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[大盘交流] 钟爱MACD

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发表于 2012-3-24 09:02 | 显示全部楼层

钟爱MACD

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:lybird 浏览:2583623 回复:3407

MACD是基本所有软件都带的一个免费指标,简单明了。但各位是否都看懂了,玩转了没有。以下是我的理解。
一.字面理解   
MACD(Moving Average Convergence and Divergence),这个英文缩写中文译为平滑异同移动平均线,比较拗口。我们来一个单词一个单词看:
moving:移动这个单词的现在进行时,英语系比汉语系在动词方面多了一个时间的概念,比如过去时,现在进行时,将来时;
average:平均,就是对各个点的简单加和平均;
convergence:聚合,收敛;
divergence:发散,扩张,展开;
整个单词连起来意思就是当下的移动平均线的分离聚合,非常有中国的传统意思,分久必合,合久必分。

二.程序解读
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

就三句话,

核心是第一句 DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
这句话描述了两根指数平均线的垂直距离差,常用的是12天指数平均线和26天指数平均线。也就是说影响DIF线数值的只有这两根指数平均线的采样值,另外我们再说下,指数平均线的算法如下
EMA(C,12)=11/13*REF(EMA(C,12),1)+2/13*C;   
EMA(C,26)=25/27*REF(EMA(C,12),1)+2/27*C;
也就是能影响当日指数平均线的数值只跟昨日指数平均线的数值和今日收盘价,当收盘价低于昨日指数平均线的数值的时候,当日的指数平均线就会拐头向下,


第二句话是
DEA:EMA(DIF,MID);
这句话是对9天离差值的指数平均,让不那么平滑的线更平滑了些。


第三句话是
MACD:=(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
这句话是计算DIF线和DEA线的垂直距离并二倍之。为什么这样,我的理解是为了形态学的美观,和黄白双线在走势上协调,如果是一倍的话太小,三四倍的话太大,但是明白了这个,可以让我们在以后的改动中更的心应手。如下图




通过对程序三句话的简单解析,我们就可以明白了,作者是在描述两根均线的分散聚合,就是我们在均线理论的金叉,多头排列,死叉,空头排列,比如说对应已知的两根指数均线,
均线金叉在MACD指标上就是白线DIF线上穿零轴的过程;
均线多头排列在MACD指标上就是白线DIF线上穿零轴后DEA随后上穿的零轴过程;

均线死叉在MACD指标上就是白线DIF线下穿零轴的过程;
均线空头排列在MACD指标上就是白线DIF线下穿零轴后DEA随后下穿的零轴过程;


同样有人会说,既然这么简单,看均线不就行啦,搞这么复杂,但是我们在实际操作的过程中,因为人的视觉对渐变没有量化的东西的概念是不容易得出结论的 ,如下图的底部区间的一个图,
我们现在已知是底部区间:k线组合是犬牙差互,循循渐下,一直创新低,两根均线是明显的空头排列,但是macd指标的三个参数却给出了不不一样的声音,一个是DIF线在不创新低后开始缓缓上移(这就代表了12天线再向26天线靠拢),然后DEA线也走平上拐(这就表示9天的DIF的指数平均不再创新低),然后在MACD的红蓝柱我们看到了有个相对平滑的,渐变的从蓝柱过渡到红柱子,


这样我们得出了一个结论,底部:12天线再向26天线聚合收敛,常见是空头排列,并且在神不知鬼不觉的收敛,并且还在股价创新低。
在描述两根均线收敛的时候,柱子是最敏捷的, 他提示我们DIF线在向DEA线靠拢,这就是说12天线下行速度变慢,股价可能会止跌,但是还在缓缓下跌;
柱子的收敛可能会改变DIF线的角度和方向,也可能不会,只有接近底部的柱子的才能算最后的成功改变dif线的方向,因为前期柱子的缩短都是蓄势,静悄悄的,只有k线的大力动作或是确实水到渠成,DIF线才会拐头,
dif线的方向的改变才有可能改变DEA的方向,因为DEA是九天的平均,需要有个时间的积累。
那么通过以上分析,在描述12天指数平均线线拐头,一般来说,在时间提示上来说。
MACD柱  >DIF>DEA>EMA(c,12)   ,这个就是MACD指标的优越性所在,顶部亦如是。

[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-24 09:08 编辑 ]

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ycyzrenlifei + 8 + 3 2016-2-23 16:44 感谢分享^_^
myzonehf + 1 + 1 2015-12-7 02:11 千万宅男都收藏你懂的网站大全t.cn/R4vNKlO
东步步 + 1 2015-10-5 16:07 楼主,你写得实在是太好了。我唯一能做的,就只有送上我的谢意!

