行走在布林线上

uime

行走在布林线上

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：uime 浏览：109746 回复：74

本帖是本人学习布林线的体会，有兴趣的共同探讨
交易带：在中间趋势线的上端和下端画的两条线构成的交易指标，中间趋势线可以是均线，也可以不是。交易带可以是对称的，也可不对称
包络线：围绕价格走势形成的带状线，
通道：价格走势图上的两条平等线，这两条线应该包括了许多关键点
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这三个概念中两条线应该就是阻力线和支撑线吧，只不过用不同的方法来描绘吧

找到另一个学习的帖子，放到一楼，便于自己学习
http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=1047064

[ 本帖最后由 uime 于 2007-10-24 18:20 编辑 ]

uime

布林线的中轨是移动平均线，上下轨就是交易带或包络线
波动率是用来设定带宽的最好方法它的测量有多种方式：
方式一、计算跨区间的函数
方式二、计算出测量中间趋势线的偏离差
方式三、标准差
标准差的计算方法：
首先是计算出革一时间区间内的平均值，然后再将区间内的每一个时间点的数值减去些平均值，然后将这一系列的差值进行平方，无论是值还是负值，平方后求各，再除以n，n表示点的个数，最后再求出平方根，得出的值就是均方差。
传统的参数设定方法
计算时间                           对应的均方差
10天                                1.5
20天                                2.0
50天                                2.5
这些均方差不是定值，可以根据具体的情况来测定，找一个比较合理的数值

uime

多重布林线有两种画法
其一、中轨线相同，但带宽不同的多个布林线，比如以20日均线为中轨线，根据方差1和方差2分别计算出两个带宽，画出两个布林线
其二、中轨线与带宽均不相同的多个布林线同时出现，如均线周期为20，均方差为2的布林线与均线周期为50，均方差为2.1的布林线同时在图上画出，这种方法很有意思，多个布林线可能有相互重合点，这些重合点提示许多重要的市场信息，例如顶、底、拐点等

知识要点：
以简单的移动均线作为基础
以均方差设定带宽
布林线的缺省值：时间周期20天，均方差2
带宽要随着时间周期的改变而调整
尽量简单化

[ 本帖最后由 uime 于 2007-11-1 06:56 编辑 ]

zchdgp

谢谢分享:*19*:

clbgzdh

:*19*: :*19*: 谢谢分享vv vv

uime

布林线引出两大指标b％和带宽
b％主要表明当前价格在布林带中的位置，带宽表明布林线的宽度，它表明了布林线上下轨之间的关系，是放大，还是收敛，（好象了缺了对向上运行还是向下运行趋势的描述）
b％指标计算方法：（当前价－布林线下轨）/（布林线上轨－下轨）
当b％>1，当前价处于布林线上轨以上（该卖了，就结合其它指标进行确认）
当b％=1，当前价落在布林线上轨
当1>b％>0，当前价落在布线带内
当b％＝0，当前价落在布林线下轨（该入场了，需要进行确认）
当b％<0，当前价布林下轨以下（破位下行，该止损了，红线是我个人的见解）
其作用1：作为投资决策的分析依据，当股价上摸布林线上轨时，B%超过1，而其它指标如macd并没有表现出强势，就该止羸了（如果macd表现出强势，就可以继续持有了）
作用2：帮助分析和识别股价走势形态，如果你确认的操作原则是：当股价二次探底成功后，就在股价探底回升的第一个强势回升时买入。若些运用B%分析时就应该注意B%在两次探底前后的值的变化。不管股价绝对值的高低，应该根据b％的值来判断是出现新高还新低
不过一般投资者认为b％大于0.9和小于0.3时都倾向于卖出（这个国外市场的数据，国内的市场不知道是不是适合）

[ 本帖最后由 uime 于 2007-10-23 16:25 编辑 ]

