[新手提问]怎样才能构建自己的交易系统？

lonelywing2000

[新手提问]怎样才能构建自己的交易系统？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：lonelywing2000 浏览：14712 回复：17

进入股市时间不长，也在努力的学习一些知识
经常看高手们说到交易系统，那么什么样的才算是一个交易系统？
关键是这个系统是如何从无到有的构建起来的？
多谢大家指点～～

markjohn

这个问题实际是一个很大很难的题目。交易系统的建立前提是，已经掌握经济学，金融学，投资学等专业知识，对前人打造的交易系统倒背如流，然后按照自己的投资理念，设计、检验、改进交易系统。其中包括完整的基本分析、技术分析、投资理念、资金管理、风险控制等，最后应用于实盘。而应用于实盘还会受到心里素质的影响。建议先看看维克托·斯波朗迪的《专业投机原理》，可对他的整个交易系统和投资理念有个大概了解。

markjohn

顺便说一句，不见得面面俱到就是一套好的交易系统，只有适合自己的，才是好的。

andygmta

不是高手,此外n多日子之前，就已经知道，股市没有高手，大家都是菜鸟，我属于菜鸟的中级水平，有时还犯错。到了偶尔犯错，并且能很快改正的时候，就是高级菜鸟了。正在努力中。

当然上面还有超级菜鸟，这个要慢慢学。。。。超级菜鸟上面还有菜鸟大师......路漫漫其修远兮。

这一点希望楼主在思想上尽快贯彻落实，领会精神:

作为一个暂时的中级菜鸟，说说看法：

首先，你是一位好同志，你的前途无可限量，因为你和我一样......至少一开始和我一样，都明白要进入股市，首先要有一个系统，所谓交易系统，其实我更喜欢称之为操作系统，为了配合ms的反盗版行动，跟大家一起改称交易系统。

我的看法，刚进入股市的时候大家都是长线操作者，按我的观察这是新手的天然倾向，譬如我进股市的第一单....就是长线投资，看一股票的形态不错.....不要惊诧，进去之前我就研究了半天，很像底部建仓，于是进去了，果然拉升了，赚钱了，30%.....下跌了，这是主力洗盘......果然上涨了.......我是天才，主力还没出完货，我继续等着.......又跌了.......莫名其妙嘛，你**货都没出完，跌个毛啊？吓唬我？看你厉害还是我厉害......我就和你扛上了....继续跌......你丫有病吧？.........跌破买入价了......丫的不想活了？让人家抄底？......你的建仓成本不会比我的低多少，加上你的拉升成本......xx成本.....还跌？我靠，亏损10%了......止损？.......下不了手啊，我就不信丫的好几亿，就比我还狠？光脚的不怕穿鞋的，穿鞋的不怕开车的.......还跌？？？？？？？？？？md，算了，既然套住了，不如t+0摊低成本好了...........涨了.....哈哈......又**跌了..............好像大盘形势不太好啊.......算了，唉，遇到弱庄了，清了吧，不是大家都说，熊市要敢于空仓吗？那我空仓。

于是清仓了，亏损.......若干。

作为天生的技术派，这是我的第一次长线操作，历时大概有将近一个多月......

现在回头看来，好像我天生就是个波段操作者。所以第一次入市就完整的操作了一个波段，很过瘾哪，不过一般过瘾都需要付钱，股市也不例外，所以我付了第一笔过瘾费。

回头我看看身边，对自己重新充满了信心，因为他们都是完整的操作了好几个波段，这过山车坐的:*22*: 历尽牛熊痴心不改.....那个，这论坛上也不少，呵呵，比如有积极倡导在飞速直下的时候坐上过山车的，有停车坐上，却为了享受飞速直下的快感的,有相信建立对过山车的质量的信心就能在进入地下室的时候依然闲庭信步的.......反正大家都在用不同的方式来坐这趟车，我个人从第一次下车，瘾头过去之后，开始呕吐的时候，决心以后不完下坡游戏，尽量玩玩上坡的，虽然看起来不是那么拉风，不过以制止呕吐为第一原则。

第一笔交易让我学到，其实我进股市，不是来过瘾的，好像我是来赚钱的。

于是我就傻乎乎的反思，其间看了好几次阿甘正传，其实楼主把阿甘看懂了，股市基本上就没什么问题了，不过要看懂也不容易。我还在继续看，刚看懂阿甘为什么要跑步:*29*:

于是我开始细化我的windows3.0，具体化，明确化，可操作化，官方标准化，与时俱进化，三公化.........以及特殊化。最大的遗憾还是，无法公款消费化，唉。