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 楼主| 发表于 2012-3-24 10:37 | 显示全部楼层
二.MACD应该怎么看,怎么分析,

通过以上分析,macd是描述两根均线的,所以MACD主要是描述12天线的是否有变向的倾向,macd柱,dif线,dea线都是为12天线服务的。12天线是中短期走势,波段操作的一根主要趋势线,所以我们在看图的时候,最主要的就是看12天线的走势,因为只有在阶段顶部或是阶段底部,12天线才会转势,预判的话只有最后一次是正确的。在趋势的路上预判就不容易对,macd的高明之处就是在于在顶部和底部进行前期非常高的确定,顶部和底部的形态都是非常的相似的。



在一波走势中,指数平均线代表了一个方向,MACD采样的数据是两个均线上的当日数值,因为收盘价对均线的影响是不大的,用一个方向来预测次日股价的涨跌是不现实的,所以说用MACD来预测次日涨跌是不太现实的,macd指标的里面的macd柱可以大概描述小的涨跌,DIF线的拐头和DEA线的拐头并且同向运动就相对比较有意义。
但是现在因为这个指标用的比较滥,所以主力会在某些点位做盘,比如在最后的底部欲金叉点暴跌诱空,金叉后暴跌洗盘,这不是指标的错,
主力会让大家伙看着指标上当,大家都不看了怎么上当,看了又觉得不准,不过知道了主力的小小伎俩就更好的让我们认识这个非常棒的指标。

底部金叉前后几日


顶部也一样做盘,死叉后还涨。


所以看指标是择其精华领会之,macd的精华就是趋势的方向,强弱变化,背离。哪里诱多,哪里诱空,哪里同步都是非常的明了 。

[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-24 10:43 编辑 ]

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你不是我的菜 + 1 + 1 2014-12-3 20:58 分析的有道理,学习了,谢谢!
华尔街新秀 + 1 2012-9-2 22:47 分析的有道理,学习了,谢谢!
yjs1946 + 1 2012-4-15 17:15 感谢分享,收藏并加分支持!

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 楼主| 发表于 2012-3-24 10:59 | 显示全部楼层
所谓大道至简,MACD就三句话,却能够让我在这里驰骋遨游,采撷不尽。里面有许多精彩的浪花可以玩味。

[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-24 11:38 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-3-24 11:09 | 显示全部楼层
三.用排列组合的方式将其分类。

MACD的三个参数,DIF线,DEA线,MACD柱。在走势里面一定有个排列组合,分类定位就可以确定波段的行情,因为macd柱是描述一个波段里面的浪花,从大方向里面先用DIF线和DEA线来评测;

先说零轴以下,因为在macd里面还有个不成文的规定,大家喜欢把零轴作为生死线,类似均线的60天线,过之则生,不过则死。

熊市:

1.阶段底部,零轴以下,DIF线上行,DEA线上行:熊市反弹或是横盘,

2.反弹顶部,零轴附近,DIF线上行拐头向下后再向上努力后再向下,慢慢死叉DEA线,DEA线拐头下行:反弹顶部诱多

3.反弹的结束,即DIF死叉DEA后又双双下行,下破零轴,


熊市转牛市形态:因为没有走出来的行情是不能够预判的,谁又能知道熊市的最后一波反弹就一定是牛市的第一浪,但是走出来后再判断也不晚,

4.DIF线和DEA线在零轴上高位死叉后,双双下行向零轴靠拢,在零轴附近缩量企稳金叉,


牛市:牛市大家都非常喜欢,在macd的表现就是基本双线都在零轴以上运行,因为零轴是生命线啊。牛市的主升浪,会有好几浪,书上写是五浪,但也常不准,谁知道会有几浪,分个描述。

5.在零轴上金叉后DIF和DEA双线上行,牛市的主升浪

6.主升浪顶部,DIF拐头向下后再翻身向上,但是DEA缓缓拐头向下:这是顶部诱多,或很疯狂,但是须时时小心在意


7.牛市调整浪,DIF线和DEA线高位死叉后双双下行,可静待零轴附近金叉即可


8.牛市的结束,没有人能先验到,但是在macd里面可以这样理解,在牛市的顶部,DIF线和DEA线双双下破零轴(这个是基本算),然后再零轴下金叉反弹,不能在有效攻占零轴,k线不创新高,就彻底跌入熊市,


[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-24 11:15 编辑 ]

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long88599 + 8 + 3 2014-10-23 07:13 分析的有道理,学习了,谢谢!
mounan + 8 + 3 2013-3-15 09:15 MACD有楼主更精彩!
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 楼主| 发表于 2012-3-24 15:19 | 显示全部楼层
四.MACD的延伸理解
1.MACD里面采用的均线为什么是两根指数均线,而不是两根普通均线?
答:我们常见的,平均线的方式,有MA,EMA,SMA,DMA,平时最常用的是MA,也就是简单平滑,把指定单位的数值相加再平均;EMA,SMA,DMA都是把当日的收盘价做不同的加权处理,无所谓谁好谁坏,对应不同理念。但是在这里用指数平均线,指数平均线的优点是避免了当日平均值的二次跳动,我们来看一下图,如果是设定两根12天均线,因为EMA略为偏重当日权重,MA则是简单加权,所以指数平均线就相对跟随性好些,所以在顶部和底部指数平均线的角度就会变化明显些,特别是关键日k线指数平均线会迅速拐头,而不受多日前的数值影响,


