明确操作区（A股大资金运作占比运用）

磨练858

量要结合上涨下跌幅度结合使用的，还有考虑目标股的基本面情况，大盘盘口的活跃度情况，任何技术都是为目的而服务的工具，不同形态下的量不同的实战应对策略，多头市场的缩量调整往往是调整末期的信号，空头市场的缩量上涨往往预示着反弹高度不会太大   多头市场和空头市场的实战应对策略又是完全不同的，所以单纯分析量和单纯分析任何静态技术都是片面的，不管什么分析的目的都是提高成功率而已，而任何分析的成功率都不可能100% 所以采取资金管理预防小概率事件发生，

STHANG

nndyyd518 发表于 2015-7-17 13:54
航兄，请教如何能拉账户资金曲线？

他这个要逐日登记的，然后你可以用excel表格去画图，目前我没有再针对账户画资金曲线，主要是机械式交易比较好预期。

STHANG

7月17日盘后板块强势数据

zhang_jiangyong

iamfly2002 发表于 2015-7-17 13:34
叫fly就可以了。

叫神仙姐姐即可

chyaaa2006

波浪板最有营养的帖子

kk01cmn

周末快乐:#QIAOPI明天加班后出去玩

liugates

iamfly2002 发表于 2015-7-17 12:03
这个缩量的问题并不难解释。这和国家队的资金构成有关系。前期国家队在低位出手，他们重点出击的时间段就 ...

我的理解这里缩量的原因是大家都没信心参与，只有国家队在这里倒腾，前几天盘面看到很多小票懂不懂就跌停然后迅速拉起，完全的失真。。。只是说明人性涣散或者高控盘拉。。。那么想想这时候还那里来量

liugates

STHANG 发表于 2015-7-17 15:03
7月17日盘后板块强势数据

请教下这几天中信的票都不如前些天的涨的厉害。。。难道中信做中线啊 。。。

洋子溪来

有个问题不知道大家能否指教一二，假如散户不追求高频交易和高盈利率，其实也就是把自己“船小好掉头”的优势放弃了，追求安全、长期稳定盈利的话必然只有降低盈利率（至少会有个盈利率的瓶颈很难突破，一旦希望突破肯定会像航兄说的那样反而做不到稳定），例如一个有100W资金量的人期望值是每年10%，同样一个10W资金的人期望值是每年100%，不同期望值带来的增益都是10W，而且假如市场只有他两个人并且是零和游戏，那前者亏10W给后者，仍然有很多机会搞回来，而后者亏10W游戏也就出局了，这样长期看输得一定是后者，因为他的期望值不合理。但对于一个10W资金的人如果只追求每年10%，要好多年才能赚到第二个10W，这又似乎违背人性（不是只想着赚点菜钱的散户恐怕没人有这种耐性等待），那怎么才能利用好“船小好掉头”的优势最大可能提高小资金的盈利率呢？我感觉还是必须要充分发挥高频交易的优势，但高频交易和稳定、安全似乎又不太沾边，不知道各位老师怎么看？

STHANG

洋子溪来 发表于 2015-7-17 23:09
有个问题不知道大家能否指教一二，假如散户不追求高频交易和高盈利率，其实也就是把自己“船小好掉头”的优 ...

你看到高频交易的好，有没想到高频交易的坏或者门槛？人性弱点激发的次数与交易频率成高度正相关……我觉得我这一句就足够回答你这一大段了。下面弄一堆废话给你加深点印象

我那位朋友，有接近20年的交易经验，看盘看的多了，亏吃的也多了，自然比较有感觉，加上一直就是谨慎的心态，所以一直很稳，熊段超短做得这样好的，也不多的，人家时刻都可以盯盘，可以卖的股票都是时刻盯得紧紧的，想学他，先思考下自己有没有这个条件，有没有这个精力，喜欢不喜欢这样的模式。类似的朋友我还有一个，也是千万级的账户，风格类似，都是超短，这位职业交易超过15年，和我一样都是鼓出破釜沉舟的勇气职业从事这行的，如果没有对交易绝对的爱好加上深刻的认识及毅力，不太容易成功。论坛那位磨练兄不是曾经说过嘛，职业盯盘跟没有职业盯盘的，还是有很大区别的，起码前者经验要丰富些，这个区别不得不承认。

交易要干好，跟你有多少钱其实没太大直接关系，都知道第一桶金重要，但这不是你满仓拿去赌而不求稳的理由，钱多钱少，市场不会因为你钱少就心慈手软。你要么努力点从实业中多赚点钱补充进来，要么老老实实磨，多少人都是死在第一个50万还没到之前？又有多少人今年赚了N多，今天又都没了……上半年赚了几倍，目前能保持几倍还在的人恐怕不多的。

