“多品种趋势跟踪交易策略“实盘测试

瑞趣

做期货是个非常漫长的路，甚至有时候很无趣

idlx

PTA多了，豆粕少了，其实焦炭和股指关联性也差不多，它就是个小型股指，棕榈油不如换成豆油，这才是油脂类男主角，建议楼主不要因为配品种而配，系统没有信号的时候，宁可空仓也不要碰任何一个品种

双狮

idlx 发表于 2013-1-7 20:32
PTA多了，豆粕少了，其实焦炭和股指关联性也差不多，它就是个小型股指，棕榈油不如换成豆油，这才是油脂类男 ...

豆粕可以考虑增加一些。我的自动交易模型对走势的要求：（1）在上涨趋势情况下，下影线或者阴线要短；（2）在下跌趋势下，上影线或者阳线要短；（3）在盘整情况下，最高与最低差值要小。所以，按照这个标准，参照成交金额，在一小时级别上进行商品的选择。所以橡胶、豆粕都配得少。至于棕榈油，我一直想把它剔除的原因就是一小时级别走势太纠结。看来的确应该换为豆油。谢谢！我现在是严格按照系统信号进行操作，但是，我采用的是程序化交易，必须把商品选入交易篮子，系统才可能对该商品进行实时监控，以便根据情况开仓。昨日因为PTA的上涨，资金第一次回到成本上方。

idlx

笑死我咯，和我观点一致的说。

idlx

双狮 发表于 2013-1-8 08:28
豆粕可以考虑增加一些。我的自动交易模型对走势的要求：（1）在上涨趋势情况下，下影线或者阴线要短；（2 ...

开始贴实盘单了？好事！大家看着，更能约束你的主观行为。希望能坚持至少一年

双狮

idlx 发表于 2013-1-8 16:53
开始贴实盘单了？好事！大家看着，更能约束你的主观行为。希望能坚持至少一年

这个帖子一开始我就贴出实盘单了。每个交易日的资金情况我都如实向朋友们汇报了的。你说焦炭是小股指期货，的确如此。今天我还发现，焦炭与螺纹钢走势惊人一致。它们俩个今天的走势让我亏损7千多。于是我重新调整了交易篮子，按照朋友们的建议，增加了一些商品，具体如下：

序号	商品	实际     仓位	市值     (万元)	市值比例	实际保证金
1	橡胶	1	26	7%	31320
2	PTA	8	35	9%	41760
3	螺纹钢	8	32	9%	38400
4	焦炭	2	36	10%	43680
5	豆油	3	26	7%	31212
6	豆粕	10	33	9%	39000
7	白糖	5	28	8%	33600
8	塑料	5	28	8%	33000
9	棉花	2	19	5%	23160
10	强麦	8	21	6%	24960
11	玻璃	10	29	8%	34800
12	甲醇	2	29	8%	34800
13	菜粕	10	25	7%	30000
	合计：		366		439692

       到目前为止，商品总数达到13个，其中棉花、甲醇、强麦这三个商品每日成交金额不够大，是否有必要把它们剔除？另，豆油和棕榈油相关度非常大，是否可以减少部分豆油而增加少量的棕榈油？
      前几天我说过，我是最近才刚接触期货，也是才接触程序化，一直在摸着石头过河。感谢朋友们对我的帮助和支持，也期待朋友们一如既往地支持我。

idlx

可以剔除。豆油棕榈油何不两者选一？

heaven_911

狮子兄 为什么要搞那么多的品种啊 选个3，5个不可以么？

双狮

idlx 发表于 2013-1-8 19:26
可以剔除。豆油棕榈油何不两者选一？

那么我就把那三个剔除，至于那2个油，我就保留主角：豆油。

双狮

heaven_911 发表于 2013-1-8 19:45
狮子兄 为什么要搞那么多的品种啊 选个3，5个不可以么？

从理论上说，的确可以对这些商品进行归类处理，然后每类选择最具代表的商品进入交易篮子，那么就实现你说的只选3、5个品种。但是，我选择那么多品种的原因有2：1、我刚接触期货，对它们不熟悉，不知道该如何取舍；2、最关键的是，取舍的标准很难制定，历史数据好的，未来不一定好，“人类一思考，上帝就发笑”，我对未来心存敬畏，只能通过选择多个商品来对冲部分风险。