2.MACD里面采样的两根均线为什么是12,26,而不是其他的两个数值?
答:在MACD的直译我们看出了这个指标的核心是描述了两根均线离合,就是在研究短期均线线的动向的话给它一个参照物长期均线,当然短期均线不能太短,均线在小于10天的话变化,拐点,斜率都易变,从趋势指标的设计来说,12天线比较合适,当然10也行,13也行,效果都差不多,另外就是参照物的问题,选一个相对稳定,来参看都行,比如二倍之,三倍之,四倍之,如果是只从DIF,DEA双线的方向来看,其实是差不多的,我们可以来看,在短期均线选12,我另选三个不同的长期均线参数来看,如果是抛弃零轴不看,其实效果是差不多的。但因为MACD这个指标是环环相扣的,当日收盘价影响均线值,均线值推导出DIF值,DIF值推导出DEA值,然后求MACD柱,还有零轴的关系。只要把这写的东西搞协调了,数值是可以随心设定的。







3.MACD里对于平滑处理出来的DEA线为什么是9个单位的平均而不是其他的?
答:本身我看可以看到DIF线已经非常平滑了,但是偶有小波折,就是在一段上升浪中,12天线屡次有向26天线靠拢的倾向,但是只有最后一次真正波段转势,下跌浪也同,所以用平均线的方法来规避这些小的波折,在平均线的取值的原则上,采取是既要稳定,又要灵敏,若要灵敏取值3或5就行,要稳定的话13或是15都行,取9的话折中。并且能照顾下一个参数,macd柱。

4.红蓝柱子是双线差值的二倍,为什么不是三倍或是四倍?
答:我的理解是美观和协调,大家可以改下试试看效果。

5.MACD的DIF值是围绕零轴来回运动的,有时在上边时间多点,有时在下边时间多点,两边似乎各有极限位置,这个意义是什么?
答:零轴类似均线的60线,生命线。意思明了。如果是选定两根均线,DIF线的就是描述两线的分离数值,在数学上有增长的极限的概念,类似乖离率,不能无限的增大和减小,所以我们如果吧历史高点和历史低点进行分析看的话,这就是类似摆荡指标的超买和超卖的概念,不过这个好处就是不会出现类似KDJ指标的钝化。


6.MACD的DEA线非常的平滑,趋势行进的时候很稳定,只在阶段顶部和底部才会改变方向,能否预测?
答:MACD的黄白双线我们在定义的时候给了许多的排列组合,无非是熊市,牛市,牛熊转换点,熊牛转换点。但是一般都以双线死叉双双下行作为波段顶部确认,双线金叉双双上行作为波段底部确认。确认点是顶部或底部,往往不是大阴线就是大阳线,往往这个点位还有很多骗线。顶部诱多,底部诱空。但是DEA线作为波段的确认是无可非议的,骗线不多,即使有往往就是顶背离,底背离。


如上图,如何预测这个拐点何时有。我们再来看原指标的公式,DEA线受什么影响。
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
我们可以看到DEA是DIF的9日指数平均线的数值。还可以如此表示DEA=2/10*DIF+8/10*REF(DIF,1);
也就是说只有当日DIF值低于昨日DIF值,也就是说,只有当死叉当日,DEA才会拐头向下。这就是从公式上推倒出为什么只有死叉才会导致DEA线拐头,同时我们也看到DEA是DIF的9日平均,就是DEA 是由于9天的积累导致最后的爆发出现了死叉。所以没有时间的积累是不可能导致DEA线的拐头的,所以我们看到的这个死叉其实能看出前数日在为这个死叉在蓄势,直到最后的爆发。
我们看些蓄势的形态大部分都是DIF线形成了小尖头,小M头。也就是说DIF值有欲先拉高的走势或是在上行中渐颓,然后再逐步向DEA靠拢,直至死叉。在一波上涨浪中,那么我们只要看到DIF线有连续数日向DEA线靠拢并且DIF不创新高,那就非常有可能死叉,而不用等到死叉后。


[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-24 15:27 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-3-24 15:37 | 显示全部楼层
7.红蓝柱子是如何配合黄白线工作,怎么看?

