操作策略分析与研究及跟踪测试记录

hao83104 · 发表于 2009-2-7 11:58

操作策略分析与研究及跟踪测试记录

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：hao83104 浏览：8480 回复：52

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在股市中沉浮数年，不可谓不辛苦！
岁月流失，皱纹渐多，试问股市数载，辛辛苦苦，所为几何？
恐惧、贪婪、寻顶、问底、预测未来呑蚀了我们的时间、精力
还有辛辛苦苦挣来的人民币！

不恐惧、不贪婪、不寻顶、不问底、不预测未来。一个普通小散做得到吗？
“圣杯”说：可以的，其实很简单。给自己定一套操作策略，并严格执行！恐惧、贪婪、寻顶、问底、预测未来也随之化为无有。

本贴的目的:
其一：把操作策略公布出来，并进行跟踪测试、修改！
其二：按操作策略进行操作，鞭策自己！
其三：请各位给与批评、指点一下。如果有热心人帮助进行完全测试，那将感激不尽！

[ 本帖最后由 hao83104 于 2009-4-23 16:18 编辑 ]

hao83104 · 发表于 2009-2-7 12:07

操作周期：3天以上的涨跌走势。分析对象采用沪深300。操作对象为50ETF。
1。合计分值大于等于3分买入，小于等于－3分卖出。
①周线下降趋势线被向上突破及10周均线与25周均线金叉同时满足，为1分；周线上升趋势线被向下突破及10周均线与25周均线死叉同时满足为－1分；不同时满足为0分。
②日线K值50以下KD金叉为1分，中值50以上KD死叉为－1分，其它状态为0分；K值80以上KD死叉按钝化处理，分值为0分，钝化后出现死叉K值下行80以下时，为－1分。K值20以下KD金叉按钝化处理，分值为0分，钝化后K值上行至20以上按金叉认可，为1分。
③日线突破下降趋势线为1分，突破上升趋势线为－1分。
④60分种MACD底背离为1分，顶背离为－1分；60分种线底背离后出现红柱，若红柱连续两个小时缩短，则正分消除。60分种线顶背离后出现绿柱，若绿柱连续两个小时缩短，则负分消除。
⑤60分种5小时与10小时金叉为1分，死叉为－1分。
2。止蚀
买入后，买入错误，创新低1%或低于买入价3%，止蚀卖出，买入正确第一次提高止蚀价至买入价，第二次。。。。
卖出后，卖出错误，创新高1%，止蚀买入。卖出正确第一次降低止蚀价至卖出价，第二次。。。。

经过近期实战操作，日线KD指标在高位发出虚假卖出信号过多，还要在判定真假上下功夫，60分种MACD指标的背离，很容易发生误判，ETF的操作只能随大盘平均水平，不能捕捉热点，同时也想减少指标，故修正如下：
操作周期：3天以上的涨跌走势。
分析对象采用沪深300指数。
1。合计分值大于等于3分买入，小于等于－3分卖出。
①周线下降趋势线被向上突破及50周平均线乘离率向上突破10周乘离率均线同时满足，为1分；周线上升趋势线被向下突破及50周平均线乘离率向下突破10周乘离率均线同时满足为－1分；不同时满足为0分。指数快速涨跌时以平行于5周均线的趋势线为准，否则以平行于10周或20周均线的趋势线为准。
②日收盘向上突破下降趋势线为1分，向下突破上升趋势线为－1分。指数快速涨跌时以平行于5日均线的趋势线为准，否则以平行于10日或20日均线的趋势线为准。
③日线40日乘离率趋势线被向上突破为1分，向下突破－1分。
④48分种收盘向上突破下降趋势线为1分，向下突破上升趋势线为－1分。指数快速涨跌时以平行于5单位均线的趋势线为准，否则以平行于10单位或20单位均线的趋势线为准。
⑤48分种40单位乘离率趋势线被向上突破为1分，向下突破－1分。
2。止蚀
买入后，买入错误，创新低1%或低于买入价3%，止蚀卖出，买入正确第一次提高止蚀价至买入价，第二次。。。。
卖出后，卖出错误，创新高1%，止蚀买入。卖出正确第一次降低止蚀价至卖出价，第二次。。。。

