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MACD俱乐部»论坛 › ◇ 技术分析区 ◇ › 〖期货技术交流〗 › 程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势 ...
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楼主: goodhitler

程序化交易--商品期货投资组合实盘贴--轻仓、止损、顺势，共同见证理论创造财富！

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-26 20:35 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209继续震荡整理，收盘6635，下跌0.03%；PTA向上回升，PTA1205收盘8810，上涨0.64%；PTA1209收盘8716，上涨0.05%，两者相差较大，非主力合约1205波动与随机性更大；螺纹1210盘整向上，上涨0.16%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：关注白糖，目前白糖人气不足，价格在区间整理，具有一定的随机性，因此只有当指标发出明确指标并且直观观察能直接识别时再操作，白糖现在面临系统不利时期。考虑到PTA1205合约与1209合约的不一致，本着回避风险的原则，择机平掉1205空头头寸并移仓至1209空头头寸或只平不移仓。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  128447.63    当日结存:  128447.63    可用资金:   82918.43   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    3210.00    风险度:       37.02%   
手续费:         0.00    客户权益:  131657.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 48739.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4343.00  4354.00  1280.00  0.00         13062.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6610.50 6632.00  6643.00  -650.00  0.00         18600.40   投机
郑州   PTA  205    0    0.00    1    8956.00 8740.00  8808.00  740.00   0.00         5725.20    投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8698.00  8732.00  1840.00  0.00         11351.60   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：3210元

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ggfire
发表于 2012-3-27 08:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:20 | 显示全部楼层
有时发净值图，有时发资金图
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只做大波动
发表于 2012-3-27 20:32 | 显示全部楼层
好“希特勒”？#*31*# 另类名人崇拜？
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:34 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209继续整理，收盘6626，下跌0.14%；PTA继续回升，PTA1205收盘8890，上涨0.91%；PTA1209收盘8762，上涨0.53%；螺纹1210继续向上，收盘4367，上涨0.3%。
操作执行：今日按照计划平掉PTA1205空单1手，由于PTA1205合约和PTA1209合约价差扩大，并且PTA1205持仓、成交不足，波动较大，从风险控制来说，平掉非主力合约PTA1205空单。此次操作盈利317元。
未来计划：继续关注白糖1209，同时关注玉米，如果继续下跌，则按系统操作，计划配置给玉米约为10%仓位。

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上日结存:  128447.63    当日结存:  128764.63    可用资金:   88729.83   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2970.00    风险度:       32.65%   
手续费:        13.00    客户权益:  131734.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:     330.00    保证金占用: 43004.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
郑州   PTA  205    买   8890.00 1    平   44450.00 13.00  投机 330.00   2012-03-27 14:53:57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：1手， 手续费：13元， 平仓赢亏：330元， 净利润：317元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4354.00  4365.00  1500.00  0.00         13095.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6610.50 6643.00  6614.00  -70.00   0.00         18519.20   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8732.00  8762.00  1540.00  0.00         11390.60   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：6手， 浮动赢亏：2970元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:02 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209盘整向上，收盘6644，上涨0.27%；PTA1209继续回升，收盘8772，上涨0.11%；螺纹1210有所回落，收盘4345，下跌0.5%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：白糖1209如果继续向上，则按系统平空开多。

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上日结存:  128764.63    当日结存:  128764.63    可用资金:   87980.23   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2250.00    风险度:       32.85%   
手续费:         0.00    客户权益:  131014.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 43034.40    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4365.00  4353.00  1260.00  0.00         13059.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6610.50 6614.00  6630.00  -390.00  0.00         18564.00   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8762.00  8778.00  1380.00  0.00         11411.40   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：6手， 浮动赢亏：2250元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:33 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209继续盘整，收盘6652，上涨0.12%；PTA1209冲高回落，收盘8684，下跌1.00%；螺纹1210突然下跌，收盘4320，下跌0.58%。
操作执行：今日继续持仓。

