从交易系统角度谈 降低止损难度的方法

shinetree

从交易系统角度谈 降低止损难度的方法

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：shinetree 浏览：2046 回复：11

在整个交易系统中，及时止损是确保能长期在股市生存的一个重步骤，也是一个很有难度的环节和交易操作，这关系到交易纪律的正确执行，也是确保交易系统运转的关键，同时也是很有心理压力的一项操作，想必每个执行止损的人都会有一种心理挫败感吧，但是，果断止损却是交易铁律中的最重要的一项，如何能够克服这个人性弱点，我再次谈谈我的看法。只有能先把一个问题认识清楚了，才能够比较好的解决它。
     首先重申，止损的基础是建立在一个完整的交易系统上的，没有原因的止损，不在此列。大家应该认可，相对止损而言，动态止盈比强制止损难度要小，比较能少赚点出来，总比赔钱出来好，再次，能轻仓止损，总比满仓止损要容易的多，少亏总比多亏出来好，这样就回到了交易系统的路子上来了，
第一，
买入时要选择好比较准确的入市点，要耐心等待入市点的到来，不要操之过急，比如所，你介入的价位是一个支撑区，比如说12.，11，10元，三个重要的点位，你认为在12时支撑比较强，入市了，结果继续下跌，达到11元，，按7％止损的话就应该出来了，这样的情况，你恐怕自然就不乐意止损，认为可能10元才是最后一道防线吗，但是当股票一时有打到9.9元的时候，你怎么办，不止损，浅套，止损，亏的多，这样你自然就更难止损了，其实回头看这个问题，就是你的入市点选择的不好，你没有耐心等待，入市太急了，自然就欲速则不达了，止损自然就形同虚设了，这是你入市点选择的不好，不是止损的不对，这也是很多人追涨到半山顶，正好赶在回调前买入，稍微一回调就够止损位了，刚止损完，回头股票就又上去了，他还怎么相信止损？
第二，

另一种情况是，看到回调就买入，如上例，到了10元的时候买入了，仓位不对，一下子80％的仓位就买入了，自然股价上涨，就享受多的利润，但是股价也可能向下的，支撑无效，跌破9元了，止损吧，很是难受，可是重仓啊，难度也是很大，这也说明了交易系统的另一个问题，资金投入的策略，金字塔式头寸买入发的好处，我们不能孤注一掷，在市场无法确定我们是正确的时候，我们不能把全部赌注压上，我们只能试探的下赌注，等市场走势说明我们是正确的时候，我们才可以适当且适时的增加赌注。上面所所的两个情况基本上就是止损难的原因，在两种情况下，能毅然止损，遵守交易纪律的人是很厉害的，而很多业余的操作恐怕是，不止损，，更有甚者是继续加仓，平摊亏损，然后就开始等待解放军，等待市场大人的心血来潮的上涨的恩赐。而随着亏损的增大，资金的加大，止损的难度则更加上升，最后 就是资金的命运听天由命了。市场的趋势是什么，自然就不能客观的判断了，从而让自己手中的亏损的股票替自己看多了 。而一个亏损的人总是有意无意的忽略对自己不利的消息，转而寻找有利于说服自己坚持错误的理由。最后的结果自然只有两种，一种是最后彻底绝望，巨亏出局，一点小火苗没有灭火，给自己的账户烧了一个永远无法忘记的大洞。另一种是上涨会来了，但是这种的危害也是很大的，a 反弹的成功就会在潜意识里给自己一个信号：这场没止损熬过来了，这种情况下次就不能止损了，助长了自己的侥幸心。B
动摇了自己执行交易系统的纪律性，给自己的随意操作开了先例，其实第一次没有止损就已经错了，现在更是错上加错了，c
这次不止损后又成功获利对整个交易系统的存在产生了怀疑，从而开始不断的随意更改交易系统的规则，今天可以是不按比例止损，明天就可以不按系统分析原则随意买入，交易系统名存实亡，木桶原理告诉我们，任何一个木板出问题，系统都不能顺利运行了，在自己的交易心理上已经埋下了隐患，不再严格遵守纪律的交易系统会有用吗。不能及时止损的危害就是上面所说的。而降低止损难度，从交易系统的角度说，就是不断提高的技术分析水平，自己不断的提高自己入市时刻和价位的准确性，在关键的心理时刻，和在关键点入市，同时控制好自己的首笔入市头寸。这样就会从根本上解决止损难的问题。（其实质是完善交易系统每一个环节的过程，包括执行环节，交易心理全方位）这也是 Livermore告诉我们，我的经验已经足以为我证明，真正从投机买卖中得来的利润，都来自那些从头开始就一直盈利的头寸。为什么，他选择了关键点，在正确的市场心理时刻入市，初始头寸给了他一大段利润储备，成为行情中勇气和耐心的可靠保证，不至于被回调而振荡出局，也是因为处于盈利的状态，心态自然和亏损或巨亏的人的心态是不同的，研究行情和市场没有太多的心理压力，而更能客观的思考市场的走向。
                                                          080612

[ 本帖最后由 shinetree 于 2008-6-21 09:03 编辑 ]

润洁

轻仓最好!!!!!!!!!!

长期持有

我的经验已经足以为我证明，真正从投机买卖中得来的利润，都来自那些从头开始就一直盈利的头寸。

gdxyxlz

真正从投机买卖中得来的利润，都来自那些从头开始就一直盈利的头寸。

zjl54gc

谢谢楼主的无私奉献!vv

lhb12345

谢谢!:*19*:

chenyoung

看完楼主的这个帖子以后，我的心久久不能平静，震撼啊

shinetree

呵呵，慎重操作，改变随意操作，才能提高操作水平

chenyoung

上善若水，厚德载物

delee

控制好自己的首笔入市头寸

显然，这是正确的；可是，显然，这也是最难的。

黑猫007

ddddddddddd

yu306xh

很有体会，就像楼主所说。还有一点，运用金字塔式买入策略时，各个价位一定要拉开距离。要不然的话一个正常的回调就得被迫止损。