交易员的一天是怎么过的（转）

大智基金会马甲

交易员的一天是怎么过的（转）

来自：MACD论坛(bbs.macd.cn) 作者：大智基金会马甲 浏览：9674 回复：6

交易员的一天是怎么过的




　　Okay,为了增加娱乐性，我决定在睡觉前占个坑，明天实时记录一下，每隔一小段时间就更新，能体现一部分日常行为，也可能有特殊部分，但是这种纯自然无添加剂仅此一次的个性记录也蛮好玩的不是嘛？OK 睡觉……

　　06:50 闹铃响了，起床洗漱。

　　07:06 骑车准备出门。（东西前一晚都收拾好了）

　　08:10 到行里了，到交易室扔下早餐和包，去卫生间换衣服，一身西装革履变身完毕，

　　08:15

　　回到交易室，打开自己和拍档的电脑，沏好茶（普洱），外网机打开头寸预测表、现金流量表、交易对手名单库、全行通讯录，打开 Wind 咨询，打开 QQ 的时候扫了眼腾讯 QQ 和搜狐微门户的新闻首页，关了腾讯的，和一家中介打了招呼，看了下另一家中介发来的日报；其中最重要的是头寸预测表，这是头寸管理之命脉，打开后扫了一下有无明显错误，关注了同业那边的来往款结构，特别查看了票据的托收和解付的分量。

　　交易机打开银行间本币交易前台系统、大小额支付系统、Opics ,资金系统、接口平台、事后审批系统；其中特别关键的大小额支付系统要打开授权界面和来往帐登记簿，调整表头关键要素项，把付款人收款人等拉款，把录入柜员等表头略缩，否则要素太多了……（由于电脑和系统有延时，以上工作需要交叉进行，缩短等待时间，效率最大化）

　　08:30

　　拍档来了，对了一下头寸预测表，开始等银行间的小伙伴来借钱。打开邮箱，查看各家的报告，一般主要扫中信、中金和宏源的，今天是月初，所以除了日报额外有

　　月报，今天也是非银节后第一天工作，昨天很宽松，减点才出的去，但是有月末冲存款的缴准首日影响，所以稍微谨慎一下。

　　08:50

　　看到中介那里减点的钱出来了，略有着急，要知道时间不等人，需求和供应都会青睐早起的鸟儿。赶快给行里负责托管的小美女打电话，确认了几个托管账户和理财户今天没有操作，心里有底了，专心开始出钱。

　　09:07

　　钱出的差不多了，过程就不说了，要考虑到自身头寸、营销关系、交易量等等诸多因素。因为市场宽松，所以大胆为存款来款预留了缺口空间。期间不断刷新查看需

　　要授权的大额往帐，给分行和票据的同事打电话沟通了一下。发了封邮件。拍档查了昨日日报表，更新了库存现金、省金、以及各分行的头寸等超额备付部分。此外

　　各分行的大额走款预报也陆续通过邮箱报上来了。头寸预测表这才逐渐成熟。此时随意数了一下（外网机）窗口数：28 个 QQ 窗口，4 个 excel

　　表，其他软件窗口 3 个。

　　09:15 一边刷大额，一边看报告，一遍开始调戏基金的 MM.

　　09:35 QQ 窗口长到 34 个，开始关闭一些。

　　09:50 看了一下前台，刷了一下存款来款。今天的线下交易结构比较简单，又没有现券买卖计划，所以比较轻松。准备把半人高的台账翻出来进行整理。

　　10:00 和人讨论线上 2M 为什么突然奇葩成交了 29.5 亿，非标准期限，然后去问了线下同存的价格。

　　10:30

　　开始发报价，跟交易对手确认券的问题，期间接了几个电话，翻了翻万德系统的陆家嘴(行情 消息 资金)早餐之类的日报，准备写市场行情简报。溜到茶水间，看外包餐饮的小哥做蒸鸡蛋，回来捎手从上午的茶点盘里拿了个芒果吃~

　　11:04

　　简报写完了，因为 Shibor 还没出，所以等 11:30 再贴价格。开始点报价，发现有小伙伴发错报价多给了我 1W 块钱利息，心中一惊，幸好眼尖发现了没点成交，加以提醒。开始录入系统做单。

　　12:04 一抬头已经这点儿了，该死的 Opics 系统！流程极其繁琐！期间接了几个报头寸的电话，把比较散的走款授权出去，登记在头寸预测表里。把小伙伴录的单子复核好，准备去吃饭了。

