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楼主: chaonong_09

[大盘交流] 初学者剖析MACD

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将上证指数拆解到底结构深研究根据大盘学缠论

发表于 2012-6-26 21:04 | 显示全部楼层
只能支持楼主。因为实在高深,真的不懂,看来不研究是不行,向楼主学习
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发表于 2012-6-26 21:13 | 显示全部楼层
大有收获,收藏谢谢#*22*#
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 楼主| 发表于 2012-6-26 21:49 | 显示全部楼层

回复 #41 成与败2010 的帖子

慢慢看,多看几次,多思考,多对比图形分析,必然会有收获,与你共勉。
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 楼主| 发表于 2012-6-26 21:53 | 显示全部楼层

回复 #42 adenly 的帖子

感谢支持,欢迎交流
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 楼主| 发表于 2012-6-27 10:25 | 显示全部楼层

DIF与DEA线之绞线

买卖点的调整——金叉与死叉

前面提到买卖点的时候,是以DIF线上穿0轴为买点,下穿0轴为卖点。当时说过此一买卖点在大行情下可以很好地赢利,但需要对此进行优化,现在来补上这一课。
在优化买卖点之前需说明一点,并不是优化后的买卖点就一定好于以前,因为作出买卖交易的决策必然要考虑多方面的因素——比如首先要考虑风险因素,一个买点进入得越早,其赢利将更大,但行情变化的风险也就越大,得如果进入得过晚,又将错过主要的波段,只抓住行情的末段,赢利将减少,甚至增加了止损的风险。因此,这个进出时间的考虑就非常重要。
观察图形,对于DIF上穿、下穿0轴,就会发现其实用DIF与DEA的相交来作为买卖点更能抓住一波行情的底和顶,看一下下面的上证指数图:

A点的买点明显优于B点,而C点的卖点明显优于D点。

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long88599 + 8 + 3 2014-10-22 04:55 分析的有道理,学习了,谢谢!

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 楼主| 发表于 2012-6-27 10:36 | 显示全部楼层
为了要传图,后面的我就一小段一小段的发出来。
接上:
但是不是在金叉买入、死叉卖出就是更优的选择呢?
错!
原因就在于金叉、死叉中有很多的“假点”——“假金叉”、“假死叉”,看下面这张上证指数图。
在这张图中,ABCDEFGHI的交叉点都是有效的,而其余的都是无效的——这里我们先不讨论行情级别的大小,只要金叉进入点比死叉退出点低都认为是有效点。
再仔细看这张图,在AB段之间,在CD段只间都出现过DIF线与DEA线反复交叉的情况,我把这种情况称为“绞线”,无疑的,这种“绞线”所提供的交叉点都是无效的,需要及早的发现并给予排除。

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long88599 + 8 + 3 2014-10-22 04:56 分析的有道理,学习了,谢谢!

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发表于 2012-6-28 10:25 | 显示全部楼层
#*d1*# #*d1*# #*d1*#
好贴
这个绞线确实让人头疼
如何过滤?不知楼主有啥好办法么?
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发表于 2012-6-28 11:40 | 显示全部楼层
建议楼主引进MA60线,观察该线与K线的关系,同时对应DIF与0轴的关系。
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gxh20061 + 2 2012-6-28 23:39 对于均线来说,MACD是比较直观的衍生品.

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发表于 2012-6-28 12:05 | 显示全部楼层

回复 #29 lybird 的帖子

MACD红绿柱又是DIF与DEA间距离的变化,是趋势变化的速度的速度——物理学上叫做加速度。


经典,犀利的描述哦,有同感吗?

速度的速度,很佩服楼主的描述,论坛有你更精彩,致敬!

[ 本帖最后由 放水守门员 于 2012-6-28 12:11 编辑 ]
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发表于 2012-6-28 12:19 | 显示全部楼层
这些都是大路货,还有你没有发现的用法......
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gxh20061 + 2 2012-6-28 23:40 再往下说就涉及交易核心了.

