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楼主: 子夜

调查你的期货“年”期望绩效是多少?!谢谢

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 楼主| 发表于 2007-9-23 13:03 | 显示全部楼层
:*19*:
原帖由 老四在线 于 2007-9-23 12:56 发表
我期望一年至少五倍以上,虽然我刚开始做不久。如果太低,真还不如去做股票。股票一年我做三次左右,期货一年不超过五次,年末和年初相比至少增值五倍。



谢谢支持投票。祝你达成目标。:*19*:
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 楼主| 发表于 2007-9-23 13:29 | 显示全部楼层
一个什么样的系统才是可以马上投入实战的交易系统?
一个交易系统要想马上投入实战需要具备如下几个条件:
1,从盈利目标来回答。
2,从系统参数的稳定性来回答。
3,从投资组合的角度来回答。
1,从盈利目标来回答。
 一个可以用于实战的交易系统,肯定是一个具有正期望收益值的系统。但是这个正的期望收益值是多少呢?
在回答这个问题之前,我们先来看一看那些市场大师们的情况。
(一)江恩(1878-1955)
最具神奇色彩的技术分析大师。他在72岁时说:可以期待的盈利定在25%的年复利比较合适。
(二)本杰明·格拉罕 Benjamin Graham(1894-1976)
被喻为“华尔街院长”和“证券分析之父”。是巴菲特等许多成功投资家的启蒙宗师。其1948年创立的基金(GEICO)到1972年的24年里增长了超过80倍以上,年均复利增长在20%以上。
(三)沃伦.巴菲特(1930-)
当代最伟大的投资家。1994年,他超过其好友比尔.盖茨,成为世界首富。在四十年的职业生涯中,年复利增长达28.6%。
(四)彼得·林奇(1944-)
麦哲伦基金的基金经理人。被称为“首屈一指的基金管理者”,“投资界超级巨星”。在他操盘的13年里,创造了报酬率高达2703.12%的成长纪录,年复利增长率为32%。
(五)乔治·索罗斯(1930-)
量子基金创始人及经理人。被称为“市场驱动者”和“金融界的超级明星”。从1969年以来的20多年间,每年的复利报酬率为35%,只有1981年赔钱,近几年也很背运。
(25%+20%+29%+32%+35%)/ 5 = 28.2%

这就是大师们的平均的年均收益率 28.2%。
太低了!!!!!!
别人不敢说,我本人就有过两个礼拜不到 75% 的收益率。而我所听到的就更高了。难道大师们就这么菜!
问题的关键在这里:
本杰明·格拉罕保持20%的年均收益率24年!
沃伦.巴菲特保持28.6%的年均收益率40年!
彼得·林奇保持32%的年均收益率13年!

乔治·索罗斯保持35%的年均收益率20多年!

笔者本人保持 75%/两周 的收益率 只有两周!
其它那些号称年收益 100%甚至更多的朋友,你们又保持了多长时间?
在这个行当里,不是比谁活得潇洒,而是比谁活的时间长!
更进一步!
这些收益率的获得是不是象某些人所想,是一个“稳定”的收益呢?即,今年有 20%多的收益,明年有20%多的收益,后年有···大后年也有··· ; 少点?也行!咱们又不太贪,只要能有个“稳定”的收益,多少无所谓!哪怕是一年有个10% 也行呀!只要“稳定”就行了!
但是,真正的收益情况是这样的吗?真有这种“稳定”的收益吗?
《短线交易秘诀》226页
【圣诞节不会在12月才来到】 身为商品期货交易员或投机客,真正对这行感到头痛的地方是:我们从来不曾、也永远不会知道今年会不会賺钱。
珠宝店老板知道他可以在节日或圣诞节賺到一年中的大部分钱。这对大多数的零售商而言是实情,他们知道什么时候会财源滚进,并可以预先做好准备。


然而我们对此却毫无办法。这就是为什么我要写这本书以及出版《投资通讯》的原因,我想在生活中有些稳定的收入,毕竟他们还是蛮有賺头的!我可能连续12个月都能够賺钱,也可能一毛钱的賺头也没有,事实上可能在一年的前6个月到7个月一直都赔钱,然后突然中了大奖。在云霄飞车的世界里,谁都无法知道未来会发生什么事。

这就是为什么专营商品期货的基金经理人会从他管理的资产中抽取固定比例佣金的原因。他们一般会在利润中抽取至少两成的费用,这样才能够有稳定的收入抵销平常的支出。他们和一般人没有什么两样,都需要有固定的经济来源。

