系统测试完成，高兴

ytmy

原帖由 牛年的牛仔 于 2012-4-3 23:02 发表
具体要看条件设置，如果某个公式设定低于L触发信号，L不也是一样的吗。
不是这样理解的，我说的是原理，就H、L本身来说，终归是漂移了，而O是不会的。

你说的地球人都知道。
明明知道H、L 它们是未来，为什么还要使用呢？只使用没有未来的功能不就行了。

ytmy

原帖由 趋势刃客 于 2012-4-3 23:09 发表

向老同志致敬啊。

世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的，好像八九点钟的太阳。#*19*# 致敬！

牛年的牛仔

原帖由 ytmy 于 2012-4-3 22:59 发表

胜率、概率，有胜率就不是抛硬币了。
一个口袋里放8个苹果，2个梨，瞎抓10次试一试，看结果怎样。

Y老伯，琢磨了半天还是有疑问，也许我理解得不够深入。首先，十只水果很好抓，您很轻易就能全部抓过，而且您也只能全部抓过一遍，不能抓5个就停，否则不是系统设置的测试条件，是一个新的未知胜率的系统测试。可口袋里却有1200多只苹果和梨。您必须如测试系统一样全部抓过，才能达到系统一样的测试环境，才能达到测试的胜率。第二，也许您开始抓的前200只都是梨，但您只想要苹果。第三，并不是把一袋1200多只苹果和梨放到您面前，静态的等您全部抓完一遍，再给您换一袋。动态的市场每天都给您一袋全新的水果，而您每天只能抓一次。说明白一点吧，8只苹果2只梨，如果是抓一只放到一边去，那么抓十次，必定能保证8次抓到苹果，但是抓一只，再放回袋里，摇一下重新抓，这样抓十次试一试？抓出十个梨的可能性也是有的吧。我认为，前者是系统测试，后者是实盘操作。Y老伯请指教

mez

理论上来说加60分钟周期能让你的交易系统更稳定 因为你追求的是数小时内的趋势上行 但同时也会损失不少交易的机会 因为完全“稳定”的上涨行情并不普遍   如果只用60分钟加个日线来寻找超短机会应该是更符合单纯超短的意义
  大周期比小周期要稳定 这个道理楼主是明白的  楼上几位所说的未来数据的观点我想说的是完全站不住脚 编过指标的人大多谈未来数据色变 那只是因为他们根本不了解何为未来 我们用的所有分析指标从某种意义说全都有未来数据 不然的话光靠指标就发财了 趋势从来就不是未来式 更不是过去式 它只是现在进行式 ing  你现在看到了什么它就是什么 楼主用了周线的条件本身并没有问题 任何周期的趋势都有个确认的过程 老话都说不破不立 在一只股票趋势在反复确认的同时 同样也存在确认多时开始待涨的机会

ytmy

原帖由 爱祖国 于 2012-4-3 22:30 发表
这个测试没有多大参考价值，因为测试都是针对收盘数据，忽略了盘中的变化，所以结果是不准确的。
比如说，你设置的是亏损5%就止损，如果盘中跌破5%，收盘又拉回5%以内，系统测试是不算失败的。但实际操作中，盘 ...

说得在理，系统测试是基础，接下来保留实盘预警数据，统计分析，得到真实的数据。#*19*#

牛年的牛仔

原帖由 ytmy 于 2012-4-3 22:51 发表

只说对了一部分，H最高价也可以没有未来，比如今天盘中只要越过10元信号就产生，尾盘怎么波动信号也不会消失。#*)*#
同理，L最低价也可以没有未来，使用方法不一般。你又把经验学到了。

对的，只要善加运用，别说准未来，即便是纯未来，也是没问题的。我1年前自编的一个公式就是这个原理，盘中触发信号就不会再消失

ytmy

原帖由 牛年的牛仔 于 2012-4-3 23:39 发表



Y老伯，琢磨了半天还是有疑问，也许我理解得不够深入。首先，十只水果很好抓，您很轻易就能全部抓过，而且您也只能全部抓过一遍，不能抓5个就停，否则不是系统设置的测试条件，是一个新的未知胜率的系统测 ...

概率在测试样本越多时越准确，一旦得到数据结果应该变化不会太离谱，抓苹果梨的次数越多也越接近统计比例。

ytmy

原帖由 mez 于 2012-4-3 23:42 发表
理论上来说加60分钟周期能让你的交易系统更稳定 因为你追求的是数小时内的趋势上行 但同时也会损失不少交易的机会 因为完全“稳定”的上涨行情并不普遍   如果只用60分钟加个日线来寻找超短机会应该是更符合单纯 ...

