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[大盘交流] 初学者剖析MACD

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发表于 2012-6-24 10:53 | 显示全部楼层

初学者剖析MACD

来自:MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者:chaonong_09 浏览:589086 回复:185

初学者试剖析MACD指标
简单的东西并没有看上去那么简单
              -------题记

以上题记是我试剖析MACD指标后的真切感受。为什么?大家随后就会知道。
受 lybird的启发,我也趁端午节假期的空闲时间花功夫剖析了一下经典指标MACD。
MACD看上去很简单,仅仅只有三句语句。
三句如下:
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:EMA(DIF,MID);
MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;
看上去非常简单是吧,但正如上面所写的那样,其实并非如此。

一、DIF的实质
DIF是什么呢?是收盘价的短期指数移动平均与长期指数移动平均的差值。
这个差值有什么意义?仔细分析,这意义就大了。
在主图里设置指标为EXPMA,将参数设为12,26,也就是MACD的标准参数,然后将两者进行对比,你就会有所发现。
首先DIF值的大小(绝对值)表明了两条EMA线的距离大小。其次,当两条EMA线交叉时,DIF线正好穿越0轴。
(一)先看穿越0轴线,可分为二种情况:
1、DIF上穿0轴,表明EMA(CLOSE,SHORT)线上穿EMA(CLOSE,LONG)线。
2、DIF下穿0轴,表明EMA(CLOSE,SHORT)线下穿EMA(CLOSE,LONG)线。
再进一步分析,表明:<br />1、当DIF处于0轴以下时,表明EMA(CLOSE,SHORT)线处于EMA(CLOSE,LONG)线之下。
;2、当DIF处于0轴以上时,表明EMA(CLOSE,SHORT)线处于EMA(CLOSE,LONG)线之上。
我们大家都知道,当短期移动平均线处于长期移动线之上时称为多头排列,反之称为空头排列(指数移动平均与移动平均相同)。
因此,可以得出结论:
1、当DIF处于0轴之上时,市场处于多头行情中。
2、当DIF处于0轴之下时,市场处于空头行情中。
这就得出了DIF线的第一个用途:可以用来判断市场的性质,如果将关注中长期行情,仔细观察图情,可以得出如下判断行情的方法:
1、当DIF多数时间处于0轴之上,极少数时间处于0轴之下时,市场处于多头行情之中。(而且大多数幅度也处于0轴之上)
2、当DIF多数时间处于0轴之下,极少数时间处于0轴之上时,市场处于空头行情之中。(而且大多数幅度也处于0轴之下)
3、当DIF频繁在0轴上下来回摆荡,市场处于区间行情之中。(如振幅较大,则为矩形行情,如振幅较小,则为横盘行情——道氏理论称为“线”)。
[img src="attachments/day_120624/20120624_165da0674e22c26e6cd35zpvjg5ddpo9.jpg" border="0" aid="attachimg_2054331" width="400" alt="" ]
如上图,可以看出:
AB之间为牛市行情,BC之间为熊市行情,CD之间为牛市行情,DE之间这矩行情,EF之间为熊市行情,FG之间为牛市行情,GH之间为横盘行情,HI之间为熊市行情,IJ之间为牛市行情。


[ 本帖最后由 chaonong_09 于 2012-6-24 19:14 编辑 ]

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long88599 + 8 + 3 2014-10-22 05:54 MACD有楼主更精彩!
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发表于 2012-6-24 11:09 | 显示全部楼层
谢谢。
我最近也在重新认识MACD。