我之所以会研究机械式交易体系，一来是《股票大作手回忆录》主人公最后自杀对我的触动（这书绝对经典，不同人会有不同的领悟，百年经典，世界上行内大多数人认同的书，建议还是要认真看一看的），以及行内大赚到千万上亿最后又失败的人还真是一个接一个，人性弱点的问题不遏制好，永远都没有定数，毕竟交易是一生的。关于人性弱点，不要去往反人性方面理解，打个比方吧，例如我自己弄出来的机械式交易体系，能经过大牛、慢牛、大熊、慢熊、震荡、极端……等的洗礼，那我对未来的预期就完全有谱了，那人性弱点的激发也就变得不那么敏感，很多时候是因为我们没谱，所以人性弱点极容易激发，要不人为何在岁月的打磨后，会逐渐平稳些呢？时间很强大，要不我老说，刚入市的股友最好还是要谦虚些，炒了20年的照样有人还在亏钱的，这行没那么容易，人性弱点问题。

我朋友经常会问我干嘛不灵活点，因为他知道我有本事灵活。但实际就是我觉得人心难测，利弗莫尔难道没呼风唤雨过？所以我更喜欢安逸而可预期的死板，求稳而轻松，所以有时按规则我自己一看都觉得特别S B，但我还是照做了。就好比最近的行情，严苛的理念可以使得爆跌段的信号提前减少并不会再出现，但也会使得上涨初期的信号稀少；如果你想要在上涨初期就有一大堆信号，则必定会增加下跌段中途反抽的信号，就如我之前那个失误的理念，就是如此。机械嘛，就是死板，但其稳定性是最好评估的，前提是开仓的逻辑性要够稳定，不会随着行情的变化而变化，就好比盘口数据，你什么技术、消息、瞎买的、认真买的、看波浪买的，看江恩买的，算命后买的……最终都要在这上面体现，所以稳定性最佳，它是市场的语言，如果没有这种稳定性，交易系统就老要去根据不同行情及氛围去更新，这个东队以前就曾经说过，其实问题就在于开仓逻辑性的稳定状况如何。如果开仓的逻辑性不够稳定，机械式就很难长期稳定，就难以评估。所以如果要研究机械式交易的坛友，建议就不要从K线图上去研究了，很难有进展的，至于主观交易，大家各有各的招，能稳赚就好。

反正经过这次极端行情，我目前可以总结一下机械式体系应对不同行情需要注意解决的要点在哪了：

首先是风控，大家都懂
1、大熊和极端行情：只能从开仓理念上入手，严格开仓理念，使得大熊及极端行情不出现或极少出现开仓信号；
2、慢熊及震荡行情：卡住大熊和极端行情后，慢熊及震荡行情的开仓信号自然的也不会太难把握，信号相对会比大熊和极端行情要多些，这时重点要从卖出规则上入手，确保对冲后账户至少是稳定的，稳中求上即可；

风控做好后就是盈利了
1、剩下大牛和慢牛，机械式的模式最大的难题在于遇到牛市往往还放弃了不少机会，盈利水平可能没那么亮眼，这主要还要从卖出规则入手，要有好的标准做来区分行情的好与坏，然后好的时候采用有利于扩大利润的卖出规则，不好的行情则采用相对严格点的卖出规则，例如大资金运作占比达标（声明我不是用这个标准），就采用宽松点的，不达标则采用严格点的，类似这样。这个卖出规则切换的问题我搞出机械式体系几年后一直没有明显进展，直到今年才有突破，这个确实难，主要是牛熊标准的区分问题，还得明确有效，大概率符合要求，总不能随便弄条均线来当标准，没啥优化效果。牛熊区分标准一搞定，机械式体系的盈利水平就会明显提高。
2、理论上有了1里面说的牛熊区分标准，那么最后也可以考虑牛熊段的开仓信号差异化了，例如牛段开仓要求是否可以相对宽松点，而熊段则严格，这是最难挑战的，目前我仍无法解决，要求不要太高，老老实实照严格的理念去做，收益也是很好了，只不过爱一行，总会不断寻求突破。

天狮神兽

STHANG 发表于 2015-7-18 11:29
你看到高频交易的好，有没想到高频交易的坏或者门槛？人性弱点激发的次数与交易频率成高度正相关……我觉 ...

