市场的逻辑

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市场的逻辑

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：godbog 浏览：6257 回复：0

千年以前，先哲们通过思考给世界以逻辑，所谓，道生一，一生二，二生三，三生万物。今天，我们循着前人的足迹，通过思考，给予市场这样的主逻辑。资金生买卖，买卖生量价时，量价时生发各种走势。
市场，本就是个“人造物”，人们用资金共同创造了市场。市场因资金来而生，亦因资金去而死；有了资金的参与，就会衍生出两种最基本的动作：买和卖，买和卖的相互对抗和转化，就会展现出资金运动的三个最基本变量：量，价，时，而量价时的进一步演化和发展，就会生发出各种各样的走势。
                   量               各
         买                         种
资金            价               走
         卖                         势
                   时
当我们面对市场的时候，我们都会重复着这样的一个过程，通过已知的结果，推断产生结果的原因，再预判未来的结果，然后去实践，最后通过总结，修正推断的方法，这样不停的循环。实际上，亦可以概括成两个名词进行描述，分析和实践。
分析之道，是通过结果找原因，也就是理论，在我看来，所有的市场理论都是通过已知结果找原因，也就是通过各种走势，来反推买卖力度的强弱。所有的理论都是这样的。江恩理论也是这样的，那一个时间点转折，也就是说那一个时间点买方的力度更大而已。
实践之道，则不同，是没有一个固定的结论的，实践就是知现有原因而等未知结果。先哲告诉我们，未来不可预知，所以，我们对这个未知结果能做的最大程度的事，就是对它完全分类，然后动态的给各类以概率，并对各个分类制定策略。操作后，严格按照各类策略执行。这就是我们人应对未知所能做到的极限。
很多人，将主要精力放在了分析之道上，结果实践一塌糊涂，殊不知分析和实践是共生的关系，是需要互通有无的，对待他们，就应该看成一个整体。怎么去看呢，分析之道是实践之道的根，给实践以养分，而实践之道是分析之道的感应器，给分析以反馈。
我们先说这分析之道，实际就是以各种走势反推买卖力度。走势在二维平面中表现为曲线，就有形态和动力两种性质，形态为阳，动力为阴，阴中有阳，阳中有阴，阴阳和合是为走势。在我们所知的理论中，关于形态方面的理论很多，涉及到动力方面的理论却很少，这也客观的说明了形态成显性，为阳，动力成阴性，为阴。
在我看来，涉及形态的理论，缠论是集大成者，目前看来，无出其右者。动力方面，各种理论都或多或少的有所涉猎，但都不够系统，不成体系，如成交量的黄金柱理论，缠论中动力学部分。
走势所谓的动力，实则是通过走势的测度（测度的定义可以看我以前的文章）来推断买卖力度的理论，数学的讲，就是通过测度值的大小来确定买卖力度的强弱——走势的强弱。而一个走势的测度是多种多样的。那么，一个成体系的动力学理论，应该给测度完全分类，并给出分析的逻辑。从开篇的分析来看，测度应该包含量，价，时以及他们的组合。完全分类后是这样的。
量与价
量与时
价与时
量、价和时
成交量的黄金柱理论主要涉及叙述的是“量与时”，“量与价”这两个方面，缠论的背驰实则是测度的一个属性——区间测度总值的大小对比，而缠论实际应用的macd面积涉及的是“价与时”这个方面。如果要将动力学写完整，上述的四个方面都得涉及，并且还得有总体原则的概括，应用原则的定义等等，这样才算是一个完整的动力学理论。如今，我所致力研究的也是这样的一个方向。以后会陆续将心得发布，不过真正成系统，估计还得很多沉淀和磨砺。
说道实践之道，在我看来，已经有了，有关交易系统方面的理论是这方面最好的诠释。如果化繁为简的说，是这样的，实践归结为两个字就是买和卖。买的原意，是因为你根据分析得出现在买方力量比卖方强，上涨时大概率的，所以买入。但是，因为未来不可预知，只可分类，所以买入后就有3种分类，一是直接上涨，二是长时间横盘，三是直接下跌。我们所定义的规则实际上都是应对这三个方面的。只要你的系统中有这三个方面的约束，就算是打好了框架，当然，一个完善的系统，需要涉及很多方面，比如资金管理，风险评估，心态控制等等。我们就简单的说说这三个方面，如果你是个散户的话，资金量不多，有这三个方面的约束就够用了。
一，直接上涨，如何卖出？卖出信号出现时卖出，呵呵，卖出信号是什么呢？是你根据自身的知识体系设定的。不过，从总体的角度思考，分类卖出信号的话，也是可以分类成左侧卖出和右侧卖出。左侧卖出，跟买入的情况差不多，就是你根据现有的走势，分析出来卖方力量更强，到顶的概率最大，你就卖出了，例如，缠论的背驰的一卖，黄金分割位等等，右侧卖出，就是当顶已成事实了，才进行卖出，例如跌破趋势线，缠论的二卖等等。那么，到底是用左侧卖出，还是用右侧卖出呢？这个因人而异，你认定其中一个是可以的，我是这么分析的，在熊市中，应该采用左侧卖出，熊市中的反弹一有风吹草动，立马崩溃的。在牛市中，应该采取右侧卖出，牛市的下跌虽然猛烈，但是时间短，回升也快，人气不容易崩溃，这样才符合阴阳之道。那么，问题又来了，如何确实是牛市还是熊市呢？这个我以前的文章《如何分辨牛熊》有过论述，牛熊——你的某级别的符合一定规则的上涨下跌。
二，长时间横盘，如何卖出？这个跟时间周期有关系，时间也有其自相似性，有一定的周期规律。这么说吧，你买入的那个时间点，你分析认为上涨是最大的概率，说明你的预期跟实事相反，这里面就有个阴阳互化，所谓，该涨不涨，理应看跌的，按道理来说，你应该立即卖出。但是，分析的理论总是存在误差的，这个无法避免，所以，我们理应设定容差值。这个容差值，也要根据牛熊进行微调。一般在熊市中取值为2个时间单位，牛市中取值为4个时间单位。
三，直接下跌，如何卖出？接触到硬性止损点卖出，这个硬性止损点一般小于预期盈利的二分之一。预期盈利，就是你买入时候，预判的上涨空间。熊市取三分之一，牛市取二分之一。