成本分布(1)

girlkiller

成本分布(1)

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：girlkiller 浏览：8076 回复：20

筹码分布或移动成本分布在国内股市已经'火'了两三年了,大家从各自理解的角度解释筹码分布的原理,举出的示例都显示筹码分布分析庄家动态有'不可比拟'的优越性,似乎现在很少有人不知道'筹码分布',假如某个软件没有筹码分布指示恐怕影响叫卖的效果,双筹码分布指示,可调节筹码分布指示可能也吸引了不少买家.
可是当大家真正独自运用筹码分布原理分析具体个股时,往往有一头雾水的感觉.因此对筹码分布的原理应有基本的理解,网上大家讨论的很多,特别是指南针这个堪称中国股市筹码分布鼻祖的解释有一定的权威性,分析家给大家提供了基本计算筹码分布的计算原理,使大家对筹码分布的本质有了更多的了解,原来针对分析家3.16写过一个关于成本分布的使用短文,现在分析家4.0版本的成本分布稍有不同,下面就分析家4.0成本分布的相关解释按我的理解提供给大家参考;
1.成本分布图的使用;(选用样本股票为0001,时间01/07/12)
A.成本分布图中数字及图表解释.
在成本分布图右下方数字含义如下;
成本分布,日期;2001/07/12
获利比例:11.9%(指按成本分布图计算原理最新价下方有不扣除手续费的获利盘占          成本分布图的比例,成本分布图中白色区域表示获利盘区间)
**元处获利盘**%(指鼠标位置处获利盘比例,主要是方便使用者测量某价格处获利                 盘而设计)
平均成本:16.033(表示鼠标指示K线处市场平均成本,鼠标不使用时表示最新收市                时的市场平均成本)
90%成本15-19,集中度12.5(详见解释)
70%成本15-17,集中度4.7(详见解释)
和分析家3.16一样4.0成本分布图中对90%/70%成本分布的范围用价格和竖标两种方式给出参考,价格在成本分布图下方用"90%成本15-19,集中度12.6","70%成本15-17,集中度4.7"给出,而在成本分布图中白色/蓝色竖线段分别以线段方式给出90%和70%成本分布的实际区间,白色竖线段的顶/底表示成本的95%处和5%处,蓝色竖线段的顶/底则表示成本的85%处和15%处.成本图中的蓝色横线段表示成本50%处,该初也可理解为全部成本压缩后的价格处.成本分布图分黄白两色显示,其分界点是用股票最新价格来区分的.
为了能清楚说明问题,就90%成本和集中度的计算方法介绍一下;
首先假定成本分布图中包含了相应股票100%的筹码,其分布状况用图表形式给出,
90%的筹码范围就是在成本分布图中95%-5%区间非匀态分布,90%分布的上沿处价格为COST(95),下沿处价格为COST(5),而COST(95)-COST(5)表示在90%筹码区间的价格实体长度，0001今天的COST（95）=18.81，COST（5）=14.67，90%价格分布的实体长度为18.81-14.67=4.14，而95%和5%获利价格的中间价用（COST（95）+COST（5）/2来表示，具体本例为（18.81+14.67）/2=16.74，90%成本的集中度就是（COST（95）-COST（5））/（COST（95）+COST（5））*100=4.14/33.48*100=12.36。
比较一下计算和实际的差异程度；
0001今天的90%成本15-19，集中度12.5
计算结果是18.81-14.67，集中度12.36
同样你可以按上述方法计算出任何区间筹码分布的集中度。
为方便大家参考，以下是90%的公式基本原码；大家放在副图中看的比较清楚。
成本90上沿:COST(95)；
成本90下沿:COST(5)；
成本90集中度:(cost(95)-cost(5))/(cost(95)+cost(5))*100
有了此公式你就可以按你的需要按筹码分布的形态选股票了，当然不同的形态作出的公式是不同的，论坛中公式高手很多我就不班门弄斧了，比如上述公式就可以选出集中度在**以下/上的股票，例如选择90%集中度小于5的股票今天是600033/269/295/322/363/372/393/419/468/488/501/528/530/568/704/850
请大家最好对以上的解释有个初步的了解，以后有关问题可能涉及集中度的运用

bc

虽然一直都不是很明白，但收藏好，慢慢看总会明的，

girlkiller

有不明白的地方提出来,大家共同切磋.只有提出问题才可能大家去解决它,不要担心自己的问题可能浅显而不好意思.