答:MACD的设计者的高明之处,在一个简单的程序里面,引入了很多原始的思想,比如均线的离合,指数平均线,趋势的强弱。多空区域,极限位置。比如这个红蓝柱子就是在两根黄白线上演化而来的一个数据参数。我们上面在谈白线什么时候死叉黄线,通过DIF线的比如不创新高,小M头等形态学的变化来看,但是实际上那些微小的形变在生成的时候很难预先看出来。但是通过这些红蓝柱子就能发现趋势的变化。看柱子就是看柱子的趋势和黄白线的方向是否反向。反向就预示着转机。同时我们看到柱子非常灵敏,波动转折非常多。所以依据参数下的柱子的趋势来买卖错误非常多,柱子标示了双线的离差,这个离差也符合我们前面探讨的均线的离差的几个点,所以说柱子也有趋势,有极限,有起承转合,他是帮助研判双线的运行的,但是单独使用的话也可以很好的发现小波动里面的高低点。书上讲,买小,卖小就是说柱子的。




同时我们看到买小卖小解释的是中线趋势的转折点,因为MACD至始至终讲的都是两根均线的关系,而没有单根k线的理念在里面,但是macd柱却能够反映一些微小的趋势变化,比如柱子的正乖离,负乖离过大了都会修复,这样配合k线形态,由连续暴涨暴跌引起的DIF线远离DEA线就会导致修复,我们也能发现局部的转机,比如下图

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 楼主| 发表于 2012-3-24 15:42 | 显示全部楼层
8.用macd预测阶段顶部的和底部的定性解释。趋势先看黄线的位置,方向(零轴上,零轴下,方向,位置,速度),一般来说黄线翻头,也就是DEA线翻头就是波段行情转势(转势并不表示就是买卖点,而是准备顶部逢高卖,底部逢低买),顶部底部一样看,但是底部可能会有二次翻头,顶部少些。其实买小买小就是讲翻头的左侧一两天和右侧一两天。


二看白线:也就是DIF线的方向和位置(零轴上,零轴下,方向,位置,速度)以及和DEA线的远近,
....零轴上是多头市场,零轴下是空头市场;
....双线同向的话表示趋势继续,双线同向但距离太远的话就会引起股价像均线靠拢(上升会回调,下跌会反弹) ;
....双线靠拢后就是两种可能,重新分离同向运行或是粘合转向;
....DIF线如果是连续数日(四日或五日)不创新高或新低(即DIF值在DEA附近小幅徘徊,走平或小M头,小w底),并且MACD柱连续缩小,就非常有可能在将来两三日底部金叉DEA线或是头部死叉DEA线;
....高位双线死叉后,DIF没有持续下行,最容易高位诱多;低位金叉后,DIF线反而下行,最有可能就是诱空;


三看柱子:柱子是配合双线看的,
.....底部的柱子是配合DIF线向DEA线靠拢,柱子连续收缩,柱子和DIF都不创新低,这样双线极有可能在附近几日金叉。
.....上升波段还是下跌波段都是看柱子的乖离率(也就是极限位),就容易引起回调。
.....顶部的柱子也是配合DIF线向DEA线靠拢,柱子连续收缩,柱子和DIF都不创新高,这样双线极有可能在附近几日死叉叉。


9.MACD双线和零轴的关系?
答:在MACD里面,DIF线和DEA线在大部分时间里面是同向的,只有在转势的头部和顶部会纠葛,粘合。所以作为一个非短线操作者来说,看MACD指标来操作的话,大部分时间不是持股就是持币,只有在转势的几天才操作。市场上通行的一种方法是零轴上算是强势,零轴下算是弱势,是否就是如此呢?我觉得还是有待商量的。因为这个和MACD这个指标选的参数有关系,12,26这两根均线毕竟是月均线系统,没有考虑中长线的参数,如果是单独就从过零轴来看强弱的话还是有点武断,如果是选12,120这两根中长均线的话,零轴就可以作为基本上可以作为多空轴了。



[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-24 15:59 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-3-25 18:05 | 显示全部楼层
10.作为一个趋势指标,并且是一个相对稳定的趋势指标,最让人困惑的时候是在一波上涨浪里面,黄线翻头向下,还能涨很久;在下跌浪里面,黄线翻头向上,还能跌很久,或者是在一段时间里面,双线金叉不涨,死叉不跌?
答:书上说,市场总是对的。如果是仅仅用一个指标,并且是一个固定的参数的指标来衡量一个非线性的,不可重复的市场,那是有些妄想。但是我们可以从这个指标设计的原理来解释这个问题,用一个指标,先想败,再想胜,以后遇到可以心平气和以对之。
首先这个指标的核心是两根指数均线的一个离差值,也就是DIF值,也就是说从一个起点开始,每一个时间单位走势后,两根均线的离合,我们心中的理想的形态最好是类似正弦波,波幅一定,周期一定,这样就非常好操作了,但是实际上这个市场的走势是波幅不一定(即一个波段的空间值不知道有多大),周期不一定(波段行情能维持多久),形态不一定(波浪,爬坡,加速,快速),我们一般所说的涨跌偏重用短时走势,但是DIF线描述的是一个均线差值,多看些形态上的东西对应之,便会不惑。毕竟大概率的事件多些。

