“多品种趋势跟踪交易策略“实盘测试

双狮

我心随蝶舞 发表于 2013-1-10 15:49
长期来说，这个系统是亏钱的，你可以看看稻草人，他的帖子多数是没讯号，这样的系统一看就是赢货

实话说，我也不知道我的系统长期来看是否亏钱，目前是实盘运行，看效果。至于稻草人，我没有细看他的开仓和平仓情况，所以我不对他的策略进行评价。

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-10 16:51
其实行情的开始与结束，还是有迹可寻的，突破K线、均线结合MACD，还是有一定的胜算。

我进行程序化的初衷是不主观交易，把一切交给系统完成。如果加上我的判断的话，那么我最近不会配置焦炭和螺纹钢，尤其不会在这两个商品上开多；因为它们最近在横盘震荡，对我造成持续的亏损。先坚持系统交易一段时间再说。我目前处于最艰难的时期，系统需要测试、商品需要选择、资金需要配置、思路需要疏理、交易篮子也才刚开始建立（目前篮子里有9个商品，只缺一个玻璃了），万事开头难，一切的一切让我纠结、困惑、艰难，才实盘一周左右都已经感到压力非常大。 感谢楼上所有朋友们的大力相助，没有你们的支持、没有你们的帮助、没有你们的陪伴，我不可能有这么多的收获。
      再次对朋友们的帮助表示万分的谢意，也期待朋友们继续帮助、支持我！

idlx

双狮 发表于 2013-1-10 14:46
最近的螺纹钢和焦炭就是两面挨耳光。如果能认清趋势，那么我就可以是亿万富翁了。关键的是：我不知道什么 ...

耶！很好！楼主做得好

idlx

只要楼主的系统经过历史的验证，长期做下去，数百万的资金我觉得问题都不大

idlx

其实一旦按系统长期做了，经历过亏损期后，我觉得，做期货真是个无聊的事情啊

鱼翔浅底

其实品种选择不是什么太难的问题，日成交量前10名里面。螺纹钢与焦炭都是是工业品，走势力基本相同，与沪深300也算同步。玻璃算建材，PTA是化纤，也算工业，也与指数有一定相关。这些品种可以归类为工业品，工业就是与经济相关，也就是与股票指数相关。还有就是白糖、豆粕、菜粕等农业品，这就完全看技术，克罗不是说抛开天气与研究报告吗，就用均线来分析就行了。

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-10 19:45
其实品种选择不是什么太难的问题，日成交量前10名里面。螺纹钢与焦炭都是是工业品，走势力基本相同，与沪深 ...

我赞成你的“就用均线分析就可以了”，我也是这么做的。不过，我没有很明白你说的品种选择问题。你的意思是选择螺纹钢和焦炭？还是螺纹钢和焦炭选择其中之一？

鱼翔浅底

双狮 发表于 2013-1-10 20:47
我赞成你的“就用均线分析就可以了”，我也是这么做的。不过，我没有很明白你说的品种选择问题。你的意思 ...

螺纹钢和焦炭的走势基本一样吧，我觉得加大仓位，只选一样就可以了，虽然有点难以取舍

idlx

我觉得做螺纹钢即可。

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-10 21:40
螺纹钢和焦炭的走势基本一样吧，我觉得加大仓位，只选一样就可以了，虽然有点难以取舍

按照这个思路，那么豆粕、菜粕、豆油 这3个只选择其中一个？

双狮

idlx 发表于 2013-1-10 21:43
我觉得做螺纹钢即可。

我也有把焦炭剔除的想法，毕竟它的走势与螺纹钢太接近了。橡胶、玻璃、塑料、PTA这几个，也只选择其中一个？究竟选择哪一个好呢？

鱼翔浅底

双狮 发表于 2013-1-11 08:13
我也有把焦炭剔除的想法，毕竟它的走势与螺纹钢太接近了。橡胶、玻璃、塑料、PTA这几个，也只选择其中一个 ...

玻璃、PTA都比较好，玻璃没有外盘，和PTA这两个走势都活跃，而且基本没有开盘跳空这最让人头疼的毛病

双狮

鱼翔浅底 发表于 2013-1-11 08:31
玻璃、PTA都比较好，玻璃没有外盘，和PTA这两个走势都活跃，而且基本没有开盘跳空这最让人头疼的毛病

谢谢！我打算今天早上开盘就把焦炭从交易篮子里剔除。虽然它让我亏损近8千，但是，它过去这2个月表现很抢眼的，我只是入市的时机不对而已。它已经走了接近2个月的趋势，最近横盘消化也很正常。

双狮

昨日资金结算状况，见下表，截止昨日收盘，总资金浮动亏损1万3千多。

双狮

今天遇到真正的隔夜风险。焦炭、豆油、塑料、橡胶、PTA等，都是持空的情况，遇到跳空高开，损失不小。更郁闷的是橡胶，出BPK信号，却没有发出委托，是软件系统出故障？现在开始纠结是手动干预买入平仓，还是不管它？

我心随蝶舞

你这类的系统跟外盘密切的品种不要做，像玻璃，螺纹，PTA，糖这类不睬外盘的，估计还能凑合，否则每天高开低开你就吃不消了


我头像为什么成了QQ的了

idlx

今天平了不少品种的多单，算是对这一段多头的了结吧，但是也没有开空单，接下来一周估计会很无聊

idlx

今天及时止损RB的话，其他单子应该收获不少吧，呵呵 :lol

双狮

idlx 发表于 2013-1-11 19:45
今天及时止损RB的话，其他单子应该收获不少吧，呵呵

今天早上橡胶跳空高开，触发开多，但是下午跌下来后，触发又触发平多开空；下午睡午觉去了，运气糟糕的是：软件系统出故障，橡胶只开空，没有平多。郁闷！3点过起床一看，还有一手橡胶的多单还高高在上，就这一项就损失6千多。不过，其他几个商品给力，总体上是盈利的。具体资金和交易情况，星期一早上我会贴出来的。

双狮

得益于朋友们的建议，我打算修改交易篮子。1、橡胶受外盘影响大，我也打算把它剔除；2、金银铜更是如此；3、至于PTA，由于它一直给我创造利润，我暂时保留它；4、保留玻璃的原因：它受外盘影响小，并且成交量大；5、油类保留豆油；6、农产品增加强麦。
       那么，我的篮子可以调整为：豆粕、螺纹钢、玻璃、豆油、强麦、PTA ；总共六个商品。

      朋友们，帮忙考虑，这个六个商品的组合是否合适，是否有剔除的？是否还需要加入商品？