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上日结存:  128764.63    当日结存:  128764.63    可用资金:   88033.63   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2150.00    风险度:       32.75%   
手续费:         0.00    客户权益:  130914.63    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 42881.00    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4290.00 0    0.00    4353.00  4323.00  660.00   0.00         12969.00   投机
郑州   白糖 209    0    0.00    2    6610.50 6630.00  6638.00  -550.00  0.00         18586.40   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8778.00  8712.00  2040.00  0.00         11325.60   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：6手， 浮动赢亏：2150元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:34 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209盘整向上，收盘6648，下跌0.06%；PTA1209继续下跌，收盘8646，下跌0.44%；螺纹1210继续保持低位，收盘4324，上涨0.09%。
操作执行：平螺纹多单2手，并建立空单2手；平白糖空单2手，并建立多单2手，共亏损191元。
未来计划：继续关注螺纹、白糖，如果继续盘整，可能将连续小幅止损，连续亏损。同时继续关注玉米，如果信号出现将进行相应操作。

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上日结存:  128764.63    当日结存:  128573.47    可用资金:   88277.07   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    2540.00    风险度:       32.67%   
手续费:        81.16    客户权益:  131113.47    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:    -110.00    保证金占用: 42836.40    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价  手数 开平 成交额   手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
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上海   螺纹 1210   卖   4323.00 1    平   43230.00 9.29   投机 330.00   2012-03-30 14:50:08
上海   螺纹 1210   卖   4323.00 1    平   43230.00 9.29   投机 330.00   2012-03-30 14:53:14
上海   螺纹 1210   卖   4323.00 1    开   43230.00 9.29   投机 0.00     2012-03-30 14:53:31
上海   螺纹 1210   卖   4323.00 1    开   43230.00 9.29   投机 0.00     2012-03-30 14:53:38
郑州   白糖 209    买   6649.00 1    平   66490.00 11.00  投机 -390.00  2012-03-30 14:46:33
郑州   白糖 209    买   6649.00 1    平   66490.00 11.00  投机 -380.00  2012-03-30 14:46:41
郑州   白糖 209    买   6649.00 1    开   66490.00 11.00  投机 0.00     2012-03-30 14:47:04
郑州   白糖 209    买   6649.00 1    开   66490.00 11.00  投机 0.00     2012-03-30 14:47:21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：8手， 手续费：81.16元， 平仓赢亏：-110元， 净利润：-191.16元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   0    0.00    2    4323.00 4323.00  4324.00  -20.00   0.00         12972.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00 0    0.00    6638.00  6647.00  -40.00   0.00         18611.60   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8712.00  8656.00  2600.00  0.00         11252.80   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：6手， 浮动赢亏：2540元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-31 19:36 | 显示全部楼层
这段时间借调到省局长沙工作，两地工作都要兼顾，确实很忙，不一定那么及时，只好有空再补上
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-3-31 20:46 | 显示全部楼层
2012年3月小结

今天是2012年3月最后一天，也是程序化交易的第二个月，实际操作的第四个月。总体来看，本月亏损1153元，其中平仓赢亏：-2640，浮动赢亏：2540，盯市浮动赢亏：1770，手续费：283.16。自12月操作以来共亏损8886.53。详情如下：