由于，如同前文所述，我好像是个天生的波段操作者，进了股市就没想过别的，于是我很快变成了一个趋势操作者。

基本上我不认为按照过山车的前两个弯道，就能确定以后的很多个弯道的弯度和长度，我也不认为初一或者十五，弯道的特色就会和月亮一致，虽然的确是月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，唉，此事古难全。

当然，弯道不能违背物理学，所以我相信在以后的很长时间里，大盘指数会在1-6000之间波动。

那么为什么不是1-60000？这个就不说了，呵呵。改天讨论。

所以我的方法比较简单，按照趋势操作，市场会带我进去，市场又会带我出来，简单吧？

其实维持和市场同样的脉动，并不复杂.....至少在原理上，当然实际操作会遇到很多问题，乾坤大挪移，不是还要练几个时辰吗？实践经验是无法替代的，拿嘴说说是不能练出真本事的，譬如赵括就是个例子。

这就是所谓的交易系统，细化的这部分，是没人能帮助你的，帮你也没用，因为你用不好的，你只能寻找自己的，特殊化那部分。

你只能用好你自己创建的那部分，这个市场趋同是致命的，当然也有人因此在大家都觉得3000撑不住的时候进去抄底的，或者大家都看好3000的时候在2500出场的，都有，市场这东西的确要看天分，也要看运气，重要的是先承认自己是个傻瓜，这是最大的天分，然后才能学会，如何看待市场。

不过有人看到西门吹雪一剑就能解决问题，引发了很多联想，譬如杀猪的觉得自己的刀用得很好，应该可以一刀就解决陆小凤，于是产生了很多.....讨论。我不知道西门吹雪用出那一剑用了几年，我也不知道他用了多久，才能把那一剑的角度，速度，等等，变成自己的本能。我只知道他那一剑绝对不是对自己大喊一句：一切从简！就能用得出来的。我也听说神奇的吕先生，还要把重点放在包装上市公司上，来帮助朱先生解套。

不过这个道理好像很多人都不明白。

我只听大鼻子老外在书里说，练就一个能稳定盈利的操盘手，需要4-5年。西门吹雪学剑五年，不知是什么光景，但我听古龙先生说，西门吹雪对剑的敬重已经到了变态的程度，我个人认为这就是陆小凤被追得就像条狗的时候，还是要去找他的原因。

你的剑就是你的交易系统，剑不神奇，神奇的是你的剑法。

当然论坛里还有英雄寂寞的，就像西门吹雪。呵呵。或者也可能像李沉舟。或者萧秋水......不过，萧秋水从来没有寂寞过，所以我喜欢萧秋水，也喜欢西门吹雪，还有花满楼，小凤同志整天泡在女人堆里，甚至取了个女人的名字，虽然他曾经义正言辞的反驳过。

说得这么热闹，忘了楼主要问什么了。那个.....你喜欢古龙的作品吗？:*22*:

[新手提问]怎样才能构建自己的交易系统？

首先你要尊敬你将要建立的交易系统，尊敬的意思是，当你建立起来的时候，你就要对它充满完全的信任，因为它是你的表现。它具有你的个性。

其次，寻找你的交易原则，你喜欢抄底？喜欢数浪来预测股市的走势？还是尊重市场本身，让市场的走势决定你的操作？市场是不变的，是独立的，走它自己的走势，就像自然界，或者客观规律，但不同的人，对于市场的每一刻的变化有自己的看法，并做出自己的反应，你要决定的，绝对不是市场的下一步走势，而是你对市场的走势要从什么角度去审视，以及做出什么反应。我们每个人都只能选一个角度，我们都不是超人，我们的接受，理解，判断能力都是非常有限的，我们也无法预测将来。

所以，选好自己的角度或者角色。

最后就是具体化你的交易原则，这一步其实就简单了，你要读读书，看看经典理论，等等，技术面的东西，然后，去试试运气吧，呵呵。

然后你会发现你会犯错，违背你自己的原则，呵呵，接着才是最困难的部分，人类因为诱惑而堕落，而被诱惑的原因在于想象，我们总是充满了想象力，我们因为贪婪想象，也因为恐惧想象。

你被扫地出门还是能生存下去，在这个市场上，取决于这个阶段。我觉得这个阶段，也很大程度依靠天分，还有运气。不过很多人的确在这个阶段前就被扫地出门了。

仔细看看阿甘正传吧，我的感悟。呵呵。

之后就是不断完善你的交易系统......在你建立起来之后，完善的目标并非成为神仙，而是更加合理化，可操作化，更大盈利化，当你开始发觉，你的系统经常违背你的感性，但是越来越符合你的理性的时候，你走在正确的路上。反之，让你觉得很过瘾的时候，你最好退出市场至少一个月。

