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楼主 |
发表于 2009-3-8 19:37
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一个有思想的均线设置方法
设置一组适合自己的均线系统
[星期四]
均线指标大家接触的很多，也常听一些老师说到自己的某某线，例如：黄金线、生死线、乾坤线、多空线、操盘线等，还有一些是一组均线的，例如：358线，457线等......说穿了并没有什么复杂和神秘的。本人的体会是，均线不过是一把尺子，差别在于这把尺子上面的刻度（参数）设置不同，因此功能也就略有差别。
如何设置一把适合自己的尺子呢？这个问题很有点意思。你得先知道这把尺子能度量什么？是价格，成交，筹码分布，还是重要拐点，支撑和压阻？抑或是表明趋势形态？以上这些不同的目的导致在均线设置各有千秋。一条万能的均线，即把上面所有信息都能涵盖的均线是没有的，即便有可能要用到相当复杂的语句，还可能会导致系统缓慢。因此，一般都是用一组均线来监控盘势信息。
大多数交易系统中都会自带一组MA均线，如MA5、MA10、MA30、MA60等。能不能反映某些有效信息呢？我的回答是肯定的，但最主要要看你是要什么信息。这就引出了参数设置的本质。
我的体会是，在一轮行情中，通常最值得关注的是头和尾的转变，中间阶段主要是关注股价的乖离程度，是否偏离的过大或过于缓慢。注：我这里说的转变，不是指谷底和峰顶，一般均线很难卡准这两个点，因为它是某数据的多日移动平均值（或平均值）所以变化相对都会滞后。那么我说的“变化”又是指什么呢？位置！或者称其为拐点、突破点都可以。
这又引出一个问题，股价为什么会在某个特定区域发生突变呢？说穿了，就是交易的频繁度和量造成的。他反映出这个区域投资者真实交投情况。当在某个区域出现频繁的交易而堆积了大量的筹码换手痕迹，那么这里就将酝酿一场突变，或向下或向上。通常大家都把这叫主力洗筹或吸筹或出仓换手.......我们散户没有机构那样，可以透明的知道，某支股票谁在持有，他们的仓位分布状况的直接信息，我们只能从这些交投的变动痕迹来判断主力们的活动趋向，以此推断接下来的可能发生的事。当主力们在一段时间里（这个时间是有规律的）认为都基本上拿够了筹码或放够了筹码，那么他会采取下一步行动，即：脱离这个是非区，于是就有了上涨或下跌。把这个道理弄明白了，你的均线也就知道怎么设置了。
第一步，选择大盘日线状态下的均线指标公式；
第二步，打开移动筹码分布图；
第三步，右手点击均线指标公式，调整指标参数；把某条均线调整到你认为能反映有效突变信息的的位置；
试试看？就这么简单。（有人会说，不对啊，那线和移动筹码分布看不出什么关系。我问你，你是怎么看一段行情的移动筹码分布的？不要把鼠标点到最后一天，明白我的意思吗？）
通常，在系统自带的MA均线中MA5、MA13、MA21、MA34、MA60（或MA55）、MA120（或MA126）都很有关注价值；在某下重要的阶段，这些线中的某根线能准确的反映出大小突破位、长中短期的支撑和压阻；
好了，上面的文字基本揭示了均线的本质。接下来再说说，公式和参数的取用；
首先是公式，在系统公式里有很多求平均数的公式，MA(C,5)这样的公式是最简单的，也比较平滑，用起来显得粗糙，不敏感；EMA(C,5)很敏感，但又不能反映趋势和压阻位；因此一般都要在C的取值（即收盘价）和多重公式叠加上下功夫，每个人的公式不可能完全一样，这个要自己去试；
其次是周期数的取用，系统自带的均线用的5/10/20/30/60/120;我个人的体会是假如的公式没问题，那么你的周期数的使用要考虑某种特定数列，比如3/6/12/24;或3/5/8/21/或4/7/11/18......为什么要这样，说起来话长了，你先试试吧；
最后是附加一些干扰因素进去。我想问一个问题，为什么主力建仓完毕后，不能直接把股价拉到顶或跌到底，为什么还要上下折腾呢？这就引出了影响股价波动的一系列因素来。我们抛开估值因素不谈（因为既然主力建仓了那么对他的估值已经敲定），那么影响股价不能直接至顶的原因有以下几个方面：第一、大盘的波动周期；第二、前期套牢筹码分布区位；第三、主力手中的临时筹码（每天的对敲筹码）；第四、散户资金活动力度；第五、时间和涨跌停限制；在我的体会中，第一、第二和第五这三个因素对股价波动影响较大。那么你不妨在这三个方面下下功夫，使其在均线公式中有所反映。
我在实践中感到，其实很多事情没必要那么复杂，所以你也不必强求自己一定要设置一个万能的、复杂的一组均线出来，结果吧自己的眼镜都看花了。本着有效性原则，简洁、能及时透出你要信息就好。
到这里，一条或一组适合你自己的均线就设置完成了。以前我也下载别人的均线用，但后来都丢了，因为看盘的方式不同，均线反映出来的信息不同，想要的没有，不想要的看不懂是什么意思。所以在网上下载均线不如自己设计均线。
弄明白均线的本质含义，什么样的均线都能设，比如成交量均线，成本均线，获利筹均线等；
那么如何观察均线呢？观察一组均线，一般要注意它跟一组K线之间的空间位置（如收盘线、宝塔线等），重要信号K线（如：十字星），以及突破点，还要留意各组均线之间的交叉，及局部背离现象所透出的长中短期趋势信号的意义等；
通常你看到某老师使用了某种以较大数字代表的均线，一般都是组线；每条线各司其职，呵呵；
最后推荐大家留意一条系统中自带的成本均线CYC∞，先看看它在大周期中作用，再看看它在分时中的作用，最后打开公式看看，它是怎么编制的。这对设计自己的均线有一定帮助。
附公式（通达信用）：
JJJ:=IF(DYNAINFO(8)>0.01,0.01*DYNAINFO(10)/DYNAINFO(8),DYNAINFO(3));
DDD:=(DYNAINFO(5)<0.01 || DYNAINFO(6)<0.01);
JJJT:=IF(DDD,1,(JJJ<(DYNAINFO(5)+0.01) && JJJ>(DYNAINFO(6)-0.01)));
CYC∞:IF(JJJT,DMA(AMOUNT/(100*VOL),100*VOL/FINANCE(7)),EMA((HIGH+LOW+CLOSE)/3,120));
类似的思想
有一个姓李的前辈也提到过
不过只是提出了问题
没有像这位作者一样提出了一种还不错的解决办法
呵呵
不过这种方法用在期货上还可以
用在股票上选股估计是要累死人的 |
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发表于 2009-3-8 19:43
