用TB写了个均线交易系统 附玻璃上的测试结果

ctmd110

用TB写了个均线交易系统 附玻璃上的测试结果

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：ctmd110 浏览：22155 回复：9

初始资金3万， 2小时K线，突破35日均线0.3倍ATR则建仓，止损幅度一个ATR，止赢：反突破35MA 0.5倍ATR（最新K线前一个K线的ATR值）平仓，每次使用总权益的70%资金建仓。
下面是玻璃1309的测试结果：





下面是 09年3月以来螺纹钢指数的测试：



在Y1309的测试上，自2012年10月到2013年2月的这段震荡期间净亏七千

貌似只要不做哪些经常跳空的品种，重仓加严格止损的操作也不会被爆仓

ctmd110

附上TB代码，写的比较混乱，有兴趣的可以看看

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: test
// 名称: test
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------
Params
Numeric l(20);  //均线周期

Vars  
NumericSeries atr;
Numeric N;
Numeric ma1;
Numeric price;  //开仓价
Bool flag(False);
Numeric point;   //价格最小变动点数

Begin

if(CurrentBar<l+2) Return;

atr=AvgTrueRange(14);

ma1=Average(close,l);
point=MinMove*PriceScale;

If(MarketPosition==0)  //无持仓
{
                N=atr[1];
                if(High>ma1+0.3*N)    //开多仓
                {flag=True;price=ma1+0.3*N+point;Buy(0,price); }     
               
                if(low<ma1-0.3*N)  //开空仓
                {flag=True;price=ma1-0.3*N-point;SellShort(0,price);}  
               
                if (flag)   //记录N，开仓价
                {
                        SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","N",text(N));        //记录开仓时的波动幅度N
                        SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","PRICE",text(price)); //记录开仓价
                }
}
else if( marketposition==1)      //持有多头仓位
{               
                N=Value(GetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","N"));
                price=Value(GetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","PRICE"));
               
                If(Low<=price-N)  //止损平仓,反手
                {       
                        price=price-N-point;
                        Sell(0,price);
                        N=atr[1];
                        if(low<ma1-0.3*N)  //反手开空仓
                        {
                                If(price>ma1-0.3*N)  price=ma1-0.3*N;  
                                flag=True;SellShort(0,price);                       
                        }   
               
                        if (flag)   //记录N，开仓价
                        {
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","N",text(N));         //记录开仓时的波动幅度N
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","PRICE",text(price));  //记录开仓价
                        }               
                        Return;
                }                 
               
                               
       
                N=atr[1];   //计算最新波动幅度值
                If(low<=ma1-0.5*N&&low>price)  //止赢并反手
                {
                        Sell(0,ma1-0.5*N-point);        //止赢                       
                        flag=True;
                        price=ma1-0.5*N-point;
                        SellShort(0,price);  //反手开空仓
               
                        if (flag)   //记录N，开仓价
                        {
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","N",text(N));         //记录开仓时的波动幅度N
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","PRICE",text(price));  //记录开仓价
                        }                       
                }               
}
else          //持有空头仓位  
{       
                N=Value(GetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","N"));
                price=Value(GetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","PRICE"));

                If(High>=price+N)  //止损平仓,反手
                {
                        price=price+N+point;
                        BuyToCover(0,price);  //止损平仓
                        N=atr[1];
                        if(High>ma1+0.3*N) //反手开多仓
                        {
                                If(price<ma1+0.3*N)  price=ma1+0.3*N+point;
                                flag=True;
                                Buy(0,price);
                        }      
                        if (flag)   //记录N，开仓价
                        {
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","N",text(N));         //记录开仓时的波动幅度N
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","PRICE",text(price));  //记录开仓价
                        }
                        Return;
                }        
                                       
       
                N=atr[1];  //计算最新波动幅度值
                If(High>=ma1+0.5*N&&High<price)  //止赢并反手
                {
                        BuyToCover(0,ma1+0.5*N+point);
                       
                        flag=True;
                        price=ma1+0.5*N+point;
                        Buy(0,price);        //反手开多仓
                       
                        if (flag)   //记录N，开仓价
                        {
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","N",text(N));         //记录开仓时的波动幅度N
                                SetTBProfileString("MY_TRADER_PARMS","PRICE",text(price));  //记录开仓价
                        }               
                }
}

end
//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2010.12.08
// 用户版本        2013/06/01 21:41
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sdsxtt

:lol

我要生存

测玻璃没什么意义

趋势化程序交易

好帖，学习，本人正这方面研究中，

tsctnet

曲线一般般

tsctnet

玻璃数据量太少 测试也没什么用

heaven_911

楼主强大 学习啊

lyrwrh

楼主，用在TB上自动化交易，信号会频闪，现在该系统有改进吗？

dongyan