学习中

pitdoor · 发表于 2013-10-5 08:28

人生三味：三做——做人之道，做局之术，做事之技！！三为——和为贵，善为本，诚为先！！三省——得失之省，利害之省，进退之省！

pitdoor · 发表于 2013-10-5 08:29

股票不是今天研究，明天就买的，做投资是经过长期跟踪观察，了解其行业，了解其公司，了解政策走向，逐步跟进，持续观察，在消息面来临时能想到它，技术面和资金面同时发力的档口你第一时间能参与它，这样才是一个真正的市场投资者。

股票不是你今天买入，明天就需要盈利出场，抱着这种幻想只能说是投资还没入门，投机的精虫上脑，类似于赌博场上的猜单双，今天买明天卖或许短期你能蒙对，长期下来胜算有几何？？！！

pitdoor · 发表于 2013-10-5 09:22

“我们总是不停地买入、抛出；我们之所以赚钱，就是靠我们不停地交易。”

有效市场理论告诉我们，从长期来看，没有人能够打败市场。一位大型对冲基金的基金经理说：“只有少数几个人改变了我们对市场的看法，凯恩斯是一个，巴菲特是一个，西蒙斯也是其中的一个。”

詹姆斯·西蒙斯(James Simons),量化投资大师、数学家和对冲基金——文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies Corp.)掌门人。从1988年到2008年，他管理下的大奖章(Me dallion)基金的年均净回报率是35.6%，比索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，比同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点。

2009年10月，西蒙斯宣布将退居二线，人们不禁要问，文艺复兴科技的光环在失去了西蒙斯后会不会消失？但毋庸置疑，西蒙斯在量化投资领域的地位无可替代，他的“粉丝” 众多，用国泰君安资产管理总部总经理章飚的话来说：“他就是我们的巴菲特，我们的神，我们膜拜的对象，因为他赚钱，因为他水平高。”

从数学家到投资人

在40岁之前，西蒙斯是一位在数学界颇有名望的教授，先后在麻省理工学院、哈佛大学、美国国防分析研究院和石溪大学任职。他和华裔科学家陈省身共同创立的陈-西蒙斯理论推动了拓扑几何的研究进程，被运用在天体物理等领域。

但从学术研究转型后的西蒙斯，在投资领域的风头更劲。

初创时期，西蒙斯和大多数投资者一样，通过关注和分析各种经济数据和宏观事件来做投资判断，而慢慢地，他发现很多价格变化是有规律可循的，并能通过一定的方法来进行预测，因此，到了1988年建立大奖章基金时，他把投资方法从判断型转变为量化投资。

大奖章基金的投资产品必须符合三个标准：公开交易品种、流动性足够高、适合用数学模型来交易。而要符合第三个条件，该交易品种必须有充分的可以进行分析的历史价格、交易量等数据，从而找出最适合的交易模型来进行量化投资。西蒙斯认为，数学模型可以降低投资人的风险和所需承受的各种心理压力，因为模型没有感情，一旦选定就会自动执行，能够克服人性在市场面前暴露出来的弱点。

科学研究生涯对西蒙斯的量化交易策略产生了影响。他提起了观察核子加速器试验给他带来的启发：“当2个高速运行的原子剧烈碰撞后，会迸射出数量巨大的粒子。我注视着电脑屏幕上粒子碰撞后形成的轨迹图，它们看似杂乱无章，实际上却存在着内在的规律，这让我自然联想到了证券市场，那些很小的交易，哪怕是只有100股的交易，都会对这个庞大的市场产生影响，而每天都会有成千上万这样的交易发生。”

基于这样的观察，西蒙斯是通过捕捉市场大量异常瞬间机会来赚钱。“有效市场假说是基本正确的，也就是说，市场没有什么明显的套利机会。但是，我们关注的是那些很小的机会，它们可能转瞬即逝。这些机会出现之后我们会做出预测，然后进行相应的交易。交易之后，我们又会对新的市场情况进行跟踪和评判，预测也会相应调整，投资组合也会跟着变化。我们总是不停地买入、抛出。我们之所以赚钱，就是靠我们不停地交易。”