比如上涨段:当出现横盘,下跌,缓涨都会出现双线向零轴回撤。以下跌最多,横盘少,缓涨更少,当然回撤结束后的行情另说。




下跌段:当出现横盘,缓跌,上涨都会出现在双线回抽零轴。以横盘和缓跌多见。




在大级别的盘整带:金叉不涨,死叉不跌。

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 楼主| 发表于 2012-3-27 13:05 | 显示全部楼层
拐点与方向的不同定义
       在一根趋势线里面,其实是有若干个点进行平滑连接的。
       比如MACD里面的DIF线,如果是定义一种颜色,就是这样的效果。走出来后能看到一定的走势,但是直观来看就能看出来不平滑。里面有若干的小拐点,拐点有两种,一种是跟前日比方向拐  ;二种是跟前日比斜率变化,方向不变。
为了方便看,原程序略作修改,
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:=EMA(DIF,MID);
MACD:=(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;

效果图如下:


我用通达信的一个公式来区分出来这些拐点。加上这么一句话:
{此段为DIF线变色}
IF(DIF>REF(DIF,1),DIF,DRAWNULL),COLORRED;
IF(DIF<REF(DIF,1),DIF,DRAWNULL),COLORGREEN;
就能看到这样的效果,如下图:发现了,并不是如我程序所写的,拐头就是变色。为什么会出现这样的效果?



因为线是由点进行连接的,我在把这些点凸显出来,再加上一句程序:
{此句为在DIF线上描记小叉叉}
DIFF:DIF,CROSSDOT,COLORWHITE;
就能看到如下的效果图:



通过如上的三句描述,我们可以理解,在通达信程序语言的理念里面:我们看到拐点和方向是两个概念。
1.由三个趋势同向的点才能构造一个方向。
2.单一一个拐点只是拐点,不能确定趋势,
3.拐点是构成趋势转向的必要条件,但是并不是有拐点就一定造成趋势的转向。

[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-27 13:23 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-3-27 20:43 | 显示全部楼层
在指标当中用点和线的误差

一般来说,副图指标和主图指标都是以线作为连接的,我们在使用的时候也一直这样看,但是有时候发现了一个小问题,就是对趋势判断的误读,可能和这有点关系。
            在物理学里面,有模拟电路和数字电路。我们的k线理论其实就是数字电路。因为每个周期都是独立的,月,周,日,60分,30分,15分,5分都是一根根k线独立的。然后再演化出来的均线,macd,kdj等等都是一个个点的连接。常用的是线连接,线连接优势是平滑,方向性,缺点是比如摆荡指标就可能两三个点就是一条长长的线,(这个方向就非常靠不住),还有就是一个线上有几个采样点,就很难说直观的看出来。所以该用点的时候就用点circledot,pointdot,crossdot,优势毕现。

因为在稳定的趋势指标里面,比如中长期均线,MACD的DEA线,次日趋势是可以预测的(但是这个一定要弄清楚,预测次日中长期指标走势并不代表预测次日涨跌);

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 楼主| 发表于 2012-3-29 19:30 | 显示全部楼层
研究趋势的意义,就是要找一个稳定的方向,比如MACD指标的DIF值,连接成线以后就比较稳定,基本上一个波段行情不容易出现很多的拐点。但是还是有,如下图,一波中规中矩的上涨波段,也有数个拐点。

每个白线区域有三个点,第一个白点我们看不到趋势的改变,所以不会操作;中间的第二个点为拐点,往往也是我们散户做决策的点,因为在指标的箭头提示区会有个下降箭头,第三个点是重拾升势,但是由三个同向点来定趋势,所以直到第四个点才又变红。
事后我们发现,每个拐点不但不是卖点,反而都是买点。所以我们可以得出结论,拐点作假居多,不可信,用一个三个单位的均线就能将其全部过滤掉。所以拐点只是趋势可能转变的可能条件。

[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-29 19:51 编辑 ]

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无暇米 + 8 + 3 2016-2-24 09:33 股市精华^_^
xwxw68 + 3 + 1 2014-7-18 20:52 MACD有楼主更精彩!

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 楼主| 发表于 2012-3-30 08:23 | 显示全部楼层
所以我采用三个单位的平滑处理这些路上的拐点。并且同样方向改变变色处理之,描记每个小点,就会如图下所示的效果,通达信语言如下 {三单位DIF平均}
DIFF:MA(DIF,3);

优点就是三个单位的移动平均就规避掉了路上的如需拐点,过滤拐点并不是标示拐点不存在,且不影响风险提示,因为三个周期的平均,不会耽误时间,特别是顶底确认的时间,以及DIF线方向改变确认的时间。

当这两根线出现在我的面前的时候,就会有一个发现。就是两根线一定有个排列组合,按排列组合定义,有四种排列,两仪生四象。简单定义,简单分类,便于梳理,以后逐步加强分型

DIF三日平均
DEA


四象分型
波段上升



      
    太阳
做顶
      
      
    少阴
波段下行
      
      
    太阴
做底
      
      
少阳

也就是说,
上行和下行中间一定有过渡阶段,也就是说一定有少阴才能做顶,且顶一定是在太阳(均线多头,指标大好)中做成,
下行和上行中间一定也有过渡阶段,也就是说一定有少阳才能做底,且底一定是在太阴(均线空头,指标大坏)中做成,



[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-30 17:07 编辑 ]

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long88599 + 8 + 3 2014-10-23 09:15 MACD有楼主更精彩!
jwp35 + 1 2012-7-28 01:40 再读一遍,我还是好像懂了,好像还是没 ...
wolf_human + 1 2012-4-3 02:58 感谢分享,收藏并加分支持!

