从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统

牛年的牛仔

三千弱水深 发表于 2012-12-14 16:47
均线系统测试，我比较倾向于单条均线。如果使用双条均线，均线的交叉点并你并不是你的买点，金叉时， ...

死叉有时候倒是很好的买点，实际上每天都有均线金叉，每天都有均线死叉，今天涨了90点，冥冥中也会有两条均线刚刚死叉，只不过现在我还不知道是几日线

牛年的牛仔

继续聆听，如此铺垫，三千必定是有自己深入的思考，期待学习

三千弱水深

图

三千弱水深

      这里我把要测试的交易系统就测试结束了，现在就来探讨一下这三个交易系统，在为接下来编写以SAR指标为基础的交易系统打下理论基础。在这三个交易系统中，表现最好的，无疑是均线系统，这也从一个侧面说明指标的优劣。在论坛中，看到有几个人说高手都不看指标，只要K线就OK了。是的，你研究技术越到后面，你越发现K先的重要，因为你发现，你的盈利也好亏损也好，重要的是价格，价格少一分，你的盈利就少一分，你的所有变现都在价格上，而不指标上，甭管金叉月好死叉也好，只要的是价格上涨的，K线是阳线。但是研究指标也是必不可少的。因为指标是K线的另一种表现形式。很多指标都是以K线为因子，而加以演绎的，对于我们解读K线也有很大帮助。有时在我们上面都不懂得时候，当然到后期你就可以抛弃指标了，因为你对指标了解透彻之后，你不用看指标就会明白，K线在哪里，指标会金叉，在哪里会死叉，在哪种走势中，指标会起作用，在哪里指标会无效。虽然不看指标，但指标在心中，更能明白哪个地方那种走势应该用哪种指标。当然要达到这种水平，需要很久的磨练，非两三年就可以达到的。
       在交易这条路上，绝大多数人走得是都经验主义，就是在交易中，不断的根据自己的经验，摸索条一条属于自己的一条路。我入行当初，前面告诉我们，做好股票，有天赋的人需要五年时间，资质一般的人需要十年。而这仅仅是合格，可以做到不亏损。我想很多人都没有那么好的坚持。他和我说了之后，我就一直在考虑，有天赋的人为什么需要5年，因为5年是A股的一个周期，可以经历一个牛市和一个熊市的过程，这样在这个周期里你该碰到的问题都碰到了，该犯的错误都犯了，那么下次就不会犯同样的错误了。再有机会你就可以保持盈利了。而一般人为什么需要十年，因为十年你可以碰到两个周期，那么你一个错误就可以犯两次，再犯一次的时候你没有吸取教训，我相信犯两次的时候，你一定就吸取了。而且你在股票里坚持了十年，我想你不会再犯第三次错误，这也不是你坚持十年想要的结果。
       有名师指点，而且个人极具天赋，可以三年就可以了，而这三年就要是熊三年而不是牛三，谁会在赚钱的时候还能有虚心聆听教诲呢？
       我是非常崇拜老人的，尤其是营业部那些老爷爷老奶奶，因为他们的经验非常非常丰富，而且在如此恶劣的环境下，依然能够生存下来对市场持有期待，这些人才是最值得尊敬的人。
       有了经验还要懂得提炼，让我们在上面三个测试中，提取一下吧！

moneymagic

学习了！谢谢楼主分享

趋势刀客

现在

不是研究系统的时候啊

前些在干啥哦

现在赚钱是第一要务  :

真的


——————五年功夫！

三千弱水深

       先说一下这段整体走势，运行了211周，基本上有四年了，1664到2150，整体上涨了486点，涨幅27为29.2%。KDJ系统捕获了560点，MACD系统捕获了432.47点，均线系统捕获了701.54点。所以均线系统表现是最好的，如果我们要选择建立自己的系统，那么均线系统无疑是我们应该优先考虑的。
        在一个交易系统中，最大回撤是很重要的，因为这表示我们如果亏损，最多能亏多少，如果不明白最多能亏多少，这样很容易就会发生破产或爆仓。KDJ最多亏损434点，MACD最多亏损397点，均线系统361，均线系统也是表现最好的。
        就成功率而言KDJ要高一点，接近百分之五十。
       当然上面三个测试中，我们可以探讨的东西有很多。如果看官们有兴趣，可以自己延伸一下。
      在这里我想先介绍一下交易系统的类型。

