市以来的全部数据吧？

基本上是所有数据数据。

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 11:55

原帖由 三线顺 于 2010-9-16 11:45 发表
你测式有这么多开平信号
你再用手工做一下开平仓
看看差距有多大#*31*#

我查看过信号，都准确，至于实际成交价位，因为没有引入变动变量，出入不会很大。
用指数测试可能是有以上几位朋友说的问题，换月也确实是个问题，实际中可能表现会更差一些，我只希望它是一个正收益系统就满足了，呵呵。

tsctnet · 发表于 2010-9-16 11:56

原帖由 借酒相送 于 2010-9-16 11:46 发表

怎么设置？

你是用buy等指令开仓的话将开仓量设为0 然后到交易设置里设置交易的仓位就可以了

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 12:20

CU复利：

tsctnet · 发表于 2010-9-16 12:28

还不错贴个资金走势看看

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 13:10

如果投入36万，极限仓位50%，年均收益是16万，差不多快50%的收益率。
从理论上我已经战胜巴菲特了#*29*#

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 13:12

原帖由 tsctnet 于 2010-9-16 12:28 发表
还不错贴个资金走势看看

贴哪个品种？
这是CU的，无复利，一手持仓。

tsctnet · 发表于 2010-9-16 13:17

不错很平稳

tsctnet · 发表于 2010-9-16 14:10

这个系统周期是日k线吗

tsctnet · 发表于 2010-9-16 14:13

你的系统还有要明确的例如各品种信号间的协调和组合开仓控制资金管理等

借酒相送 · 发表于 2010-9-16 14:14

原帖由 tsctnet 于 2010-9-16 14:10 发表
这个系统周期是日k线吗

适合所有周期，不过我喜欢用日K以上周期，交易次数少。

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