紫枫叶

感谢楼主@@@@@@@@@@@@@@

uime

布林线中引申出的第二个重要指标就是width,它的计算公式为
（上轨线－下轨线）/中轨线
作用1，识用布林线收敛性大小的比较
当布林线带宽迅速放大，带宽值处于六个月的最低点，意味着布林线处于异动状态，此时市场趋势可能发生偏转（:*25*: 这句话有点不理解，当布林线迅速放大，带宽值应处于最高点啊）
作用2，预示市场新趋势形成的前期征兆，这个新趋势可能是上涨也可能是下跌，也能可能是盘整
当布林线愈收愈紧时，常意味着市场将发生转势。一旦带宽突然放大，随之而来就是运行趋势的反向变化
作用3，预示一波强劲趋势的结束
当市场强劲趋势形成后，常常会导致市场敏感性增强，从而导致布林线的带宽跟随着以较夸张的方式增大，此时布林线的下轨线出现掉头向下，市场趋势可以暂时结束，这个结论作者说的比较肯定，没有说要看其它指标的确认，看来可以作超短线的的依据

[ 本帖最后由 uime 于 2007-10-23 16:21 编辑 ]

waz0

:*18*: :*18*:

uime

识别形态实际上是我们在认知上反复出现的一种过程，从表面上看，市场交易数据似乎是山相互并不连贯，但当我们将这些数据按照一定的逻辑次序排列起来后，会发现它们实际上会形成某种形态并对我们的投资产生积极的意义。
从本质上看，技术分析就是对技术形态的描述，双顶、双底、头肩形、三角形、楔形。从k线图上认知，是一个绝对的数据，布林线就给了一个相对的数据。
标准的w底是股价两次探底，第二次探底的低点应比第一次探底的低点要高，否则的就是探底不成功。而实际上，以这样的的原则来判断双底会出现误判。这其中的关键就是如何对两次探度时的低点作出判断，是不是只要股价在第二次探度时创出新低就意味着底部支撑力度不强？探底不成功？
布林线认为判断股价第二次探底是否真正创出新低并不是以股价的绝对价位来判断的，是以股价在布林线间的位置来决定的。如果二次探底的B%比第一次探底的B%值高，就可以确认二探底成功
如图：股价在第一次探底时，冲破了布林线，且成交量迅速放大，此次股价回长乏力，不久开始二次探底，但此次股价并没有冲破布林线下轨，且在股价下探时成交量有所减少，这表明二次探底成功。（这样以来，颈线的位置不知道怎么确定了，该取绝对值还是取相对值，相对值该怎么求啊）

[ 本帖最后由 uime 于 2007-10-23 16:23 编辑 ]

tiecheng

谢谢！学习了。

uime

在书中涉及到圈叉图，说得很含糊，下面是从百度上转来的，也不是很明白
OX图
什么是OX图（Point and Figure Chart）

　　OX图又称为点数图（Point and Figure Chart）,OX图出自维克托•德维利尔斯1933年出版的《点数图法预测股价变化》一书。是用圈“O”和叉“X”来表示价格升跌的一种图表。与K线图、量价图等图表截然不同，注重价格在一定价位上的表现，而不记录价格随时间的变化过程，也不考虑成交量的情况。 OX图的作图规则，是由“格值”确定的。每当股价的上升达到格值幅度时，就用一个“X”表示；当下降达到格值幅度时，就用一个“O”表示。

OX图点数图判研方法

　　1. 当X上升超过前次O的高点时，为买入信号；
　　2. 当O下降超过前次X的低点时，为卖出信号；
　　3. OX密集区是价格的盘整区域，OX的突破是强烈的买卖信号，并对后续的价格起着支撑和阻挡作用。

OX图指标说明

　　从技术角度看，OX图是一种最简单的图示方法，但它又是最难理解的一种方法，这一方法的主要特点是，它缺乏时间尺度，并忽视价格的微小变化，只是通过预先确定的点数将股票价格的变动方向记录在图表上，以此观察市场的情况和新的运动方向。