lailan

对成本分布真实性的怀疑：例如某一股票开盘10元，5分钟后涨停至收市。当然大部分的筹码都会在涨停位置上成交。而成本分布图上是在10至11元处均分的增加，相应地在0至100%分布的筹码都均减。真正的市场事实是卖出股票的人可能仅仅是在某个价位！这就是我们为什么在没有筹码分布区域有时也会砬到很大的阻力。
请gk兄指正。

路灯

一点拙见，还请GK兄与兄弟们指点。
分析家自带筹码集中度算法按我个人看法觉得似乎并不能很好的反映当前
筹码集中度。按600672英豪科教为例，COST(95)价为16.11。COST(5)为9.82。
按自带算法集中度为24.4%，按GK兄所提供的原码为24.25%。
按我的理解，此算法应该称作COST(95)与COST(5)相加除2（中价）上下方
筹码集中度，算的是90%筹码中价的筹码集中度，不能称作90筹码集中度，
我认为的90筹码集中度应该是COST(95)至COST(5)的，先求出价差，
再按自己习惯来决定是按COST(95)的百分比计算或COST(5)百分比计算当前
90筹码集中度。也就是
90集中度:(((cost(95)-cost(5)))/cost(5))*100;
或
90集中度:(((cost(95)-cost(5)))/cost(95))*100;
按上述算法求出的90集中度是64.025%或39.034%。
文字解释就是COST(95)至COST(5)的价格分布空间占cost(5)或cost(95)的百分比。
个人认为追涨时用COST(95)，理解为当前COST(95)计算下方筹码按COST(95)为
标准的百分比，抄底时用COST(5)，理解为COST(5)计算上方筹码按COST(5)为
标准的百分比。
说了半天，其实我想说的就是一个按哪个标准计算集中度这个度的问题，
分析家提供的是中价，而我认为该用COST(95)或COST(5)来计算更好些。
也可用COST(50)来计算，按习惯或操作思路决定分子分母。像600672的
话说它的筹码90集中度为39.034%好像更好些。我个人曾经用过这样的指标
90集中度:(((cost(90)-cost(10)))/cost(90))*100;{现也不再用了,只
做初选条件选股用}
这是因为成本算法本来就不是很科学，上下方筹码移动速度不能很好的表现
市场的真实情况，所以只求个大概，以作参考。新股因为上市时间短，价
格上下波动不大的话集中度往往就很高，我一般都用BARSCOUNT(c)>N（天）
剔除。如喜欢用成本分析的话我这里有一个初选公式供参考。
aa:=(((cost(95)-cost(5)))/cost(5))*100;
bb:=(((cost(95)-cost(5)))/cost(95))*100;
cc:=aa<12 or bb<12;{一般用15，但选出的股会较多些}
BARSCOUNT(c)>200{天数自调} and cc
做一个筹码集中板块会方便很多。
个人看法，谨供参考，错漏难免，还请见谅。

girlkiller

哈哈,路灯确实高,难怪做出的公式口碑不错.对提供的集中度的算法,由于分析家采用这样的算法主要是让大家知道集中度数字的来龙去脉,这样便于使用时能正确掌握.我对采用这样的算法也有过疑问,因为我不是太关心筹码分布的运用,所以没有深究.我对公式的研究很少,对你提出的算法是否有个统一基准的问题,比如分析家提供的算法统一基准是COST(95)+COST(5),而你提供的是两个基准COST(95)和COST(5),我还想过用COST(100)-COST(0)作为衡量基准,在实际运用中似乎在选股方面影响不大,我习惯提供什么就用什么的拿来主义,以后的相关问题还要尽可能涉及COST和WINNER等原码问题,由于一直没有人来'抛'砖,为了大家的学习,只好按经验理解抛出各种类型的'砖'以期得到大家的雕琢成为'玉',请大家尽量将自己的看法提出来,由于我只是'抛砖'一般都是没有雕琢的砖,自己不雕琢可能被砸伤,还请各位不要和我一样'拿来就用'.
谢谢路灯!

yang309

COST(95)-COST(90)间的筹码是均匀分布还是正态分布呢？

强儿

请教：COST（95）=18.81，COST（5）=14.67，这些值是 如何计算出来的？？？？？？？请详细些。
多谢！！！
强

大鹏鸟1972

多谢

chakefeiliao

真的吗

常涛

这么个老贴也顶上来了，不过是个有意思的话题。

jx1809

筹码分布越来越不好用了。。

gxyjhzdq

独狼32

配上图就好了

valvet

收藏，谢谢！

mjl790313

dddddddddddd

价值投资理论

谢谢！

lianghm888

看不懂

shulx

学习

zhaoml317

gk 或路灯：可否讲讲集中度的应用？