　　14:04 中午临时被叫出去应酬了，银行是 14:00 开始上班，平时都会睡 1 个小时的，精神有些疲惫，开始复核桌上摆好的一大摞现券交易单。

　　15:30

　　时间一眨眼就过去了，这一个班小时主要是在做单、跑去找领导点系统通过、催促交易对手换券、接电话、授权大额走款、做财政存款补缴划款指令。银行运营会有

　　各种琐碎的事情，非常细节。同时来往帐充满了不确定性。头寸管理员脑海里的头寸表随着大额系统关闭的时间越来越近，也越来越清晰，就像一本账本一样，几十

　　个数字在脑海中随时可以吐出。可以说，此时此刻，一家银行的当日业务简况就在你的脑海里。

　　16:00

　　开始盘头寸，基本方法就是以人行系统刷出来的实时头寸，再与中债登和上清所的未结算的线上业务余额，以及大额预报来往款、以及托管理财票据（交易和托收解付）结售汇资金调拨分行上介等等其他金额进行扎差。因为涉及到这么多业务口，头寸波动是即时性的。而银行间市场 16:30 就关闭了，这就要考验一个头寸管理员的经验和对市场的把握了，头寸缺口在何时流多少，对于各个账户和业务台的特性的了解等等。

　　17:00

　　大额支付系统关闭，不过今天有些延时。对于一个头寸管理员来说，这才意味着达摩克利斯之剑远离了（基本上），开始导出当日的交易清单，制作各种交易清单组合，然后日做次日的交易清单，根据今天的现金流情况变动更新近期的现金流量表。

　　18:15

　　交易清单做好了，原来有个客户经理朋友跳槽到 PA 信托了，过来找我玩儿，到外面抽了根烟，约好周末打喝酒德州。因为中午没睡觉好累，还有 Boss,有事先走了，决定台账再拖一天，明天再做……准备背上折叠自行车坐地铁回家（其实深圳和北京上海不一样，没有自行车道，早上骑车来我是在汽车道高架桥上飚的，为了节省健身时间也为了分泌点儿纯天然的肾上腺素，晚上太累了没精力和小汽车们飙车了所以……）

　　19:43

　　到家之后换了身便装，去附近的城中村干洗店取干洗的衣服，有点下小雨所以带了一根大棒棒伞去，总共 4 条西裤 3 件衬衫，裤子有塑料袋装，衣服有挂钩挂起来。由于很不趁手，所伞柄挂着装裤子的塑料袋，伞头挂着衣服钩子，权当是扁担背回了家。进了门陪妞妞（我领养的原先在金融街流浪的小野猫）玩了会儿，煮上茶，坐在电脑前发呆。享受大脑放空的一小段时间……

　　3:05 卧槽，本来想躺一个小时回复精力，结果闹铃没叫起来，白天一大堆数字实在挺累的，现在醒了 0__0（熊猫眼环顾四周）有人在嘛……

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波段是金牢记六大诀窍



        资本市场的多空博弈的激烈程度无异于战场上生死的较量,保全实力选准时机集中兵力重拳出击,方能赢得战机。利润最大化永远是投资者参与市场博弈最高目标,要想实现目标,波段是金往往是重要的途径,实际操作过程中务必牢记“六大诀窍”。

       诀窍一、

       坚持从“成交量、换手率、趋势线”三方面全心研究。短期股价急速上涨到30%以上、特别是翻番股,成交量激增,换手率连续超过15%(中小板、创业板中的中小盘比例可放宽到25%左右),量增价滞,且跌破5-10日平均线,应做战略减仓准备。如不破30日线,或是快速缩量跌破30日线后,日K线收出反击长阳,并又重新上涨站稳30日线的股票可重新接回筹码。

       诀窍二、

       警惕主力制造假突破。“假突破”是以涨停方式冲击历史阻力位,走出新高,不少技术派人士纷纷看好该股中长期巨大上升空间被打开,争先恐后追杀进去,可是,在随后的几天时间里,股价不涨反跌,甚至走出破位局面。可见,主力在技术上的制造假突破,往往就是代表中级行情向淡。通常,某些个股在前期阻力位前巨量换手,股价却停止不前,显示主力资金大肆派发筹码,如果在后期不能够继续高举高打,则持有者必须果断离场,当心主力制造诱多陷阱。对这样的个股,短线投机者要防止被套,必须把买进的时间推迟到下午收盘的时候,以防主力突然掉头杀跌,逃之夭夭把散户牢牢地套在山岗上。

       诀窍三、

        警惕“文火煮青蛙”的猎杀行为。这种手法往往出现在基金等机构高度控盘的品种上,特别是在持续阴跌过程中,基金机构战略性撤退,每天缩量隐性抛售,让不少看多投资者屡接屡套深受其害。因此,对某只股票的股价从涨不动的高位下跌行为一定要多注意,尤其是一个时间周期的龙头股票如果连续三天未收复5日均线,稳妥的做法是,在尚未严重“损手断脚”的情况下,早退出来要紧。判断个股趋势的好坏,衡量个股行情的优劣,“看涨不涨,必须出；看跌不跌的,应该坚决吃进。”

        诀窍四、

        长期下跌后的反弹过程中,每次反弹都是卖点。股票长期下跌后反弹到长期下降趋势上轨处选择回调的,说明长期趋势线的压力不小,同时也显示这样的股票中的主力做多意愿的不坚决,应该波段卖出,等待股价重新跌回下轨处买回。一般讲,30日、60日、半年线(120日)和年线(250日)的压力都比较大,很可能成为阶段性顶部,如果这些阻力位被有效突破,则应该反手做多。