    趋势跟随交易系统

　　反趋势交易系统

　　突破交易系统

　　价格区间交易系统

　　对冲系统

        趋势跟随交易系统或者叫做趋势跟踪交易系统，是我们的重点，最后介绍，反趋势交易系统，值得是利用超卖指标，背离指标进行交易的系统的，因为我很少进行这种交易，所以不是很了解。突破交易系统，大家可能就比较容易理解了，就是大家了解的放量突破重要阻力，这种交易系统获利能力比较高，而且成功率也比较高，但是对大环境要求比较高，也就是说牛市中，运用这种交易系统，大家很容易获得高额利润。也是我接下来重点研究的，因为牛市离我们不远了，饿了三四年，终归要好好大吃一顿的。
       价格区间交易系统，在价格区间中高抛低吸，主要运用在无趋势或者整体上下波动的市场中，如果你有两个系统，一个是突破交易系统，一个是价格区间交易系统，并且能够很好的预判趋势类型的话，可以获得超额收益。  
       对冲系统也就是套利系统， 需要很多的专业知识和技巧，也需要很多计算，由于我很懒，所以还没有进行过套利，而且套利需要大量的资金和运用较大的杠杠。
      趋势跟随系统，可以算是结合了价格区间交易系统和突破系统的两者，因为他区间也做，突破也做，反正就没它不做的。趋势跟随系统，顾名思义就是跟随，跟踪趋势。但是前提就是有趋势可以跟踪才能跟，无趋势就没得跟，这个系统建立的前提就是明确市场是有趋势的，而且每隔多久就会有一个大趋势，而趋势跟踪系统，就是为了捕获这个大趋势而存在的。例如我们以均线为例，我们知道如果有大的趋势，那么肯定会突破10周均线的，所以我们就根据这个必要条件，不放过每次价格突破5周均线的机会，我们总是会等到大趋势的，因为我们确信大趋势总是会来的，只是不知道什么时候。当来的时候我们就可以获利了。
         
        这就相当于我们要向南方走，只要车市往南的，那么我们就去坐，如果发现坐的车往别处拐弯了，我们就下来，可能下车后还需要走到站台（交易成本）。但总是会找到一辆带我们去南方的车，但在这个过程中，需要我们有车就要坐，因为车不是很多，如果错过了，不知道下次会在什么时候。
       所以在运用跟踪趋势交易系统时，要求我们坚决执行交易指令，可能一次错过，就始终错过了。
      


        
   

三千弱水深

趋势刀客 发表于 2012-12-14 20:53
现在

不是研究系统的时候啊

工欲善其事必先利其器。市场那么多机会，准备好了，什么时候挣钱都不晚的！市场涨涨跌跌，很正常，保持淡定!

