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楼主: 野狐禅

[大盘交流] 成功投机的大法

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 楼主| 发表于 2013-1-31 08:18 | 显示全部楼层
uime 发表于 2013-1-31 07:57
做债券+回购,5倍套作,也可以满足,而且年年有稳定的现金流。(税前收益率在4.3-4.5%的aaa流动性好的短债,由于存在冲击成本和手续费,一天回购的成本一般在3%年化左右。由于3%的年化一周只需支付5天利息,所以年化的资金借贷成本应该为:3%*5/7,加上手续费和冲击,大致在2.5%左右。这样以五倍杠杆计算,年化收益率大致为:(4.3%-2.5%)*5+4.3%约等于11%到12%)

油阿米详细解释一下这个债券+回购是怎么回事?

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发表于 2013-1-31 10:16 | 显示全部楼层
买一只债券,然后质押借钱出来,再买债,再质押,再买债,每天交易所都会公布每只债券的质押比率,如果折价率高达100%,理论上可以无限质押套作,一般券商规定的上限是5倍。
204001,204002,204007,131810,131800,131801等等就是不同时间的回购品种。如果你有短期资金的话,就可以买这些,买的时候就约定好了利率,到时间自动偿还。
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 楼主| 发表于 2013-1-31 11:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 野狐禅 于 2013-1-31 11:37 编辑
uime 发表于 2013-1-31 10:16
买一只债券,然后质押借钱出来,再买债,再质押,再买债,每天交易所都会公布每只债券的质押比率,如果折价 ...

不清楚这块。

借钱是要付利息的。那么搞了五遍后的净利率和债券本身的利率比,能好多少?
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发表于 2013-1-31 21:05 | 显示全部楼层
野狐禅 发表于 2013-1-31 11:34
不清楚这块。

借钱是要付利息的。那么搞了五遍后的净利率和债券本身的利率比,能好多少?

还有一问,现在2400点,所以起始买19份。
如果现在是4000点,买多少开始实施这个计划呢?

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发表于 2013-1-31 21:34 | 显示全部楼层
这假设的是,中国股市的未来会像美国股市的过去
但如果你假设,中国股市的未来,是日本股市的过去,结果如何?
如果你有无限的现金流支撑,最终盈利是一定的,但分成20份,赔光了也不够的。
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 楼主| 发表于 2013-1-31 22:38 | 显示全部楼层
uime 发表于 2013-1-31 21:05
还有一问,现在2400点,所以起始买19份。
如果现在是4000点,买多少开始实施这个计划呢?

那就没有这个计划。

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 楼主| 发表于 2013-1-31 22:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 野狐禅 于 2013-1-31 22:42 编辑
zhoujd98 发表于 2013-1-31 21:34
这假设的是,中国股市的未来会像美国股市的过去
但如果你假设,中国股市的未来,是日本股市的过去,结果如何?
如果你有无限的现金流支撑,最终盈利是一定的,但分成20份,赔光了也不够的。

是25份,还可以允许跌30%,对付捏胖市场状态没有什么问题。如果是美国市场状态,很多人会早早赚到一百万,然后洗手去三垭晒太阳了。;P

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机会风险与趋势时机股指家园

发表于 2013-2-1 20:08 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol
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发表于 2013-2-1 22:28 | 显示全部楼层
野狐禅 发表于 2013-1-31 22:40
是25份,还可以允许跌30%,对付捏胖市场状态没有什么问题。如果是美国市场状态,很多人会早早赚到一百万, ...

这样来说,应该存在一个点位对应仓位表,我先草拟一个,请禅师指点


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发表于 2013-2-1 22:29 | 显示全部楼层
是不是用对数表更合适些
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 楼主| 发表于 2013-2-2 01:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 野狐禅 于 2013-2-2 01:37 编辑
uime 发表于 2013-2-1 22:29
是不是用对数表更合适些

就看你准备怎么来看风险了。不太相信会跌倒1400 的话,就用对数表。不太相信会涨到 5500 点的话,就用你的表。不过差别应该不大。

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发表于 2013-2-4 17:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 uime 于 2013-2-4 17:20 编辑

同样是从历史统计中找到的数据,为什么不可以用日均线来做一个etf的交易系统?缺陷的根本原因是什么?

