满仓操作不是期货风险的主要原因 [原创]

慢游潜行

我一定要 发表于 2013-12-21 16:48
大仓位小止损与小仓位大止损效果是一样的，无非是前者手续费和滑点的影响更严重些。

大仓位小止损与小仓位大止损效果是一样的，无非是前者手续费和滑点的影响更严重些。.

你结论需要数据支持。请自己再仔细测试一下自己的系统先。

arthurlord

aa4806 发表于 2013-12-22 10:04
你是赌徒

好吧。我承认我是一名睿智的“赌徒”。你赢了。:#QIAOPI

arthurlord

freedomll 发表于 2013-12-21 00:25
我的看法是，满仓操作是期货风险的重要原因。
第一，就是无法应对隔夜的风险，同样的无法应对盘中的跳变。 ...

    第一个问题，如果你在开仓之前所作的计划只是日内短线计划，那么就不要隔夜；如果你在开仓之前所作的计划是1-2个月的操作计划，那么隔周都无所谓。实际上的情况，很多时候都是自己吓自己。

    第二个问题，并非所有的判断都是基于主观判断，也并非所有的人都是基于主观判断。如果你今天的午餐吃的是米饭，并不代表其他人的主食也是米饭。你犯了2个逻辑错误，以偏概全，草率结论。期货分析的本质，就是一个逻辑推理的过程，如果你在逻辑推理过程中，使用以偏概全的论据，草率结论，那么结论往往是站不住脚的，这样去开仓，就跟摸彩票的结果是一样的。用一种定势的思维方式去判断变化的市场，很容易出错。其实，在投资领域有一个专业叫做“金融工程”。

    最后一个问题，实际上也是第二个问题的派生问题。如果用赌博的心理去做期货，十赌九输。不论是做期货，还是做股票，在专业选手面前，不存在碰运气这个想法。所有的开仓，是基于大量的数据收集和分析。以农产品为例，基本面的有：宏观政策（最低保护价，农业补贴等），国际关系（贸易保护，关税壁垒，非关税壁垒），播种面积，库存消费比，转基因事件（19日54万吨美国未经批准的转基因玉米被检疫局退回，导致20日下午玉米暴涨。美国未经批准的转基因小麦被发现，韩日欧盟退货美国小麦，导致美国小麦大跌半年之久。），下游的需求结构（禽流感事件对饲料加工业的需求有直接影响）。技术面：历史形成的阻力价格和支撑价格。巴菲特就是常胜将军，他每天花大量的时间阅读各种新闻，然后进行数据分析。比如，环比数据，同比数据，消费者心理变化，GDP和消费支出比，利率变化等等，平均值，众数，回归系数，方差等等。

    投资学，是一门综合性知识广泛的科学，专业性极强。光有金融知识而没有行业知识，或者光有行业知识没有金融基础知识，都做不好期货分析。然而，很多人都以为自己是巴菲特，以为炒期货就像买彩票，凭运气。那么只能是十赌九输。

′逸ぅ宸~

楼主科班出身吗？

freedomll

arthurlord 发表于 2013-12-24 18:15
第一个问题，如果你在开仓之前所作的计划只是日内短线计划，那么就不要隔夜；如果你在开仓之前所作 ...

针对你的回复，我想问的是，你的所谓逻辑推理是基于什么而得来的．不论你是基于消息面，基本面还是技术面，或是全部，你对每一条论据得出的推论都会是两个结果，而你的选择本身就是主观的．所以无论你如何做，你的下单本身就是主观的．

期货市场是没有专业选手的，这与一般市场是一样的．任何市场都不存在永胜不败．我相信你不会比雷曼或是贝尔斯登手中的数据更加完备．但他们同样倒下了．

所以，这就是一场赌局，对于每个参与者来说都是一样的，你不会完成庄家．只能用合理的配比求生而已

慢游潜行

freedomll 说的很好,完全赞同..

市场在人力之外,不如坚守一些基本原则,主观也好,程序化也行.只要抓住那个主线..
稀里糊涂碰碰运气.,玩玩好了..

arthurlord

freedomll 发表于 2013-12-25 08:27
针对你的回复，我想问的是，你的所谓逻辑推理是基于什么而得来的．不论你是基于消息面，基本面还是技术面 ...

供需，永远是价格最终的决定因素，供需决定价格的大方向，人为因素只是短暂的小幅度影响因素。价格围绕价值波动，一切经济活动都离不开价值规律。经济学基础课程。
顺便提示一下，大家都知道巴菲特是股神，但是，很少人知道他是美国名牌大学的金融学硕士，没多少人知道他在第一份为期一个月的工作中运用金融工程模型成功预测了公司股票的未来价格走势，更没人知道他的导师是巨牛的金融学泰斗。
题外话：书山有路勤为径，学海无涯苦作舟，科学有险阻，苦战能过关。投资是一门综合性系统科学。投资学如同玄学，需要慧根。所谓慧根就是自学能力和领悟能力。
在中国有三大怪，人人都以为自己是巴菲特，人人都以为自己是歌星，满大街都是司机。中国人的赌博心理是全球排名第一的，人人都以为自己是真命天子，因为中国人千百年来信奉一个教条“皇帝轮班作，明天到我家。”如果我不知道的，别人必须不知道。这个心理在持续亏损的股民中尤其盛行，如果你能明白上面话里面的含义，就懂得中国股民大面积持续亏损的根源咯。