　　必须注意的是，在制图中并不计时间和数量。因此，变动很小的价格可能会仍然保留在非常狭小的价格范围之内，这对制图来说，工作量就很小了。对不同的股票来说，由图来描述的纵向价格波幅是大不相同的，横轴表示的时期，对每一股票来说也是不同的，有的股票可能在一天之内发生了数次的价格波动，有的则可能稳定不动。因此，它只表示了普通股票价格在时间上的变化方向。

　　技术分析者可用OX图来寻找股票价格主要变化方向的趋势和轨迹，如果不考虑时间因素，就能够确定供求的力量，并且能通过OX图来判断支持股价的力量何在，威胁股价的股票供给之源出自何处。这两种力量通常被解释为阻止及支持水平。

　　在绘画OX图时，如何设定每一方格的代表值十分重要，它直接支配着整张ＯＸ图在将来是否能发挥其测市功能。因此要适当地设定“每格代表值”及多少格升跌才开始“转行”。“格值”增大即代表波幅较小的环节不予理会。因为在一个成熟的市场，价格频繁，反复上落是市场的规律，要剔除它对市场价格动向的干扰，可将 “格值”提高。

OX图绘制方法
　　  
　　OX图不是坐标表现价格的变化，而是通过小方格来表现价格的变化，其主要内容如下： ×＝价格上升，Ｏ＝价格下降。方格中的数字表示月份，图左边的数字表示单位价格。

　　制作OＸ图时，必须利用方格纸。OＸ图的纵坐标表示价格，横坐标则既不表示时间，也没有其特定的名称。

　　横坐标上的每一竖栏只能标相同的符号，即每一竖栏只能用同一种符号。

　　（1）当每次股票价格上升时，用“×”来表示，价格每上升一个单位，使用一个小来表示。比如在第一列，每股的价格从７元上升到８元，就在８－９之间的小方格里打上一个“×”。（:*25*: 这一句说得莫名其妙，应在7－9之间的小方格吧）例如一次上升多个单位。比如说，在第三例价格从５元上升到７元时，便可一次打两个“×”，假如价格在一个单位内变动，就用不着打任何记号，比如价格从７．３元涨到７．５元时，由于没有达到一个新的单位价，就用不着打“×”，同样，如果价格在一个单位价格内下降，也用不着打下降的记号。
　　（2）每次价格的下降，用“Ｏ”来表示，价格每下降一个单位，便在相应的小方格中填上一个“Ｏ”，下降多少个单位须填上多少“Ｏ”。
　　（3）当价格运动结束一个方向，朝相反的方向变化时，则另起一列，在第一列中，价格上升到８－９元之间时，开始下降，于是在第二列用“Ｏ”表示下降一个单位价格。图中第二列所表示的意义是：当价格上涨到８元时，开始下降，并一直降到５元以下。
　　（4）小方格里的阿拉伯数字表示月份，即价格变化到了哪一个月，第二列的“３”字，一方面表示价格下降到５－６之间，另一方面又表示价格变化到这一点时，进入了３月份。同样，第１０列的“４”表示价格变化进入了４月份。从小方格中的“３”，到小方格吕的“４”，我们可以看到３月份的股价涨落情况。

OX图的二大功能

　　（1）表现多空强弱的情况与变化，很容易指出其突破点。许多在Ｋ线图上的表现不很明显的，均可在OX图上明显表现。
　　（2）可以观察中长期大势与个别股票价格变动方向。
　　①在ＯＸ图中出现买卖信号时，有时可暂缓进场，待其回档到４５度角切线时，或回至其支撑，阻力时，再进场交易；
　　②当走势在持续上涨或持续下跌时，不要去找寻其高，低价区，而以回档第四格再出场为宜，如果回档后再度破其新高点或新低点，再行进场；
　　③最漂亮的图形是三线齐顶后第四次突破，标准升势；
　　④任何图形由于大众交易人士的预期心理，所以市场会有过度反应的现象出现，故在决定停止损失与决定进出场时机时，应以长期趋势和价位区域作为参考标准。

