“多品种趋势跟踪交易策略“实盘测试

双狮

“多品种趋势跟踪交易策略“实盘测试

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：双狮 浏览：57850 回复：123

感谢坛内的”稻草人的主人 “，他的 “多品种趋势跟踪交易策略“，让我由衷佩服。从今天开始，我也来一个实盘测试。初始资金82万。

tiercel-2009

从下个周五开始比较好。。。。

双狮

28号PTA 出现卖空信号，卖空13手。

heaven_911

我觉得TA还是多哦 根据什么来判断空的啊

idlx

ta1305做空，楼主，您看清楚稻草人的主人的持仓策略了吗？他可是顺着均线做的哦。:P

双狮

idlx 发表于 2013-1-2 16:39
ta1305做空，楼主，您看清楚稻草人的主人的持仓策略了吗？他可是顺着均线做的哦。

我以前打算仅仅做股指期货的，经过思考，得出“多品种趋势跟踪交易策略 ”更好一些，与他的宏观策略不谋而合。但是，我是按照我自己的程序化模型进行交易。
元月30日晚上，打算在投资组合中增加焦炭，故调整了PTA的仓位，从13减少到10。元月31号早上刚开盘，PTA出现反手做多信号：

双狮

第一次开平仓，亏损3千多。不过，也证实了我模型的稳健性：能在第一时间自动平空，并反手做多。

idlx

希望楼主能坚定的按照自己的模型走下去，遇到亏损期仍然不屈不挠的坚持哦，这是最难的阶段，一年后希望还能看到您的帖子更新，多做几个品种对冲，做长线隔夜趋势，仓位不要重达百分之七八十，我相信您一定能赚个四五成的！在这新年的第一天交易日，我先恭喜您啦！

heaven_911

楼主加J了吗

双狮

idlx 发表于 2013-1-4 15:01
希望楼主能坚定的按照自己的模型走下去，遇到亏损期仍然不屈不挠的坚持哦，这是最难的阶段，一年后希望还能 ...

感谢 @idlx 朋友的关注与支持，借您吉言，期待在新的一年里能有好的收获，也祝您在新的一年万事如意！凭直觉，您是一个老手，那么我就向您谈谈我的的基本思路，以及目前面临的困惑。
      1、商品的选择：我原计划只操作股指期货，但是，后来经过考虑，还是采用多品种来对冲风险；
     2、趋势跟踪：做中级趋势，用一小时周期，我的趋势跟踪模型在模拟测试下，效果还可以，下图是最近一个月股指期货的交易信号情况（软件系统为文华）；


    3、交易价格的选择：指令价还是收盘价，这个问题让我纠结了很久，我目前采用了指令价，K线走完进行复核。但是这个选择非常让人头疼的是信号消失问题。昨天就产生2次信号消失，损失不小，星期一早上我会把交易情况贴上来。
    4、资金管理：你说，做长线隔夜趋势，仓位不要重达百分之七八十 。而实际上我的杠杆系数不到3，也就是说80万的资金，在全部商品配齐的情况下，都不到240万。经过周末的仔细计算，具体资金分配如下，总市值接约220万，占用资金接近1/3 ：

序号	商品	实际     仓位	市值     (万元)	市值比例	实际保证金
1	橡胶	1	27	12%	31800
2	PTA	12	51	23%	61200
3	螺纹钢	12	47	21%	56160
4	焦炭	2	36	16%	43200
5	棕榈油	5	35	16%	41460
6	豆粕	8	26	12%	31200
7	股指期货	0	0	0%	0
	合计：		221		265020

      对这个表，我做个说明，按照我的交易模型，历史测试效果上，PTA、螺纹钢和焦炭这三个收益率最高，回撤也小，我就资金配多一点；而豆粕和橡胶，的一小时线走势比较凌乱，历史测试的收益率也不好，我本来不打算选入的，就少量配一些，如果今后实盘效果的确太糟糕，我会逐渐减少这两个商品的仓位，甚至取消。对于股指期货，它的体量太庞大，一手的市值就超过75万，我暂时没有考虑在实盘配置。但是在模拟盘配置了的，我到现在都还在纠结是否把它纳入实盘。如果开一手股指期货，那么资金配置就变成了下表，总市值接近300万，占用资金接近一半了：