arthurlord

cnery 发表于 2013-12-19 00:36
郑重的告诉你，方向是最不重要的。甚至可以忽略！

淡定一些，不用这么紧张。不需要那么郑重其事或者义愤填膺。上面只是我的个人想法，不求苟同。有缘人自会明白，无缘人就算送给她九阴真经葵花宝典碧血剑也没用。不过，这个市场中，只以成败论英雄。就算Gann理论再华丽，再玄乎，但是，他用自己的理论一辈子没有赚过钱，并且穷困潦倒。那么，这个理论就是无用的。好用的武器未必是最复杂的最华丽的。AK-47是20世纪最好用的武器之一，但是，与同类自动步枪相比，结构最简单，性能最稳定，这就是枪王。

arthurlord

     在这个市场中，亏钱的人都是容易冲动的和不用脑子的。然后，一冲动就被套，一被套就生气，一生气就斩仓，一斩仓就亏损，
    赚钱的人，都是观察，分析，等待。等待时机，等待收获。做期货就两步，开仓和平仓，其余的时间都是等待。

arthurlord

′逸ぅ宸~ 发表于 2013-12-25 00:47
楼主科班出身吗？

我是富农出身。:WX:

cnery

arthurlord 发表于 2013-12-25 17:54
淡定一些，不用这么紧张。不需要那么郑重其事或者义愤填膺。上面只是我的个人想法，不求苟同。有缘人自会 ...

我不紧张，又不是赔我的钱，只是替你紧张而已！呵呵。
如果你真是开，平，等，三式不应该认为方向最重要！

freedomll

arthurlord 发表于 2013-12-25 17:43
供需，永远是价格最终的决定因素，供需决定价格的大方向，人为因素只是短暂的小幅度影响因素。价格围绕 ...

说得很好，但别忘了，商品有供需，美元也有供需，人民币也有供需，价值本身是相对的。内在价值有多少，本身就是认为决定。不要被书本所教条了，相对的市场，只有脆弱的平衡。任何的人为因素都有可能打破长期的平衡。但这些人为的因素不是普通人可以掌控的。美联储，中国央行，中国政府就是这个市场最大的操纵者。

freedomll

arthurlord 发表于 2013-12-25 18:01
在这个市场中，亏钱的人都是容易冲动的和不用脑子的。然后，一冲动就被套，一被套就生气，一生气就斩仓 ...

观察和等待是必要的，下单的决定不会因为你分析了就变的客观了，作出决定本身就是主观的。除非您能全对

freedomll

cnery 发表于 2013-12-25 18:41
我不紧张，又不是赔我的钱，只是替你紧张而已！呵呵。
如果你真是开，平，等，三式不应该认为方向最重要 ...

这话我很同意，因为方向本身是他的主观认定，不是真正的方向本身。主观的强加认定方向，只会影响操作

arthurlord

cnery 发表于 2013-12-25 18:41
我不紧张，又不是赔我的钱，只是替你紧张而已！呵呵。
如果你真是开，平，等，三式不应该认为方向最重要 ...

不争论，不辩论，个人观点，不构成操作建议。

eagle_lp

LZ认为自己在方向判断上无与伦比，误差不超过1%。这等本事，满仓算啥。
其他人没这本事，也没啥好争的。
只是不知LZ开这个贴是啥目的？

hk8000

如果情绪稳定，即便做错也没那么大的风险。
如果情绪失控，做对也很难赚钱。
控制情绪的法宝就是仓位控制，如果日内也基本满仓。
只在大底、大顶下单不错，只是平常很难管住自己。
不会关注什么基本面，咱的信息也得不到。感觉楼主这点不像，价格说明一切问题。

我一定要

hk8000 发表于 2013-12-26 10:49
如果情绪稳定，即便做错也没那么大的风险。
如果情绪失控，做对也很难赚钱。
控制情绪的法宝就是仓位控制 ...

情绪稳定加严格止损，满仓似乎不是什么大问题。

arthurlord

eagle_lp 发表于 2013-12-25 23:04
LZ认为自己在方向判断上无与伦比，误差不超过1%。这等本事，满仓算啥。
其他人没这本事，也没啥好争的。
...

从你的文字里，我感到一股酸酸的味道，不知道是陈醋呢，还是吃不到葡萄说葡萄酸。
好吧，你认为是什么目的就是什么目的。

arthurlord

hk8000 发表于 2013-12-26 10:49
如果情绪稳定，即便做错也没那么大的风险。
如果情绪失控，做对也很难赚钱。
控制情绪的法宝就是仓位控制 ...

好吧。我不喜欢无意义无休止的争辩。还是用事实说话吧。我的操盘记录在这个坛子上，如果最后我暴仓了，就说明我说的都错了，如果我赚钱了，就说明我的方法至少在我来说，是合理的。
期货，需要理由吗？期货，只以成败论英雄。空谈误国。:WX: