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楼主: 股峰求道

原创 一位普通散户成长为职业操盘手的故事-写给正在寻找成功道路的朋友

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发表于 2010-9-9 14:41 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #100 zttzzh 的帖子

谢谢朋友的回答,“期望值为正的系统一抓一大把”,但是这种期望值与品种有关吗?会不会出现在大盘测试十年数据时为正,在某支个股就为付了;在股票测试为正,期货为负;在98-2008为正,2000-2010变负;X股票正,Y股票就负了?系统被大众知晓的程度发生变化时,期望值会变化吗?
这些都影响到我执行系统的信心,否则使用自动交易系统,雇人执行是应该可以排除情绪的影响的,但是自动交易系统的成绩好像也不太靠谱哟。洗耳恭听,呵呵。
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发表于 2010-9-9 14:59 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #101 ahchew 的帖子

任何系统都会在一段时间内获利,一段时间内付出成本,或者在某段时期内,在A上是赚,在B上是亏,这都是有可能的,系统离不开理念,理念便是自己的信仰,没有信仰,就无法去执行系统。任何能规避人性弱点,或者说反人性的系统,都会有盈利偏向,因为你已经脱离了市场上大多数人群,站到了少数的人群中去,如果这个市场注定是少数人赚,多数人亏,那还有什么怀疑的。另:对历史行情的检验也是增加信心的一个方法。若在系统选择方面患得患失,想找一个一网打尽,不会亏钱的系统,是不现实的,即便存在,也会稍纵即逝,被市场修正过来。系统只是去寻求一个有可能盈利的偏向,靠概率和长时间不间断的执行来最终获利,而不是一个能绝对盈利的手段。在市场中思考的人们,从来都是源源不断的把自己口袋里的资金,拱手送给在市场外思考的人们。
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发表于 2010-9-9 18:58 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #102 zttzzh 的帖子

"若在系统选择方面患得患失,想找一个一网打尽,不会亏钱的系统,是不现实的,即便存在,也会稍纵即逝,被市场修正过来。" 说得很对,我不是希望每一次交易不亏钱,但是我希望按照系统执行一万次后最终的结果是不亏钱的,这点心愿还请容忍。

很高兴遇到对市场有深刻理解的Z兄弟,真理越凿越明,从你的解答中我已受益非浅,有了点头绪,也新增了点困惑,还望不吝赐教。
“任何能规避人性弱点,或者说反人性的系统,都会有盈利偏向”关键是如何证明我的系统是反人性的是有盈利偏向的。比如说,经典的最简单的“四日高点突破买入,四日低点跌破卖出,假定都是一手”是不是这样的系统。在很多股票中,一段看似很光滑的有翻倍行情的上升浪,实际严格执行要进出近十次,但是还有不错的利润,接下来的盘整中有时要进出三十次,最终有的再次向上,有的掉头向下,其中小的亏损+手续费+经常遇到的跳空+其他原因造成的执行误差,有可能让翻倍行情中的严格执行最终为负。所以事先证明系统的盈利偏向我觉得很重要。
况且大众并不是时时刻刻是错的,他们有一段“搭便车”的时候,账面也是盈利的,只是最终是亏损的。大众的行为在多数时候是相互矛盾、互相抵消的,只在某些特定的时刻达成一致。所以“反人性”的系统也不知该怎样证明。

还望高人指点迷津。
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发表于 2010-9-9 19:24 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

评论大盘并不是股评家的专利

楼主你没有必要一说到评论大盘,你就痛苦万分的样子~~就如你的三重过滤网吧,不就是道氏里面的三种趋势吗?并且你称之为核心,那说明你也是做趋势的~~~让你评论一下目前大盘趋势这有什么痛苦的呢?就算是胜率和倍率,也需要在确定大趋势的前提下进行的吧!连索罗斯,许沂光,江恩,艾略特都常会评论道琼斯指数呢~~~所以说,评论大盘不会就成为了股评家!
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发表于 2010-9-9 19:25 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
我是今天才看到楼主的小说,我也正在学习中,望楼主继续下去。
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发表于 2010-9-9 20:32 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #103 ahchew 的帖子

首先你这个系统没有太大问题,假如对一只股票进行持续跟踪的话,不会放走未来的趋势,但问题还是有的,首先时间周期过短,导致交易频率过快,因为这个系统的正确肯定不会高于50%,所以建仓后大部分时间都是止损出局,这样对自己的理念没达到信仰的股民来说,根本就无法再始终的坚持自己的原则了,开始研究系统是不是出了问题,会根据这一段时间的走势学习开发出一种的策略来,结果这个策略也并不比前面那个高明多少;另一个问题就是需要找出一个概率偏向,4日高点进,4日低点出,这样不是太科学,这样基本没有一个获利的偏向,太平衡了,就像是出现连涨四天,每天一元,然后再连跌四天,每天一元,最后没赚一分钱亏了手续费离场,这时我们要想一些有利于获利的偏向出来,例如经典的海归管道突破趋势跟踪系统,它短的周期是20天新高进,10天新低出,中长的周期是50天高点进,20天低点出,股票这种满额保证金交易的市场,周期可以放长一点,毕竟有趋势的时间要远小于没趋势的时间,周期长一些,可以过滤掉很多非趋势信号,虽然这会让趋势来临时,少一些利润,但少的这些利润,比反复的止损产生的亏损要小很多,关键是心灵上不再频繁的遭到打击,这才是最最要的。
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唍羙骰檤 + 3 2013-5-4 10:01 只有低频率,保证的胜率才可能更高