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 楼主| 发表于 2012-6-24 11:26 | 显示全部楼层
(二)、再来看DIF的波幅
再次提醒:DIF是短期EMA与长期EMA之间的差值。
为什么要再三提醒这一点呢?
因为一般人头脑里的天然想法是DIF的波动应该与市场(也就是价格)的波动相关。(我以前也是这样认识的。#*22*# )
错!而且大错特错。
既然DIF是短期EMA与长期EMA之间的差值,那么它实质上是反应的短期EMA对长期EMA的跟随程度,如果在一个缓慢的上涨、下跌过程中,短期EMA很好的跟随了长期EMA,那么DIF值就会较低,但是, 特别注意这个"但是", 如果这种行情持续的时间较大, 经过一段时间后, 这种缓涨缓跌的过程也会积累较大的波幅(价格上的), 也就是说要涨很多或跌很多.因此,千万不要被较低的dif值所迷惑.
为什么DIF要计算短期EMA与长期EMA之间的差值?其根本原因是基于如下原理:
短期EMA与长期EMA对于当前价格变动的敏感性是不同的,短期EMA对于当前价格变动的反应总是较长期EMA更为敏感。也就是说,当前价格的变动总是首先在短期EMA中得到反应,然后才会在长期EMA中得到反应。
记住这一原理,不仅是DIF,整个MACD指标都会用到这一原理,这,才是MACD的核心思想!#*d1*#
根据以上原理,我们会得出如下结论:
只有当价格在近期变动比较剧烈时,DIF的值才会较大,因此,DIF指标也是一个乖离率指标。
乖离率指标反应了市场价格是否超买/超卖,但乖离率指标的最大问题是,虽然从理论上说,乖离率的值(绝对值)越大,市场超买/超卖就越厉害,但乖离率指标不能确定市场超买/超卖的值点,也就是说,你不能确定说,当乖离率指标达到某一个值时,市场就已经超买/超卖,价格将会反转,我们常常会发现,在一些时候,价格在乖离率较小时就已经反转,而在另一些时候,价格在乖离率较大时仍然不会反转。这给乖离率的应用带了麻烦。
结论是:乖离率指标只能用于定性,不能用于定量——当然,这也是有用的,他可以预警。
再进一步,则可以说,DIF值的拐头意义不大。因此,千万不要用DIF值的拐头来作预测,事实上,DIF的拐头远没有穿越0轴更有意义。
那么DIF的值究意有什么意义呢?请看(三)DIF波动形态。
这里只简单的说一句,DIF反应的是短期EMA对长期EMA的波动,那么长期EMA的波动呢?当然是用长期EMA与更长期EMA来比较啰,方法?改参数啊。#*22*#


[ 本帖最后由 chaonong_09 于 2012-6-24 19:13 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-6-24 11:36 | 显示全部楼层

回复 #2 40t49 的帖子

这么快就有朋友回应了,真是意外啊!
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掷赌乾坤 + 5 + 1 2012-6-25 16:59 这么快就加精了,你怎么一点都不意外?

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 楼主| 发表于 2012-6-24 11:56 | 显示全部楼层

(三)、DIF的波动形态


(三)、DIF的波动形态:
DIF反应了短期EMA相对于长期EMA的波动。
从长期看,DIF图呈现出如下特征:
DIF线总是围绕0轴上下波动,中间间或出现锐利的“尖刺”,表明市场的大幅波动(同志们有什么想法?——没想法?那你OUT了#*22*# ——看到“尖刺”,你要想到那是机会,那是钱钱钱钱钱钱钱..........#*22*# #*22*# #*22*# )
上一张上证指数图,这张图的附图中的MACD指标为了更直观,只显示了DIF的波动。







[ 本帖最后由 chaonong_09 于 2012-6-24 19:13 编辑 ]

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 楼主| 发表于 2012-6-24 13:41 | 显示全部楼层