三千弱水深

        上面三个系统，基本上都属于趋势跟踪系统，因为趋势跟踪系统的一个重要特点就是不离开市场，始终呆在市场中，金叉时我们买入，死叉时，我们卖出。刚才在上面的讨论中，我们仅仅谈论了做多的获利，我在表中，我还统计的做空的获利。如果把做空的获利和做多的获利加在一起，KDJ系统的盈利点数是1059.61,macd系统的盈利点数是871.25.均线系统的盈利点数是1303.4.严格意义来说，趋势跟踪系统并不太适合股票市场的交易，因为不能卖空。最著名的跟踪趋势交易应该是海龟交易法了，但是海龟交易法是用在期货市场的，而我们的股票市场暂时还不能卖空。所以在股票市场中，用趋势跟踪交易，也仅仅是发挥了趋势交易的一般功效，在只多做不做空的情况下，对我们是非常不利的，因为没有卖空获利的对冲，最多回撤非常厉害。如果有卖空的情况下，系统的盈利会扩大将近一倍，而回撤缩小一倍。
         我现在偶尔做一下股票，现在的重心是放在期货和外汇市场。当然牛市来了，我的重心肯定是股票。因为在牛市的情况下，做股票傻瓜都会盈利的， 而股票市场也并不是适用趋势跟踪系统。趋势跟踪系统是在选定投资标的，然后利用标的走势的特色然后加以优化的系统，所以首先是标的的选择，而且期货和外汇的标的有限，所以系统进行开发和优化后，就不需要有太大改动，而股票不一样，因为股票有蓝筹股，小盘股，创业板股，ST股，每个都有所不同，交易系统对他们走势的适用度也有所不同。不要相信有圣杯，如果真的有圣杯，那么圣杯的获利也是趋于平均水平而不是暴利，这也是为什么我们测试的结果，获利都不够理想的原因。趋势跟踪系统算是圣杯，但是获利能力有限，大自然讲究均衡的，如果你有超级暴利的交易系统，你无疑会破坏整个交易环境，最后也是暴利的消失趋于平均收益。
         所以我的交易系统不是为股票市场设定的，如果看官觉得其中有可取之处，可以移植试试！做交易，重要的是投资标的，如果选择的标的和自己的交易系统有一定的匹配度，那么就可以获利，如果没有，那就很掺了。举个简单的例子，如果你的是突破系统，如果选择的股票放量突破大涨了，那么无疑是很匹配的，如果放量突破然后大跌了，无疑不匹配，那就是很惨，不是交易系统有问题，只是选择的股票标的不与之匹配。当然你可以过滤，减少不匹配的几率，这就是优化，这是股票的交易方法。不做重点讲解。

白骨春风

散户炒股需要楼主怎么复杂么？

白骨春风

你知道的太多了。

我认为越简单越好。没有谁可以包罗万象的。赚钱就好，如果提炼出了自己可以稳定赢利的精华，就不必写这个帖子。不如拿实战操盘来知道大家方法。

比如说：

怎么用KDJ买卖现在的股票赢利。从选股  到  买股  到卖股  。

百分之1.4

楼主，新手多句嘴，楼主搞这么复杂，主要是没把价格从随机中分离出来。

三千弱水深

白骨春风 发表于 2012-12-14 22:41
散户炒股需要楼主怎么复杂么？

我可没有说炒股！

三千弱水深

百分之1.4 发表于 2012-12-14 23:04
楼主，新手多句嘴，楼主搞这么复杂，主要是没把价格从随机中分离出来。

你知道我这个帖子说得是什么吗？

gefengzs

非常好的帖子，学习了！

百分之1.4

三千弱水深 发表于 2012-12-14 23:30 你知道我这个帖子说得是什么吗？

哈哈，不知道啊，我也看糊涂了

三千弱水深

百分之1.4 发表于 2012-12-14 23:48
哈哈，不知道啊，我也看糊涂了

我是说交易系统的帖子，等你把如何选股，如何选时，如何止损，如何止盈，如何再次介入，如何调整仓位都考虑到了！然后你考虑如何盈亏，如何战胜市场，那么你就可以了解我说的内容了。

woaizijiol

三千弱水深 发表于 2012-12-13 21:15
红蓝柱子也是金死叉，金叉红柱，死叉绿柱。或许你说的是其他的，我没有理解！

:'(我记错了

烟锁红楼

非常好的帖子，学习了！

百分之1.4

三千弱水深 发表于 2012-12-14 23:53 我是说交易系统的帖子，等你把如何选股，如何选时，如何止损，如何止盈，如何再次介入，如何调整仓位都考 ...

嘿嘿，谢谢你说这么详细。
我是新手多听听你失败和内心纠结对我有帮助