但是，频繁短线操作可能产生流动性风险，即如果市场深度不够，大量交易会对价格产生影响，而这种价格变化意味着卖价降低、买价升高，交易成本增加。而大奖章基金能长期占据行业翘楚地位的原因之一就是西蒙斯对流动性风险的把握。比如，基金所投资的金融产品都有很好的流动性，基金的仓位很分散，包括全球各地的各种金融产品，每个交易的数量都很有限，并不断加强和完善电子交易的流程和系统。

pitdoor · 发表于 2013-10-6 19:32

纠偏与认错。交易者构建与完善交易系统的目的就是确保自己的交易有章可循，有标准可依，以确保自己的操作不脱离正轨，但交易者是人，不是神，有时难免或因为情绪的因素，或因为交易状态不理想，或因为看盘时不专注精力不够集中，被盘中的波动所影响，使得交易偏离交易系统。以笔者初期的交易为例，有时看到指数涨，担心踏空的心理，使得自己在盘中找一只股票就介入；或者看到一个板块有一只拉板，就随意介入板块中其他股票；或者因为连续几次交易盈利，就放大了自我，变得过度自信，跨越自己设定的能力范围，就想把握更多的机会，这些都称之为偏离。最可怕的偏离是抱着赌一把的心理，这种偏离是迷失自我的表现。偏离以后怎么办，是抱着无所谓的态度，还是带着幻想与希望，还是错上加错，在偏离的方向越走越远？这个时候是非常考验交易者，衡量交易者是业余还是职业的标志之一，就是坚决果断的认错能力，认错意味着亏损，这个错误是自身犯下的，当然就得去承受亏损的痛苦，初级交易者这样的认错有时会很频繁，甚至连续犯下低级重复的错误，这一刀一刀地割下去，是非常考验一个人的勇气的。这是业余向职业转变必须经历的磨砺过程，也只有让这样的亏损累积到你内心已经对它产生恐惧的时候，交易者者才会认识到原来划定自己的能力范围是多么的重要，也才会逐步减少偏离的次数。因此，交易系统中，笔者制定的认错就是一旦自己偏离了，第二天直接填跌停价竞价出局，表示认错的决心。智者千虑，也必有一失，交易无完美，不可能次次盈利，所以认错也是交易的一部分，不必苛求自己。认错是一种修行，交易者发自内心的认错，同时从自身灵魂深处去反思，去总结，去制定措施防止类似错误的重犯，那么交易者才是真正开始成长起来。

pitdoor · 发表于 2013-10-6 19:37

你对交易条件限制得越严格越挑剔你就会发现真正属于你的机会其实很少。

pitdoor · 发表于 2013-10-6 19:43

所有的观点，唯有你自己根据市场来领悟，才会成长和收获没有最好的股票，只有更好的买点多空激战，不回答，是最好的回答。

pitdoor · 发表于 2013-10-6 20:28

很多人做股票，赔多赚少，黑马遇到不少，可是都没骑住，而一旦出现下跌的股票，尽管已经看出下降的趋势，却不能够坚决离场，以至损失惨重！我问过周边做股票的朋友，许多人都有类似的经历，就是手中买的股票上涨的时候拿不住，总是想获利了结，很容易被庄家震荡出局；而一旦被套住的股票，不是赶快脱身，而是想着反弹，结果愈套愈深，成为死套，这时再割肉，损失就巨大了！这绝对是散户朋友们的一个致命弱点！要想在股市成为赢家，首先要学会止损，然后才能学会赚钱。

“止损第一”，这要成为我们散户做股票的铁的纪律！把损失10%当成你买的股票的最后防线，一旦跌破 10%，坚决割肉离场！

割掉10%的钱，当时好像很痛，但你把命运掌握在了自己手里！股票市场不缺机会，缺的是机会来了，你却因深套而无能为力，这是最痛苦的事情！

pitdoor · 发表于 2013-10-6 20:42

本帖最后由 pitdoor 于 2013-10-6 20:45 编辑

pitdoor 发表于 2013-10-6 20:28
很多人做股票，赔多赚少，黑马遇到不少，可是都没骑住，而一旦出现下跌的股票，尽管已经看出下降的趋势 ...

