从股市到期货之一：抛弃战略性建仓思维

s0r0s · 发表于 2011-3-29 16:48

不知道“金融帝国”兄现在的交易境界又达到了哪一层，希望能有机会在坛子上见到“金”兄期货之旅的陈述。#bb#

xlcde · 发表于 2011-4-23 11:35

基本把金融大师的博客都看完了，不得不说确实是一天才

恐慌盘 · 发表于 2011-5-29 11:59

好文，学习，获益匪浅。

东和二队 · 发表于 2011-5-29 13:46

#bb# #bb# #bb#

justcome · 发表于 2011-5-29 21:16

其实楼主的大多数文章对交易新手都是严重误导

拿准确率不到50%的系统去推论市场真相和交易逻辑, 当然结果错得可以

如果对空间和时间判断准确率有7成以上,  如从稳定角度, 明显是同时做10只股票要优于做2只股票,  如从追求收益最优化角度, 仓位和分散度则要和准确率匹配才能达到最优值,  LZ的"等效原则"只是一个幻想的存在.

对于小资金来说,  "市场怪物"是存在的, 实战例子多得是,  远得不说, 去年有个10万2个多月炒到4亿多的, 在日本现场直播的,  大资金玩法不一样, 受成交量, 对手, 交易品种特点等等因素限制,  收益率肯定会降下来.  可以这么说,  一个杠杆交易的系统, 如果小资金不能实现暴利,  这个交易系统是失败的, 小资金年化收益率10倍以上是杠杆交易入门级别的正期望值最低要求, 否则不如去做股票,  没有必要用到杠杆,  同样的小资金股票交易策略年化收益率正期望值低于100%,  那不如买高息货币存一年或买国债, 或者把时间花在别的行业上赚钱.

小资金还要是重仓3个月做杠杆交易才翻2倍, 就不要把自己摆在"市场怪物"的级别里, 这个星球上很多高手玩小资金的水平远超这个效率, 中国期货市场上如果只做1手单, 日内交易准确率能在几个月内维持在100%,  轻仓就能资金连续翻倍的都大有人在. 债券之王运作大资金的年收益率10%多点,  知道他刚出道时玩小资金的成绩是多少吗? 6个月50倍. 不要看股神平均一年才20%多的复合资金增长率, 看他玩中石油和比亚迪的例子, 都可以看出股神玩小资金的绩效正期望值有多高. 而且知道复合增长率在意味着什么吗? 简单举个例子, 比如说你今年股票赚100%, 明年亏个30%, 那么你的两年资金复合增长率就只有19%不到,  也就是说如果系统最大亏损在30%, 那么能把资金翻倍的能力是必须的,  否则很可能连银行的利率都跑不赢.

如果翻倍能力差些, 最大亏损就必须比例很小(但这是不现实的, 因为资本市场上的风险不是完全可控的, 不是说你想搞个止损在某位就能确保实现的,  这和守不守交易纪律没关系), 才能维持长期赢利.

damao1mao · 发表于 2011-5-29 23:01

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2858932 · 发表于 2011-6-26 17:34

原帖由 法拉利马 于 2007-2-27 10:11 发表

嗯，我的感悟是期市1年股市３年，
股市最大的好处是可以生存生长时间来学习知识。但这有可能是致命的。
期市最可怕的是象走没有保护网的钢丝，但这可能是一种好事……

最大的不同是杠杆的作用，你要充 ...

这个人是真正的高手。。。

wolfssss · 发表于 2011-6-28 13:04

拿准确率不到50%的系统去推论市场真相和交易逻辑, 当然结果错得可以

===================================
趋势交易系统，准确率肯定不能到50％，一般都是30－40％。这有什么奇怪的。

justcome · 发表于 2011-7-3 16:16

原帖由 wolfssss 于 2011-6-28 13:04 发表
拿准确率不到50%的系统去推论市场真相和交易逻辑, 当然结果错得可以

===================================
趋势交易系统，准确率肯定不能到50％，一般都是30－40％。这有什么奇怪的。

好一点的趋势交易系统, 准确率都不会低于7成, 真正好手的一般在8成以上, 而且不会单纯只做趋势, 低于5成的, 基本都是不合格的, 稍微长一点的震荡市就肯定会被灭掉, 必然连生存都成问题的.

低于5成那是失败者之间的互相安慰, 想看真实数据, 去研究市场上真正长赢玩家的交易历史去.

skyqyc · 发表于 2011-7-3 20:43

#*27*# 看不懂!!!!!

人民币指数 · 发表于 2011-7-10 19:30

楼主的资金管理和我差不多，我对你的标题的理解，战略性建仓就是预测趋势建仓。
我是不预测市场所以我不做战略建仓。
预测的人开仓成功率必须超过60%的成功率才能赚钱。
不预测的人开仓成功率有30-40%就可以赚钱了。

wolfssss · 发表于 2011-7-27 13:55

趋势交易系统, 准确率都不会低于7成, 真正好手的一般在8成以上,  而且不会单纯只做趋势, 低于5成的, 基本都是不合格的, 稍微长一点的震荡市就肯定会被灭掉,  必然连生存都成问题的.

低于5成那是失败者之间的互相安慰,  想看真实数据, 去研究市场上真正长赢玩家的交易历史去.

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   看看楼主的电子书吧。追求正确率的，完蛋是肯定的，因为做10000次，没有人能超过一半（前提是盈亏金额1：1，赢1元，亏1000的不算）。这就是为什么证劵师预测不如大猩猩（国外有试验）。准确率，和你是否盈利关系很小。
做趋势的，震荡市肯定亏钱。可以说，震荡市不亏钱的，肯定不是做趋势的。
既能做趋势，又能做震荡的，不能说没有，但肯定比大熊猫少多了。

tonylzw · 发表于 2011-7-31 20:59

同意楼上的观点，做趋势交易，胜率不是关键所在，重在看错了方向能以最小的亏损退出来，能留有子弹再战，
看对了趋势时，能最大程度的获利，将之前的小亏损都赚回来。因此风险收益比才是最重要的，如果一次获利的金额能大过几次亏损的金额，胜率小于50%又何妨。
不过，知易行难！！！

股海小羊 · 发表于 2011-8-6 21:46

#*31*#

如是我闻 · 发表于 2011-11-13 13:00

顶一下。原来高手都在期货版。

如是我闻 · 发表于 2011-11-13 13:10

因为这是趋势交易，必须全球化地（尽大可能）在不同市场寻求趋势。
因为这是趋势交易，可以全球化地（尽大可能）在不同市场寻求趋势。

默默祈祷 · 发表于 2012-10-12 16:31

学习了！

京城明月 · 发表于 2012-10-13 08:31

挺好　的．．

焦哥 · 发表于 2012-10-13 10:41

多线顺上，回踩支持，价格新低 macd不低，有了这些条件，二到三成开仓，，，，基本不会出大问题:):):):)重要的是回踩支持

波逐浪 · 发表于 2012-10-14 11:09

只有趋势跟随系统是能获得长久持续盈利的！绝大多数的人的预测在长期的概率上会导致失败，原因是正确的只有一条途径才能让你成功，错误的却有无数种途径导致你失败。时间和概率会消灭一切！

从股市到期货之一：抛弃战略性建仓思维

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