++关于海龟交易法的止损方法的疑问++

forresthu

++关于海龟交易法的止损方法的疑问++

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：forresthu 浏览：18249 回复：24

海龟交易法很重要的一个组成部分就是它的止损系统。通常在N=1%总资金的情况下，止损是最后一个单位减去2ATR的不利变动，以保证“每笔交易不损失超过总资本2%的资金”。

但是，现在问题来了：
-如果只是在第一个单位进入后就触及止损，那么总的损失的确是总资金的 2%
-如果是在第2，3，4个 单位建仓后触及止损，那么总的损失分别是：
a: 2个单位：3.5% （1.5%+2%）
b: 3个单位：4.5% （1%+1.5%+2%）
c: 4个单位：5.0% （0.5%+1%+1.5%+2%）

也就是说，如果使用 2ATR的跟踪止损，很多时候一个交易会造成大于2%（最大 5%）的损失，这显然是和海龟交易法严格控制损失幅度的理念不相符的。

请大家讨论一下，我想了几个钟头也没有很好的头绪。多谢了！

捷克

厄，前面不是赚了么，怕啥，不要从加仓当时算，而应该从第一手的成本算，应该是只回吐一部分盈利

henrrry

这有什么想不通的，加一次仓就算另一次交易了不就想通了。:*22*:

henrrry

反正我把加仓也算成一次交易。:*22*:

虚心求知

呵呵，没想到楼主也在看这本书
我也刚刚开始看，呵呵
楼主最近做的如何？原帖怎么停止了？

forresthu

原帖由 henrrry 于 2008-8-31 20:46 发表
反正我把加仓也算成一次交易。:*22*:

我觉得不能这样算---当然这只是我的观点.

不管如何，5%的风险总是有点大！

forresthu

原帖由 虚心求知 于 2008-8-31 22:04 发表
呵呵，没想到楼主也在看这本书
我也刚刚开始看，呵呵
楼主最近做的如何？原帖怎么停止了？

主要是担心市场上认识我的人知道，所以停止了实盘的更新。

8月利润很小，几乎可以忽略不记

思迷思

每笔交易不损失超过总资本2%的资金

LZ再体会此句一遍二遍三遍。。。。。。N遍

一笔交易将损失控制在2%，而四笔交易的损失控制却只有5%，

厉害吧。

[ 本帖最后由 思迷思 于 2008-9-1 08:31 编辑 ]

清醒疯子

海龟，帅哦，学习学习：）

forresthu

原帖由 思迷思 于 2008-9-1 08:29 发表


LZ再体会此句一遍二遍三遍。。。。。。N遍

一笔交易将损失控制在2%，而四笔交易的损失控制却只有5%，

厉害吧。

现在理解了，但是我还是需要考虑一个头寸损失5%资金是不是太大。

可能要尝试第二种止损（0.5%资金损失）。

多谢大家！

思迷思

原帖由 forresthu 于 2008-9-1 08:59 发表


现在理解了，但是我还是需要考虑一个头寸损失5%资金是不是太大。

可能要尝试第二种止损（0.5%资金损失）。

多谢大家！

那样的话，四笔交易的止损决不会超过账户总额的2%

henrrry

但是你会发现你止损的次数大幅上升。:*22*:

forresthu

原帖由 henrrry 于 2008-9-1 10:19 发表
但是你会发现你止损的次数大幅上升。:*22*:

是的-尤其是当运用于橡胶这种日内波动剧烈的品种...

也许橡胶需要不同的系统（或者改进的海龟系统），容我好好思考一下。

再次谢谢大家的点拨和讨论！

forresthu

原帖由 思迷思 于 2008-9-1 09:37 发表

那样的话，四笔交易的止损决不会超过账户总额的2%

对，每笔交易的损失都是0.5%，而且止损价格不随着加仓移动。

押大小

没有大资金，建议不要看海龟交易法。。。。

henrrry

不知道多少钱才叫大资金？4万算吗？:*22*:

forresthu

原帖由 思迷思 于 2008-9-1 12:08 发表
一个50万的账户，在如此实盘A盘，请欣赏
******

小资金也可以做，但是头寸控制的准确度的确差一些，而且可以交易的市场也受限制

虚心求知

呵呵，我和楼主还有点共同之处
8月份后半段也是震荡盘整
我觉得0.5%的止损好像有点赌
有点摸底摸顶的意思，呵呵

ahello

这个帖子里很多老朋友