用投资组合防范风险

jierui

用投资组合防范风险

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：jierui 浏览：5823 回复：13

初始资金1,000,000元  
把每个头寸的全部风险控制在1%以内.即10,000元.
   
    股票      价格       止损     10000元风险的股数      市值
      
     A        12.00      11.40         16600            199,200
     B        13.58      11.20          4200             57,036
     C        14.60      14.10         20000            292,000
     D        18.50      17.00          6600            122,100
     E         7.00       6.50         20000            140,000
     F        20.20      19.50          9300            187,860
  
   合计                                                 998,196

以上6只股票最多只允许2只为同一板块.
操作思路:
一,明显的熊市,最多只允许买一只股票,获利了解后才能买下一只.如果止损出局就不再操作.等到明显横盘后视机买入.
二,平衡市或自己不能判定方向的,一次最多买一只,等这只股票有10000元盈利后才能买第二只,以此类推.如果止损出局,视情况再次买入.
三,明显的牛市一次可以买2~3只,任一只有10000盈利后再买下一只,止到满仓.如果有2只止损出局,在大势没有变的情况下,应再次杀入.
四,止损,根据趋势动态调整止损点,最大允许拿走的利润30%
不成熟,请大家指正

renni

http://bbs.macd999.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=1&topic=7688
以前我发过一贴，有相关内容，可以交流交流。

hob

哈，jierui尽出大题目！

jierui

哈哈,看了renni兄精彩文章,我这篇就不该发了.不过renni兄主要是宏观把握,具体作法还是藏私不露.

jierui

另请教renni兄,我这个组合可行吗

renni

从理论上讲不同环境使用不同的舱位控制和投资组合是最理想的，但实际行情难以判断。我看了jierui兄的投资组合“理论”上长期坚持必然获利，问题是牛市如果很强必然错过最强的一波行情（初始阶段）时间成本很高，此外假如行情出现两年以上弱市或调整市“止损”策略会让你信心丧失而放弃原来的交易系统。以上评价不知同意否？

jierui

我也知道组合没有大的问题,主要是怎样坚持.这个组合主要是针对我自己的,本人自信选股还是有点眼光,从去年7月大跌前我就是满仓,一直不动到今年最低点,帐面仍有几万的盈余.
但我也被跌怕了,现在想从防范风险以及保住利润方面有所突破.

renni

up
值得大家讨论。

理性投机

从去年7月大跌前我就是满仓,一直不动到今年最低点,帐面仍有几万的盈余.
但我也被跌怕了,现在想从防范风险以及保住利润方面有所突破.
有点不可思议？除非原先获利颇多！
小弟的投资组合原则：
简单平均分成10仓。
每仓10％强行止损。
同等对待每一只股票。
烦请两位仁兄指教！！

jierui

我在最高点时有近70%的收益

jierui

你说的十等分也是一种不错的组合.优点就不谈了.谈谈缺点.一,投资有点分散,二,把所有的投资都看成了相等,三,按概率计算不是最好的使利润最大化的方法

jierui

按概率计算分成4~5份能在风险不大的情况下使收益最大化

zgn

在中国股市里把鸡蛋放在十个篮子里一样会同时打了，所以对于中小散户而言不是什么投资组合防范风险，而是发挥资金小进出方便的特点，及时套现才是防范风险的最佳方法，哪怕割点肉。

zhabc1

同意ZGN观点！