OX图的优缺点

　　优点：
　　1.可以灵活调整格数大小与反转格数，圈叉图几乎可以适合任何的需要。
　　2.交易讯号有规则，具机械性，故此比较不容易受到主观情绪的影响。
　　3.可以用较小空间，来记载较长时间股价的变动。

　　缺点：
　　因为股价的续继上扬和股价的续继下跌时都无需转行，因此只是考虑价格行为而忽略了时间因素；另外也忽略了成交量的数据，形成分析欠全面。

[ 本帖最后由 uime 于 2007-10-23 16:28 编辑 ]

uime

上升趋势M15 M16 W14 W16
下降趋势M1 M3 W1 W2
头肩顶M2 M4 M6 M8 M10 M11
头肩底W6 W7 W9 W11 W13 W15
三角形M13 W4
扩大形M5 W12


[ 本帖最后由 uime 于 2007-10-30 14:52 编辑 ]

zdw194

太深奥了。。。。不亚于江恩

mok007

容易受到主观情绪的影响。

hecp

:*22*: :*22*: :*22*: :*22*: :*22*: :*22*:

uime

w底可以归纳为三种
一、右底高于左底型，它反映着一种受挫心理，众多投资都在原来的低点处等待着再一次下探时，而价格却在众人的等待中，不到前次低点就调头向上，如W4 W5 W10
二、右底等于左底型
三、右底低于右底型，当右底低于左底时，人们开始恐惧，人们甚至会割肉。
用布林线来判断和识别w底，主要是看左底和右底在布林线中处于何种相对位置。一般来说，w底的左底会触及下轨线甚至跌破下轨线，但右底却大多收在布林线下轨线之内，跌破的很少（看来不排除跌破的可能性哦）。当然也会有二次探底不成功的例子，他不符合w底的规则，就是无效的w底。
在典型的w底中，也不一定非要在股价控至布林线之下才可买入（看来跌破布林线是非常有效的，成功的几率要更高一些了），我们常常看到两次探底均收于下轨线之内，这时候可以运用b％指标来判断。
为防止判断失误，设置止损点是必须的。止损点通常设在w底的右底，且是最靠近的一个低点处。
既然做形态分析，就必须相信自己的分析，而要让自己相信， 就必须了解形态形成的背后的各种因素。

uime

m顶，顶部与底部不同，m顶自然也与w底不同。在市场处于顶部时，贪婪是最主要的心理，从心理学上看，恐惧是种较之贪婪更加强烈也更加外显的心理状态，因此底部形态比顶部更能引起大家的注意，而顶部形态要复杂的多，常常出现三重顶或多重顶。就算是典型的头肩顶形态，仔细分析，头肩顶实际上是一系列m型的组合。在股价出现第一次回调后再次上行，并创出新高，但在创出新高不入后回落，不过在跌到第一次低点止跌，此时形成了左肩和头。再次回升，就构成了右肩。
在头肩形成的过程中，成交量也相应的表现出某种共同的特征，即在左肩形成时成交量达到一个高峰，是整个头肩形成的过程中成交量最大的阶段，随后成交量就会逐步减少，不过在右肩形成时，成交量会再次放大，头肩顶确立后，一轮规模较大的下跌趋势即将出现。不过在形态没有完全形成前，要判断是否属于头肩形，难度是比较大的。
布林线和头肩顶结合，是不是可以降低难度？
一般来讲，左肩会越出上轨线，头部会上摸布林线的上轨线，回落时会触及布林线的中轨线。头肩顶最常见的形式是三次上推形式完成对头部的构造。在股价三次上冲的过程中，布林线能比较好地表现上力量的变化情况。在第一次上攻时，力度最强，股价往往冲出上轨线，在第二次上攻时，股价能创出新高，并能达到上轨线，但很少能超出上轨线，这点值得注意，在第三次上攻时，股价依旧能创出新高，但是去常常无力触及上轨线，与此同时，成交量不仅没有稳步放大，反而呈逐步减少之势，这也是多方力量逐减的重要迹象。当然在实践中，也不尽然，还得结合股价的其他表现特征进行分析。
完整的头肩型可以划分为三个组成部分，每个部分都表现为某种m型。第一部分是左肩和头部构成的m型，第二部分是由头和右肩构成的m型，第三部分是由右肩和最后一次回抽组成的。
但在头部之后的第一次回档时，人们可能倾向于即将形成w型，的确如此，
当你认为某一形态基本形成时，为保险起见，最好还是要等到最后的确认信号出现后再介入不迟。一般来说，在最后中确认信号发出后，市场会出现短暂的反向运行，不论股市当时是处于底部还是顶部都会如此，这时往往是最佳的介入或卖出信号。