除非是你偶尔觉得你的理性让你开始，觉得过瘾。战胜自己也会觉得过瘾，但这个感受很难遇到，不如战胜过山车那么频繁，所以，英雄的确是寂寞的，但寂寞的大多数都是笨蛋。寂寞的有两种人，极少数的英雄，和极多数的笨蛋，其实我觉得笨蛋觉得寂寞是不合理的，比如我。可能我是个喜欢冒充菜鸟的笨蛋。

大多数人都是比较热闹的，在乎笨蛋和英雄之间，靠近哪一方的标准是寂寞的程度。:*22*:

总结：系统只能你自己建立。你想，真的想有这个系统的时候，你就能建立起来，我建立起我的系统没有人和我说过我和你现在说的这番话，当然我在持续改进中也没人说过什么，比如现在，我很快就接受了因为我知道这个世界的大多数时候是一对一的，一个人，一个世界，或者一个市场，呵呵。人最真实的最终只有自己，脱光了衣服剩下身体和思想，脱光了身体剩下思想，这个市场面前，不需要你的身体，只需要你的思想，并且它很苛刻。

我给你的建议是：如果你有耐心，用2年的时间慢慢增加你的操作资金，你没耐心的话，每个月增加10%,如果你每个月都有操作。

此外现在形势很严峻，你现在入市并不是好时候，除非你真的明白，在熊市入市的比在牛市进来的，幸运的多，而你在熬到下一个牛市之前，你能生存下去的重要性。这是一个难题，希望你能学得比较快。

你不会是因为你或者某个人说这个地方就是地球历史上的黄金大底进来买彩票的吧？如此的话，知道你听不进去还是要说：别进来，下次牛市开始再进来。不过要记得跑.....只是你没经历过熊市，又如何能知道跑呢？唉。

这轮熊市，要比绝大多数人以为的，漫长的多。从来了macd就开始说的这句话，作为结尾也不错，呵呵。

在可预见的将来，大家都只能做做反弹，没有反转，我个人的傻瓜看法，怎么做，还是要自己拿主意。

累了，睡觉。明天还要看看盘。对了，上面的啰里啰唆，楼主觉得毫无意义或者毫无新意，也很正常，这就是为什么，股市总是要自己去炒出来的原因。

blues9

原帖由 andygmta 于 2008-8-26 03:17 发表
不是高手,此外n多日子之前，就已经知道，股市没有高手，大家都是菜鸟，我属于菜鸟的中级水平，有时还犯错。到了偶尔犯错，并且能很快改正的时候，就是高级菜鸟了。正在努力中。

当然上面还有超级菜鸟，这个要 ...

现在才明白自己比超级菜鸟还差了三个等级！一直自诩是超级菜鸟的我终于知道我不是超级菜鸟！要达到超级的程度按照这个程度不亚于让一个10岁的没见过飞机的孩子考得飞机执照～～～～～～～～

凌波九段

其次，寻找你的交易原则，你喜欢抄底？喜欢数浪来预测股市的走势？还是尊重市场本身，让市场的走势决定你的操作？市场是不变的，是独立的，走它自己的走势，就像自然界，或者客观规律，但不同的人，对于市场的每一刻的变化有自己的看法，并做出自己的反应，你要决定的，绝对不是市场的下一步走势，而是你对市场的走势要从什么角度去审视，以及做出什么反应。我们每个人都只能选一个角度，我们都不是超人，我们的接受，理解，判断能力都是非常有限的，我们也无法预测将来。 :*P :*P

tsongwhong

寻找交易系统的唯一途径：

阅读K线

ssmmq

这只鸟叫起来还比较好听！:) 羽毛还比较丰满，可以单飞了！:)
开个玩笑哈！

wssxh

尊重市场本身，让市场的走势决定你的操作:*22*: :*22*:

zybb2

怎样才能构建自己的交易系统？

一品秋水

预测只代表你主观的看法，和市场客观的走势并无太大关系，因为市场并不知道你在想什么

逍遥战神

建议参阅《通向金融王国的自由之路》
:*22*: vv

tlac3

根据自己喜欢

飞舟

简单的说，需要建立选股方法，进出时机判断，强制执行自己制定的规则和纪律等等

嘘。0

原帖由 飞舟 于 2008-8-26 12:00 发表
简单的说，需要建立选股方法，进出时机判断，强制执行自己制定的规则和纪律等等

:*19*: :*19*: :*19*:   好像有点了解:*26*:   

资金管理 ，基本分析   不会

maizi1024

首先你要交学费，这是第一步。
学好了再和你说第二步。

淡泊赚了就跑

哈哈````

nztksm

简单的一招(比如某个异动，天量、连涨等等)，练习一万遍，成为自己的必杀技