继续:
事实上,操作股市应该有两种方法:(目前我个人的看法)#*22*#
一种是趋势跟随方法:
判别趋势,在趋势开始时进入,跟随趋势,直到趋势结束时为止。
另一种是超买/超卖法(动量法):
它的根据是当市场出现超买、超卖时,行情就会反转。
DIF两种方法都可以运用得到:#*22*# (所以就是好啊。)
一、趋势跟随法:
1、判别趋势大小(这一点DIF应该做不到,不要看以前的图,过去的K线图上你当然一眼就能辨别趋势的大小,但那是马后炮,当行情开始时你根本不能做到#vv1# ,因此需要结合另外的方法,事实上,技术分析最忌根据单一因素下结论,但是分析的因素多了又容易得出两可的结论,因此需要精选几种,然后再加以综合分析,在此基础上仍然得出两可的结论,那就只有等待或试盘,等行情明朗后再行动)。
2、在DIF上穿0轴时买入。
3、如DIF不跌穿0轴,则持有。
4、一直到DIF向下跌穿0轴,一量跌穿,则卖出。
说明:
1、这是简单的趋势跟随方法,之所以说其简单,是因为中间没有对卖出信号进行过滤,但仅此一法,加上你能较准确地判别大行情的到来,你就应该获利较丰。
2、这是中长线的趋势跟随方法,短线客还需优化。
3、再说一次,判别趋势大小不在此列,而趋势大小对获利直接相关,非常重要(谁有好方法啊,互相交流。#*22*# #*d1*# )
二、动量法:
当DIF值急剧扩大后,再急剧收缩,在图形上形成一根向上的“尖刺”和一根向下的“尖刺”,在“尖刺”拐点形成后的某一个点(比如与DEA的金叉点)买入。不需要上穿0轴。
但是动量法的卖出必须果断,因为当DIF向下形成“尖刺”时行情已经处于空头行情之中,你事实上做的是空头行情中的回调行情,这种行情的时间很短,幅度未知,因此,需要用更灵敏的信号作为卖出信号,一旦信号出现,立即果断卖出,即使小亏,也需止损出局。
另外这种方法必须与K线相结合,结合K线判别行情是否要反转,因为正如前面所说,DIF的反转值是无法事先确定的。



[ 本帖最后由 chaonong_09 于 2012-6-24 19:12 编辑 ]
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发表于 2012-6-24 14:09 | 显示全部楼层
收藏学习#*19*#
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发表于 2012-6-24 15:23 | 显示全部楼层
谢谢提供分享
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 楼主| 发表于 2012-6-24 18:52 | 显示全部楼层
二、DEA线与MACD柱线
语句:
DEA:EMA(DIF,MID);
DEA线是DIF线的MID日(标准参数是9日)的指数移动平均线。
DEA线单独看并无什么意义,如果非要说有什么意义的话,那就是DIF一样#**#,但DEA的优点更平滑,抹平了DIF中的小“突起
/凹陷”(这是优点也是缺点,DIF中的小“突起/凹陷”也是有价值的,比如在多情行情中,可以在DIF线的凹陷处加仓),而且可以过滤一些DIF线中的假信号,如DIF小的突破0轴,在DEA中就可能不存在。
但DEA真正的用处在于与DIF组合起来使用——你一定知道MACD中著名的“金叉”、“死叉”,但你很可能不知道怎么用,因为MACD中的“金叉”、“死叉”中有很多的假信号,其实DEA与DIF线的组合并不仅仅是交叉,他真正的作用在于可以显示价格的强弱变化。
在这里又要用到前面所说的原理,这个原理是:
短期EMA与长期EMA对于当前价格变动的敏感性是不同的,短期EMA对于当前价格变动的反应总是较长期EMA更为敏感。也就是说,当前价格的变动总是首先在短期EMA中得到反应,然后才会在长期EMA中得到反应。
DEA线与MACD柱线是这一原理的再一次应用(第一次是在DIF线中),也就是说,DIF线(可以看作DIF线本身的一日指数平均线)对当前价格的变动要比DEA线更为敏感,当前价格的变动总是首先反应在DIF线上,然后才反应到DEA线中,DEA线对当前价格变化的反应更为迟滞也更为温和。
因此,DIF线与DEA线之间的距离能够及时探测到当前价格的变动趋势(谁说MACD指标滞后,今后谁说滞后我跟谁急#**##*22*#)。
当DIF线处于DEA线之上,且DIF线处于0轴以下(即处于空头行情中)时,表明当前价格的变动比MID日的平均变动更大(方向向上),表明价格上涨的趋势越来越明显(注意,这时价格很可能还在下跌,前面说过,“金叉”与“死叉”中有很多的假信号,原因是因为DIF值是非常敏感的,几天的价格变动就可能导致DIF线转向,也可以理解为价格有上涨的趋势,但趋势的持续时间和变动幅度未知。)
当DIF线处于DEA线之上,且DIF线处于0轴以上(即处于多头行情中)时,表明多头行情仍然会得以持续(因为近期比远期变动强烈)。
当DIF线处于DEA线之下,且DIF线处于0轴以上(即处于多头行情中)时,表明价格有下跌的趋势(同上,这时有可能价格仍然在上涨)。
当DIF线处于DEA线之下,且DIF线处于0轴以下(即处于多头行情中)时,表明空头行情仍有持续的趋势。
这样,DIF与DEA线的交叉点(即“金叉”、“死叉”)就成为行情趋势的变动点。
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发表于 2012-6-24 19:02 | 显示全部楼层
字体太大,很影响阅读。
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 楼主| 发表于 2012-6-24 19:14 | 显示全部楼层

