期货交易系统（日内交易）探讨

jm247503

期货交易系统（日内交易）探讨

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：jm247503 浏览：13489 回复：15

这两天，看了一份统计资料，目前在交易中使用交易系统的占50%左右，而真正按交易系统信号交易的只有5%。
      为什么会出现这种情况呢？我发现大部分交易者对交易系统的理解存在着偏差。我们可以通过桥牌的例子来理解什么是系统。
      实际上，打桥牌和做期货非常想象。桥牌分为叫牌和打牌两部分。叫牌体系好比我们期货交易系统的分析判断部分。而桥牌的打牌部分好比我们期货交易系统的实际操作部分。
      叫牌体系的根本就是要面对绝大部分的牌型和牌力的变化，我们应该采取何种有效的应对方法。或进攻，或防守。
     而打牌就是要面对不断的变化，采取不同的应对策略。
     记得巴菲特谈到桥牌时说：“这是锻炼大脑的最好方式。因为每隔10分钟，你就要重新审视一下局势……在股票市场上的决策不是基于市场上的局势，而是基于你认为你合理的事情上……桥牌就好像是在权衡赢利或损失的比率。你每时每刻都在做着这种计算……”
       “投资方法和投资策略是很相似的，因为你要尽可能多地去收集信息，接下来，随着事态的发展，在原来信息的基础上，不断添加新的信息。不论什么事情，只要根据当时你所拥有的信息，你认为自己有可能成功的机会，就去做它，但是，当你获得新的信息后，你应随时调整你的行为方式或你的做事方法。”
      我们许多朋友没有按系统的方法操作的最主要原因，就在于系统的不完善。

jm247503

我们先来看一下，目前最流行的均线交易系统。我相信60~70%人都在用这种方法进行交易。
      均线交易系统的优点是当一波行情起来后，可以很好的跟踪。同时在回调的时候，可以按均线再次找机会进场。
      那么均线交易系统的缺点是什么呢？实际上，行情中80%是震荡，20%是单边。均线交易系统能够发挥比较好的作用的只有在20%的单边行情中。而大部分时间里，效果不理想。所以为什么使用均线交易系统（包括大部分的机械交易系统）的朋友成功率低（30%左右）的原因就在于此。

xuezhao01

按照您得操作系统，我还没能做到收发自如得境界，请老师多费心 多提醒vv vv

edward00000

你是以前在光大银行的吗？

jm247503

前两天，有朋友问我你现在的水平处于什么阶段了。在此，我想结合自己的交易经历谈一下。
      第一阶段是充满幻想阶段。这时的我，血气方刚，年轻好胜。以为做了期货就会成为百万富翁。千万富翁。铢不知，人生的磨难才刚开始。这一阶段主要是听消息，凭感觉做。
      第二阶段是渴望学习阶段。经过第一阶段的痛苦摔打后，开始醒悟，一定要自己学会本领，才会成功。这一阶段主要是大量的看书籍（经济的，技术的），也不管懂不懂。最想把所有的技术都学会。
      第三阶段是迷茫阶段。这时，开始按照书上的所学做交易了。偶而 有几次交易做的不错，有些飘飘然了。以为掌握了开启市场秘诀的钥匙。但更多的时候，不知道为什么按书上所说操作会错。于是陷入了迷茫。
      第四阶段是学习理念阶段。这一阶段开始研究为什么会错，虽然还不知道如何去解决。这时开始知道交易应该顺势而为，应该学会止损，应该控制仓位等。
      第五阶段是信心恢复阶段。这一阶段经过从乱砍乱杀到萌生理念，做单也越来越小心了，于是赢的次数也不断的增加了。信心开始恢复。
      第六阶段是自我膨胀阶段。这一阶段人性的弱点开始显现，由于胜率的提高，贪欲增加，开始做单仓位大了，经常满仓，而且止损也不严格了。结果可想而知。
      第七阶段是我怀疑，心性修炼阶段。被市场的无情打击后，信心开始动摇。感到不知道怎么做才能成功。这一阶段是最痛苦的。开始学习技术以外的东西了。军事，哲学，心理学，混沌理论等。
       第八阶段是系统交易阶段。开始知道招法是实战的核心.而招法则是理念的凝聚.没有理念支持的招法是不可靠的.没有招法的理念是空洞无用的。这一阶段已经能够把不同的方法和策略组合起来了。已经知道什么该做，什么不该做。但大部分交易者都到第八阶段上不去了。
      第九阶段是心灵交易阶段。就是把你的理念，招法，性格都熔化到你的血液中。这一阶段最难。需要静心，灵感和悟性。

[ 本帖最后由 jm247503 于 2007-10-12 15:33 编辑 ]

jm247503

有许多朋友跟我说，我能不能跳过前面几个阶段，而直接进入系统交易阶段。
      我觉得几乎不可能的。实际上，系统交易也分为初级，中级，高级阶段。大部分系统交易者（80%以上）目前使用的都是初级交易系统。可能用一到两种工具来判断分析行情，及按系统信号操作。一般成功率都在30~40%。
     小部分系统交易者（15%以上）目前使用的都是中级交易系统。一般成功率在60~70%。
     极少部分系统交易者达到了高级阶段。也既心灵交易阶段。

xuezhao01

好几天没见了啊 老师跑哪去了？:mad:

hjd1516

老师你怎么没上来呀

wjaaa

蒋老师开了个很好的话题，交易系统和资金管理都是高级操作技术，别说一般的新手，即使一些研究技术多年的高手也很难熟练掌握。
希望蒋老师有更多精彩的帖子，邀请到技术版http://bbs.macd.cn/forum-1-1.html发帖，大家共勉！

[ 本帖最后由 wjaaa 于 2008-2-9 23:31 编辑 ]

易炜翔

学到了.谢谢先.

jm247503

不好意思，一直比较忙，没有上网来解答朋友们的提问。现在我一般从上午9.00~下午4.00一直在线，大家有什么问题可以随时提。

butler13

原帖由 jm247503 于 2008-4-22 13:07 发表
不好意思，一直比较忙，没有上网来解答朋友们的提问。现在我一般从上午9.00~下午4.00一直在线，大家有什么问题可以随时提。

:)
谢谢！

无心处生心

学习了,谢谢老师,也知道自己有很长很长的路要走~:*18*:

li_dap

有好的老师成功就容易一些！感谢了:*19*:

肖山郭翔

:*19*:

flyfireofsky

ding ding djfhdfhhfhfei