heaven_911

那交流一下我目前的想法
我选的都是波动幅度比较大的品种，比如RB,RU,L,J,FG,PTA,M,Y,SR这些基本都可以看出一个趋势了。
目前貌似TA,FG我不能操作，所以略去了，Y,SR个人感觉比较妖，所以没做，M还没到开仓位，还在观望，所以我目前操作是RB,RU,L，J四个品种。

idlx

heaven_911 发表于 2013-1-8 22:23
那交流一下我目前的想法
我选的都是波动幅度比较大的品种，比如RB,RU,L,J,FG,PTA,M,Y,SR这些基本都可以看出 ...

波动幅度可以用仓位去控制，参见ATR

鱼翔浅底

交易的品种多，看似机会多，其实是承担r的假信号多，钱少还是盯几个活跃r的品种吧，可以按成交量的前几名来选择。

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-9 08:05
交易的品种多，看似机会多，其实是承担r的假信号多，钱少还是盯几个活跃r的品种吧，可以按成交量的前几名来 ...

的确是交易品种多，承担的假信号越多。昨天的螺纹钢和焦炭走势太妖，先猛砸再猛拉，这样的走势，我的模型必然亏损。


    到昨天收盘为止，交易篮子已经有6个商品，在昨天剔除了棉花、甲醇、强麦这三个商品每日成交金额不够大的商品后，还有4个没有进入篮子。今天的交易计划：经过资金分配调整后，（1）PTA比例太大，今天打算把它减少2手；（2）豆油减少到4手。其他的事情，交给市场自己去处理。

双狮

      昨天一早，我就按照既定的方针对PTA和豆油进行仓位调整。PTA一开盘就下跌，我就在第一时间按计划平仓2手。而豆油，开盘朝着盈利的方向前进，我就设置了一个在5分钟级别的自动跟踪，让系统自动在5分钟级别暂时止跌的时候平仓。巧合的是，昨天这2次平仓都平在比较好的价位。实话说，对于PTA，昨天上午我好几次都想手动止盈。但是，忍住了。其后，它一直下跌，直到触发反手条件而平多开空。亏损大户还是焦炭。焦炭与螺纹它们与股指期货一样，经过一段时间的暴涨后，进入横盘震荡期，所以我的焦炭与螺纹对我造成持续的的亏损。PTA本次平仓盈利7400，减去上次亏损的3300，实际盈利4100，它就是我开始实盘以来第一次像样的盈利。
      现在账户总亏损7300左右。现在交易篮子里面已经有8个商品了，仅仅还缺2个了。我具体操作是：除触发强制外，其他都是平仓的同时反手开仓，所以，一旦进入交易篮子，几乎都一直在里面，只是处于多单还是空单的区别。具体资金结算情况如下：

鱼翔浅底

市场并不是总在多与空之间啊，平衡市更多一些吧，那不是两面挨耳光吗

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-10 14:31
市场并不是总在多与空之间啊，平衡市更多一些吧，那不是两面挨耳光吗

最近的螺纹钢和焦炭就是两面挨耳光。如果能认清趋势，那么我就可以是亿万富翁了。关键的是：我不知道什么时候趋势开始，什么时候趋势结束，只能试错。本来趋势跟踪就是试错。趋势跟踪模型的特点：有趋势就盈利，遇到平衡市就亏损。

我心随蝶舞

长期来说，这个系统是亏钱的，你可以看看稻草人，他的帖子多数是没讯号，这样的系统一看就是赢货

鱼翔浅底

其实行情的开始与结束，还是有迹可寻的，突破K线、均线结合MACD，还是有一定的胜算。

双狮

我心随蝶舞 发表于 2013-1-10 15:49
长期来说，这个系统是亏钱的，你可以看看稻草人，他的帖子多数是没讯号，这样的系统一看就是赢货

实话说，我也不知道我的系统长期来看是否亏钱，目前是实盘运行，看效果。至于稻草人，我没有细看他的开仓和平仓情况，所以我不对他的策略进行评价。