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发表于 2010-9-10 13:17 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #106 zttzzh 的帖子

四天只是随意打的一个比方,海龟的方案无非是10周高点入4周低点出,周期延长带来很多好处,频率低了、手续费相对每次盈亏小了、跳空影响小了、操作误差小了,提升了盈利的期望值,但也不能保证期望值为正呀。延迟买入、提前卖出对期望值的影响是正还是负并不好说,这种非对称处理并不能从逻辑上证明具有盈利偏向,只是主观想象。个人感觉完全依据图表建立的系统,就像下面这个游戏:在一个没有楼层显示的电梯楼里,每次电梯门开你要决定“进”或者“出"或者“不动”,楼层的升高或降低代表你每次获得的利润或亏损,电梯启动时向上或是向下很容易感觉出来,所以游戏很简单,这个看似很简单的游戏其实很难胜出,因为”电梯在你每次决定之后才会启动“。在大楼里和在大楼外看到的东西不一样。要是在图表之外还有一个参照系,那在这个游戏中胜出就有希望了。而依据图表,正期望值真的可以证明吗?
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发表于 2010-9-10 13:21 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
写得不错,期待下文,好像楼主也做过期货吧
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2004-2-17

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发表于 2010-9-10 15:25 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
#bb# #bb# #bb# 周末愉快!
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2006-8-10

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发表于 2010-9-10 15:50 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
教师节快乐!写者快乐!
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发表于 2010-9-10 16:42 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #107 ahchew 的帖子

呵呵,这是一个理念问题,根源就是如何实现亏小赢大,就拿你说的电梯例子,如果有个机制可以让我只要坐反2层就能强制停下,再重新做决定,那么就多少对我有利些了。如果你不认为在市场上获利必须包含亏损这部分,那任何系统你都会信不过。我们现实生活中,基本无论做什么事情都会在有把握的情况下去才去做,因为你不想犯错误,这在生活中来说也不算是个坏事,久而久之这种逢做必对,错了要改这种思想就烙在性格里了,而交易正好不是这样,因为没什么东西可以判断出未来的走势,每次下单所谓的把握都是自己的幻觉,跟闭着眼睛买其实没啥太大区别。可很多人不这么觉得,盈利了,就觉得自己找到准确的判断方法了,亏损了,就会觉得自己哪没做对,肯定是哪里没考虑周全,然后想办法下次再遇到这种情况该如何回避,让自己变得更正确,结果堵住了前面,后面又漏了,陷入了无尽的改错学习中去,就像一轮牛市末端热点板块轮动一样,让你永远觉得自己慢半拍,跟不上,结果有天一回头,发现被自己最早扔出股票池的股票已经一飞冲天了,这一切都是去寻找确定性的结果。正确的做法应该是坚信自己的理念,盈利了,是运气,仰头感恩下上苍,亏了,认亏但不改错,因为单笔交易的对错不以盈亏来衡量。系统就是一种信念,你信任它,它就能给你带来稳定的盈利,怀疑它,那系统就会丧失作用。归根到底,还是先从自身出发,在思想上认同一种能盈利的理念,然后把它当做一种信仰。先确定系统是稳定盈利的,再去信仰它,这就犯了本末倒置的错误,那永远都找不到心目中的理想系统。
参与人数 3奖励 +9 热心 +4 时间 理由
cs5339 + 3 + 1 2013-4-28 14:16 何其精辟!!我就犯了逢错必修正的错误!
rainbow57 + 5 + 3 2013-3-22 20:53 先从自身出发,在思想上认同一种能盈利的理.
shengmu528 + 1 2010-12-8 16:17 盈利了,是运气,仰头感恩下上苍,亏了 ...

