关于交易系统的信息熵原理

lwing1966

关于交易系统的信息熵原理

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：lwing1966 浏览：32412 回复：15

先问一个最简单的均线交叉的交易系统，为什么周期越长，可靠性就越高呢？
当均线周期确定以后，为什么任何参数的调整都不会明显提高收益率？

其实，最根本的原因是因为信息量！交易系统能够获利的基本原因是从历史数据中获取对盈利有用的信息，显然短周期数据比长周期少，信息量也少，可能性当然要差了。

而周期定下来以后，历史数据也固定了，如果策略不变，只是调整参数值，显然意义不大。比如止损幅度大一点可以减少提前出局可能，但也增加了回调分险；买入条件宽松一些，增加了交易机会，同时也增大了失败的机会；对历史符合好点，对未来就差一些。。。总之，顾此失彼，终究原因是信息量已经固定，可靠性的上限也就被确定了。

所以，过度的参数优化是不可能的，唯一途径是增加更多的数据，同时挖掘更有用的信息。当然，历史数据已经固定，当天的实时数据也有大量的信息可用，能有好的方法，同样也可以大大提高收益率。

键5

熵（entropy）指的是体系的混乱的程度，它在控制论、概率论、数论、天体物理、生命科学等领域都有重要应用，在不同的学科中也有引申出的更为具体的定义，是各领域十分重要的参量。熵由鲁道夫·克劳修斯（Rudolf Clausius）提出，并应用在热力学中。后来在，克劳德·艾尔伍德·香农（Claude Elwood Shannon）第一次将熵的概念引入到信息论中来。

caidao

有道理。#*d1*#

qlb76

#*d1*# 留个脚印

cnery

原帖由 lwing1966 于 2012-7-10 14:26 发表
先问一个最简单的均线交叉的交易系统，为什么周期越长，可靠性就越高呢？
当均线周期确定以后，为什么任何参数的调整都不会明显提高收益率？

其实，最根本的原因是因为信息量！交易系统能够获利的基本原因是 ...

我承认您是高手,但事实可能需要更多的思考谜底才能解开!请原谅我用如此含蓄甚至似是而非的话来回复!

Rothfield

香农的信息论研究表明，从信息的数学表达方式而言，是负熵！！！

然而现实表明信息量的多少，不能直接确定一个信息系统的有序性，不能确定系统的强弱。相反现代社会由于选择太多，导致了现代人选择恐惧症，更多的人无法做出决策。

金融市场的情况也一样。

qinday

香农的信息论研究表明，从信息的数学表达方式而言，是负熵！！！

奔腾

理论性味道太浓了，楼主请继续写下去。

盗版索罗斯

短线看盘的依据就在此鸟，小时段长周期均线，替换5 10 20均线

jason0815

原帖由cnery 于 2012-7-10 05:38 发表 “我承认您是高手,但事实可能需要更多的思考谜底才能解开!请原谅我用如此含蓄甚至似是而非的话来回复! ”


再多的历史数据,也不过是决策的参考.历史数据可以让我们对趋势作预测，但仅仅是预测，不应该有太多指导作用，否则就容易参杂自己的主观意识而造成失误的可能。
实际操作过程中，很多大师都没有自己的主观判断，因为据统计，清晰的单边趋势在所有行情中，只占1/3少。大部分行情光从历史数据中无法判断，还可能是陷阱，而主力就和你“对着干”。
所以，很多大师，在这种牛皮震荡行情中，要么清仓休息，要么用小资金试单，错了就退场歇息，对了就慢慢一点一点加单。

我以前很迷信技术分析，因为自己以前搞网络数据库的，所以想当然觉得只要找出一种成功概率高的分析方法，就能从浩瀚的数据库中找到“黄金屋”。缘木求不到鱼的。
经常有这样的例子，有人通过小道消息得知某个股要涨，最终却没赚到钱，因为总是在震荡时割肉，在主力拉高时又冲进去，来回几次外加手续费，亏个10%-20%很快的。
也经常有大师，一开始判断错误，通过对冲或者反向调整，反而从亏损变成盈利。这种例子大家网上可以搜索到很多。

技术分析就像天气预报，电视台说大晴天，你自己会看天，如果乌云密布，我猜你不会穿着西装皮鞋而不带伞吧。(有车的不要笑)
投资如同我们日常的生活，人们在生活对自己对周围都会有风险评估和防范机制，也会有应急措施。炒股难道不应该更多地关注于资金管理、风险控制和心态调整吗？

技术分析之所以被人谈论这么多，因为入门容易，而且容易标准化和量化。有人说，连高盛摩根都靠高频短线炒作，利用超级计算机和技术分析参数，赚取差价？这不证明技术分析能赚到钱吗？结果他们忙活了好几年的收益，连次贷的窟窿都填不满。

我想说，技术分析只是投资入门的基础知识，能精通固然好，但是还有更多非标准和量化的东西要学。除了对自身心理和资金的管理外，你是否关注过你的对手？他们在忙活些什么？

lwing1966

股市不能预测，也不用博弈。只需顺势。

wq196571

也是一角度#*22*#
周期长，级别自然就高，波动当然更大，识别也易#*22*#
主要是确认的早晚，早了是赌博，晚了是冒险#*22*#
一旦确认就要操作，那就有空间时间运用#*22*#

97boy1672

交易系统能够获利的基本原因是从历史数据中获取对盈利有用的信息

马马虎虎呢

非常感谢。

net80earn

謝謝，希望以後多些

野狐禅

原帖由 lwing1966 于 2012-7-10 14:26 发表
交易系统能够获利的基本原因是从历史数据中获取对盈利有用的信息，显然短周期数据比长周期少，信息量也少，可能性当然要差了。

为什么长周期不会是被短周期利用完后的残渣剩羹，反而没有什么呢？#*29*#

另外，你用了信息熵这个数学词，那么每个周期的信息熵是怎么计算的？算出数据来看看不就清楚了吗？

[ 本帖最后由 野狐禅 于 2012-9-10 23:07 编辑 ]