序号	商品	实际     仓位	市值     (万元)	市值比例	实际保证金
1	橡胶	1	27	9%	31800
2	PTA	12	51	17%	61200
3	螺纹钢	12	47	16%	56160
4	焦炭	2	36	12%	43200
5	棕榈油	5	35	12%	41460
6	豆粕	8	26	9%	31200
7	股指期货	1	75	25%	105000
	合计：		296		370020

     目前最大的困惑就是2个：
      1、是否增加一手股指期货；
      2、模型刚开始运行，目前只持有PTA一个商品；接下来是是手动开仓进行商品的初始配置，还是等待系统自己根据信号开仓 ？或者选择螺纹钢和豆粕等商品进行少量配置。比如根据信号方向进行开2手螺纹钢的多单？

idlx

1.期指的话，的确适合资金量更大一点的进行隔夜操作，否则一手占用头寸太多，确实是个问题，又或者参考稻草人的主人的帖子，他是做日内低频的，贴了整一年实盘了，稳定盈利100%以上了，值得参考哦。
2.指令价或者收盘价都互有优缺点，我个人觉得是看您的风格更适合哪一种。我跟着老板做七年了，他是保守派，所以搞得我也喜欢看着稳定的东西再出手
3.您的品种和资金分配我说不出好坏，绝大部分情况下，套用一句老话，这里不是分出胜负的地方。PTA去年夏秋，也有坑爹的时候啊。
4.最后一点，我个人看法是，如果您的系统经过历史数据的检验(要当时的真实合约最好)，那么最好一切按照系统信号操作，这个是最难的一点，任何系统都有坑爹的回撤亏损阶段，能不能始终如一，这个才是分出胜负的地方啊。。。。 祝好！

双狮

idlx 发表于 2013-1-5 20:38
1.期指的话，的确适合资金量更大一点的进行隔夜操作，否则一手占用头寸太多，确实是个问题，又或者参考稻草 ...

谢谢朋友的及时回复。请问你对我的第二个困惑是如何考虑的？也就是“商品的初始配置问题，是根据目前信号方向进行手动配置？还是等待系统自己根据信号开仓 ？或者选择螺纹钢和豆粕等商品进行少量配置。比如根据信号方向进行开2手螺纹钢的多单？ ”。谢谢！

idlx

双狮 发表于 2013-1-5 20:50
谢谢朋友的及时回复。请问你对我的第二个困惑是如何考虑的？也就是“商品的初始配置问题，是根据目前信号 ...

最后一点，我个人看法是，如果您的系统经过历史数据的检验(要当时的真实合约最好)，那么最好一切按照系统信号操作 :lol 不要主观先于系统行动，保持一致性。

idlx

人的主观情绪是非常有破坏力的，每天写好执行计划，并以此约束自己，否则看盘看多了，就忘了什么信号系统的了。绝大部分人就在这掉坑了

双狮

idlx 发表于 2013-1-5 21:04
人的主观情绪是非常有破坏力的，每天写好执行计划，并以此约束自己，否则看盘看多了，就忘了什么信号系统的 ...

我炒股好多年了，深知人的主观情绪的破坏力，所以才转过来做期货的程序化，就是打算让程序按照策略进行全自动交易。我刚开始接触程序化交易不到一个月，很多东西了解不是很深入，目前处于摸着石头过河的阶段。

idlx

程序执行也要小心。。。。这个也有很坑爹的时候，什么死机断电，程序bug，本来软件平台自身bug，最好还是人手操作吧。

鱼翔浅底

又看到一个高手讨论的帖子

双狮

双狮 发表于 2013-1-5 21:12
我炒股好多年了，深知人的主观情绪的破坏力，所以才转过来做期货的程序化，就是打算让程序按照策略进行全 ...

我刚接触期货的程序化，我目前的交易策略就是来源于以前的炒股操作模型。所以目前还不了解日内交易。我的模型适合较长周期，无论哪个商品的历史测试，一小时的效果比30分钟的好，更比15分钟的好。

双狮

idlx 发表于 2013-1-5 21:15
程序执行也要小心。。。。这个也有很坑爹的时候，什么死机断电，程序bug，本来软件平台自身bug，最好还是人 ...

这些问题我都在考虑，笔记本电脑加上UPS，网络采用无线上网卡。

idlx

双狮 发表于 2013-1-5 21:21
这些问题我都在考虑，笔记本电脑加上UPS，网络采用无线上网卡。

呵呵，可以一试，最好先跑过模拟盘，我个人经验，是不相信程序化的，这个思想可以，但是软硬件条件还是跟不上啊