时间
类别
账号
合计
2011-12月
手续费
50
50
从2011-12-1
平仓赢亏
-410
-410
到2011-12-31
浮动赢亏
-40
-40
　
盯市浮动赢亏
0
0
　
赢利率
-1.86%
-1.72%
　
总赢亏
-500
-460
2012-01月
手续费
137.41
137.41
从2012-1-1
平仓赢亏
-3540
-3540
到2012-1-31
浮动赢亏
-1360
-1360
　
盯市浮动赢亏
-1320
-1320
　
赢利率
-5.09%
-5.09%
　
总赢亏
-4997.41
-4997.41
2012-02月
手续费
175.96
175.96
从2012-2-1
平仓赢亏
-4190
-4190
到2012-2-29
浮动赢亏
770
770
　
盯市浮动赢亏
2130
2130
　
赢利率
-1.70%
-1.70%
　
总赢亏
-2235.96
-2235.96
2012-03月
手续费
283.16
283.16
从2012-3-1
平仓赢亏
-2640
-2640
到2012-3-31
浮动赢亏
2540
2540
　
盯市浮动赢亏
1770
1770
　
赢利率
-0.88%
-0.88%
　
总赢亏
-1153.16
-1153.16
　
　
　
　
合计
手续费
646.53
646.53
　
平仓赢亏
-10780
-10780
　
浮动赢亏
2540
2540
　
赢利率
　
　
　
总赢亏
-8886.53
-8886.53
分月看，今年1-3月亏损分别4997.41、2235.96、1153.16元，亏损逐步减少，造成亏损的原因：一是由于是刚开始实际操作，经验不足；二是理论的成熟有一个过程，合适操作模型需要时间来形成；三是主要是目前行情整体比较沉闷，没有很明显的大波动。
资金管理：总体遵从平均分配的原则，但由于总体资金较小，难以完全实现平均配置。总体仓位基本控制在40%以内。
风险控制：各品种保证金处于合理水平，整体资金杠杆在4以内，绝大部分时间在3以内，即实际杠杆基本在3*0.4=1.2倍杠杆以内，整体风险可控。从品种相关性来看，各品种通过测试，均属于波动性较大，趋势性较强，比较适合趋势交易系统的品种，而且持仓和成交处于较高状态，流动性较好，人气较旺，从连续性来看，较少出现反向跳空等极端情况，品种现实走势与历史统计结果偏差不大。通过多品种组合，有效错开各品种对模型的不利时期，分散系统风险。
市场分析：近期（从2月6日开始程序化交易开始），标的品种基本都处于盘整状态，除PTA近期下跌较多外，其他品种并未出现明显的大幅波动和趋势行情，正是系统的不利时期，能把亏损控制在一定幅度已属不易，无需过多忧虑。
未来计划：一是资金管理上可以采取更加灵活高效的策略，前期采取比较机械但是较有效的资金管理方式，但是随着实际操作经验增长和理论的完善，应开始真正使用杠杆来操作。从他人经验和经典著作上来看，一般实际杠杆不超过4倍，如果标的波动不是特别大的话，风险仍应是基本可控的。就目前的资金管理而言，可以考虑使用2倍的实际杠杆，即比如总体仓位为40%，资金杠杆3.5，即实际杠杆是1.4，能够更有效运用资金且风险仍比较可控。二是资金使用上不能再拘泥于呆板的各品种平均分配资金，而应考虑各品种对总体账户的影响权重来平均配置资金。具体而言，一个品种配置多少资金主要考虑三个因素，理论杠杆（即保证金）、品种仓位、波动幅度，而这三个因素都可用具体的指标和数值来衡量，也可以实际中探索与完善。三是在风险控制上必须要更加分散品种风险，目前囿于资金量，可选择的合适品种太少，经测试橡胶更适合趋势系统，但目前却不适合，其次玉米也勉强，只是玉米是长周期品种，下一步将考虑将玉米纳入标的品种，以进一步分散品种风险，进而分散整个市场的系统风险。四是需要考虑合适的融资方案，当系统证明能持续稳定盈利时需要更多更大的资金来操作，大资金比小资金有更多优势，当然这必须要能证明目前的操作能稳定盈利。
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:28 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209盘整向上，收盘6686，上涨0.57%；PTA1209顺势向下，低开高走，收盘8636，下跌0.12%；螺纹1210企稳回升，收盘4354，上涨0.69%。
操作执行：今日继续持仓。
教训：今日本来打算配置10%仓位玉米1209，尾盘准备开多操作，但下单时眼花，输入价格时填写2565，而当时市价为2465，幸亏当时填写的价格高于涨停板价格而系统提示无法委托，否则亏损巨大。因此，必须加强操作风险控制，防止误操作。
未来计划：如果明天螺纹1210继续向上，则会触发系统信号，平空开多2手，同时继续密切关注玉米1209，适时纳入系统，进一步分散系统风险。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  128573.47    当日结存:  128573.47    可用资金:   89201.67   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    3500.00    风险度:       32.46%   
手续费:         0.00    客户权益:  132073.47    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 42871.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   0    0.00    2    4323.00 4324.00  4333.00  -200.00  0.00         12999.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00 0    0.00    6647.00  6676.00  540.00   0.00         18692.80   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00 8656.00  8600.00  3160.00  0.00         11180.00   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：6手， 浮动赢亏：3500元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-9 00:22 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209盘整向上，收盘6699，上涨0.19%；PTA1209向下趋势未改，收盘8638，上涨0.02%；螺纹1210重拾升势确立，收盘4385，上涨0.71%；橡胶1209盘整向下，收盘27320，上涨0.46%。
操作执行：根据系统信号，平螺纹空单2手，建立多单2手；根据橡胶信号出现不久，建立空单1手。
未来计划：当前整体账号资金杠杆3.35，仓位65.41%，实际杠杆2.19，基本达到目前风险承受的上限，此次橡胶建仓带有一定的随意性，并未严谨分析与计划，本来计划配置给玉米，但是玉米建仓时机并未成熟，又想灵活高效运用资金，急于求成，看到橡胶跌势基本确立就开空单。而且对资金规划不够科学，橡胶占用一半保证金，结合波动特点来看，橡胶单个品种在目前情况下风险偏高。因此，密切观察橡胶未来的走势，如果行情反向变动并且波动剧烈可考虑择机平仓，如果行情往预期方向运行则继续持仓，如果有其他情况认为橡胶风险过大的情况也考虑平仓。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  128573.47    当日结存:  127593.69    可用资金:   45754.89   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    4690.00    风险度:       65.41%   
手续费:       129.78    客户权益:  132283.69    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:    -850.00    保证金占用: 86528.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买卖 成交价   手数 开平 成交额    手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   买   4365.00  1    平   43650.00  9.38   投机 -420.00  2012-04-06 11:08:24
上海   螺纹 1210   买   4366.00  1    平   43660.00  9.39   投机 -430.00  2012-04-06 11:12:20
上海   螺纹 1210   买   4366.00  1    开   43660.00  9.39   投机 0.00     2012-04-06 11:13:58
上海   螺纹 1210   买   4365.00  1    开   43650.00  9.38   投机 0.00     2012-04-06 11:14:36
上海   天胶 1209   卖   27290.00 1    开   272900.00 92.24  投机 0.00     2012-04-06 14:51:10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：5手， 手续费：129.78元， 平仓赢亏：-850元， 净利润：-979.78元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价   昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4365.50 0    0.00     4333.00  4368.00  50.00    0.00         13104.00   投机
上海   天胶 1209   0    0.00    1    27290.00 27095.00 27180.00 1100.00  0.00         43488.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00 0    0.00     6676.00  6684.00  700.00   0.00         18715.20   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00  8600.00  8632.00  2840.00  0.00         11221.60   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：4690元