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 楼主| 发表于 2012-6-30 11:08 | 显示全部楼层
继续:

要想解决“绞线”的问题,需要分析为什么为出现“绞线”。
再来回顾一下MACD的定义:
DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);
DEA:DIF(DIF,MID);
也就是说:
DIF是短期EMA线(标准参数为12天)与长期EMA线(标准参数为26天)的差值,而DEA是DIF的MID天指数平均值(标准参数MID为9天)。
这里就存在一个问题:
DIF并不是直接反映的价格的波动,而是通过短期价格的波动与长期价格波动的比较来反映价格近期的运动趋势。
换言之,不管价格的长期运动趋势(通过长期EMA反映)是向上还是向下,是剧烈还是平缓,只要短期价格运动的趋势(能过短期EMA反映)与长期价格运动趋势一致,那么DIF将不存在趋势,在图形上将是一条与X轴平行的线。(当然在实际情况中不可能完全平行,但趋势是平行的)。请看下图:
在AB两点之间,12日指数移动平均线与26日指数移动平均线几乎平行,表明两者之间的运动趋于一致,也就是说运动方向一致,运动速率相同。此时,DIF线呈现出与X轴(0轴)平行的状态,在下图中,DIF线略有凹凸,DEA线是DIF的指数移动平均,对DIF进行平滑,因此,更能表现出与X轴平行的状态。
当这种状态持续一段时间后,DEA线的值将于DIF的值非常接近,在图形上两条线几乎会贴合在一起,但DIF线其实是对当前价格很敏感的指标,当当前价格略有变动,DIF线就会出现凹凸,这条凹凸不平的线与相对平滑的DEA线贴合在一起,就出现了绞线。
因此,在这种绞线下出现的“金叉”、“死叉”不具备买卖点的性质,相反,应该是一种持续信号,出现DIF与DEA走平,两条线不断“绞合”,表明原有的趋势(不管是向上还是向下)仍将持续,在多头情况下,这是继续持仓的信号,在空头情况下,这是继续空仓的信号。(这里只讲做多,不讲做空,如做空,则是继续持空单的信号,后面的情况都将如此,不再说明。)

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long88599 + 8 + 3 2014-10-22 04:58 不愧为股市达人,顶!