这段话，应如何操作？
假设随便入场，正好挑到最高点，这是允许的。
于是亏损10%离场就成了移动的止损线。
显然我们希望止损线越来越高，可以用10天之内最大者(就是回调不过10点，否则离场)。于是得到一条阶梯线止损线。
假设风险金2个点，每次资金使用20%，即分成5个仓即可。

pitdoor · 发表于 2013-10-6 21:18

趋势追随交易最好的武器是均线
价格反转交易最好的武器是轨道线

pitdoor · 发表于 2013-10-7 00:35

赚钱与否其实在于是否能接近和领会市场的主力股市里最珍贵的是什么？不亏不亏是什么？是三五天的格局把自己最熟悉的票搞清楚并且在该买的时候买入，该卖的时候卖出，什么是熟悉的票，没三五天能行？在股市，最熟的的股就是你看了三天又想再看五天的惟一圣杯就在避开爆亏爆头，都是因为你接触了陌生的股，在一天里看不清的东西，在三五天的时间格局里，分明。

pitdoor · 发表于 2013-10-7 00:36

35天，超短的格局。

pitdoor · 发表于 2013-10-7 00:38

质的区别发生的一瞬前五年，我一直只看当天分时临时决定现在，我永远都看十天的走势稳定决策

pitdoor · 发表于 2013-10-7 00:39

先做稳后，再不断扩大融资，做大很快，

pitdoor · 发表于 2013-10-7 00:40

最关键的是稳定，只要稳定，放大融资。，就是稳定暴利不要追求暴利，不追求龙头，不做早盘涨停板，不做最强只做到最稳，做到最稳之后，放大五倍杠杆，雷所以成功，也是稳中融资稳赚的一点，放大十倍即是一个板，至此，炒股尽矣。

pitdoor · 发表于 2013-10-7 00:42

在主力出货区才是一种最好的尾盘要出货，必有冲高，尾盘要找最低点的标的，找到了最深层的内核，怎么做都是赚你能赚多少，与你的理解深度成正比

pitdoor · 发表于 2013-10-7 00:47

任何术法层次的最高境界者，要想更进一步，必须无条件的转到日K周K大势的王道上来！

全天下有几人能在混沌凌乱的短线行情里赚？？如果有，也只有两种人：0.1%的会360度空翻的人。第二种骗子。轻仓代表的是你的容量，你的气度，你的雅量，你的格局，你的容错能力，你的抗打能力。。。想在日内短线行情的混沌凌乱里，占尽所有的市场的便宜，这本身就是逆天的事情。重仓的本质绝定了你们的容错气度很小，你们的容错气度决定了你们人生与事业的格局！

pitdoor · 发表于 2013-10-7 07:31

感觉配资只做趋势股，远离热点题材股，分散持仓，还是安全的。

pitdoor · 发表于 2013-10-7 12:33

一个股票的主升浪，更多的是由大势、题材、游资的做盘能力决定的

而一个股票的反抽，更多的是因为技术原因决定的所以反抽好把握，而主升浪，对于那种有持续性的板块效应的主升浪好把握，反之赌博的成分大所以做持续性热点主升浪做反抽趋势做超跌抢一把就跑的抄底隔日构成了短线几种大的方向，也只有这几个方向是确定性的盈利机会，剩下的就是每个人套利策略的细节问题

细节可以完全不同一个人的买点可能在另外一个人那恰恰是卖点这并不矛盾在主升浪阶段，在高位抛掉的筹码，被游资接起，充分换手，再谋求封板就是常见的一种关键在于策略本身趋势的方向而不单在于价格的高低。

pitdoor · 发表于 2013-10-7 12:34

炒股

万万不可坚持

通俗说法：一根筋

炒股

就是个简单的游戏：

获取优势

保持优势

强化优势

就是游戏持续的秘诀

市场中

坚持错误

始终是极大多数

坚持正确

始终凤毛麟角

pitdoor · 发表于 2013-10-7 12:36

炒股需要的性格和特质：

带兵。

文化，但是带兵比军事院校毕业的高才生还厉害

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