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 楼主| 发表于 2012-3-30 14:55 | 显示全部楼层
我是随写随编,就是为了方便讲述观看。核心就是MACD的三句话的演绎。效果语句,有时就放在帖子里面。
    前些时,不太注意截图,用qq截图,效果不清楚,现在学了下。稍微好点,比较清楚。
    还有文字系统性不强。错漏之处难免。另外老帖子不支持编辑,有些错误就一直在。和各位前辈学习之。另我是新股民,这是纯学习贴,只算心的,望各位前辈多指点一二。
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 楼主| 发表于 2012-3-30 18:13 | 显示全部楼层
最后一个图上的附图指标就是MACD,我为了解释我的理念略微编辑了一个小东西,为了解释,将MACD柱都略掉了,是个不成熟的指标,看下也可,通达信的软件,真正能够掌握这些核心的话是,掌握好了,看原来的经典指标,用任何软件看都一样。

DIF:=(EMA(C,12)-EMA(C,26));
{三单位DIF平均}
DIFF:=MA(DIF,3);
{此段为DIF线变色}
IF(DIFF,DIFF,DRAWNULL),COLORWHITE;
IF(DIFF>REF(DIFF,1),DIFF,DRAWNULL),COLORRED;
IF(DIFF<REF(DIFF,1),DIFF,DRAWNULL),COLORGREEN;
DEA1:DIFF,COLORWHITE,CROSSDOT;
DEA:EMA(DIF,9),COLORYELLOW;
MACD:=(DIFF-DEA)*2,COLORSTICK;


从研究波段里面的拐点和平滑之,其实是对应两种不同理念。
1.看细节:有拐点的DIF线是拐点是k线组合或是单根k线稍微大点的波动引起的,在路上往往都是骗线。下跌波段是诱多,上涨波段是诱空,短线至少可以当反向指标。
2.粗放看:平滑之以后就规避了许多没必要的买卖,坐小电梯,到真正转势的时候再动手(就这还容易上当)。
这两种理念没有谁更高明,但是明白之后,假以时光的积累,便会从容不迫看待中线持股的魅力。短线有短线的技术,有机会探讨之。

[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-31 10:50 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-3-31 13:09 | 显示全部楼层
K线分阴线和阳线,就两种。但是组合起来就不得了,会有K线战法,108式之类,这就给初接触K线的设定了很大的难题,因为组合多,选择多,需要时日的积累,股感的积累,财富的积累,经验的积累。没有一定时间的学习和实践,成功非常难。所以我觉得学习一定要有正确的门径。这个门径就是大道。然后是小术。何谓大道:大道至简。比如中国古代典籍。字少,意蕴。正因为简。更需要悟。正因为简。所以说起来也非常简单。几句话就能说清,如果是照做,就是修行的问题。      
         我们的MACD是核心是干什么?我理解就是为了精确描述12天线何时拐头。12天线一般来说是走波浪形态的,即上升-----下降-------上升, 少见的是下降----平台----下降  ,上升-----平台------上升。
        但因为12这个参数定好后,就不可避免有它的缺陷。比如对应波浪下跌,波浪上涨,大箱体等等形态正确对待之即可。
1.波浪下行,20线下行,5日10日均线有爱庄股份先生描述的剪刀,大S,小S等。MACD也有所谓的金叉,死叉,但是股价跌跌不修,如果是抄底,不设止损的话也会死的很难看。

2.波浪上行,20线上行,5日10日死叉,金叉,一出来就涨,一进去就跌。MACD则出现背离,复背离,让空仓的人统统踏空。

3.大箱体震荡。这个我在前面也描述过,这次重新截图观看,就是做空做多两面挨巴掌。


[ 本帖最后由 lybird 于 2012-3-31 18:57 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-4-1 18:39 | 显示全部楼层
如果说一个论坛能以一个指标的名字来命名,就不能简单的以为这简简单单的三句话就只是三句话而已。我只是个学习者,这是个心得贴。作为趋势指标之一,是讲顺势而为,不逆势而坐。不存在引人入歧途。
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 楼主| 发表于 2012-4-2 18:48 | 显示全部楼层
我一直强调MACD的用法是是监测设定值均线的方向的转势,比如常用指标参数就是监测12天线的方向的转变。       在灵敏度上MACD柱>DIF线>DEA线>EMA(C,12)  
       所以我们必须明白,用柱子,和黄白线都是预测12天线拐头,因为柱子太过灵敏,且变数多,所以算作一个配合黄白线使用。就用黄白线的同向和异向来决定可能的状态。1.双线同向向上:波段上升。  2.DIF线异向DEA线:做顶。 3.双线同向向下:波段下行。 4.DIF线异向DEA线:做底。双线是为了预测12天线,如果是在路上就可能预测失败,一切预测以随后的12天线的方向为准,时间可能同步或是相差仅仅几天因,因为底部诱空完毕就要迅速起来,顶部诱多完毕就要迅速打下来。
如下图,为了图形美观,做了DIF线三日平滑和拐头变色。