回复 #10 STHANG 的帖子

已改过,现在应该好些
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发表于 2012-6-25 00:47 | 显示全部楼层
红柱多方,绿柱空方,我上次问了一个不知道MACD怎么来的人,他这样告诉我的.
我问为什么?
他说不知道.
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发表于 2012-6-25 01:40 | 显示全部楼层
再次学习。
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发表于 2012-6-25 02:04 | 显示全部楼层
写的不错,给你加精了。
不过你要是能熟悉K线理论,和MACD组合使用,那就比较无敌了。
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发表于 2012-6-25 10:46 | 显示全部楼层

回复 #14 小散心态 的帖子

版主或许是说,macd看可能的趋势,k线组合看买卖点?macd是不能提供充分的买卖点的,只是必要条件而已?
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 楼主| 发表于 2012-6-25 12:40 | 显示全部楼层

回复 #14 小散心态 的帖子

谢谢!
K线正在学习中,如有心得,也准备贴出来与大家交流!
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 楼主| 发表于 2012-6-25 12:41 | 显示全部楼层

回复 #12 gxh20061 的帖子

DIF>0为多方,DIF<0为空方。
原因前面已经有所说明。
关于红绿柱,后面会有说明。

[ 本帖最后由 chaonong_09 于 2012-6-25 12:49 编辑 ]
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 楼主| 发表于 2012-6-25 13:00 | 显示全部楼层

回复 #15 idlx 的帖子

关于买卖点,目前我的看法是:
MACD可以提供买卖点,前面所说的DIF穿越0轴就是一种买卖点,虽然还可以更优化,你翻看以前的图,就会发现如果是在大行情之下,仅按DIF上穿0轴买入,下穿0轴卖出,你获的利就会不少。但前提是必须有大行情,但正如前面我说的,我目前在MACD中还没有发现有什么办法可以预测大行情的到来。
关于K线,我认为K线非常重要,K线是市场最根本也是最原始的记录,因为这个贴子说的是MACD,就没有涉及K线的内容,但使用上一定会是几种方法相互参考来判断,技术分析最忌仅凭一种方法就下结论,因为任何方法都有缺陷,任何指标都有盲区。
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long88599 + 8 + 3 2014-10-22 04:44 不愧为股市达人,顶!

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发表于 2012-6-25 14:46 | 显示全部楼层

回复 #15 idlx 的帖子

MACD是一个指标,属于趋势型指标。细节的变化还是需要看K线的变化。如果MACD组合形态来分析,系统将更加完善。
强调一下,K线独立分析准确性不强,要看量价关系。
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发表于 2012-6-25 16:46 | 显示全部楼层
加精了,楼主加油#*d1*#
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