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发表于 2013-2-4 17:48 | 显示全部楼层
uime 发表于 2013-2-4 17:18
同样是从历史统计中找到的数据,为什么不可以用日均线来做一个etf的交易系统?缺陷的根本原因是什么?

想明白了都一样,没区别,这样简单,但收益少一点。
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调侃

发表于 2013-2-4 20:13 | 显示全部楼层
很诱人
但是也基于基本就是个涨来判断

但是能判断涨,也用不了这么麻烦了。
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 楼主| 发表于 2013-2-5 00:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 野狐禅 于 2013-2-5 02:41 编辑
uime 发表于 2013-2-4 17:18
同样是从历史统计中找到的数据,为什么不可以用日均线来做一个etf的交易系统?缺陷的根本原因是什么?

像投机大法这类,是试图抓住任何机会,靠赢利的现金流来堆砌整体回报。要估计的只是现金流可能是多大,以及要多少资金。由于现金流的存在,或者指数运动到了一定的点位(如回到5500点),或者时间足够长,那一百万肯定会赚到手,也知道短时间最坏大概会在什么地方(如1500点)。即盈利和风险都是可以预期的,因而是一种经营模式。

用指标来赢利和割肉,则是取巧,和所有这样在交易的人比聪明,试图空手套白狼。如果所用的方法其实并不比别人用的聪明到什么地方去,预期就很可疑。这样做其实是一种游戏,就像赌博,娱乐一番。平均下来,赚钱的可能只是券商。

当然,就算基本思路不同,并不排斥在具体做的时候使用相似的手法。
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 楼主| 发表于 2013-2-5 04:05 | 显示全部楼层
看到有人贴价值千金的交易法。有这样的交易法当然好,不过真要有千金的话,恐怕不如按老和尚的投机大法,用那千金再去赚千金,到时候就是俩千金。;P
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发表于 2013-2-5 08:43 | 显示全部楼层
野狐禅 发表于 2013-2-5 00:39
像投机大法这类,是试图抓住任何机会,靠赢利的现金流来堆砌整体回报。要估计的只是现金流可能是多大,以 ...

表面上来看都是从历史中找出来的统计规律,但其指导的核心不一样,这才我问题的核心所在。
其实今年才明白了一些道理。
我的理解投资就是个哲学问题或者说是个逻辑问题,只要逻辑是完整的,结果是已知的,其它的并不重要了。
就如同赌博一样,下注前做好充分的研究判断,制订好策略,下注后就等着结果吧
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发表于 2013-2-5 09:14 | 显示全部楼层
关键是100W你在银行给人家做回报,算上定期利息 总计也有7W左右。当然是没有考虑ETF年终分红进行的比较。
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 楼主| 发表于 2013-2-5 10:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 野狐禅 于 2013-2-5 10:51 编辑
xuxukyokyo 发表于 2013-2-5 09:14
关键是100W你在银行给人家做回报,算上定期利息 总计也有7W左右。当然是没有考虑ETF年终分红进行的比较。

你是说把钱放到银行里,银行给你7%的年回报?真的假的?

美国一般有一个选择,即在投资账号里没有用掉的钱是否允许借给券商(Money Market)。所以现金在那里是可以收到利息的。

我基本上总是全额投资,所以没有去注意中国的券商是否也那样。如果券商不给你利息,你得自己把钱拿到银行去存起来。;P
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 楼主| 发表于 2013-2-5 10:56 | 显示全部楼层
uime 发表于 2013-2-5 08:43
我的理解投资就是个哲学问题或者说是个逻辑问题,只要逻辑是完整的,结果是已知的,其它的并不重要了。

看上去像大实话。:D
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