波段定好了,剩下的K线形态组合就是配合我的四个分类。具体均线形态形态和K线形态可以参考基本书籍。
底部:就是箱体震荡,箱体可大可小,大的是W底,头肩底,多重底;小的是锅底,圆底,缓缓向下底等。
波段上行:分为上山爬坡,波浪上行,快速上行,加速上行。
头部:也是箱体震荡:箱体可大可小。大的是M头,头肩顶,多重顶,小的是圆头,塔形顶,缓缓向上顶等。
波段下行:分为下山滑坡,波浪下行,快速下行,加速下行。
四大类型定好后,其实我们如果是从中线持股的角度来说(我所谓的中线持股就是一个买点,一个卖点,当然短线高手的话任何时间段都可以做,不在此讨论范围)。考虑时间成本和效率成本。不做底部震荡,不做顶部震荡,不做波段下行。只做波段上行。这样就排除掉了三个,只剩下一个。就是只做主升浪。主升浪的定义:就是盘底基本结束,到开始做顶。
如下图所示:




定义好后,其实我们可以发现,这其实是非常难的。这要求的其实就是抄底,逃顶。但是我这里的定义和一般的所谓抄在最低点,逃在最高点是不一样的。
我定义的抄底:抄在盘底结束的诱空点或是底部起涨后的诱空点,第二个点更好些,也可能没有。在形态学上看,底部有盘底征象,均线空头排列。量缩量,多有诱空的k线组合,12日均线向下,价格在12日线下。研究这个底部的意义,其实就是底部征象一旦初成。在DIF线静静的潜伏在DEA线下面,诱空到极致,往往就是底部最好的买点。这时候一般趋势指标,均线指标不会给你提示的。金叉不可能有,均线多头不可能有。所以就不会有经典书籍上的买点,但是这个时候买进其实是风险最小的。一波下跌已经导致有一定的空间上涨,另外主力在这个点位已经有十天左右的建仓,趋势指标没有走好,就基本没有散户追,尤其是在临起来的时候再来一波诱空,把前期抄底的人洗出去,这时候空头之极,极为缩量,这个点位就是关键点位。进早了太早,进完了太晚。市场一片哀声。这个微细节可以多搞些图看下:







      等我们再看到DIF金叉DEA线的时候,在经典书籍上都是买点的时候,却是个短线的卖点。往往已是脱离底部的时候,有跟风盘,该小洗一下的时候。所以再这里我纠正一个经典理念,就是MACD双线金叉是中期转势,在价格在均线附近或是以下买点合适,如果是连续涨幅过大涨幅,远离12天线,往往短线不是最好买点 ,所以确定好中期转势,在12天线附近或以下是安全的进入点。


[ 本帖最后由 lybird 于 2012-4-3 11:54 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-4-2 20:39 | 显示全部楼层
多头,空头做多做空的时候都是有某种执念来推行自己的心中所想。      或是k线理论,或是月均线,或是MACD,或是什么指标。
      但是如此执行下来,却只有一***赚钱。
      这就说明我们的理论基础陷阱颇多,不管是做多,还是做空,错误多。
      所以要非常有必要颠覆一些执念。
      比如金叉,死叉,多头排列,空头排列。
      但是同为兵器,用,只在自身修为,一个陷阱,认识清楚了,就是美酒。
      比如月均线组合来说;
      上涨分为:上山爬坡,波浪上涨,快速上涨,加速上涨;
      下跌分为:下山滑坡,波浪下跌,快速下跌,加速下跌;
      上涨,下跌由中期均线界定,20线,30线皆可。
      底部,主力会拼命用空头陷阱吸筹。
      顶部,主力会拼命用多口陷阱出货
      陷阱只可能是短期的,短时的,所以过滤的话只要把目光放远一点,就能够轻松把握。


正因为陷阱多,所以说空头陷阱就是美酒,熊市,牛市皆是。
牛市的调整底部往往是空头陷阱;熊市远低于中长期均线的地方往往是空头陷阱。所以练习发现空头陷阱就是发现买点的技术。
牛市的波段高点往往是多头陷阱;熊市是接近中长期均线的波段高点往往是多头陷阱。所以练习发现多头陷阱就是发现卖点的技术。