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 楼主| 发表于 2012-6-30 11:13 | 显示全部楼层
更正:
51楼:
DIF并不是直接反映的价格的波动,而是通过短期价格的波动与长期价格波动的比较来反映价格近期的运动趋势。
更正为:
DIF并不是直接反映的价格的波动,而是通过短期价格的波动与长期价格波动的比较来反映价格近期的“变化情况”。
因重新编辑后字体与图形会乱,所以在这里回复更正。
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 楼主| 发表于 2012-6-30 12:00 | 显示全部楼层
再继续:
那么如何才能过滤掉这些“绞线”形成的“金叉”、“死叉”点呢?#*31*#
前面已经说过,辨别短期EMA线与长期EMA线是否平行以及DIF线与DEA线是否与X轴即0轴平过滤掉这些假信号。
这当然是可行的方面之一。
但事实要比这更复杂。#*22*#
其原因是“平行”与“走平”都属于感性判断的范畴,也就是说,判断两条线是否“平行”属于一个人的主观感受问题,不具有明确性以及唯一性(即不管何人,不管何时通过同一种方法只能得出唯一的结论),在实际交易情绪的波动很容易影响判断的结论,因此,我们需要找到一种更为明确的方法。#*22*#
另一个原因是实际的图形要远比理论的图形更为复杂(所以要理论结合实际哦),回头看46楼图形,观察CD段底部的“绞线”区,你会认为这是“走平”了吗?但你对比一下主图的两条EMA线,两条线大体是“平行”的,但事实上,DIF线呈现出先扬后抑的状态,表明两条EMA线之间的距离先是缩小,然后再放大,这些都是肉眼难以分辨的,因此,需要更好的过滤方法。
一个相对简单的方法是利用K线+两条EMA组合的形态来过滤。
其方法是:将主图指标设置为EXPMA,即指数移动平均线(通达信指标,其他软件类似),将两个参数分别设置为与MACD的SHORT、LONG参数一致,在我截取的图中是标准参数即12、26.
买点:MACD出现金叉,且价格站上EXPMA上面那根线之上,两个条件不一定同时出现,可以先后出现,如先后出现,以后一个条件出现为买入点。然后以价格跌破EXPMA线为止损点。
卖点:MACD出现死叉,且价格跌破EXPMA线,
两个条件不一定同时出现,可以先后出现,如先后出现,以后一个条件出现为卖出点。然后以价格站上EXPMA线为止损点(对卖空操作为止损点)。
注意:
1、买入点是“站上EXPMA两条线上面那条线”而卖出点是“跌破EXPMA线”。这是有讲究的。
2、所谓“站上”可以是(1)、收盘价收在线上;(2)、一天的大部分价格区间在线上;(3)、全天的价格均在线上;(4)、连续3天收盘价在线上,具体哪一种视你的具体情况而你的操作风格与风险偏好而定,一般说,信号越具体,形态越明确,但价格已经上涨一段幅度,利润会有所减少,而且有“抓尾巴”的风险。但不管选哪种,应该明确同时应该坚持所有的操作均使用同一种判断方式,这样会让你在操作时更好的作出决断,免受左右为难的心理折磨。如果运用一段时间后,发现有问题,可以更改判断的方式。
3、所谓“跌破”可以是(1)、收盘价跌破线;(2)、一天的大部份价格区间在线下;(3)、全天的价格均在线下。这里的线可以是上面那根线,也可以是下面那根线,原因是在行情的顶部,价格的变动速度有时会很快,因此需要更灵敏的判断方式,而底部价格的变动速度会较慢,而且行情的反复也更多,需要过多的校验方能确定。比如在顶部,一根大阴线可以成为卖出的足够信号,但在底部,即使出出现一根大阳线也不有确定行情已经反转。所以“跌破”没有“连续三天”的选项,因为在顶部,如果连续三天“跌破”,行情也许已经反转很长一段了,等这时才出货,黄花菜都凉了。同上,对何种判断方式的选择取决于操作风格与风险偏好。



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long88599 + 8 + 3 2014-10-22 05:18 MACD有楼主更精彩!

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 楼主| 发表于 2012-6-30 12:02 | 显示全部楼层
过滤“绞线”的话题告一段落,我给出的方法也不是最优的,谁有更好的方法欢迎讨论,我的方法就是“砖”,希望能引出各位更好的“玉”。
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 楼主| 发表于 2012-6-30 12:04 | 显示全部楼层

回复 #47 鲁滨逊 的帖子

我给出了一个简单但不是最优的方法,肯定还有更好的方法,欢迎讨论#*22*# #*22*#
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 楼主| 发表于 2012-6-30 12:04 | 显示全部楼层

回复 #50 掷赌乾坤 的帖子

同意,希望抛砖引玉,欢迎讨论。
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 楼主| 发表于 2012-6-30 12:06 | 显示全部楼层

回复 #48 爱庄股份 的帖子

具体内容?向你请教!#*19*# #*19*#
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发表于 2012-6-30 14:13 | 显示全部楼层

回复 #55 chaonong_09 的帖子

不错,你讲的很好
这块砖是玉砖#*d1*# #*d1*# #*d1*# 5

我的过滤方法是做有一定斜率的二次金叉
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 楼主| 发表于 2012-6-30 14:18 | 显示全部楼层

回复 #58 鲁滨逊 的帖子

我的过滤方法是做有一定斜率的二次金叉

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请详解,谢谢!#*19*#
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发表于 2012-6-30 15:35 | 显示全部楼层

回复 #59 chaonong_09 的帖子

就是两次金叉的点连线斜率比较大点啊
我想了下,其实就是避免了你讲的平行绞线
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