通过测试分析，上次修改的操作系统不但复杂且收益率低，故再次修改。
一、选时
耐心等待时机，看不明白不操作。按操作系统工作。
1。牛市、振荡市操作，熊市休息。
判据：周线乖离曲线的均线、趋势线。参数86、9（２００８年１１月至今）。该级条件不满足不操作，满足看第二级条件。
2。底买顶卖。
判据：日乖离曲线的均线、趋势线。相对高低，方向一致，两点连线，突破操作。参数４０、１２。该级条件不满足不操作，满足看第三级条件操作。
3。48分种乖离曲线定买卖分时。
方法：在日乖离即将发出买卖信号时，看分时信号，选择操作分时。
４。持仓期间换股看分时。
二、选股
按顺序逐级进行。
１　建立股票池
２　在买入信号发出当天及前一天，涨幅前２０名作为某一波段操作股票分池。
３　在分池内择股介入。
４　介入股票按４８分种分时操作，发出卖点出局，换成５１０ＥＴＦ。
三、止损
买入错误，损失不超过5%。

通过近一年数据的测试分析，上次修改的操作系统收益率及正确率均较低，故第三次修改。
总则
耐心等待时机，看不明白不操作。按操作系统工作。
一、选时
1。牛市、振荡市、熊市采用不同的操作策略。“牛市长多短空，熊市短多长空”的理念控制。
市熊判据：周线乖离曲线的均线。参数86、9（２００８年１１月至今）。
牛市采用第2条操作策略，否则采用第3条操作策略。
2。日线乖离曲线定买卖日期
判据：日乖离曲线的均线、趋势线。参数４０、１２。
相对高低，方向一致，两点连线，突破操作。
辅助判据：乖离值的大小，乖离曲线的型态，K线组合，K线趋势线，BOLL下轨。
在日乖离即将发出买卖信号时，看分时信号，选择操作分时
3。48分种乖离曲线定买卖分时。
判据：48分种乖离曲线的均线、趋势线。参数４０、１２。
相对高低，方向一致，两点连线，突破操作。
辅助判据：乖离值的大小，乖离曲线的型态，K线组合，K线趋势线，日BOLL上轨。
二、选股
牛市按以下顺序逐级进行，否则直接操作ETF。
１　在买入信号发出当天及前一天，涨幅前２０名作为某一波段操作股票池。
２　在池内择股介入。
３　介入股票按４８分种分时操作，发出卖点出局，换成ＥＴＦ。
三、止损
买入错误，损失不超过3%。

记得有位高手说过，达到一定程度会进入无数次的修改、测试操作策略的状态之中，想来我现在就是这种状态之中吧。
这次是第四次修改。
M12的意见是不要无数次的修改程式，要把精力放在了解程式上，适应它。
下一步就这样做，看看会有什么结果。
20090906操作策略如下：

股票基金投资纪律

基本原则
看不明白不操作，宁可错过，不可出错。
月K线有买入迹象时，操作周K线，买卖信号不清晰时，参考日线。
周K线有买入迹象时，操作日K线，买卖信号不清晰时，参考小时线。
日K线有买入迹象时，操作小时线，买卖信号不清晰时，参考刻种线。
一．资金运用

资金分成三份，长期、中期、短期各占三分一。
1.长期
当沪深300月K线调整展开4个月以上；12月CLOSEVOLBIAS均线下降同时满足时，该项资金启用。沪深300月K线CLOSEVOLBIAS和股价同时跌破上升趋势线时冻结。操作图表为沪深300周线图，买卖法则依据第二条、第三条进行。
2.中期
当沪深300周K线调整展开4周以上；12周CLOSEVOLBIAS均线下降同时满足时，该项资金启用。沪深300周K线CLOSEVOLBIAS和股价同时跌破上升趋势线时冻结。操作图表为沪深300日线图，买卖法则依据第二条、第三条进行。
3.短期
当沪深300日K线调整展开4日以上；12日CLOSEVOLBIAS均线下降同时满足时，该项资金启用。沪深300日K线CLOSEVOLBIAS和股价同时跌破上升趋势线时冻结。操作图表为小时K线。买卖法则依据第二条、第三条进行。
二、买卖法则
1. CLOSEVOLBIAS和股价实破下降趋势线同时满足，买入。
2. CLOSEVOLBIAS和股价跌破上升趋势线同时满足，卖出。
注，趋势线不规则时，参考均线系统。
三、止蚀法则
1. 止蚀买入：股价创新高，CLOSEVOLBIAS突破短期下降趋势线，两条同时满足止蚀买入。
2. 止蚀卖出：股价创新低，CLOSEVOLBIAS突破短期上升趋势线，两条同时满足止蚀买入。
3. 每次交易最大损失短期不超过3%，长期不超过10%。
三、买卖品种
1.长期和中期买卖品种暂定为股票型基金、上证50ETF或深证100ETF、国债。
2.短期买卖品种：涨速前10名股票。
附加说明：出现规定之外情况时，可参考以上操作理念处理。

[ 本帖最后由 hao83104 于 2009-9-6 10:52 编辑 ]