编指标的人都害怕未来，但有些未来不害人。#*19*#
比如：周线MACD处于多头状态时，日线都三根阴线了周MACD也未必变为空头状态，特别在较短时间交易完成，影响是有限的。我还见过公式中直接加入ZIG也用得顺手，预先知道未来与不知道未来有根本的差别。

mez

#*)*#

牛年的牛仔

原帖由 ytmy 于 2012-4-4 00:04 发表

编指标的人都害怕未来，但有些未来不害人。#*19*#
比如：周线MACD处于多头状态时，日线都三根阴线了周MACD也未必变为空头状态，特别在较短时间交易完成，影响是有限的。我还见过公式中直接加入ZIG也用得顺手 ...

关于未来函数的观点我也是同意的，本人使用的仓位控制指标就是利用未来函数自编的。刚才说到H、L、C是准未来，是对那一位同学的发言补充说明一下，与Y老伯帖子的讨论主题无关

ytmy

原帖由 mez 于 2012-4-3 23:42 发表
理论上来说加60分钟周期能让你的交易系统更稳定 因为你追求的是数小时内的趋势上行 但同时也会损失不少交易的机会 因为完全“稳定”的上涨行情并不普遍   如果只用60分钟加个日线来寻找超短机会应该是更符合单纯 ...

有功力，说的对。
用60分钟可以得到更好的买点，成本更低，这是优点。教科书上说：“60分钟周期集稳定和敏捷于一身”。
我对60分钟的K线形态特征把握不住，变化比较大，为了稳定些，牺牲一些成本，还是选了日线。

奉然

分析的有道理，学习了，谢谢！

奉然

原帖由 牛年的牛仔 于 2012-4-3 22:44 发表



开、收、高、低四价在盘中交易时间，除了开盘价，其余三价都属于准未来数据

用日线操作这种说法是对的，当日收盘价也可以，但操作难度比次日开盘价大
分钟线操作可以当日盘中交易，如引入日数据，要做技术处理，否则失真#*19*#

[ 本帖最后由 奉然 于 2012-4-4 07:32 编辑 ]

奉然

分析的有道理，学习了，谢谢！

奉然

分析的有道理，学习了，谢谢！

奉然

原帖由 ytmy 于 2012-4-4 00:04 发表

编指标的人都害怕未来，但有些未来不害人。#*19*#
比如：周线MACD处于多头状态时，日线都三根阴线了周MACD也未必变为空头状态，特别在较短时间交易完成，影响是有限的。我还见过公式中直接加入ZIG也用得顺手 ...

看盘操作可以使用“未来”，但历史数据的系统测试，绝对不可以直接使用“未来”，请注意我说的是“直接”，经过技术处理的“未来”，测试也可以用#*19*#

测试是为了得到实战利器，而不是放假花的花瓶

ytmy

原帖由 奉然 于 2012-4-3 21:59 发表
看你的收益曲线，系统中可能存在漏洞，跨周期引用可能是其中之一，望仔细查之#*19*#

奉然版主这条回复本人非常信服，是最受益的，昨夜反复寻思问题出在什么地方？
稍微了解股市的人都知道，每天盈利2.7％的概念，1.027的N次方，钱不用来垒山玩还真不好处理。
是公式的问题？还是测试平台的问题？或是系统买入价的问题？……苦思
首先将系统买入价于公式提示买入价进行对比（我的主图可以显示信号买入价），问题不在这里，测试系统买点价比实际买价要高一点。
接着检验测试平台的计算，用Excel复核，用随机样本对比，问题还是不出现。
外围的顾虑基本排除后，就对公式本身进行分析，……继续苦思
索性将公式中周线部分拿掉，得到的结果如图，

面对低下来的平均成功率发呆，又觉得对公式不公平，去掉了一支手，还让人家干同样的活，于是将目标降低为2％，分别进行多头和空头测试，结果如下；

空头测试

1.017*N，钱同样得把我压成驼背。岂不可以每周打打高尔夫了吗？反正还是不可信。
算了半天，想了一夜，百思未得其解，本想今天继续，无赖家人叫着外出休闲，只有望本周开盘，实盘数据来解漏洞，或许对同学们的进步有点帮助。
谢谢各位围观。#*)*# #*)*# #*)*#

奉然

MACD有楼主更精彩！

奉然

原帖由 ytmy 于 2012-4-4 08:08 发表


奉然版主这条回复本人非常信服，是最受益的，昨夜反复寻思问题出在什么地方？
稍微了解股市的人都知道，每天盈利2.7％的概念，1.027的N次方，钱不用来垒山玩还真不好处理。
是公式的问题？还是测试平台的 ...

我们是走系统之路的同路人，非常期待同道能测试出好的系统
为了同一个目标，互相鼓励，互相帮助，互相提携，共同进步
言语中有不当之处望海涵#*19*#