注意点：
顶部往往较底部更加复杂，也因此更加难以识别
最著名的顶部形态是头肩顶
上推三次创出新高是最常见的形态
在典型的顶部出现的过程中，成交量是逐渐萎缩的
等待转势信号出现后再考虑介入
牢牢把握抽时的最后出货机会。

uime

搜了一下，找到一个战友
http://bbs.macd.cn/viewthread.php?tid=1047064

uime

在双轨线、包络线和通道分析中，最常见的错误只有一个，那就是在股价触及上轨线时就不加考虑的卖出，在股价触及下轨线时又立即买入（包括了趋势理论吧）。如果这些触点是作为一个更大的一个形态中的一部分的话，或者没有被其它的技术指标印证的话，它们乍一看是买进和卖出的信号，但实际上却不是。可以说，这些触点不代表任何东西，它仅仅是一个信号而已，不要盲目地夸大了他们的作用，切记切记。
在股票指数处于上升趋势期间，行走在布林线上的主要特征是：股票指数不断地触及上轨线，与此同时还常常突破上轨线，跃出上轨线。而在下降期间，会不断地触及下轨线，甚至跌破下轨线。值得强调注意的是：股票指数越出轨道外时，很多时候只是趋势持续的信号，属待续性信号，并非转势信号。它们有可能成为转势信号的一部分，但并非反转信号本身。最为典型的例子是和种形态中可以是在布林线内形成一个尚等确认的底和顶，并发出信号，但是这种形态有可能只有等到许许多多的持续性信号出现后才会形成。
在判断股价是否会出现沿轨道线持续运行的指标时，较有效的指标是开放式的成交量指标，尤其是当日交易密度指标和集集散量指标。这些指标主要是用来描述市场趋势变化，而且市场趋势形成时，它可以用来直接与股价进行对比分析。
为了便于对比分析，通常要在价格图上勾画出II和AD指标，当然他们的坐标值是不同的。
II和AD指标采用封闭形式时同样非常有用。在股价触及布林线的轨道线时，这两个指标会作出与之相对应的反应。如果触点出现的同时，伴随着21日的II％指标的背离，那么就要采取行动了，因为这可能意味着原有趋势的结束。这里要特别留意细微的偏离迹象。对于指标而言，只要其从高点处滑落，就足是表明趋势的结束。例如如果21日II％指标持续地进入20%的低位区域，这可能是和中警示信号，但它不太可能是卖出信号。一般在顶和底开始形成时，第一个或最初的偏离信号之后通常会紧跟着出现更加清晰地，更加有意义的偏离信号。
如果所选择的均线指标能恰当地表现股价走势，也就是说如果所选择的均线能更好地描述股票的中期运行趋势，那么在股价上升过程中出现回档时均线将出现良好的支撑作用，在股价下跌过程中出现反弹时又能起来压力线的作用。均线与股价走势的交叉点将会时较好的介入点、补仓点和再介入点。
在运用布林线分析市场趋势时，同样要遵循一般的市场运行规律。
通常，布林线所反映的上升或下降趋势将由三个阶段组成（就是波浪理论的上升三浪），当然实际的市场往往不止三次，而是更多。
在三段式的涨跌规则下，如果价格无力继续向上越过布林线的上轨，则表明上升力度开始衰退，上升趋势将进入尾声。