2010年 总结与检讨

txsx

fengyang2老师，能用你自己编写的统计程式统计如下假设条件吗？
假设条件：开仓方向随机，时间随机，方向对了20点平仓，方向错了10点止损。
这样的条件下胜率大概是多少呢？

拜谢~

fengyang2

我不是老师啦~~只是个自由自在的投机者#*22*#

会问这 应该看过我写的那一篇文章 细节就不说明了


10.53分 随机先买或先卖        盈亏比 2：1                                
                                       
        赢        输        胜利比        归一期望值        不能操作天数
        360        616        36.9         0.036         40
        377        616        38.0         0.046         23
        355        621        36.4         0.030         40
        365        606        37.6         0.043         45

10.13分 随机先买或先卖        盈亏比 2：1                                
                                       
        赢        输        胜利比        归一期望值        不能操作天数
        360        633        36.3         0.029         23
        386        606        38.9         0.056         24
        375        619        37.7         0.044         22
        363        628        36.6         0.033         25


1.
  在我的观念里
  盈亏比高 胜利比低
  胜利比高 盈亏比就下降

  在我们生活的经验里 ，比比皆是如这般的情况 。总是互相牵制 ，没有都好的。

2.
  当我看到这问题时 我第一个想法 有些单 当天可能无法平仓。
       而风险来自于  ， 隔日跳高跳低 远远大于  停损的10点。所以遇到这情形
   我就将他当作， 不能操作的一天。 操作 要确立最大风险 可承受吗？ 不然 ..  不太好啦


3.
只改你一条件  开仓 时间固定 在上述表格
为了  偷懒....程式  花时间阿....。
结果  影响不大。

4 归一的期望值

   =胜利比 * (盈亏比)/(盈亏比+1) -  (1-胜利比) /(盈亏比+1))
   
   =胜利比  -  1 /(盈亏比+1)

[ 本帖最后由 fengyang2 于 2011-2-13 23:49 编辑 ]

txsx

跟我预想的结果吻合，那就不需要在这方面花费时间了，再次谢谢fengyang2#bb#

跳空的问题没啥，因为收盘平仓不过夜的

txsx

那么要在比较高的盈亏比上提高胜率，那就只有采取减少交易次数，过滤交易机会来想办法了，
但是这又带来另一个问题，过滤交易机会同时也预示着会过滤掉本来应该盈利的机会，长时间统计的话，会不会胜率其实保持没变？
也就是说，只要盈亏比没变，那么无论用什么开仓方法都不会改变胜率

fengyang2

[
那么要在比较高的盈亏比上提高胜率，那就只有采取减少交易次数，过滤交易机会来想办法了，
但是这又带来另一个问题，过滤交易机会同时也预示着会过滤掉本来应该盈利的机会
，长时间统计的话，会不会胜率其实保持没变？
]
总盈亏 = 总操作笔数 * 平均赢金额 * (胜利比 -  (1-胜利比) / 盈亏比 )
           = N              * wa        *   E

设  WA 不变....
若  总盈亏 固定  则 N增加 E 降低
                         则  N减少 E提高

关注在 E提高.......
                     (胜利比 W -  (1-胜利比) / 盈亏比 R)

假设  盈亏比=2 不变  (WA、N  固定)
      胜利比，改变5%， 对于总盈亏的变化。

胜利比                期望值        总盈亏 增长%
0.350         0.650         0.025        
0.368         0.633         0.051         205.00
0.386         0.614         0.079         153.78

在胜利比微幅的增长(5%)， 对于总盈亏增长幅度是非常大。
看似微小的胜利比变化，影响总盈亏变化是非常大的。

1..回到您所说的，降低操作次数，牺牲部分利益---->> 从期望值提高，补回来。
2..我比较相信 ，高盈亏比之下，胜利比的改善，只能在微幅的幅度下(看似没有什么变化)改善
    ，但别轻忽对期望值的影响是颇大的。
   
    这5年来 我的胜利比 就大约在 54%到 59% 盈亏比 0.9 到 1.09 (以年统计来看)
    微小的胜利比 或  盈亏比 的变化 会产生 总盈亏大幅度的变化。
    而这也就是我要努力也可以改善之处。
3..追求可以追求的 ...标准我感觉可以用 期望值来当标准...
    什么都有罩门 我相信此 没有什么都好 也没有什么都不好..好坏相伴而生
   长周期交易 好--盈亏比高--不好--胜利比低---
    短周期交易 好---胜利比高--不好--盈亏比低---
    平衡之处 就在个人的作法等等了....
         



**************
计算的东西， 就一并放在下面

胜利比                期望值        总盈亏 增长%
0.350         0.650         0.025        
0.368         0.633         0.051         205.00
0.386         0.614         0.079         153.78

盈亏比1  胜利比改变增幅5% 其他因素值固定                       

胜利比                期望值        总盈亏 增长%
0.550         0.450         0.100        
0.578         0.423         0.155         155.00
0.606         0.394         0.213         137.26



胜利比0.35  盈亏比改变增幅5% 其他因素值固定                       

盈亏比                期望值        总盈亏 增长%
2.000                 0.025        
2.100                 0.040         161.90
2.205                 0.055         136.41

txsx

感谢感谢，这么数学计算正是我欠缺的#bb#

呆若木鸡2015

老师做事不是一般的认真