一个简单的交易系统（泄露一个最大的秘密）

超级计算

一个简单的交易系统（泄露一个最大的秘密）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：超级计算 浏览：79418 回复：24

有兄弟发了一个很简单的交易系统
我也发一个，只是理论研究，并未实际操作。
简单到不能再简单。
选股条件：当日涨幅>=5%
买入条件：当日收盘价，这个肯定可以做到，收盘前5分钟看涨幅榜就行了。
卖出条件：涨幅达到目标，否则周期末卖出或止损
止损条件：跌破5%。
风险收益比为1:1。即用下跌5%的风险换取上涨5%的收益。赢的是概率和频率。

经测试，5日上涨5%的概率59%。

下面我们进行理论计算。
假设买入卖出手续费0.5%（佣金+印花税），高于这个手续费的你去和券商谈。

5周平均对3次，错2次（错的一律按亏损5%止损计算）。
5周收益率=1.045^3*0.945^2=2%
一年按50周计算，就有10个2%。
年收益率=1.02^10=21.9%

如果分为5个相同的仓位，情况大有不同。
同时买入5支股，周末结账，则每周收益=0.05*3+（-0.05）*2-0.005*5=0.025=2.5%
一年收益=1.025^50=343%
当然这个计算理想化了，不可能每周达到2.5%的平均收益率，由于2.5*2.5>3*2>4*1，收益率波动越大与理想值的差异越大。
我们调整一下，一周盈利5%，下周亏损2.5%，这样平均值也是2.5%。那么年收益率=1.05%^25*0.975^25=180%

每天都在研究操作系统，其实一根K线的操作系统就已经很好用了，只是几乎没有人去研究而已。

有心人把各种单根K线都研究一下看看，还会有新的发现。

感觉不可思议，不知道哪里错了。请高人指点。

超级计算

发现1个问题：如果股价先跌破5%，那么就先止损了，测试中肯定有这样的情况，那么后面出现5%的涨幅，也算在成功率之内。
这样的成功率是有问题的。

柔剑

:WX::WX:

邵星凌

5日上涨5%的概率59%，不知道那里得出的数据，几年？几支股票？

leonids_yu

量化套利？？有点过于理想化了。。。

cnery

超级计算 发表于 2013-10-23 00:31
发现1个问题：如果股价先跌破5%，那么就先止损了，测试中肯定有这样的情况，那么后面出现5%的涨幅，也算在成 ...

问题有两个,而且互为作用.
1,你已经说了,反复的震荡会消耗胜率,即使75%的胜率也未必能成功.因为,看2.
2,59%的胜率是动态的,它会变异,在随后一段时期内系统会进入低于50%的负反馈期,最终会迷失在拟合中!

97boy1672

其实一根K线的操作系统就已经很好用了

超级计算

邵星凌 发表于 2013-10-23 21:23
5日上涨5%的概率59%，不知道那里得出的数据，几年？几支股票？

用沪深股市所有股票、所有数据计算的，今天又看了一下，是57.7%。

redroseknight6

愚蠢

这个57%是毫无意义的

你仔细想想吧，具体原因就不说了，我以前也想了很久才想明白

超级计算

redroseknight6 发表于 2013-10-27 01:23
愚蠢

这个57%是毫无意义的

我已经想明白了
但是，大阳线的实战意义仍然很高。

荆禹升

学习一下，看看楼主的经验！

post_deleted

lee_sy

呵呵，股价跌到5%的时候，你卖了，他会涨回去；然后往复两回你再割肉；姑且叫止损；之后，就没钱了。实际操作的时候，你会追涨杀跌。

从现在开始

趋势刀客第二的理论

狙击时空

我想，先假设一个涨幅这个前提就不正确，后面的结论就不用再说了。

自由_战士

这个问题去看看实战版超短的帖子，只看分时走势，成绩很不错。