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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:38 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209高开高走，成交大幅增长，持仓也有较大增加，收盘6816，上涨1.75%；PTA1209向下趋势未改，收盘8558，下跌0.93%；螺纹1210继续向上，盘中冲高回落，收盘4379，下跌0.14%；橡胶1209向下趋势未改，收盘27200，下跌0.44%。
操作执行：今日继续持仓
未来计划：密切关注橡胶，如果有异动或风险不可控则择机平仓。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  127593.69    当日结存:  127593.69    可用资金:   47065.49   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    6530.00    风险度:       64.91%   
手续费:         0.00    客户权益:  134123.69    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 87058.20    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价   昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4365.50 0    0.00     4368.00  4386.00  410.00   0.00         13158.00   投机
上海   天胶 1209   0    0.00    1    27290.00 27180.00 27300.00 -100.00  0.00         43680.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00 0    0.00     6684.00  6801.00  3040.00  0.00         19042.80   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00  8632.00  8598.00  3180.00  0.00         11177.40   投机
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合计：7手， 浮动赢亏：6530元

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杨太极

签到天数: 580 天
发表于 2012-4-9 20:50 | 显示全部楼层
#*)*#
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不管三七二十一
发表于 2012-4-10 11:04 | 显示全部楼层
做的真不错，你的程序化交易软件是不是得要收费啊
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:19 | 显示全部楼层
感谢朋友们的关注，我只是编写一个最简单的均线模型，当然是经过测试能够在这些波动性较大，趋势性强的市场与品种能盈利的，按着这个系统模型操作就可以了，不用收费，不过我开通了TB交易开拓者软件，TB按交易数量收取一定费用。
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-10 21:21 | 显示全部楼层
市场分析：白糖1209继续向上，收盘6818，上涨0.03%；PTA1209重心继续下移，收盘8600，上涨0.49%；螺纹1210保持向上态势，收盘4384，上涨0.11%；橡胶1209下跌态势未改，但有所企稳，收盘27320，上涨0.44%。
操作执行：今日继续持仓。
未来计划：继续关注橡胶，合理风险控制。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  127593.69    当日结存:  127593.69    可用资金:   47025.09   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    6500.00    风险度:       64.93%   
手续费:         0.00    客户权益:  134093.69    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:       0.00    保证金占用: 87068.60    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
没有成交记录
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价  卖持 卖均价   昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4365.50 0    0.00     4386.00  4384.00  370.00   0.00         13152.00   投机
上海   天胶 1209   0    0.00    1    27290.00 27300.00 27305.00 -150.00  0.00         43688.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00 0    0.00     6801.00  6804.00  3100.00  0.00         19051.20   投机
郑州   PTA  209    0    0.00    2    8916.00  8598.00  8598.00  3180.00  0.00         11177.40   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：6500元