高

磨练858

如果没有对交易绝对的爱好加上深刻的认识及毅力，不太容易成功
这句话说的好，股票交易真正的经验来自多年的实战，而不是通过看几本书就能成功，多年的实战来自对交易的绝对爱好，否则很难十年磨一剑，不经历十年磨一剑就想成熟我认为难度不小于登天，很多人过于痴迷技术，其实这是走入了严重的误区，学习技术的目的是为了提高实战成功率，而不是技术本身，实战技术包含目标股的基本面，均线，指标，量价关系，盘口活跃度，资金管理，心态控制，风险控制，以及不同资金的心里目的等等结合使用，而不是单纯的静态技术，所以我总说凡是天天把静态技术挂在嘴边的离成熟还差十万八千里呢，

kk01cmn

你们干嘛都叫人家姐姐，明明该叫妹纸。女生可以叫小，不能叫老。

STHANG

磨练858 发表于 2015-7-18 17:34
如果没有对交易绝对的爱好加上深刻的认识及毅力，不太容易成功
这句话说的好，股票交易真正的经验来自多年 ...

老磨，其实我觉得大家都说技术，也似乎没有一个标准，什么属于技术，估计各自心里都有一杆秤了，某种程度上说，能做到稳坐不动也是一种技术，所以有时大家都在说技术，但可能各讲各的。

打虎小英雄

从楼主的论述和回复中，个人的感觉是，倡导一种长期稳定的综合性收益，而且把风险控制在了最低的程度。
无论是在熊阶段还是牛市阶段，只做有大资金进入的板块和个股，并且严格执行系统的分析，选股及操作系统，有效克服人性的缺点，才能达到资金长期稳定向上的目标。
至于排斥他人他法，或者轻易否定别人，都不是楼主的意思。

STHANG

打虎小英雄 发表于 2015-7-20 08:59
从楼主的论述和回复中，个人的感觉是，倡导一种长期稳定的综合性收益，而且把风险控制在了最低的程度。
无 ...

主观交易能赚钱其实都好，唯一担心的就是人性弱点是属于需要时刻提防，不只交易，任何其它事都有人性弱点干扰，而人能否自始至终都保持控制好自己，我还真觉得很难100%打包票。毕竟就连三国演义里面神化了的孔明，也有在关键节点用错马谡的时候（刘备叮嘱过的），后面其实就是滑铁卢了。

所以太自由了也不好，让人性弱点太有余地肆虐，所以需要监督。自己设规则卡自己，其实就是约束自己，反正自己知道这种约束是对自己有好处的，这样自然容易遵守和接受。如果老违规，市场也会不断教训我们，起码交易者也明确知道错在哪里，而不会摸不着头脑。

通常交易最先要搞定的就是风控，不交易，完全不会亏钱，只是不赚钱而已，卡规则把风险尽量先降到最低，然后在此基础上去摸索盈利，摸索的时候自然受到风控规则的约束，就知道不能随便改随便逾越，慢慢地也就容易摸索出持续稳定盈利的模式了，而我这次的失误，其实就是犯了这个大忌，主要就是希望可以在信号个数上进一步突破，信号越多，越有优化的空间。近日在老理念信号的增加上有了革命性的突破，和我那位朋友有关，他刚好提出了一个数据的问题让我帮他看看能否解决，结果我在解决的同时发现了新增有效信号的途径，他可以算是无心插柳了，所以有时人的突破可能仅仅是一个不太相关的事情所引发的灵感导致，突破太需要灵感，不是想要就能有，所以很难，毕竟系统中的胜率、盈亏比、交易频率三要素，想要都提高，肯定是要逻辑性的提高才能带来的。

STHANG

7月20日大市数据

                  时点              月平均          大资金多空比
10:01          64.0               66.5                0.910
10:30          64.2               66.5                0.934
11:07          64.1               66.5                0.925
11:30          63.7               66.4                0.920
14:30          63.6               66.4                0.942
15:00          63.5               66.4                0.952

goliathtwo

STHANG 发表于 2015-7-20 10:01
7月20日大市数据

                  时点              月平均          大资金多空比

感谢航兄 多了个多空比 更有参考价值了

STHANG

即日起盘中数据增加   大资金多空比，其实就是我常说的多头力量和空头力量对比，当大资金多空比大于1，说明多头力量大于空头力量，这种机会不是很常见，当大资金多空比低于0.9，往往都是比较弱势的，低于0.8市场可以说是死寂（也是很少见）。盘中这个数据用来参考市场强度意义还是较大的，大家慢慢摸索着配合大资金运作占比去用就是了，还是要声明一下：本人盘中有空时就发，午盘经常会午休，所以也不能保证时刻有数据更新，大家多体谅。

21hainb

今天期指在跌,但是发现股票很抗跌,指数下跌压力很小


成交量很小,抛售很小,股票们都很抗跌

主力们的目标全在中小盘股上