       诀窍五、

        跌破重要平台暂出局观望。日线图上留下十分突然的巨幅大阴线并跌破重要平台时,不管第二天是有反弹、没反弹,还是收出十字星时,都应该出掉手中的货。雪崩式下跌的股票什么时候出来都是对的。大市持续下跌中,手中持有的股票不跌或微跌,一定要打起精神来,不要太过侥幸,先出来为好,像此类股票总有补跌赶底的时候。即使未来股票出现恢复性上涨,前期重要的支撑平台都会成为短期反弹受阻位置,也能够成为中级反弹行情的阶段顶,这是能经得起市场检验的。

        诀窍六、

        市场中期底形成后半仓操作进退自如。市场中期底形成后,个股方面通常会有30%至50%左右的涨幅,部分反弹龙头甚至还有100%的涨幅。投资者一定要记住,不可太贪心,一般在面对前期阻力位的时候,不少个股还会出现一定程度的技术回撤,不要轻信专家们煽动诱惑,一旦趋势线发生变化,必须注意见好就收,把最后的利润留点给胆子大的人去挣。

        总之,在实战操盘中,每一次买卖决策都应当尽可能地基于相对准确的数据的具体运算和对市场规律的绝对服从,不可有丝毫的情感因素,牢记诀窍并灵活操作,投资者要明白,看到的市场底太恐惧永远抄不到,看不到的市场顶太贪婪却难逃脱,在市场中唯有波段操作方能波段是金,有限的投资才有可能成功。

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人性的弱点千年不变


        1.生和死。2001年4月，笔者莽撞地投身到期货市场，满心贪念，自以为是，在高位重仓买入小麦合约，不知止损，拖了4个月，资金权益只剩下一个零头。总结这个大跟头，笔者以为，期货投资要想死得快，必须同时具备三个条件：一是逆势，二是重仓，三是不止损。否则，想爆仓也不是那么容易。反过来讲，要想长久生存且“活”得好，不妨反其道而行之：顺势，轻仓，第一时间止损。总之，若怕赔钱快，别嫌赚钱慢。

　　2.进和退。做期货，应未言进先思退。从资金管理角度讲，一笔资金开户后，最多赔多少，心里应该有数。对职业操盘手来说，不管什么原因，赔掉本金的20%，将被停止操作，闭门思过最少三个月。如何守住并利用好这20%，是水平高低的试金石。从交易角度讲，每一笔单子都应有明确的止损条件。只想着顺利了赚多少钱，不想失利后怎么办，那不是完整的操作思路。就笔者现在的感觉，如果开仓时做最坏的打算，然后往最好处努力，可能心态会更平和。

　　3.多和少。就各种技术指标而言，多则惑，少则得。市场走势越纷繁复杂，越直接的指标就越能抓住本质。大道至简!判断趋势，均线是不错的指标。至于成交量和持仓量，笔者把他们的两者之和定义为流量，测算后，用来在不同品种间分配资金。

　　4.长和短。在均线的使用上，短的是兵，长的是将。如果我们的眼睛仅盯在5日、10日均线上，那顶多算个优等兵。要想当将军，还得看50日以上的均线。长短结合才会游刃有余--既能抓住大势，又能选择好进单时机。

　　5.大和小。想抱西瓜就别捡芝麻，为了抓住大的趋势就必须放弃小的波动。我们有时侯嘴上说爱趋势，其实骨子里是爱波动。古代有叶公好龙，现代的叶公也不在少数。

　　6.动和静。一波行情结束后，一般都有一段休整期，然后在继续原来的趋势。休整期的长短和行情的大小有关，行情大，休整期就长；行情小，休整期就短。黄金分割是时间和空间的转换器。

　　7.舍和得。任何一种操作方法都不可能把所有的行情一网打尽，能抓住大部分行情已经很幸运了。人要知足，没有舍就没有得。求全的另一种可能是导致我们误入歧途，迷失自己。

　　8.真和假。金无足赤，系统发出的开仓信号不可能每一次都百分之百准确，我们不能因为它的少数几次失真就怀疑其所有信号。说到底，期货投资是一种概率的博弈，只要我们的胜算大就足够了。所以，在信号没有被证明是假的之前，请相信并坚决执行系统所发出的信号。别忘了，我们有双保险足以应付假信号：轻仓，第一时间止损。

　　9.自律和他律。做期货就是要计划好交易，交易好计划。交易者心中都有一个大概的计划，但有时在交易时却走形变样，没有按规矩做。为此，经验告诫我们要严格自律。有些操盘手失利后也认为自己自律不够，并深深自责。

　　依笔者看，人性的弱点千年不变，我们没必要跟自己过不去，自律不行，我们可以靠他律，用制度和方法来解决人性的弱点。所有权和经营权可以分离，计划和执行为什么不能搞成流水作业？一个好汉三个帮，靠个人单打独斗，恐怕不如志同道合的团队更有力量。

大智基金会马甲

以上内容皆为转载。

草介山人

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好，学习了