[ 本帖最后由 lybird 于 2012-4-2 20:46 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-4-3 10:22 | 显示全部楼层
从有均线的一天起,到计算机的兴起,应该是最活跃,变数最多的指标,就是均线。       最开始的,我想还是普通均线。就是数日相加再相除,就是我们现在通达信自带的,MA,MA2,一个是月均线系统,一个是六线系统。这个简单的相加再相除的算法竟然能表示出趋势的走向,想来如果是发明均线的人不提出来,一般人是不会想出来的。所以一个想法挺重要的,别看多简单。普通的这种算法,我的理解是每日收盘价在均线系统里面给予相同的权重,不偏不倚,所以相对来说如果是不考吕量能的话,参数越大越稳定(所谓稳定,就是方向稳定,斜率稳定,不容易变化),但是太稳定了就是迟钝。
       如果把k线比为细胞的话,不同的均线可以分别看为不同倍数的显微镜。精细有精细的好处,粗放有粗放的妙处,如下图:


如果是光从当日收盘价权重方面考虑,又有了EXP,SMA,DMA.等等,简单说就是当日收盘价占均线的比重。简单的MA是去掉过去一个加上新进的一个;加权处理的话,就表示当日占均线的比重,是重点还是轻点。所以从稳定性来说,一般均线更稳定,也略迟钝,从趋势性上说指数均线略胜(偏重今日,没有二次跳动),其余的看参数怎么设置。比如简单看下如下函数,同取12天来研究。{测试各个均线函数}
MA12:MA(C,12);
EMA12:EMA(C,12);
SMA12:SMA(C,12,1);
DMA12:DMA(C,0.1);

会有如下效果,放在副图里面看的更清楚些。从方向性来说,我觉得不存在谁比谁更高明。就是平滑度略有差异,这种效果也就是我们前面讲的算法上的差异。但是每一种算法即是一种思路,这是毋庸置疑的。这个设值较短,设值较长的话,会感觉到指数均线比普通均线的更容易反应近时趋势;

从均线引出的东西非常多。比如通道,比如和量结合,各种各种。此处不展开。
这里简单的提了一下均线是因为MACD指标里面引入了指数均线的概念。比如在选择均线选了两根指数均线,在平滑DEA线的时候又用了一下指数均线。就是这两句话:
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);

指数均线的特点就是,当日指数均线值,只受当日数值和昨日指数均线值影响。
比如EXPMA(C,12)=2/13*C+1/13*REF(EXPMA(C,12),1)
就是说当日采样值一旦下破昨日指数均线值就会导致拐点出现,而一般的MA均线则不会,所以我们看到EXPMA(C,12)的拐点往往就是当日收盘价上破或是下破昨日数值。

因为我讲双线同向,异向,就是看这两根线的方向,所以影响这两根线原始数据不可不查,因为DEA是从DIF推演来到的,所以先说DIF。
开篇已经说过定义,这次从提。就是大的定义有了,再在细微处做文章。DIF是研究两根指数均线,所以我一般讲MACD主图配图也是配这个参数来看,这个主图指标通达信再带,是EXPMA,参数是12,50;  改为12,26即可。从均线上采样,是MACD指标的一个特点,这种指标如DMA,FSL等。以每日的均线数值采样,这样就导致了做出来的指标非常平滑,美观。有其趋势性可以参考,认同。为中线持股,波段操作提供了坚实的趋势基础。
DIF线是干什么呢,就是研究两根指数均线的距离。为了方便做了个小的副图指标,如下
{两根均线之间的距离}
EXP1:EXPMA(CLOSE,12);
EXP2:EXPMA(CLOSE,26);
STICKLINE(EXP1>EXP2,EXP1,EXP2,0,0),COLOR0000BB;
STICKLINE(EXP1<EXP2,EXP1,EXP2,0,0),COLOR00BB00;

配图,隐去DEA和MACD柱。


图就比较清楚了。
1.直观的看,均线的方向走出来能看清,没走出来看不准,
2.均线之间的距离,空头是负值能看出来,多头是正值能看出来,数值大小直观的话看不真切,也不容易判断。
3.DIF线从量化的角度来描述这个数值的变化,不但有数值,而且有趋势,方向明显,趋势直观,偶有拐点。
所以得出结论。均线在收拢的时候就可能导致拐头。我们研究的DIF线就是要在均线拐头之前发现之。也就是中期趋势确认之前发现之。

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long88599 + 8 + 3 2014-10-23 13:24 MACD有楼主更精彩!
jwp35 + 1 2012-7-28 02:06 “之前发现之” 学习了,谢谢!
想吃胖的猪 + 2 2012-7-8 20:58 分析的有道理,学习了,谢谢!

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 楼主| 发表于 2012-4-3 10:45 | 显示全部楼层
我是新人,不是高手,在论坛混迹久,看到很多老人的教诲,学习不少。比如爱庄股份,PC,股峰求道等等,这里一一不列举。我这帖子只能算是个心得贴。编辑没有章法,想哪写哪,图片也是随用随截,程序也是随用随写,都是小的。错漏难免。
    如果得道分级别,我这只是在门边。
    抛砖引玉,希望真正成功的人出来多写点东西。这个复杂的市场,本没有绝对的对与错。
    和而不同,才是大同世界。
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