从零开始，编写一套完整的交易系统——SAR指标交易系统

白骨春风 · 发表于 2012-12-15 11:30

三千弱水深发表于 2012-12-14 23:27
我可没有说炒股！

原来是搞股指期货做的测试用的啊。我还以为这个技术分析板块就是说说炒股的事情呢。

误会误会。

开始我还觉得奇怪，怎么用上证指数测试呢。

这个，单一，好

炒股，选择太多，不好

三千弱水深 · 发表于 2012-12-15 12:38

本帖最后由三千弱水深于 2012-12-15 12:40 编辑

百分之1.4 发表于 2012-12-15 09:15
嘿嘿，谢谢你说这么详细。
我是新手多听听你失败和内心纠结对我有帮助

      学习交易的过程，也就是犯错改错的过程。你必须要清楚自己始终走在不断犯错的路上，并接受自己犯错，只是要避免犯同样的错误，然后你在五年的时间，尽量多做多错，争取把所有的错误都犯一遍，然后全部改正，以后犯的错误少了，小了，你就可以盈利的！只是在这个过程中，尽量控制自己的错误成本，不然可以盈利了，也无法把学费挣回来！你想知道你会犯那些错误，去百度一下，论坛找找都是的。
      如果内心有什么纠结的话，就是你在不断犯错的过程中，还能保持信心这是很难的，有时你会怀疑这条路是不是真的能够走得通，放弃，迷茫什么的, 都会遇到的，当然金钱的损失也是必不可少的。保证金交易爆仓是肯定会遇到的，做股票自己的资金缩水百分之50以上也是大多数人碰到的！
   要说失败，那就是放弃交易这条路的时候，没有放弃，你就走在成功交易的路上，迟早会到达成功的.
   做交易，不破产个两三次都不算成功，所以真的要走下去，做好破产的准备！
      交易挣钱，挣的是痛苦钱，先有痛苦后有钱，你想挣多少钱，就看你打算承担多大的痛苦！

掷赌乾坤 · 发表于 2012-12-15 13:31

交易系统需要专业去做，而靠传统理论和论坛的星星点点的火花，是不够的。专业的东西不是散户可以理解的，市面流行的理论（莫如说是思维），都是散户思维，是大众思维，是需要被领导的。

都是在利用指标，散户单纯利用交叉，专业的要参考东西较多，最后分析出这个交叉有没有操作的价值，而仓位的配置，资金的管理，以及后续的加减仓，是散户没有见过也没有听说过，而这些，是不会体现在K线、成交量和指标上的

百分之1.4 · 发表于 2012-12-15 13:48

三千弱水深发表于 2012-12-15 12:38 学习交易的过程，也就是犯错改错的过程。你必须要清楚自己始终走在不断犯错的路上，并接受自己犯 ...

谢谢！

三千弱水深 · 发表于 2012-12-15 14:40

   技术指标有很多类，而我这里讲两种，一种是趋势指标，一种为波动指标，趋势指标，大家最常用的就是均线，还有其他很多类，趋势指标一般没有边界，趋势到哪，指标到那，一种是波动指标，指标的参数是有界的，最经典的就是KDJ和RSI.
   很多指标是波动指标和趋势指标的结合产物，像MACD，具有波动的特点，也具有趋势指向的特征。
   现在我们先来研究一下技术指标的局限性。如果用技术指标来做交易，那么任何一段走势，我们都只能抓住中间一段如图

三千弱水深 · 发表于 2012-12-15 15:21

   所以指标在运用中，可以分为三段，第一段是底部等待区，第二段是中间获利区，第三段是头部等待区。所以指标就是掐头去尾留中间。金叉死叉系统就是捕获在金叉和死叉之间的这段走势，很多交易是亏损的，主要是因为没有中间获利区，底部等待区和头部等待区重合了，这样一来，重合的部分就是我们亏损的部分。
   指标可以分为短期指标，中期指标，和长期指标。这种划分也可以理解为短期指标的等待区比较短，中长期指标的等待区比较长。
   短期指标在一段比较短的走势中，就可以发出买入和卖出信号，这样一来操作频率就比较高，对于交易环境没有特别高的要求。中长期指标就有所不同，中长期指标只有在一段很长的走势中，才会发出买入和卖出信号，操作频率比较低，对交易环境也有比较高的最求，
   短期指标因为反应比较快，等待区相对比较短，止损和价格回撤不会过大。中长期指标相反。所以运作中长期指标等待时间长，止损和价格回撤比较大，不是一般新手所能够承受的。而短期指标交易时间短，止损和价格回撤比较小，深受大家喜欢。短期指标捕获价格的幅度比较小但机会多，中长期指标捕获价格的幅度比较大但机会小。
   所以指标的喜好上因人而异
   一个指标到底能够捕获一段走势的多少呢？大约是底部等待区和头部等待区之和的三分之二，也有些比较优秀，捕获的更多，这要看指标的优良，和当时的走势特点，我没有进行过平均的统计，但是凭感觉也只能达到三分之一的水平。

三千弱水深 · 发表于 2012-12-15 15:52

   关于交易周期的问题！我们上面三个测试中，KDJ系统交易周期是14周，交易频率或持仓时间是7周，也就是说用KDJ系统第一次发出买入信号后，平均14周会发出第二次买入信号，平均持仓7周后卖出。
         MACD系统交易周期是30周，交易频率或持仓时间15周。也就是用MACD系统交易周线，一年也就买入如一到两次。
      均线系统交易周期是13周，交易频率或持仓时间为6.5周。
      我们可以看得出KDJ和均线系统都属于短期系统，而MACD属于中期系统。

三千弱水深 · 发表于 2012-12-15 16:39

KDJ系统在单边波动走势表现较差，在小波段走势中可谓表现恶劣，在大波段走势比较表现良好！

三千弱水深 · 发表于 2012-12-15 16:43

图

三千弱水深 · 发表于 2012-12-15 16:44

图

wfdi123 · 发表于 2012-12-15 17:13

好贴，顶楼主，留个记号，继续学习

maoyuhaochi · 发表于 2012-12-15 22:59

楼主考虑的时间周期有点长，可能还要再加入短周期指标才能把交易系统细化。

sunshine1997 · 发表于 2012-12-15 23:55

期货新手迷茫中跟楼主学习

cnliao · 发表于 2012-12-16 00:24

楼主是指标高手。赞。

老合老合 · 发表于 2012-12-16 00:43

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财富的魅力 · 发表于 2012-12-16 02:01

老合老合发表于 2012-12-16 00:43
肚子饿了，宵夜中
所以很认真的看了，认为你不是哗众取宠之辈。
因此我简单说三句。

老兄说的好深奥啊如还在宵夜趁着雅兴在真传教诲一下吧盼望之至

yicixin · 发表于 2012-12-16 09:09

谢谢分享

mingfus · 发表于 2012-12-16 15:28

太慢了，说了几天还没说到你的sar交易系统

三千弱水深 · 发表于 2012-12-16 15:32

mingfus 发表于 2012-12-16 15:28
太慢了，说了几天还没说到你的sar交易系统

你关注几天了？

mingfus · 发表于 2012-12-16 16:01

嗯，是的

老合老合老合老合当前离线金币: 奖励: 热心: 注册时间: 2012-7-2		发表于 2012-12-16 00:43 \| 显示全部楼层提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽
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