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不管三七二十一
发表于 2012-4-11 11:34 | 显示全部楼层
原帖由 goodhitler 于 2012-4-10 21:19 发表
感谢朋友们的关注，我只是编写一个最简单的均线模型，当然是经过测试能够在这些波动性较大，趋势性强的市场与品种能盈利的，按着这个系统模型操作就可以了，不用收费，不过我开通了TB交易开拓者软件，TB按交易数 ...


哦，明白了，你是用自已编的程序化模型指示开平仓信号，不是全自动的开平仓自动买卖。
你没考虑过全自动的程序化开平仓超短线模式吗
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:48 | 显示全部楼层

回复 #78 不管三七二十一 的帖子

是的，目前是这种半自动模式，现在条件还不具备，技术还不成熟，硬件也不完善，高频交易也是将来研究的一个方向，目前还是以中长线趋势为主。
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goodhitler
 楼主| 发表于 2012-4-11 20:50 | 显示全部楼层
市场分析：今日主要品种呈下跌，其中白糖1209前期冲高回落，收盘6792，下跌0.38%；PTA1209继续下跌，收盘8550，下跌0.58%；螺纹1210稍有下跌，收盘4377，下跌0.16%；橡胶1209跳空低开并保持低位，收盘26680，下跌2.34%；棉花1209收盘21350，下跌0.37%；玉米1209收盘2432，下跌0.65%。
操作执行：今日按计划平掉橡胶1209空单，以便控制整体账户风险。其实从走势上来说，橡胶继续保持走低，但该品种占仓位太重，不利于风险控制，如果资金多将是一个较好的趋势类品种，按信号建立棉花多单1手，操作盈利5242元。
未来计划：今日按计划配置棉花约10%仓位，进一步分散整体账户风险，计划在玉米继续下跌，系统发出信号时配置10%仓位给玉米，继续分散风险。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上日结存:  127593.69    当日结存:  132835.76    可用资金:   83213.96   
出入金:         0.00    浮动赢亏:    6435.00    风险度:       40.25%   
手续费:       107.93    客户权益:  139270.76    追加保证金:     0.00   
平仓赢亏:    5350.00    保证金占用: 56056.80    交割保证金:     0.00   
可提资金:       0.00   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
成交记录
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交易所 品种 交割期 买卖 成交价   手数 开平 成交额    手续费 投保 平仓赢亏 成交时间            
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   天胶 1209   买   26755.00 1    平   267550.00 90.43  投机 5350.00  2012-04-11 09:31:52
郑州   郑棉 209    买   21395.00 1    开   106975.00 17.50  投机 0.00     2012-04-11 09:39:33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：2手， 手续费：107.93元， 平仓赢亏：5350元， 净利润：5242.07元
持仓记录
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
交易所 品种 交割期 买持 买均价   卖持 卖均价  昨结算价 今结算价 浮动赢亏 持仓盯市赢亏 保证金占用 投保
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上海   螺纹 1210   2    4365.50  0    0.00    4384.00  4371.00  110.00   0.00         13113.00   投机
郑州   郑棉 209    1    21395.00 0    0.00    21390.00 21380.00 -75.00   0.00         12828.00   投机
郑州   白糖 209    2    6649.00  0    0.00    6804.00  6786.00  2740.00  0.00         19000.80   投机
郑州   PTA  209    0    0.00     2    8916.00 8598.00  8550.00  3660.00  0.00         11115.00   投机
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合计：7手， 浮动赢亏：6435元

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