自动化系统交易讨论专贴

hitwgq

自动化系统交易讨论专贴

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：hitwgq 浏览：4931 回复：8

欢迎来搞！

hitwgq

波涛博士曾说：能把系统信号连续执行超过100次以上的系统操作者不会超过1%（《系统交易方法》第104页）。
可见交易系统执行之难。从道理上分析，可能仍然一是恐惧，即使不是自己钱，面子更害死人；二是贫婪，能赚钱的交易系统应该不少，新的市场机会似乎总在我们眼前，很易让人见异思迁，能达到“弱水三千吾只取一瓢饮”思想、坚持执行自己系统而不临时变卦的人应该是极少的。
那么，如果研发人和执行人为同一人，如何保证执行纪律？请有切身体会的朋友能否谈谈心路历程，给大家以启示、借鉴或信心。

hitwgq

目前支持国内自动化交易的平台，能用的大概就属文华财经。但是文华的程序编写比较费劲，不支持循环。所以一些比较复杂的想法基本无法实现。能把程序做到你的百分之70就算不错的了。现在多数系统主要以指标为主，说实在的成功地概率很小。交易的真谛就是小亏大赚，保证赚钱的笔数大于赔钱的笔数。很多人天天寻找高胜算的系统，一年到头系统否定掉一个有一个，到头来除了亏损还有一身伤痛。其实胜负不在这里。而在于对风险和收益的控制，在于对自己的资金管理上。就跟刀疤老二所说的。每次交易盈亏比至少要大于3比1。即使10次就只赢三次，长期下来也能取得正收益。

fmzqj

没有用过,我是看信号手工下单！自动化系统交易不敢用.....
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hitwgq

编写自动化交易系统要尽量简单，只要所用的理论模式合情合理，就算胜率低也无所谓。一个交易系统所用的参数越少越能经历住市场的考验。但是至少要体现小亏大赚的思想。目前文华上我还没找到自动加码的方法。只能人工加码。一直在等待他改进或出一个更好的平台，就像目前国外的
Tradestation。模型编写完了，就是模型的测试，目前文华的测试结果有问题，信任度比较低。我自己的做法是对照系统信号挨个统计对照，苦力活。没办法吃得苦中苦方为人上人。测试是力求客观。现在很多系统的测试基本以文华的结果拿出来显摆，殊不知有的交易系统根本就无法执行，就像天骄中午的跳空，涨跌停板上还能买卖等等。再者日内系统的测试根本不考虑基本的滑移价差。就像天骄波动者么剧烈的品种不给他个20点的滑移，测试出来的结果也是不准确的。系统的测试不是考虑总的盈利赚了多少，而是考虑单笔平均赢了多少。天骄单笔盈利达不到50点以上就不叫一个好系统。

hitwgq

再下来就是系统的实战测试，一个系统没经历1到2个月的实战，就拿来用风险是很高的，我基本上是这样做的，只有系统帮我赚了足够在抵御系统最大亏损的风险的情况下才会加大开仓的手数。自动化交易存在很多风险，比如断电断网，市场的小概率事件等，这些都应事先考虑在内，以免措手不及。市场的小概率时间只能用资金管理来避免。由于文华的平台没法实现整个系统的原理，所以还得有一套行之有效的操作策略，操作策略主要设定一些比如喝开仓有关的规则等。用操作策略来减少自己的交易次数，用资金管理来防范小概率事件。让系统自己来赚钱。何乐而不为！

hitwgq

做一个快乐的期货人，那就从自动化交易开始把。:*22*: :*22*:
前期的投入确实很辛苦。只要撑住，总会迎来灿烂的明天！

lonys

(转):*29*: 趋势的数学本质，以及在市场中获利的途径


现在看来，市场中稳定获利的途径，不是统计学。而是那概率分布曲线上的“胖尾”。
赌场为了防止意外发生，限制了最大下注金额。比方说，在玩轮盘赌的时候，我的策略就是压大小，从4个筹码开始押，获利就将全部筹码压上再赌下一次出现同样的，亏损就找机会再从4个筹码压起。当运气好的时候，连续3次翻到32时，再想把32个筹码押上赌最后一次，这时限制就来了：最多只允许压20个筹码。这样一条限制，就使得赌场总是处于非常安全的位置，不会有意外发生，或者说意外发生的几率非常之小。
而市场却不同，没有任何限制条件。这儿，就是突破口。从统计的角度来交易市场，从长期而言必败无疑。而利用市场出现的意外，也就是趋势，才是从市场获利的关键。而令人欣慰的是，市场和赌场毕竟还有不同。
趋势的数学本质是什么？从统计学上来说，趋势就是一种意外：价格在某一方向连续运行数10根阳线，就相当于抛硬币连续出现同一面的情况，这在纯统计学的角度来说，发生的几率是非常小的，而对于市场来说却并非如此，趋势是一种随处可见的现象，其出现的几率已经远远超过了价格随机运动在概率上所许可的范围，这也是为什么钟型曲线会带有胖尾。凭这就可以简单地否定随机行走理论。
投机的本质是把握这种意外的机会，没有机会的时候不益乱动。

lonys

:*27*: ,不全对，挑对自己有用的吧