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发表于 2010-9-10 20:17 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
期待作者的继续
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2007-9-11

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签到天数: 3 天

发表于 2010-9-11 00:20 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
真是好文章啊,我寻找这类文章好久了,收藏了,慢慢的消化学习,本人智商不行啊,有点儿低。#loveliness# #loveliness# #loveliness#
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2007-3-27

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发表于 2010-9-11 10:56 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
A股与A片的相同之处

1、都是赤裸裸的干活
2、上下幅度比较大
3、对大多数人有害
4. 都用嘴,*很关键
5. 都是赤裸裸的引诱你达到高潮后再一泄千里
6. 都会做俯卧撑
7. 都需要“吻腚”
8. 都是长阳的时间很短
9. 搞来搞去,都是为了出货.
10.都要带套
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2010-1-3

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发表于 2010-9-11 11:34 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
对于刚入市的我来说,这些东西能净化我的心灵,希望我从一开始就走上正确的道路!
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发表于 2010-9-11 20:57 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #111 zttzzh 的帖子

首先感谢Z朋友的精彩解答,同时也触及到我的更深的困惑:“先确定系统是稳定盈利的,再去信仰它,这就犯了本末倒置的错误,那永远都找不到心目中的理想系统。”高手的思维果然和我们小散的思维不一样,你认定正确的是这样的吗,你的原话:“先从自身出发,在思想上认同一种能盈利的理念,然后把它当做一种信仰。”真的应该是这样吗?如果我信仰了一辈子,最终这个系统的期望值是负的,那我到底是对了还是错了?
我直觉地认为在一个零和的市场(不考虑公司增值、通胀等)绝大多数的系统在足够长的时间内期望值都是为0的,小部分系统在不为人知时在特定的时间段期望值可以为正。对于期望值为0的系统,若考虑手续费,跳空,执行误差,期望值就可能为负了。所以我坚持先在逻辑上证明,期望值为正,再严格执行,是相对理性的。
期待Z朋友的批驳,同时在此争论感觉有喧宾夺主之嫌疑,不知楼主股峰大师许否,同时期盼能听到楼主对这个问题的看法.............呵呵
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发表于 2010-9-11 23:10 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #116 ahchew 的帖子

股峰兄见谅,在下有点反客为主了,反正怎么顶贴都是顶嘛。
a朋友,你好!跟你的交流中也让我反思了很多问题,如何确定系统的期望值是正的?这个不像赌场里面,庄家的胜率比赌客的高多少是一个固定的,量化的数据,比如在某个赌具上,庄家的胜率比赌客高1%,虽然这是微不足道的1%,但却是看得见,摸得着的胜率偏向,随着赌的次数增加,最后也毫无疑问是庄家获利,所以赌场老板他是在赌场投资,而不是跟客户对赌。交易市场的确无法用一个数据来量化某个系统确切的盈亏比,所以只能有个期望值,期望着这么做下去后面能盈利,到底行不行,那真的没有确切答案,就好比经典的海龟系统,当披露出来后,也曾使这个系统在一段时间内无法盈利,如果在能高效率盈利的时期,尝试用这套系统的人,他会对这个系统产生非常信赖,反之,如果在连续亏损的时候,尝试用这套系统的人,会认为这是个谎言、骗局。那么最终这个系统到底期望值是正是负,到底长期下去会赚还是会赔,我也实在想不出个答案来,我现在在市场上也只是努力的控制着自己亏损,尽量让它小一些,等待趋势来临时,尽可能的多盈利些,来抵一些没趋势时产生的一系列小亏,能不能抵消的掉,这我就不知道了,但我目前也只能这么在市场上做,因为我的理念就是这样的,至于长期下去未来的盈亏结果,这个估计只有等未来回头验证的时候恐怕才能得知答案。交易理念,其实跟生活哲理也是一样的,常听人说,吃亏是福,到底吃了亏能不能得到福?好人有好报,做了好人到底能不能得到好报呢?这谁都说不好,弄不好等来的还是人家占便宜自己吃亏,做坏人或许比做好人还得到更好的回报,所以,交易理念就跟这些生活哲理一样,只要向着好的一面做,结果至少不会太差,经常吃小亏的人可以避免吃大亏,做好人至少不会招恶报应。至于能不能获得期望的东西,还真是天说了算,就像我们小时候也不知道我们现在是这么个状况,我们现在也不知道再过二三十年后的我们会是什么样,如果我们的生活原则是不偷不抢,靠自己的智慧和勤劳去赚钱,那有一点还是可以预见的,就是我们将来还是一个合法的公民,至于能不能发财,成事业,这个真的就要听天命了,呵呵。至于对系统期望值正负的判断,我承认个错误,自己的解释有点强差人意了,它是个未来的东西,今后我也不想去讨论这个问题了,也希望股峰兄能有独到的见解来帮我们打开思路。
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发表于 2010-9-11 23:52 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

太有收获了

今天才注册,就看到了这么好的文章,一定要好好学习下,这个论坛很值得我以后多多光临
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2010-9-11

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发表于 2010-9-12 14:09 | 显示全部楼层 |屏蔽此人

回复 #117 zttzzh 的帖子

z 朋友你好,你太客气了,问题本身并不重要,你的独立思考的精神令人钦佩,你的热情友好也给我深刻印象,相信有一天你会找到答案。楼主也别指望了,我95楼的问题尚未有回音,谢谢解答!
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发表于 2010-9-12 17:13 | 显示全部楼层 |屏蔽此人
你已经修成正果了,恭喜恭喜。还有很多人走在艰难的路上,需要你的帮助。谢谢你的文章
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2007-9-22

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