原来那些原本已经“很少”的“稳定”的收益,是那么的不稳定。原来“我可能连续12个月都能够賺钱,也可能一毛钱的賺头也没有,事实上可能在一年的前6个月到7个月一直都赔钱,然后突然中了大奖。”
··············
好了,知道的不少了,到了总结的时候了。
客观上年均收益率达到 20% 就已经是“准大师级”的水准了。但是千万要注意,千万要注意,这个20% 是一个“年均”水平。也就是说,这个20%是在交易了一段时间以后(若干年后),的平均水平,在具体是实际操作中并不是每一年都能固定的达到 20% 收益率的水平。很可能的情形就是 今年 70% ,明年 80% ,后年可能 10%,大后年甚至可能亏速·······,这样若干年后,你的年均收益率达到···。
实际上的真实的情形就如拉瑞·威廉姆斯 在《短线交易秘诀》中所言:“我可能连续12个月都能够賺钱,也可能一毛钱的賺头也没有,事实上可能在一年的前6个月到7个月一直都赔钱,然后突然中了大奖。”
(所以我每才需要用投资组合来降低总资产曲线的标准差)
如果一个交易系统能够达到 20% 的年均盈利水平,那么从盈利能力上面来看,就已经具备了投入实战的可能性!(当然此处仅仅是从盈利能力方面来说,具体判断的时候还要结合其它的参数,这会在剩下的文章中谈到)
剩下的只有一件事,坚持做下去!
本杰明·格拉罕坚持了24年!
沃伦.巴菲特坚持了40年!
彼得·林奇坚持了13年!
乔治·索罗斯坚持了20多年!
这才是成为一个优秀交易员的真正的秘诀!与《海龟交易法则》的说法,如出一辙!
《海龟交易法则》
有信心有纪律持续地应用所学到的法则,这就是我们做为交易员成功的秘密!
你准备坚持多少年?
你在实战中又能撑多少年?
以下的内容请大家自己发挥吧......
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 楼主| 发表于 2007-9-23 13:32 | 显示全部楼层
18世纪,意大利有个有名的花花公子叫卡萨瓦诺,他在巴黎建立了全国性的博彩中心。但在此之前,他与一位出身高贵的修女私通,修女要他允诺到赌场里赚取足够的钱以便济身巴黎的上流社会。

  看看他的回忆录是怎么写的,“我按照一个叫做‘鞅’的系统坚定地加倍赌注,在狂欢节的最后几天内每天赢了三四回。我从未输过第六张牌,否则我就输得分文不剩。。。。”

  在交易者看来,“鞅”就是个交易系统。卡萨瓦诺玩的是一种古老的扑克游戏,他们赌的是在一副洗好的牌中抽取红牌(红心或方块)的可能。让我们回到迷人的威尼斯,想象一下卡萨瓦诺的“鞅”。首先,他从一枚金币开始下注,如果庄家抽出红牌,他就收起赢的钱退出游戏。否则,他就在下一轮中下注两枚金币,接着四枚、八枚,直至最后十六枚。在已连续出现四张黑牌后,他运气来了,第五张是红牌,他赢得十六枚金币和十六枚的赌注。然而,他已经输掉了十五枚,所以他总共才赢了1枚金币。

  假设26张黑牌连续出现,卡萨瓦诺需要投入6700万枚金币才能赢回1枚。很疯狂是吗?“鞅”的诱惑在于:只要你有足够的资本坚持加倍你的赌注,他就承诺你最终会赢钱。不幸的是,你可能在此之前就破产了。有人也许不以为然,认为这么小的概率事件不会降落到自己头上。但在1998年,由一群获得诺贝尔经济学奖的数学天才和华尔街顶级交易员管理的长期资本管理公司,在三周内损失超过40亿美圆。而他们就是建立了无数的“鞅”,这些赚钱机器使他们成为傲视华尔街的资本,但也让他们彻底栽倒在他们认为不可能的微小概率事件中。
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发表于 2007-9-23 23:53 | 显示全部楼层
不顶看不了  :*27*:
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2007-3-8

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发表于 2007-9-24 14:43 | 显示全部楼层

回复 #1 子夜 的帖子

年度期望:
复利200%=单利300%

本年度迄今为止已完成:
复利100%左右=单利100%左右
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2003-3-9

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 楼主| 发表于 2007-9-24 14:47 | 显示全部楼层
原帖由 九月小麦 于 2007-9-24 14:43 发表
年度期望:
复利200%=单利300%

本年度迄今为止已完成:
复利100%左右=单利100%左右


冷静到近乎残酷;         
强大到不怕孤独;
理智到勘破世情;
客观到漠视生死。


谢谢支持,高手!:*19*:
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 楼主| 发表于 2007-9-24 14:48 | 显示全部楼层
九月小麦:你的签名好酷!!!:)
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发表于 2007-9-26 06:24 | 显示全部楼层
1000%以上,
是偶的期望,

期望是无边无际的。
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2003-7-24

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 楼主| 发表于 2007-9-26 09:03 | 显示全部楼层
原帖由 rongday 于 2007-9-26 06:24 发表
1000%以上,
是偶的期望,

期望是无边无际的。


谢谢投票支持。祝你实现理想!

:)
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发表于 2007-9-29 21:28 | 显示全部楼层
我期望一年至少五倍以上!
但不代表实际能做到这么多!
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2007-6-16

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 楼主| 发表于 2007-10-2 00:02 | 显示全部楼层
截止到2007年10月1日00:00投票统计:
投票人数:100

15%——30%投票率是                     10.78%
30%——100%投票率是                     19.6%
100%——300%投票率是                  21.57%
300%——1000%投票率是                22.54%
1000%以上投票率是                        25.49%
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 楼主| 发表于 2007-10-2 00:04 | 显示全部楼层
原帖由 xiongji971 于 2007-9-29 21:28 发表
我期望一年至少五倍以上!
但不代表实际能做到这么多!


感谢投票。慢慢来,赚钱就好。
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发表于 2007-10-3 18:27 | 显示全部楼层
真正赚钱的10%,大家看看是哪些人:*22*:
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2006-9-10

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发表于 2007-10-4 20:29 | 显示全部楼层
可能跟仓量有关,我的选择:短线200%.
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发表于 2007-10-4 23:55 | 显示全部楼层
原帖由 老四在线 于 2007-9-23 12:56 发表
我期望一年至少五倍以上,虽然我刚开始做不久。如果太低,真还不如去做股票。股票一年我做三次左右,期货一年不超过五次,年末和年初相比至少增值五倍。

股票一年做三次左右,期货一年不超过五次,年末和年初相比至少增值五倍。
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2006-1-16

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 楼主| 发表于 2007-10-8 14:45 | 显示全部楼层
原帖由 简明扼要 于 2007-10-4 23:55 发表

股票一年做三次左右,期货一年不超过五次,年末和年初相比至少增值五倍。


: 这样的境界是我不敢想象的,佩服佩服、
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 楼主| 发表于 2007-10-10 10:54 | 显示全部楼层
憨山大師
红尘白浪两茫茫,忍辱柔和是妙方,到处随缘延岁月,终身安分度时光。
休将自己心田昧,莫把他人过失扬,谨慎稳守无懊恼,耐烦做事好商量。
常观硬弩弦先断,每见钢刀口易伤,惹祸皆从闲口舌,招灾多为坏心肠。
是非不必争人我,彼此何须论短长,世事本来多缺陷,此身那得免无常。
吃些亏处原无害,让他几分有何妨,春天纔看杨柳绿,秋风又见菊花黄。
荣华总是三更梦,富贵还同九层霜,老病死生谁替得,酸甜苦辣自承当。
人纵巧计夸伶俐,天自从容作主张,谄曲贪瞋真地狱,公平正直即天堂。
麝因香重身先死,蚕为丝多命早亡,一剂养身平胃散,两钟和气二陈汤。
生前枉费心千万,死后空持手一双,悲欢离合朝朝闹,寿夭穷通日日忙。
休斗胜败莫争强,百年浑是戏文场,顷刻戏房锣鼓歇,不知何处是家乡。

圣人说我们每个人都本具无量的智慧。但是,现实上为什么智者与痴者差异又如此大呢?
那是因为智者有博大的胸怀,健康的心理和清醒的头脑,而我们常为个人的得失缠扰不能保持平净的心态和清醒的头脑,这样,就不能正确地抉择处理问题了。

若想学成智者必须得到良师益友的帮助,而自己也必具备至诚心并最大限度地放下落后的观念,当我们努力地依善的规范修正自己后,智慧之门便随之开启。
:)

:*P
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发表于 2007-10-10 21:54 | 显示全部楼层
这个题目很好,我希望年内扭亏,,,,,,,,,,,
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2007-1-7

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 楼主| 发表于 2007-10-11 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 malng 于 2007-10-10 21:54 发表
这个题目很好,我希望年内扭亏,,,,,,,,,,,


只要有决心、有毅力、有规则、有纪律,你一定会实现的。:*19*:
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 楼主| 发表于 2007-10-11 15:53 | 显示全部楼层

放松一下:最欠扁的脑筋急转弯

提问:茉莉花、太阳花、玫瑰花哪一朵花最没力? 回答:茉莉花。  
原因:好一朵美丽(没力)的茉莉花。  

提问:猩猩最讨厌什么线?  
回答:平行线。  
原因:平行线没有相交(香蕉)。  

提问:橡皮、老虎皮、狮子皮哪一个最不好?  
回答:橡皮。  
原因:橡皮擦(橡皮差)。  

提问:布和纸怕什么?  
回答:布怕一万,纸怕万一。  
原因:不(布)怕一万,只(纸)怕万一。  

提问:铅笔姓什么?  
回答:萧。  
原因:削(萧)铅笔。  

提问:麒麟到了北极会变成什么?  
回答:冰淇凌。  
原因:冰淇凌(冰麒麟)。  

提问:哪位历史人物最欠扁?  
回答:苏武。  
原因:苏武牧羊北海边(被海扁)。  

提问:从1到9哪个数字最勤劳,哪个数字最懒惰?  
回答:1懒惰;2勤劳。  
原因:一(1)不做二(2)不休。  

提问:怎样使麻雀安静下来?  
回答:压它一下。  
原因:鸦雀无声(压雀无声)。  

提问:历史上哪个人跑的最快?  
回答:曹操  
原因:说曹操曹操到  

问题:米她妈是谁  
答案:花  
原因:花生米  

提问:小白加小白等于什么?  
答案:等于小白兔  
原因:小白TWO  

30-50哪个数字比熊的大便厉害!!  
答案:40(事实胜于雄(熊)辩
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